金の豚　日経２２５　ハイブリッドデイトレシステム

　弊社は先物のシステムトレイド開発のために設立された分析・ソフト開発専門の会社です。これまで数多くのシステム検証を重ねてきました。 　一般的に、システムトレイドは過去の株価の傾向やアノマリーを根拠に作成されますが、弊社が注目しているのは、テクニカル分析や日柄（暦）などです。 　まずは、相場のトレンドをテクニカル的に把握します。この他、相場には人間の取引に固有な暦や日柄に関係するアノマリーも重要と考えています。例えば、月末のドレッシング買いはどのような時に発生しやすいのか、また、上昇相場の週初めにはどのような傾向があるのか、節分天井は本当なのかなどが該当します。 　これらに関するテクニカルや日柄などの複数のルールの中から成績の良い物を選抜し、さらにその各々のルールに対して、ランキングをつけ、その日にサインが出ているシステムの中で最も高いランキングのシステムのサインを採用（ハイブリッド）していますので、成績が安定し、非常にドローダウンが少ないのが特徴です。 　この金の豚　ハイブリッドシステムは、８つの基本システムから構成されています。この８つのシステムは各々が単独のサインでも十分トレイド可能なものから選抜されています。特徴的には、ｴﾝﾄﾘｰとイクジットが簡単な寄り引けシステムとし、（１日システム）または、（前場、後場システム）　のうち、期待値が大きいサインを採用します。よって、１日最大のロットは１枚となります。（違うシステムの建玉を同時に複数持たない。もちろん、証拠金の金額により複数のロットを建てることは可能です。）　このような工夫により、毎年毎月安定した損益を出すことが可能となりました。過去の実績は下記サイトに記載しております。 　　http://blog.livedoor.jp/aft225/ 　　弊社では、日経先物について、このハイブリッドシステムのほかにも、いろんなシステム開発を行っており、その結果については下記のブログで紹介しております。その他のシステムについては、そのブログの参照をお願いいたします。 　　　　　　　　　　　　http://ameblo.jp/aft225/ 　このハイブリッドシステム（寄り引け）は、実際に取引される方がエントリーとイクジットで最も簡単な寄り引けを採用しながら、必然的に大きくなりがちなドローダウンを最小化し、さらに最終的な損益をできるだけ最大化するために開発されました。是非とも、ご一緒に最大利益・投資効率の追求を行いましょう。

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10/02/16 11:27 追加
金の豚　ハイブリッドシステム損益 http://blog.livedoor.jp/aft225/ 日経先物ラージ１枚当たり ２００１年　＋１，１４３万円 ２００２年　＋１，０３５万円 ２００３年　　　＋８４８万円 ２００４年　　　＋７０７万円 ２００５年　　　＋７２１万円 ２００６年　＋１，３８９万円 ２００７年　＋１，０６５万円 ２００８年　＋２，０６３万円 バックテスト結果平均（８年間） １年当たり　＋１，１２１万円 １回当たり平均損益＋４７,２００円 　　　勝率　　　　　　６９％ 　　　ＰＦ　　　　　　３．５ ２００９年実績　＋９０５万円 　 　１月　　　　＋８４万円 　　　２月　　　＋１１５万円 　　　３月　　　＋１２６万円 　　　４月　　　　＋３５万円 　　　５月　　　　＋７７万円 　　　６月　　　　＋８８万円　　 　　　７月　 　 ＋１１９万円 　　　８月　　　　＋３９万円 　　　９月　　　　＋８０万円 　　１０月　　　　＋４３万円 　　１１月　　　　＋５２万円 　　１２月　　　　＋４８万円 １回当たり平均損益＋４２,３００円 　　　勝率　　　　　　７３％ 　　　ＰＦ　　　　　　３．９ ２０１０年実績 (２月１５日現在） １月　　　　 ＋４３万円 　　　２月　　　　 ＋２３万円

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10/02/16 11:31 追加
■各年度における連勝連敗と期間損益■ バックテスト 2001年 ６連勝 +1090 ６連敗-470 2002年 １０連勝 +850 ４連敗-250 2003年 １１連勝 +1250 ６連敗-130 2004年 ７連勝 +540 ８連敗-310 2005年 １２連勝 +650 ５連敗-230 2006年 １４連勝 +1380 ４連敗-360 2007年 １０連勝 +560 ４連敗-240 2008年 ２５連勝 +2790 ３連敗-210 平均 １１．９連勝　 +1139 ５連敗　 -275　　 実績 2009年 １２連勝 +700 ３連敗 -210 考察 　2008年度の連勝結果を異常値として扱うと　平均連勝は１０連勝となり、期間損益は、＋９０３円となる。２００９年は概ね平均値と近い数字となっていると考えられる。 　また、２００４年以外の年度において、連敗数よりも連勝数が上回っている。期間損益で評価すれば、すべての年度で連勝中の損益が連敗中を上回っている。 ■　年度別１日当たりの最大利益と最大損失■ バックテスト 2001年 +750 -600 2002年 +370 -350 2003年 +310 -250 2004年 +370 -150 2005年 +370 -200 2006年 +840 -390 2007年 +430 -430 2008年 +670 -340 平均 +514 -339 （平均比率１．５倍） 実績 2009年 +420 -150　(比率２．８倍） 考察 すべての年度で、最大損失の絶対値よりも最大利益が上回っている。バックテストにおける平均比率は１．５倍である。２００９年はボラティリティの観点で評価しても２００３年～２００５年の実績に近いと考えられる。 ■年度ごとの最大ドローダウン■ バックテスト 　　　　最大DD　　　開始日 2001年 -740 ( 9/18) 2002年 -390 (10/03） 2003年 -310 ( 9/22) 2004年 -400 (10/22) 2005年 -260 ( 3/31) 2006年 -360 (12/27) 2007年 -600 (11/16) 2008年 -340 ( 2/18) 平均 -425 実績 2009年 -350 ( 4/13)