EA検証ノート 全2巻 ― そのバックテストが本物か見抜く「分割検証」

そのバックテストのPFは、本物のエッジですか

自分で作ったEAのバックテストで PF 1.17 という数字が出たとします。20年分、年52取引、勝率44.7%。悪くない数字に見えます。

これは私が実際に得た数字です。そして、使い物になりませんでした。

理由はこれです。全トレードを「買い」と「売り」に分け、さらに期間で割ったものです。

単位はR（1トレードで許容した損失を1とした倍数）です。

買い・売りとも黒字だった期間は、6期間中1期間だけでした。符号が期間ごとに入れ替わっています。通算の PF 1.17 は、これを平均しただけの数字でした。

ゴールドは2010年の1,209ドルから2026年の4,563ドルまで、16年で3.8倍になっています。この期間で買い寄りになりやすい戦略を作れば、ロジックの良し悪しとは無関係に良い成績が出ます。バックテストの結果画面には、それが書かれていません。

この検査を8つのエントリー型に当てました

7つが落ちました。残ったひとつも母数が足りず判定できなかっただけです。

XAUUSD・M5で1,492,396本（22年分）。初期SL 6水準 × トレール有無 × 保有時間5水準 × 時間足4つ × 時間帯4区分 × 期間2通り × スプレッド3水準。組み合わせは数百通りあります。その全部の数字を、丸めずに載せています。

原因はスプレッドではありませんでした。0.35ドルを0.10ドルまで下げても、PFは 1.129 から 1.154 にしか動きません。

厳しすぎる検査ではないことも書いています

通る例を対照実験として載せています。別の通貨ペアで同じ検査を同じ手順で通すと、買い +0.099R / 売り +0.078R でほぼ対称、4期間のうち3期間で買い・売りとも黒字になります。

同じ検査で、片方は落ちて片方は通ります。

収録内容

第1巻　実装と診断 ― EAのバグは、数字に出る（44ページ）

USDJPY・M30のEAを1本、設計から実装、20年分の検証までやりきった記録です。20年分・2,685取引を全部R倍数に直して分解しています。

• 第0章　はじめに ― この本の読み方
• 第1章　作ったものの全体像
• 第2章　設計で最初に決めた5つのこと
• 第3章　MQL4の実装でハマる12の罠
• 第4章　バックテストの読み方
• 第5章　R倍数で考える
• 第6章　二重検証 ― Pythonで同じEAをもう一度書く
• 第7章　事件 ― 初期値ひとつで純益が2.2倍になった
• 第8章　効かなかったこと、全部
• 第9章　フォワードテストの設計
• 第10章　運用に出す前に固めること
• 付録A 開発チェックリスト／付録B MQL4の罠 早見表／付録C 用語集／付録D 数字の出どころ

図版13点。第3章の罠12個は、すべて実際に踏んだものです。iATRがWilderの平均ではないこと、iHighest/iLowestの開始位置、IsTesting()がビジュアルモードを切っていてもtrueになること、トレール幅を初期SLより小さくすると建玉直後にSLが詰まること。どれも、気づくまでは「なぜか成績が悪い」という形でしか現れません。

第7章は、ロジックを1行も変えずに設定値をひとつ直しただけで純益が2.2倍になった話です。エントリー条件を疑っていたら見つからなかったもので、取引を保有時間別に割ったときに初めて姿を現しました。

第2巻　分割検証 ― そのバックテストが本物か見抜く（27ページ）

2本目を作ろうとして、8つの手法を全部落とした記録です。

• 第0章　はじめに ― この本の立ち位置
• 第1章　なぜ2本目を作ろうとしたか（「6か月で利益が乗る」を数式にする／同じPFなら勝率はほとんど効かない）
• 第2章　検証環境を作る ― .hstを直接読む（フォーマット／サーバ時刻の特定／時間帯別のボラティリティ）
• 第3章　シミュレータを信じる前に検算する
• 第4章　素のエッジを測る ― 8つの型
• 第5章　分割検証 ― ここで全部落ちた
• 第6章　決済を付けると何が起きるか
• 第7章　原因はスプレッドではなかった
• 第8章　撤退の判断
• 付録A 検証コード全文／付録B 合格ライン23項目／付録C 数字の出どころ

第1章では「6か月で利益が乗る」を数式に直しています。結論だけ書くと、これは取引数とPFで決まり、勝率はほとんど効きません。同じPFなら勝率55%あたりが最良で、40〜75%はほぼ横ばい、80%を超えると逆に悪くなります。

動くPythonコード2本

Python 3 と NumPy だけで動きます。外部ライブラリは不要です。お手元のヒストリーにそのまま当てられます。

.hstのタイムスタンプはUTCではなくサーバ時刻です。ここを取り違えると時間帯フィルタが1時間ずれます。データ自体からサーバ時刻を特定する手順も書いています。

こんな方に

• 自分でEAを検証していて、出てきたPFをどこまで信じてよいか判断できない
• パラメータを掃くと良い数字が出るが、それが何なのか分からない
• バックテストと実運用が合わない理由を突き止めたい
• MT4のヒストリーを自分で読んで分析したい

こんな方には向きません

• すぐ使える設定値が欲しい方 ― この本に設定値の答えはありません。私が見つけられなかったからです
• Pythonをまったく書いたことがない方 ― 付録のコードは動かせる前提で書いています

書いていないこと

勝てるロジックは書いていません。書いてあるのは、8つの候補を落とした手順と、その全部の数字です。

第1巻で扱っているEAは今も配布しているため、エントリー条件の具体値（レンジを何本で取るか、収縮のしきい値をいくつにするか）の2つだけ伏せています。決済の設計と検証の手順は全部公開しています。第2巻のゴールドの検証は落ちた検証なので、全数値を公開しています。

ご注意

• 本書は過去データの検証記録です。将来の成績を保証するものではありません。
• 投資助言を目的とするものではありません。取引の結果について著者は責任を負いません。
• 付属コードの計算結果は、お使いのヒストリーに依存します。銘柄が同じでも業者が違えば数字は変わります。
• 無断転載・再配布を禁じます。

提供形式：PDF 2冊（合計71ページ）＋ Pythonコード2本（zip）