レンジトレード

■レンジトレード■ ■■■導入■■■



■概要 相場に対する考え方や手法は山のようにあります。インジやテクニカルがこうなったら買い、売り。などなど。 でもなんでそうなるの？なんで？なんで？という疑問に明確に答えられる人は少ないと思われます。 成功してるトレーダーに片端からインタビューすれば、結局は経験値だと言う人が多いでしょう。 経験値とはなにかというと、大量の失敗体験と成功体験から体に染み付いた、優位性の高い相場の形にぞくぞくするような感覚です。 様々な局面で1000通りのトレードをしてみる、その中で優位性が高いと実感出来た数通りの手法を見つけて、それを繰り返す、優位性の高いトレードを繰り返し作業化していくなかで勝ちが負けを追い抜いて利益を出していく。これしかありません。 相場は予測可能か？予測は当たることもあれば外れることもあります。 ここでは相場の予測は不可能である、と断言してみます。 しかし厳密に言えば、上がる（下がる）予測は不可能だけど、上がる優位性が50％以上の局面はある、というのが結論です。 そしてその局面に対し同じアプローチを繰り返していけば、回数の力を使って「全体として予測を当てた=利益が出た」という状態を作り出せます。 これを「確率的収束」と呼びます。 例えば1時間足だけを見て、なんとなく上がったから買ってみる、暴落して跳ね返ったから買ってみる、天井を打ったので売ってみる。 これらは比較的優位性の高いトレード行動ですが、当たるときもあれば外れるときもあります。 説明できる明確な根拠、厳密なトレード行動、資産管理、そうゆうものがなければトレードはただのギャンブルになってしまいます。 相場とはなんであんな動きをするのか、なんでレンジは起こるのか、トレンドとは何か。ここを見ていく上で根拠が必要になります。 前段では相場を動かしている力学の理解、後段ではその理解をベースにした実際のトレードの説明をします。 またそれを誰でも実行できるトレードシートを作りました。 優位性を引き上げるトレード法と、リスクリワードを固定して確率を収束させるトレードシートを使った、厳密なトレード手法を設計しました。 なにか名前が必要だと思うので一連の手法パッケージを「レンジトレード」と名付けました。 リスクを限界まで押さえ、かなりの「負け」を織り込んでも利益化する手法です、一日数回チャートを見てOCOエントリーし放置するデイトレ型となります。 実力が無い方でも最低限のツボを抑え、確率論を味方につけることで利益化できる手法です。 またトレードにおけるストレスを限界まで下げることも目的としています。 最大損失額は口座残高の2％に限定します、なかなかお金が減らない設定となっています。 対象相場はFX、株価指数、コモディティー（金、原油、米など）、暗号通貨、債券先物、日足でレンジ運動が目視できる相場であれば何にでも応用可能です。 リターンは月利10％~20％を目指します、これはとても大きな数字です。 中段者、上級者、利益は出てるけどなんとなくやっている方にも有益な情報になれば幸いです。 

■トレーダーという仕事 言うまでもありませんが、トレーダーというのはめちゃくちゃに難しい仕事です。 100人トライして95人が撤退するというのは有名な話ですが、トレードの難しさとは簡単にいえば、ほぼカオスである相場に対して人間の読みや感情でトライすると確実に博打になるということです。 仕事とは安定して狙った利益を出し続けること、博打とは遊びであり長期的にやればいつか必ず「やられる」という現実です。 ここで言う「勝ち」とは、完全な自然現象である相場に対して、トライする自分の行動を厳しく管理し、その管理によって有利なバイアスを生み出し、安定した収益に「収束」させていく理論です。 ■トレードは基本的には「負けない？」 有名な話ではありますが、相場に対して+100pipsで利確、-100pipsで損切りとしランダムエントリーすれば、 回数を増やせば増やすほど勝率は「5割」に収束します、つまり増えないけど負けないんです、人間がやるから負けるんです。 欲を出しすぎたり、すでに負けているポジションで踏ん張り続けたり、場当たり的にトレードを繰り返すと結果はブレまくります。 相場の基本的な動きに対して優位性の高い確率論を味方につければ、やればやるほど増えていくはずです。 これはスキルの問題ではありません、物理法則のようなものです。 ■相手が必要のない仕事 トレーダーはめちゃくちゃ難しい仕事と言いました、しかし「勝てる」という状態を自分の中に持つことができれば。 この世にある仕事の中で最もアドバンテージが高いと思います。 会社を起業して、どんなに売れする商品を作っても、一年後には売れなくなります。常にマーケティングをし続け、新商品を開発し続けなければなりません。コケたら終わりです。 世界を席巻している大企業でも、一つのテクノロジーの出現で凋落していくことがあります。 でもトレーダーだけは違います、ユーザーが必要ありません、自分たった一人で利益を生み出すことが出来ます、利益の量を決める事も出来ます、そしてそれはこの世に相場がある限り持続可能です。こんな仕事はありません。 ■概念 ここから少し本題になりますが、ここで言うレンジトレードという手法では、相場の最も根源的な動きはレンジ、つまり波だと定義します。 波とはX軸、Y軸に対して高さの「振幅」、幅の「波長」を持つ一定の動きです。

この波を更に還元すると回転運動になります、回転運動を時間軸に引っ張ると波の波形が生まれます。 相場においては、１次元に還元すると上がるか下がるかです、これを時間軸に引っ張ったものがチャートです。

物理学では、宇宙空間で物を押すとその方向に等速直線運動をし、さらに力が加わらない限り永久に進んでいきます。 相場の動きを還元すると、その相場にいかなる力もかかっていない時、同じ振幅、波長でレンジ運動を永久に続けます。 なぜ直線でなくレンジになるかというと、安定状態においても売り買いが綱引きをしているからです。 そしてなんとなくこの辺で跳ね返りそうだな、という形を世界中の市場関係者が目視しているので、見えない壁、サポートラインとレジスタンスラインが生まれ機能します。みんながそう思うからほんとにそうなるという面白い運動です。 そしてレンジ運動を破壊するほどのインパクトが発生していない状態、相場がそれなりに安定してる時、綺麗なレンジの形が生まれます、これが基本です。 ※相場を見る時は分かりやすいように、平均足で表示しています。

 ■余談 回転運動とは波形であり、レンジに酷似してると言いましたが、この世界を見回してみると、回転運動が大量に見つかります。 地球は回転していて、月は地球を回っていて、地球は太陽を回っています、電子は原子の周りを回っています。（量子的には違いますが） 陰陽論においては２つの極が回転している図柄が出てきます、善と悪も２つの極であり、永遠に戦い続けます。 ここからは個人的な見解ですが、人間の手が加わっていない自然環境ではあらゆるものが「動いてる」のだと思います。 小川の水は流れていると綺麗ですが、どこかに溜めが生まれ流れが滞ると、ヘドロがたまり、ボウフラが湧き、腐っていきます。 常に動き続けることが、安定状態、もしくは清浄な状態を保つのではないかと思います。 止まると腐る、これは本質的な気がします、トレンドはいつか必ず終わる、レンジはいつか必ずブレイクする、チャートはある領域を行ったり来たりする、これは相場に適用できるモノの見方です。 動き続けることの最適解が回転運動です、作用と反作用が拮抗し、空間効率が良く、美しく感じます。

■下位足と上位足の連関 下位足を「4時間足、1時間足」、上位足を「日足、週足」と分類します。週足はたまに見る程度なので、この手法での「主役」は日足です。 本稿におけるやり方では、一時間足以下は無視します。日足、4時間足、1時間足のみ注目してトレードします。 下位足を無視するのは、単純に難しいからです。 よく船に例えられますが、下位足、例えば一分足などは小型ボートのようなもので、ちょっとした市場の波（インパクト）により動きが簡単に変わります。 少ない資金、どうでもいいような経済指標、市場の開放などでガチャガチャと動きます。

対して上位足はタンカーのようなもので、少々の波ではびくともしません。動きが緩慢で予想しやすく、これを破壊するには大量の資金、巨大な市場のインパクト、実態と乖離しすぎた加熱感の終息、強いサポレジへの激突などが必要になります。

まずは上位足（日足）のみを見てエントリー判断とします。 下位足を無視していい理由として、一時的に色々な動きをしても、最終的に上位足の方向に飲み込まれていくからです。 反対に言えば、飲み込まれてきたポイントで上位足の方向にポジションを持てばいいわけです。 常に見るのは上位足です、下位足が上位足に逆らって動いてるときはエントリーを待ちます。 ■最大の着目点 一番簡単な相場は、上位足が一定の振幅で長期間レンジしてる相場です。

一見ごちゃごちゃした動きの中にも、レンジ運動があります、汚い動きは頭の中で無視をして、レンジのみに着目していきます。 相場に対して個人的に驚きなのが「上位足もレンジしてる」という事実です。 最も動きが緩慢で読みやすく方向転換が起こりにくい上位足に着目し、その下位足にへばりつくようにトレードする。 ここに最大の優位性を感じます。 ■トレンドとは何か トレンドとは斜めになったレンジです。 安定しているレンジ運動に何らかのインパクトで方向性が与えられると上昇トレンド、下降トレンド、となります。 方向性としてトレンド方向が伸びるので、トレンドの反対側のレンジ局面が押しつぶされ、押し目、戻り目となります。 なので、トレンド方向にポジションを持てば大抵は勝てます、押し目戻り目で入れば最大値を狙えます、押し目戻り目のブレイクポイントで入れば高い勝率バイアスを引き寄せます。

よくある勘違いですが、上昇トレンドは上昇圧力がかかり続けてる状態である、という認識です。 これはおそらく違います、一つのインパクトによって傾きが生まれただけで、力がかかり続けているとするなら二次曲線のように角度がどんどん「急」になっていくはずです。トレンドというよりは暴騰、暴落になります。 売りが売りを呼ぶのような暴落は、インパクトが連続で発生している状態です。 このような加熱相場では綺麗なレンジ運動が破壊されほとんど見えなくなっています、レンジトレードにおいてはこのような荒れてる相場ではトレードを見送ります。 ■どこで入るべきか 相場は常にレンジしてます、レンジとは上がって下がってを繰り返すだけです。 初心者がまずやられるのは、上がり切っているときに買いで入るからです。 上がってる時に次に来るのは、下がる局面です。 上位足が上がってるときは、下位足が下がって底打ち、次に上がる初動ポイントで入ります、これは基本です。 すべての足はそれぞれレンジしてる、このフラクタル運動を利用します、常に意識するのは上位足です。 ■確率論を収束させるには回数が必要 1回の勝ち負けで一喜一憂はしません。 優位性の高いエントリーを繰り返して「確率的収束」という現象を発生させないと、安定した収支にはなりません。 ここでは10回のエントリーの勝ち負けを1セットとカウントし、セットの収支を見ていきます。 10回のトレードを1回のトレードのように観察します。 個々のトレードには厳密な制限をかけて確率の発散が起こらないようにします。 トレード制限と1セットをカウント出来るトレードシートを活用します。 これにより優位性の低いエントリーを排除できます。 ■確率論とリスクリワード（損切り、利確ライン） リスクリワードと勝率は絶妙な均衡をしています。 リスクを大きく取ると勝率は上がりますが一回の損失が大きくなり。 リスクを狭くすると勝率が下がります。 この均衡においてもっともバランスの良いリスクリワードを設定し、その均衡で失った勝率を優位性の高いエントリーによってカバーします。 この絶妙なラインを探すために色々なリスクリワード比率を大量の架空トレードで検証しました、大変な作業でしたが、この経験が大きく生きています。 ■最後に ここまで読んで頂きありがとうございました。 後段にて手法の詳しい解説をしていきます 具体的なエントリーの手順と、エントリータイミング。 そしてエントリーシートの使い方とシートデータを添付で付けてあります。 厳密に管理されたエントリーを繰り返し確実にプラスに持っていけるように設計しました。 もし、興味があればご活用ください。

追記

考え方まとめ
・相場はカオスである、カオスにカオスでアプローチするのは目をつぶって運転するのと一緒。
・相場はカオスだけどバイアスを持つカオスなので、そのバイアスを取り出し、もっと単純なルールとゲームに落とし込んでそこでプレイをする、その優位性が６０％以上なら論理的には利益化する。
・優位性が７０％だとしても、３回程度の勝負なら３連敗もあり得る、７という数字を顕在化させるには確率論に委ねる必要があるので、ある程度の回数が必要。
・相場の基本運動はレンジなので、あらゆる局面を強引にレンジだと見る。上がるか下がるかを予測するのではなくレンジ運動を取る。相場は願望どおりには動かないので予測はしない。