ストラテジスト養成学校【勝ち組に為の必須スキル】

はじめまして。相場のプロ、GlobalMacro24です。 10年以上相場と戦ってきましたが、今までに負けた年は一度もありません。 この結果が得られたのは、運や勘、もちろんインサイダーではありません。 「相場を研究し、研究結果を実行し改善する」という過程を10年以上ひたすら繰り返してきた結果です。 今回は、相場で勝ち組になるための必要最低限のスキルである "バックテスト" にフォーカスして、お話します。 はじめに バックテストの目的は【稼げるトレーダーになる】ことです。 【稼げるトレーダー】になる為には【最低限出来なければならない非常に大切なこと】があります。 それは、バックテスト（過去の検証）が出来るようになることです。 そもそも、なぜバックテストは大切なのでしょうか。 １.間違いを起こしづらくなる ２.正確な投資ができるようになる ３.自動取引ができるようになる ４.自分の行動に自信が持てるようになる 上記４つになります。１つ１つわかりやすく説明していきます。 １.【間違いを起こしづらくなる】 人間、思い込みは沢山あります。「こうしたら儲かるんじゃないか？」という“勘違い”です。このような“間違い”や“勘違い”は沢山あります。相場で取引した経験のある方であれば、誰にでもあることです。 私も沢山の勘違いをして、行動を間違えてしまい、相場を２回退場したことがあります。苦い思い出です^^; 相場から退場してしまっては、元も子もありません。 そんな経験も経て、お金が０になら無い為には何をすれば良いのかと考えた結果、 「間違いをしない様になること」という考えにたどり着きました。 では、間違いをしないようにするにはどうすればいいのか……。 私たちの記憶力には限界があります。 「今日こうしたら儲かった！」は、覚えていることが出来るかもしれません。 ですが、「昨日こうしていたら儲かったのに…。」「あの時にこうしていれば…!!!」等の感情は多くの人がその場で思っただけで忘れてしまのうが現状です。 これは、相場歴10年以上の人も今日からの人も一緒です。 私たちの記憶力には限界があるので、仕方がないことです。 感覚的なものだと余計に覚えておくのが難しいと思います。 仮に、メモに「ガーッとなったら買う！！」と自分で書いたとしても、後から見たら何のことか分かりませんよね^^; もし、「昨日はこうしてれば儲かった」や「今日はこうしたら儲かった」を数値で表すことができる様になれば、ノートやパソコンにメモをしておくことができるのではないでしょうか？ そして、後から見ても何のことか一目瞭然でわかるのではないでしょうか？ また、同じようなチャートが現れた時にすぐに行動できるのではないでしょうか？ それを可能にするのが、バックテストです。 早い段階で出来る様になればなるほど、退場のリスクは減っていきます。 そして、間違いも起こしづらくなります。 また数値化することにより、勘違いや思い込みもグッと減ります。 バックテストはシステムトレーダーでも裁量トレーダーでも【勝ち組】になる為の近道です。 ２.【正確な投資ができるようになる】 バックテストのスキルが上がれば、何でも検証できる様になります。 気分はまるで、敏腕刑事！！どんな難事件でも解決だー！ 「今の【取引ルール】は損が多いな。なぜだ…。 よし。この前覚えたバックテストで検証してみよう！！ あれ…。今の相場はこの取引ルールでは勝てないんだな。一時停止だ！ ふむふむ。今はこの取引ルールが良いんだな！それではこれでどうだぁぁぁ！」 と、こんなことが即座にできるようになります バックテストが出来るようになることで、取引ルールが明確になり、正確な投資ができる様になります。 もし、「この投資行動は間違っているかな」と少しでも思うのであれば、もう一度自分で決めた【取引ルール】について真剣に考えるべきです。 これが投資で勝つための最も重要なことの一つです。 ３.【自動取引が作れるようになる】 実はこれ、非常に重要なことです。 相場のチャートを見て、バックテストをし、正しい判断ができる様になったあなたは、今よりもっと取引をしたくなるはずです。 でも、仕事もあるし、趣味にだって時間を割きたい。なんなら没頭したい。 それに、休日はゴロゴロしたいし、恋人や家族にも付き合わなければならないし、友人と遊びにもいきたい…。 「毎日取引に時間を割いている時間はなーい！！！」 と思っている方、声を大にしては言えないけど凄く沢山いると思います。 少なくとも、当時の私はそう思っていました。 バックテストが出来るようになってからは、時間を好きなことに使えるようになりました。 【バックテストが出来るようになる→自分の取引ルールが数値化される→自動取引ができるようになります】 さて、「自動取引とはなんぞや？」という方の為に自動取引の説明をさせて頂きます。 ※自動取引を知っている方は、読み飛ばして頂いて大丈夫です。 自動取引とは、24時間365日自動で取引してくれるシステムのことです。 よくわからない方もいると思うので、コンビニを例にとってお話させて頂きます。 自動取引が出来るということは、あなたはコンビニのオーナーになったのと同じです。 あなたは「〇〇円だったらこれを買おう！」や「この商品は〇〇円で売ろう！」といったルールを決めるだけで、後は従業員が働いてくれます。 相場でいうと、従業員は「お金」ですね。お金に働いてもらってお金が増えるんです！なんだか、活字で表すと不思議な感じがしますね。 そして、自動取引は同時に何個も走らせておくことも可能です。 コンビニでいう、２店舗目、３店舗目ですね！コンビニを何店舗も持てるようになったら儲かった時に得られるお金が増えていきます。また、１店舗が赤字でも他の店舗が支えてくれることもあります。 ４.【自分の行動に自信が持てるようになる】 バックテストが出来るようになるのは誰のおかげでもなく、自分が頑張ったからです。 誰かに戦略を聞いたり、インターネットに書いてあることを鵜呑みにしたり、「ガーッとなったら買うんだよ！！」という感覚的で参考にならないアドバイスを受けるよりも、格段に自らが成長したのを実感できるはずです。 また、一時的にお金が減ることは誰しも起こることですが、その時に「なぜだろう？」と考え、最小限の損で抑えられる様になります。１回の取引での損失や利益に一喜一憂しなくて済むようになります。 バックテストを覚えるのはすごく簡単なことなのか？と聞かれたら、そうではありません。 ですが、壁を超えるのに大変な期間がない道は信じてはいけません。 【自分で調べ判断していく】ということは、稼いでいる人の話を聞いたり、誰かの手法を模倣したりするよりも、非常に価値のあることです。 しかし、勇敢なだけではすぐに危険な目に遭うことになります。 新たな地に踏み出す前に、その地がどんな地なのか調べることで、危険から逃れることが出来ます。それがバックテストなのです。 自分でしっかりと調べたからこそ、迷わずに自分で判断することが出来るのです。 【ストラテジスト養成学校について】 今回はバックテストにフォーカスを当てているので、“自動取引を作る”ということに関しての説明はしていません。 【はじめに】でも書いた通り、バックテストは裁量トレーダー、システムトレーダー、どちらも『勝ち組』になるための近道です。 この本の内容は、実際に行った講義を基に書かれています。 TradingViewの基本的な説明から、バックテストコードに関する内容で、実際にコードを書きながら読んで頂くことを推奨します。 【ストラテジスト養成学校の内容】 TradingView導入まで TradingViewでのバックテスト画面 Pine言語の説明と三つの構成（前半の準備・中盤のロジック・後半の取引） ゴールデンクロスのバックテストコードの説明 レンジブレイクのバックテストコードの説明 RSIを使ったオリジナル戦略のバックテストコードの説明 RSIを使ったオリジナル戦略のコードを改造してみよう グランビルの法則をコードに起こす 以下は本文の抜粋になります 内容に関してはバックテストが出来るようになることは勿論、投資家としてのレベルも上がる内容になっています！！ 相場で儲けたお金で、買いたかったものを買ってください！友達とご飯に行ってください！家族と旅行に行ってください！自分にご褒美を与えてあげてください！毎日お疲れ様と、自分を褒めてあげてください。 多くの皆様が相場をより楽しく、そして、相場を通じてより良い日々になることを心から願っています。