AurumTriEdge_M5_XAUUSD_MT5

แนวคิด

เพิ่มด้วยทอง “AurumTriEdge_M5_XAUUSD_MT5” เป็น EA อัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นเพื่อ Gold (XAUUSD) รองรับ MT5 เพื่อการซื้อขายอัตโนมัติ ผสมสามกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงและมุ่งหวังการเติบโตของทรัพย์สิน เราจะโจมตีสถานการณ์ที่มี Edge ที่สดใสต่างกัน เช่น การกระชากลง/ฟื้นตัว การกลับตัวในช่วงเช้า และการเปลี่ยนแนวโน้มในช่วงเริ่มต้น นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานล็อตแบบคงที่พร้อมปรับล็อตตามเงินทุนในบัญชีด้วยการดำเนินการแบบดอกเบี้ยทบต้น  

ลักษณะเด่นของ AurumTriEdge

AurumTriEdge (ออรั่ม ทไร เอจ) เป็น EA ที่พัฒนาเพื่อ Gold (XAUUSD) โดยติดตั้งสามกลยุทธ์การซื้อขาย ไม่พึ่งพาเพียงกลยุทธ์การซื้อขายเดียว แต่รวมสามกลยุทธ์ที่เข้าสภาวะตลาดต่างๆ เพื่อกระจายจังหวะกำไรเวลาการเกิดกำไร

【คุณลักษณะหลัก】

・ออกแบบเฉพาะสำหรับ Gold (XAUUSD): EA ที่มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวของทองคำ ・ติดตั้งกลยุทธ์ที่มุ่งหา Edge ทั้ง 3 แห่ง: มุ่งหากำไรจากสามสถานการณ์ที่ต่างกัน ได้แก่ การย่อตัว/เด้งกลับ การกลับตัวในช่วงเช้า และการเริ่มต้นการเปลี่ยนแนวโน้ม ・Low correlation ระหว่างกลยุทธ์: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้อมูลรายวันในอดีตพบว่า ค่า correlation ระหว่างสามกลยุทธ์ใกล้ศูนย์ทั้งหมด ・ปรับตัวต่อสภาวะตลาดล่าสุด: ผลBacktest ในสภาวะตลาดทองคำล่าสุดยังแสดงว่ายังคงมีโอกาสทำกำไร กรณีสภาพตลาดปัจจุบันได้รับการยืนยันจากผลลัพธ์ของ annual P/L ・ไม่ใช่ N‑nap หรือ Martingale: แต่ละกลยุทธ์มีตำแหน่งสูงสุด 1 ตำแหน่ง รวม EA ทั้งหมดไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ・รองรับการใช้งานล็อตคงที่และการดำเนินการแบบดอกเบี้ยทบต้น: รองรับการดำเนินงานด้วยล็อตคงที่ นอกเหนือจากนี้ยังสามารถคำนวณล็อตแบบทบต้นอ้างอิงเงินทุนในบัญชีและระดับหยุดขาดทุน ・การทดสอบโดยคำนึงถึงเงื่อนไข Spread: ดำเนินการ backtest โดยคำนึงถึงต้นทุนการซื้อขายรวมถึงสเปรด และตรวจสอบประสิทธิภาพในสภาวะแวดล้อมการค้าแตกต่างกัน ・เผยแพร่ Backtest ระยะยาว: ตรวจสอบผลกำไรและ drawdown ด้วยข้อมูลระยะยาวตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2026 ・การแสดงผลการตั้งค่าในการ์ตแสดงบนกราฟเป็นภาษาไทย: แสดงโหมดการจัดการล็อต และจำนวนล็อตบนกราฟ พร้อมสามารถตรวจสอบฐานการคำนวณเมื่อใช้งานแบบดอกเบี้ยทบต้น ※ Backtest เป็นการจำลองบนข้อมูลในอดีต และไม่รับประกันผลกำไรหรือขาดทุนในอนาคต  

3 กลยุทธ์การซื้อขาย

AurumTriEdge รวมกลยุทธ์การซื้อขาย 3 แบบที่มุ่งเป้าไปที่สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน

กลยุทธ์ที่ 1 Trend Pullback

จับจังหวะ Buy-on-dip/ Sell-on-rally ในเทรนด์ใหญ่ กลยุทธ์สวิงเทรดที่ทำงานในแนวโน้มกลางเพื่อเข้าสู่การซื้อในช่วง dip หรือขายในช่วง rallies เงื่อนไขการเข้าใหม่：ตรวจสอบทิศทางและแรงซื้อของเทียนก่อนหน้าในเทมเพลตใหญ่ แล้วเข้าสู่การซื้อจาก dip / rebound เงื่อนไขการออก：ใช้การเคลื่อนไหวที่บ่งบอกการกลับตัวของตลาด หรือระยะเวลาการถือครองที่กำหนดเป็นเกณฑ์การปิดกำไร/ตัดขาด ขนาดการขาดทุนจะถูกตั้งตามการผันผวนของตลาด

กลยุทธ์ที่ 2 Morning Reversal

จับการฟื้นตัวจากการ oversold ในช่วงเช้า ตรวจสอบทิศทางของเทรนด์ใน timeframe ใหญ่ แล้วมองหาการกลับตัวระยะสั้นที่เกิดในช่วงเวลาญี่ปุ่น เงื่อนไขการเข้า：ตามทิศทางของเทรนด์ใน timeframe ใหญ่เข้าสู่มูลค่า oversold/overbought ชั่วคราวและเข้าสู่การซื้อ/ขายจากการกลับตัว เงื่อนไขการออก：ปรับกลยุทธ์การทำกำไร/การถอน ตามสถานะตลาดและพิจารณาเงื่อนไขการหยุดขาดทุนและเวลาการถือครอง

กลยุทธ์ที่ 3 Trend Shift Breakout

จับจังหวะเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ให้ความสำคัญกับการทะลุผ่านของราคาที่บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและการ Break เลย์ด้านราคา เงื่อนไขการเข้า：หลังยืนยันการเปลี่ยนแปลงของทิศทางแนวโน้ม จะเข้าสู่การซื้อ/ขายเมื่อราคาสูงสุด/ต่ำสุดในระยะหนึ่งถูกปรับปรุงขึ้น เงื่อนไขการออก：นอกจากเงื่อนไขการหยุดขาดทุนแล้ว ยังมีเงื่อนไขการถอนตัวเมื่อการถือครองเกินระยะเวลาที่กำหนดหรือตลาดไม่เคลื่อนไหวในทิศทางที่คาดการณ์ ※รายละเอียดการตัดสินใจซื้อขายของแต่ละกลยุทธ์ยังคงเป็นความลับ  

Backtest① การทดสอบระยะยาว・การใช้งานล็อตคงที่

เพื่อยืนยันประสิทธิภาพพื้นฐานของ AurumTriEdge ได้ทำการ backtest ระยะยาว ทดสอบ Gold ตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2026 ไม่เพียงแต่ผลกำไร แต่ยังรวมถึง最大 drawdown จำนวนการเทรด และอื่นๆ

【ผล Backtest】

รายการ	ผลการทดสอบ
คู่สกุลเงิน/กรอบเวลา	XAUUSD・M5
แพลตฟอร์มที่รองรับ	MT5
ระยะเวลาการทดสอบ	2015年～2026年（ระบุวันที่
Marginal Initial	10,000 USD
ล็อต	Fixed 0.1 lot (ต้องตรวจสอบ)
โหมดทดสอบ	Tick ทั้งหมด
คุณภาพประวัติ	98%
จำนวนการเทรดรวม	1,633 ครั้ง
กำไรสุทธิ	36,502.53 USD
PF (Profit Factor)	1.83
RF (Recovery Factor)	23.37
最大 DD	1 562.24 (3.31%)
最大相対 DD	7.10% (856.01)

※ตัวเลขเป็นผลการทดสอบเวอร์ชัน MT5 โปรดตรวจสอบกับรายงานการทดสอบของฉบับขายจริงก่อนเผยแพร่  

ผลกำไรต่อปี

ในการทดสอบระยะยาว ตลาดทองคำในช่วงปีหลังๆ ยังให้ผลดี โดยเฉพาะความสามารถในการทำกำไรในสภาพตลาดล่าสุดคือหนึ่งในคุณลักษณะของ AurumTriEdge อย่างไรก็ตาม สภาพตลาดในอดีตอาจมีช่วงที่ไม่สามารถทำกำไรได้เท่ากันทุกปี

หมวดหมู่	จำนวนธุรกิจ	กำไรสุทธิ USD	อัตราชนะ%	PF（รวมค่าใช้จ่าย）
2015	141	-218.05	33.33	0.91
2016	152	2359.79	47.37	1.903
2017	88	-277.03	39.77	0.798
2018	146	40.45	34.93	1.018
2019	144	88.99	40.28	1.034
2020	135	2888.82	45.19	1.672
2021	151	1023.39	33.77	1.283
2022	139	2817.14	46.04	1.932
2023	125	419.65	42.4	1.124
2024	139	2807.39	41.01	1.586
2025	153	13376.33	52.29	2.977
2026	120	11175.66	44.17	2.681

※ปี 2026 เป็นการสรุปข้อมูลจนถึงวันที่สิ้นสุดการทดสอบ ย้อนหลังไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต  

バックテスト② การทดสอบเพิ่มเติมด้วยความสมจริง

ทองคำมีสเปรดที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาและสภาวะตลาด ดังนั้นในการประเมิน EA จึงควรพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการซื้อขายไม่ใช่แค่เงื่อนไขสเปรดเท่านั้น AurumTriEdge ก็ได้รับการทดสอบเพิ่มเติมด้วยเงื่อนไขสเปรดที่พิจารณาแล้ว โดยรวมถึงการทดสอบแบบ "แต่ละ Tick" และการทดสอบด้วยข้อมูลการซื้อขายจริงในคู่มือ การขยายตัวของสเปรดสามารถลดกำไรจากการซื้อขายและขยาย drawdown ได้ ในการใช้งานจริง ควรระวังสเปรดและเงื่อนไขยืนยันการทำรายการของโบรกเกอร์แต่ละรายด้วย  

バックテスト③ การใช้งานแบบทบต้น・อัตราความเสียหายยอมรับ 1%

AurumTriEdge รองรับการใช้งานแบบทบต้นโดยนอกเหนือจากล็อตคงที่ โดยคำนวณล็อตตามเงินทุนในบัญชีและขนาดการหยุดขาดทุน ในการใช้งานทบต้น ล็อตจะปรับตามการเปลี่ยนแปลงของทุน หากทุนเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มล็อตเพื่อสะสมกำไร แต่หากทุนลดลง ล็อตจะถูกปรับลดลงตามไปด้วย

【ผลการทดสอบ Backtest ทบต้น】

ข้อควรระวังในการใช้งานทบต้น

“อัตราขาดทุนยอมรับ 1%” ใช้สำหรับคำนวณล็อตต่อคำสั่งใหม่ ไม่ใช่เป็นขีดจำกัดสูงสุดของการขาดทุนทั้งหมดในบัญชี หากมีตำแหน่งหลายตำแหน่งที่ขาดทุนรวมกัน หรือกรณีตลาดผันผวนรวดเร็วหรือสลิปเปอร์ การขาดทุนอาจเกินค่าที่คาดไว้ได้ นอกจากนี้ ในการใช้งานทบต้น ล็อตจะปรับเปลี่ยนไปตามทุน ทำให้ผลกำไร/ขาดทุนมีความผันผวนมากขึ้นกว่าแบบล็อตคงที่  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์

AurumTriEdge ผสมสามกลยุทธ์เพื่อกระจายจังหวะการเกิดกำไร เพื่อยืนยันผลลัพธ์ ได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลกำไรขาดทุนรายวันของแต่ละกลยุทธ์ ในการวิเคราะห์ พบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทั้งสามใกล้ศูนย์ แสดงให้เห็นว่ากำไร/ขาดทุนของทั้งสามกลยุทธ์ไม่จำเป็นต้องเพิ่มหรือลดพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ※การวิเคราะห์ความสัมพันธ์นี้อ้างอิงจากผลลัพธ์ Backtest ในอดีต และไม่ได้รับประกันว่าสหสัมพันธ์จะดำเนินต่อไปในอนาคต หรือรับประกันว่าไม่มีการขาดทุนร่วมกันของหลายกลยุทธ์  

ประสิทธิภาพในการใช้งานจริง (Forward)

กรุณาตรวจสอบประสิทธิภาพจริงของ AurumTriEdge ในสภาวะตลาดผ่านผลงาน forward ของ GogoJungle นอกจาก Backtest แล้ว กรุณาพิจารณาสถานการณ์การซื้อขายจริงในการเลือก EA※ อยู่ระหว่างการดำเนินการ※ ผล forward อาจเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาในการใช้งานและจำนวนการเทรด ปัจจุบันไม่รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต  

สไตล์การใช้งานและการบริหารความเสี่ยง

AurumTriEdge เข้าเงื่อนไขการซื้อขายเท่านั้นจึงเข้าสู่ตลาด ไม่ใช่ EA ที่ทำการเทรดทุกวัน อาจไม่มีการซื้อขายเป็นระยะหลายวันจนถึงหลายสัปดาห์ นอกจากนี้ ไม่ใช้การ Average Down หรือ Martingale แต่จำกัดจำนวนตำแหน่งสูงสุด 1 ตำแหน่งต่อกลยุทธ์ และสูงสุด 3 ตำแหน่งทั้ง EA ออกแบบให้รวมกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มตำแหน่งอย่างมากเกินไป อย่างไรก็ตาม จำนวนตำแหน่งไม่ใช่การรับประกันวงเงินขาดทุนสูงสุด  

การตั้งค่า Parameter และการแสดงบนกราฟ

AurumTriEdge รองรับการใช้งานล็อตคงที่และการใช้งานทบต้น ในการใช้งานทบต้น สามารถตั้งค่าอัตราขาดทุนยอมรับและฐานการคำนวณล็อตได้ ฐานการคำนวณทบต้นเลือกได้ระหว่าง “ยอดคงเหลือในบัญชี” หรือ “มูลค่าทุนหลักที่มีอยู่” 【ค่าเริ่มต้น】

นอกจากนี้เมื่อวาง EA บนกราฟจะแสดงสถานะโหมดการจัดการล็อตและจำนวนล็อตเป็นภาษาไทย ทำให้คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าได้ง่ายขึ้น แม้คุณจะไม่ชำนาญในการตั้งค่า EA ตัวอย่างการแสดงโหมดล็อตคงที่ ตัวอย่างการแสดงโหมดทบต้น ※ในโหมดทบต้น จำนวนล็อตจะถูกคำนวณอัตโนมัติขณะสั่งซื้อ “อัตราขาดทุนยอมรับ” เป็นค่าที่ใช้ในการคำนวณล็อตต่อคำสั่งใหม่ ไม่ใช่ขีดจำกัดการขาดทุนทั้งหมดของบัญชี  

คำถามที่พบบ่อย

Q．จะใช้ Napping หรือ Martingale หรือไม่？ ไม่ใช้ กลยุทธ์แต่ละอย่างมีตำแหน่งสูงสุด 1 ตำแหน่ง และ EA ทั้งหมดไม่เกิน 3 ตำแหน่ง   Q．จะเทรดทุกวันไหม？ ไม่ใช่ หากเงื่อนไขการซื้อขายของแต่ละกลยุทธ์ไม่ตรง เฉพาะบางช่วงอาจไม่มีการเทรดหลายวันหรือหลายสัปดาห์   Q．สามารถใช้กับล็อตคงที่ได้ไหม？ ได้ คุณสามารถเลือกใช้งานล็อตคงที่หรือทบต้นได้   Q．อัตราขาดทุนยอมรับ 1% ของทบต้นหมายถึงขีดจำกัดการขาดทุนทั้งหมดของบัญชีหรือไม่？ ไม่ใช่ ค่าใช้อ้างอิงสำหรับคำนวณล็อตต่อคำสั่งใหม่ ไม่ใช่ขีดจำกัดการขาดทุนของบัญชีทั้งหมด   Q．เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เท่าไร？ ทุนที่จำเป็นขึ้นอยู่กับสเปคของโบรกเกอร์ เลเวอเรจ และการตั้งค่าลล็อต เงินทุนเริ่มต้นสำหรับ Backtest ที่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐไม่ได้แนะนำให้ใช้จริง   Q．สามารถใช้ MT4 ได้ไหม？ สินค้านี้ออกแบบเพื่อ MT5 เท่านั้น ไม่รองรับ MT4 หากต้องการ MT4 กรุณาพิจารณาสินค้า MT4 ในรุ่นอื่น   Q．สามารถใช้กับบัญชี MT5 แบบใดได้บ้าง？ ต้องมีบัญชี MT5 ที่สามารถเทรด XAUUSD โดยใช้ hedging ไม่รองรับบัญชี netting   Q．ผลกำไรจะเท่ากับ Backtest หรือไม่？ ไม่สามารถรับประกันได้ Backtest ใช้ข้อมูลในอดีตเป็นจำลองการทดสอบ อาจให้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไปในการใช้งานจริง  
 

ความเสี่ยง・ข้อจำกัดด้านการรับผิดชอบ

Backtest บนหน้าเว็บไซต์นี้เป็นการจำลองบนข้อมูลในอดีตและเงื่อนไขการทดสอบเฉพาะ ไม่รับประกันผลกำไรหรือขาดทุนในอนาคต การซื้อขาย FX・CFD มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนต้นทุนจริง ในการใช้งานจริง อาจเกิดผลลัพธ์ต่างจาก Backtest เนื่องจากสเปรด, สลิปเปอร์, สถานะการสั่งซื้อ, สภาพแวดล้อมการสื่อสาร และข้อกำหนดของโบรกเกอร์ การใช้งานทบต้นหรือการถือหลายตำแหน่งพร้อมกันอาจทำให้ขาดทุนมากกว่าความคาดหวัง กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงก่อนใช้งาน