ドテンゴールド

勝てるインジケーターを、買って、検証して、全部ダメでした。 はじめは市販のシグナルインジケーターを使っていました。 パネルには勝率70%、PF5.83と表示されていました。 ところが実際に売買してみると、勝率は30%台。まったく合いません。 原因を突き止めるために、チャート上のサインを1件残らず記録する ツールを自作しました。記録された802件を調べて、ようやく 分かりました。 サインの半分以上が、本来エントリーしてはいけないマークでした。 インジのログには「これは取引を禁止する印です」と書かれていました。 それを、EAが売買シグナルとして拾っていました。 本物のサインだけに絞っても、勝てませんでした。 誤検知を取り除いて、本物のサインだけを393件集め直しました。 結果は、プロフィットファクター 0.89。 利益確定と損切りの組み合わせを121通り総当たりしました。 最良でも 1.07。改善しませんでした。 ボラティリティで絞り込みました。時間足を変えました。 直近の相場に合わせてパラメータを入れ替え続ける仕組みも作りました。 短い期間では良い数字が出ます。 ですが、期間を10年に伸ばすと、そのたびに消えました。 負けの正体は、スプレッドでした。 10年分の結果を並べたとき、ようやく気づきました。 M1 10,705回 -$2,001 M5 3,148回 -$608 M15 3,290回 -$714 損失額が、取引回数にほぼ比例していました。 ロジックが「負けていた」のではありません。 素の期待値がほぼゼロで、売買のたびに払うスプレッドの分だけ マイナスになっていた。 フィルターをいくら足しても、コストを上回る優位性がなければ 1.0 を超えません。 だから、作り方を変えました。 ひとつのロジックを作り込むのをやめました。 代わりに、576通りの組み合わせを同時に走らせて比較する仕組みを 先に作りました。 ・4種類のシグナル方式 ・6段階のパラメータ ・8種類のフィルター ・3種類の加算モード これを 2015年から2026年までの約10年分、1回のテストで 全部評価します。 そのうえで条件をひとつだけ課しました。 10年を3つの期間に分けて、どの期間でも利益が出ていること。 「たまたま良かった期間があるだけ」を、これで落とします。 そして、もうひとつ分かったことがあります。 M1・M5・M15 の損益は、ほとんど相関していませんでした。 M1 - M5 -0.001 M1 - M15 -0.001 M5 - M15 -0.000 同じ方向に同時に負けにくい、ということです。 3つを合成すると、ドローダウンは単純合計 $32,474 に対して $25,744。21%下がりました。 だから、1つのチャートで3つの時間足を同時に動かす形にしました。 ■ 4つのモード ------------------------------------------------------------------ 短期適応型 直近の相場に合わせた構成 PF 1.29 / RF 9.37 / +$125,265 長期安定型 10年通して安定していた構成 PF 1.26 / RF 6.56 / +$124,263 中期適応型 直近2年に合わせた構成 PF 1.40 / RF 6.10 / +$93,997 高勝率・高回転型 勝率とトレード数を優先 勝率41.7% / PF 1.13 / 10年で3,566回 ※ 数値は M5+M15 の2本合成／2015-2026／0.10ロット換算 ■ 高勝率・高回転モード ------------------------------------------------------------------ 「コツコツ積み上げたい」方向けの構成です。 時間足 取引数 勝率 PF 純益 平均保有 M5 2,268 41.7% 1.12 +$32,279 231本 M15 1,298 41.8% 1.12 +$18,747 111本 合成 3,566 41.7% 1.13 +$51,027 - 勝率41.7%、10年で3,566回。トレード数は全モードで最多です。 その代わり PF と RF は他モードより低くなります。 1回あたりの利益は小さくなりますが、成績の変化が早く分かります。 「何日もサインが出ない」のが苦手な方に向いています。 ■ 自動最適化モード ------------------------------------------------------------------ 4つの構成を裏で走らせ、直近で最も良かったものへ乗り換えます。 1. 4構成を並行計測 発注している構成とは別に、残り3つも仮想で回し続けます 2. 一定期間ごとに評価 既定は30日ごと。直近365日の成績を比較します 3. 最良の構成へ切替 純益・PF・リカバリーファクターから選定基準を選べます 【重要】 単一ロジックで同種の自動再最適化を10年テストした際は PF 0.84 でした。相場への追従が常に有効とは限りません。既定はOFFです。 ■ 時間足の組み合わせ ------------------------------------------------------------------ 構成 合算PF 純益 最大DD RF M5 + M15 1.286 +$125,265 $13,370 9.37 ← 既定 M1+M5+M15 1.247 +$204,330 $25,744 7.94 M5 のみ 1.295 +$62,884 $8,233 7.64 M15 のみ 1.277 +$62,381 $7,079 8.81 M1 のみ 1.203 +$79,066 $17,161 4.61 既定は M5 + M15。RF 9.37 は全構成で最高です。 M1 を加えると純益は増えますが、DDが約2倍になります。 ■ パネル ------------------------------------------------------------------ ■ DotenGold MultiTF XAUUSDs [短期] 発注 稼働中 スプレッド 18 足 構成 保有 勝 敗 PF 損益 M1 未使用 M5 A[3]=250 買い 12 21 1.31 $412.60 M15 C[4]=6.5 なし 8 14 1.28 $284.10 合計 20 35 1.30 $696.70 最大DD -$188.40 RF 3.70 [START] [STOP] [CLOSE] 足ごとと合計、さらに今週・今月・今年・通算の勝敗も表示します。 集計はファイル保存されるため、MT5を再起動しても引き継がれます。 ■ 仕様 ------------------------------------------------------------------ プラットフォーム MT5 対応銘柄 XAUUSD（業者表記の違いは自動判定） 動作 1チャートで M1・M5・M15 を同時運用 チャートの時間足 不問 口座タイプ ヘッジ / ネッティング 両対応 マジック番号 足ごとに自動採番（870001〜870003） 建て増し なし / ピラミッド / ナンピン 安全装置 スプレッド上限 / 残高下限で全停止 / 発注リトライ 操作 START / STOP / CLOSE ボタン 外部インジ・DLL 不要 ■ 必要証拠金の目安 ------------------------------------------------------------------ ロット M5+M15（既定） M1+M5+M15 M5のみ 0.01 $2,700 - $4,000 $5,100 - $7,700 $1,600 - $2,500 0.05 $13,400 - $20,100 $25,700 - $38,600 $8,200 - $12,400 0.10 $26,700 - $40,100 $51,500 - $77,200 $16,500 - $24,700 3本同時に動かす場合、証拠金も3本分が必要です。 1本のEAですが、内部では3つの独立したポジションを持ちます。 ■ ご注意ください ------------------------------------------------------------------ ・勝率は27〜42%です。負ける回数のほうが多い損益構造です ・連敗が続く期間があります。検証では最大31連敗を記録しています ・ストップロスは初期設定で無効です。反転が唯一の決済手段です ・ナンピンを有効にした場合、逆行継続時に損失が拡大します ・自動最適化モードは、相場への追従が常に有効とは限りません ・バックテストは遅延ゼロの条件です。実運用ではスリッページ分が 悪化します ・「中期」「短期」「高勝率」は選定に使った期間の成績を含みます ■ 免責事項 ------------------------------------------------------------------ ・本製品は投資助言・代理業に該当するものではありません。 売買の最終判断はご自身の責任で行ってください ・掲載している成績は過去の検証結果であり、将来の利益を保証する ものではありません ・相場環境の変化により、想定した成績が再現しない可能性があります ・証拠金の消失を含む損失が発生する可能性があります。 余剰資金でご利用ください