รัชไรซ์ ดอลลาร์เยน

2019/12
ฉันได้ยินมาว่าจำนวนการเข้าถึงหน้าผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหัน

นี่เป็นประโยคที่เขียนขึ้นโดยโมเมนตัมโดยไม่ได้จัดลำดับของเรื่องราวและไม่ได้ตรวจสอบการสะกดผิด
ฉันขอโทษที่มีหลายส่วนที่อ่านยากมากและไม่สมเหตุสมผล

ฉันจะพยายามจัดระเบียบเพื่อให้มันสมเหตุสมผลอย่างน้อยที่สุด



*EA นี้ถูกยกเลิกเนื่องจากประสิทธิภาพต่ำ

ภาคผนวก 2019/05 ฉันจะอธิบายขั้นตอนสั้นๆ จนกว่า EA นี้จะหยุดขาย
มันเหมือนเป็นข้อแก้ตัวครึ่งๆ กลางๆ ดังนั้นฉันจะขอบคุณถ้าคุณไม่สนใจมัน


EA นี้เป็น EA ตัวแรกที่ผมจัดแสดง
ตรรกะหลักคือการจำกัดการเข้าสู่เฉพาะทิศทางที่แนวโน้มระยะยาวกำลังเกิดขึ้น จากนั้นจึงดำเนินการสวนทางกับ Bollinger Bands ในระยะสั้น

นี่คือ EA ที่ถลกหนังโดยใช้แถบ 5 นาที
ฉันรู้ว่าตรรกะนั้นเหนือกว่า แต่ฉันชนกำแพงหลายครั้งก่อนที่จะทำการค้าและขายมัน
・เนื่องจากราคาที่เสนอโดยแต่ละโบรกเกอร์นั้นแตกต่างกัน จึงไม่สามารถจำลองการเข้า/ออกตาม backtest ได้
・ผลกระทบของสเปรดมีมาก และแม้แต่ความแตกต่าง 1 ก็จะส่งผลให้ผลลัพธ์แตกต่างกันมาก
・ในขณะที่ดำเนินการ มันจะลื่นและได้รับผลกระทบจากมัน

ข้างต้นเป็นปัญหาทั่วไป แต่อย่างอื่นไม่เป็นไปตาม backtest อยู่ดี
ฉันสร้างต้นแบบก่อนที่จะขายและทดสอบด้วยตัวเอง แต่มันก็ดำเนินต่อไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ฉันไม่สามารถชนะได้ง่ายๆ


EA นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาของ EA ที่เก็งกำไรจากด้านเทคนิคดังต่อไปนี้

・เนื่องจากราคาที่เสนอโดยแต่ละโบรกเกอร์นั้นแตกต่างกัน จึงไม่สามารถจำลองการเข้า/ออกตาม backtest ได้
→ เราได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเราเองจากการเคลื่อนไหวของราคาและระดับความร้อน (ตัวบ่งชี้ที่เรียกว่า RCI) ไม่ใช่ราคา
ซึ่งหมายความว่าแทนที่จะใช้ Bollinger Bands มาตรฐานบน MT4 เราสร้าง Bollinger Band ใหม่ที่แสดงค่าเดิม
และเงื่อนไขการเข้าเทรดที่สวนทางกันในระยะสั้นถูกกำหนดเป็น "แตะเส้น Bollinger band เดิม 2σ"
สิ่งนี้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ และดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในการปรับระดับความแตกต่างของราคาที่เสนอโดยโบรกเกอร์แต่ละราย

・ผลกระทบของการแพร่กระจายมีมาก และผลลัพธ์ก็แตกต่างกันอย่างมากแม้ว่าจะแตกต่างกัน 1 ก็ตาม
・ในขณะที่ดำเนินการ มันจะลื่นและได้รับผลกระทบจากมัน
→ เราตอบสนองโดยแบ่งจุดเข้าเป็นหลายจุดและปรับระดับรายการเอง
แม้ว่ากำไรที่คาดหวังจะลดลงเล็กน้อย แต่ดูเหมือนว่าความคิดที่ต้องการเข้ามาที่นี่และทำกำไร/ตัดขาดทุนที่นี่ได้รับการทำซ้ำ

*ความเห็นส่วนตัว แต่...
เรามักจะได้ยินว่า EA ที่มีเพียงตำแหน่งเดียวในการซื้อขายเดียว = EA ที่ไม่มีการเลือก = EA ที่มีตรรกะที่แข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม EA ที่มีเพียงตำแหน่งเดียวในกรอบเวลาอันสั้น EA ได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหาที่อธิบายไว้ที่นี่ ดังนั้นจึงมักไม่เหมาะสำหรับการใช้งานจริง
หากคุณต้องการเข้าทั้งหมด 1 ล็อต การแบ่งเป็น 10 ครั้งของ 0.1 จะมีความเสถียรมากกว่าในการใช้งานจริง
เมื่อฉันเห็น EA ที่ขายโดยมีเพียงตำแหน่งเดียว ฉันมองด้วยความสงสัย "ฉันสงสัยว่าผู้สร้างรายนี้เคยดำเนินการด้วยบัญชีจริงหรือไม่..."
(บางทีผู้ผลิต EA ทั้งหมดอาจมองดูด้วยความสงสัย)


นอกจากนี้ เพื่อปรับปรุงความแม่นยำทุกประเภท การตรวจสอบและตรรกะต่อไปนี้ได้รับการจัดระเบียบ
・เราใช้ข้อมูล Tick จริงเพื่อปรับปรุงความแม่นยำของ Backtest ให้ได้มากที่สุด
→ในเวลานั้น FXCM Japan, Inc. ก่อนที่จะถูกดูดซับโดย Rakuten Securities ได้ให้ข้อมูล Tick จริงโดยมีเงื่อนไขว่ายอดเงินในบัญชีสูงกว่าระดับที่กำหนด

・เพื่อลดผลกระทบของการเลื่อนหลุดและสเปรดที่กว้างขึ้น เราได้ทำการปรับเปลี่ยนในขณะที่ขยับราคาจำกัดอย่างประณีต เพื่อไม่ให้เกิดการวางคำสั่งซื้อขายง่ายๆ
→ อย่างที่หลายๆ คนทราบ มี EA ฟรีชื่อดังในต่างประเทศที่ชื่อว่า XMT-Scalper ซึ่งมีพลังมหาศาล
มาตรการตอบโต้ที่ดำเนินการคือการปรับราคาจำกัดและราคาหยุดอย่างละเอียด
EA ของฉันมีการจัดการตลาดของเทคนิคนี้

* ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผู้สร้าง EA ในต่างประเทศก็มีปัญหาเดียวกันกับผู้สร้าง EA ที่ทำงานที่ Gogojan
หากคุณกำลังจะสร้าง EA จากนี้ไป มันจะมีประโยชน์มาก ดังนั้นฉันคิดว่าจะเป็นการดีที่จะเริ่มต้นด้วยการอ่านซอร์สโค้ดของ XMT-Scalper

・เนื่องจากการถลกหนัง EA มักได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเมื่อมีการประกาศตัวบ่งชี้ที่สำคัญ จังหวะการค้าจึงถูกจำกัด
→ ไม่ได้หมายความว่าเขตเวลาในการซื้อขายมีจำกัด (นี่เป็นแนวคิดที่แตกต่างเล็กน้อยจาก "การสแกนตอนเช้า" ทั่วไป ฯลฯ)
ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ที่นี่ แต่จะเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในสถานะที่คุณมีอยู่แล้ว

・เพื่อลดความโค้งมน พื้นที่สำหรับการปรับพารามิเตอร์จึงลดลง
→ ตัวอย่างเช่น หากมี EA ที่เข้า/ออกด้วยการตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาต่างๆ ผลลัพธ์จะแตกต่างกันโดยธรรมชาติระหว่าง EA ระยะสั้น 10/ระยะยาว 50 และระยะสั้น 20/ระยะยาว 100 อีเอ
การเปรียบเทียบ backtest ทั้งสองนี้และบอกว่าอันหลังให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ไม่มีการรับประกันว่าอันหลังจะยังคงให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในอนาคต

กล่าวอย่างตรงไปตรงมา การทดสอบย้อนหลังเพื่อค้นหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในขณะที่เปลี่ยนพารามิเตอร์นั้นแทบจะไม่มีประโยชน์เลย
ฉันพยายามใช้เฉพาะค่าที่ได้มาจากการออกแบบลอจิกล้วนๆ และไม่ใช้ค่าที่ฉันไม่รู้ว่า "ทำไมคุณถึงใช้ช่วงเวลานั้น"
ฉันยังคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญมาก


ความพยายามเหล่านี้หรือมากกว่านั้นคือการแก้ปัญหาทีละปัญหา และกราฟกำไรและขาดทุนของบัญชีจริงของฉันก็เริ่มสูงขึ้น
หลังจากดูผลการทดสอบไปข้างหน้าเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือน ผลลัพธ์เกือบจะเป็นไปตามที่คาดไว้ ดังนั้นเราจึงตัดสินใจขายมัน


ฉันใส่พลังทั้งหมดที่มีในตอนนั้นลงไป
พูดตามตรง ฉันคิดว่า EA สามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมการซื้อขายอัตโนมัติได้


คุณสามารถเห็นผลลัพธ์
หยุดขายเพราะประสิทธิภาพไม่ดี


เช่นเดียวกับการส่งต่อในบัญชีจริงของฉัน แต่เส้นโค้งกำไรและขาดทุนเริ่มลดลงในเวลาเดียวกับที่การขายเริ่มต้นขึ้น

มันเป็นผลลัพธ์ที่น่าตกใจ
นี่คือ EA ที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดด้วยความพยายามอย่างมากนี้

ตอนนี้ฉันรู้สึกโล่งใจที่ไม่หลอกลวงผู้ใช้ด้วยการวางขายในช่วงเวลาที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวย


ฉันไม่สามารถยอมแพ้ได้ ดังนั้นฉันจึงค้นหาอย่างสิ้นหวังว่าอะไรคือสาเหตุ
หลังจากนั้นไม่นานฉันก็สามารถหาสาเหตุได้เอง
ไม่ใช่สิ่งที่แก้ไม่ได้แต่ฉันก็รู้ว่าถ้าแก้ได้ชาติหน้าก็จะมาในไม่ช้า

ฉันสามารถหาตรรกะอายุสั้นเท่านั้น
แต่ฉันสามารถสรุปได้ว่าช่วงอายุของ EAs ระยะสั้นนั้นสั้นกว่าที่คาดไว้ในตอนแรกมาก


ฉันสามารถเห็นองค์ประกอบของเกมแมวจับหนูที่เกิดขึ้นและการแก้ปัญหาข้างหน้า
นอกจากนี้ยังเป็นเกมแมวจับหนูที่ลาดลงซึ่งคอยดูดเงินของคุณในขณะที่คุณเล่นแมวจับหนู


เมื่อพิจารณาจากจำนวน EA ที่ขายโดย Gogojan ฉันคิดว่าฉันเห็นด้วยอย่างช่วยไม่ได้

ในบรรดา EA ที่ชนะด้วย EA ระยะสั้นนั้น แทบไม่มี EA ใดที่สามารถชนะได้นาน




คุณคิดว่าตรรกะที่ผ่านการทดสอบย้อนหลัง 10 หรือ 20 ปีจะยังคงครองอำนาจต่อไปอีกกี่ปี
ฉันคิดว่าสิ่งนี้ใช้ได้กับ EA ระยะสั้นส่วนใหญ่ แต่ความเป็นจริงนั้นสั้นอย่างน่าประหลาดใจ

โดยไม่ต้องกลัวความเข้าใจผิด backtest ที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวกับ EA ระยะสั้นนั้นอยู่เคียงข้างกันด้วยการปรับเส้นโค้ง
ฉันคิดว่าการปรับเส้นโค้งนั้นเหมือนกับ "การเลือกผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากพารามิเตอร์ที่ใช้ในตรรกะการซื้อขายบางอย่าง"
ตัวอย่างเช่น ในตรรกะที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ให้เลือกช่วงเวลาของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

มันยากที่จะอธิบายเป็นคำพูด แต่สิ่งที่ฉันพยายามจะพูดคือตรรกะนั้นสามารถโค้งงอได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมากทุกวัน มีสิ่งเช่นตรรกะระยะสั้นที่ใช้ได้ผลเป็นระยะเวลานานจริงหรือ?
หากมีอยู่จริง ก็น่าจะเป็นตรรกะที่สอดคล้องกับอดีตในระยะยาว

หากเป็น EA ระยะสั้นแบบเดียวกัน การทดสอบย้อนหลังอาจเป็นไปไม่ได้ แต่ EA ที่ยืนยันว่า "EA ที่ปรับให้เหมาะสมจากการเคลื่อนไหวของราคาในช่วง 5 วันที่ผ่านมาและความสัมพันธ์ทางอำนาจของสกุลเงินอื่น" นั้นน่าเชื่อถือกว่ามาก คิดดู






จากนี้ไปจะมีการถกเถียงกันมากขึ้นเล็กน้อย

อีกครั้ง Gogojan มี EA จำนวนมากที่แข่งขันกับตรรกะที่ดี
อาจเป็นตรรกะที่ได้มาจากการทดสอบย้อนหลังอย่างครอบคลุม หรืออาจเป็นการจำลองแบบของประสบการณ์การซื้อขายที่มีการพิจารณาอย่างยาวนาน

เป็นเพียงว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตกลงมาที่ไหล่ขวาหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง
หรือแม้ว่ากองหน้าของท่าน Gogojan จะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าคุณซื้อและใช้มันในบัญชีจริง ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ดีนัก

สิ่งหนึ่งที่ฉันสามารถพูดได้คือ EA ไม่ได้ชนะง่ายๆ
ดูเหมือนว่าแนวโน้มจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษภายใน 15 นาที


หลังจากที่ฉันพบว่า RushRice ไม่สามารถชนะได้ ฉันใช้เวลามากมายในฟอรัมที่เกี่ยวข้องกับ EA ในต่างประเทศเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ "แนวโน้มการสร้าง EA" และเข้าร่วมในชุมชนการพัฒนา EA บางแห่งในญี่ปุ่นเป็นเวลาหลายปีเพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูล.
ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงตั้งใจที่จะเสริมรากฐานของการพัฒนา EA ให้มั่นคงและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเวลา

การซื้อขายอัตโนมัติที่เรียกว่า mmbot กลายเป็นที่นิยมใน Bitcoin FX ในปี 2560-2561
อาจเป็นเพราะเหตุนี้ EA การซื้อขายระยะสั้นล่าสุดจึงใช้ตรรกะที่ซับซ้อนซึ่งผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถคาดเดาได้

ตัวอย่างในการอธิบาย "AMA_EURUSD" ของ EA ของเรา "การดูความแตกต่างของโบรกเกอร์แต่ละรายและการเข้าร่วมกับโบรกเกอร์ที่เกิดความแตกต่าง" เป็นเพียงจุดเริ่มต้น


นี่จะเป็นเชิงโปรแกรมมากกว่าเล็กน้อย แต่ฉันไม่รู้ว่า EA ระยะสั้นที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้สร้าง EA จะเรียกว่า EA ได้อีกหรือไม่
มาพร้อมกับเครื่องมือวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นในภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น Python และ R โดยระบุช่วงเวลาที่ความเหนือกว่าเกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่ประมวลผลทางสถิติ
MQL (ภาษาการเขียนโปรแกรมสำหรับ MT4) ทำเฉพาะส่วนหลักของการเข้า/ออก

ในความเห็นส่วนตัวของฉัน เวลาคุยกับพวกเขา มันไม่รู้สึกเหมือนเป็นการสนทนาระหว่างโปรแกรมเมอร์
ทันใดนั้นฉันก็เห็นข้อมูลที่แมป และเรื่องราวดำเนินไปโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้และการประมวลผลทางสถิติที่เพิ่มเข้ามา


ดูเหมือนว่าการติดตั้งแมชชีนเลิร์นนิงและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังไม่เกิดผลลัพธ์ แต่เป็นเพราะชุมชนที่ฉันอยู่ไม่ได้สร้างผลลัพธ์เท่านั้น
ดูเหมือนว่าได้นำไปใช้จริงแล้วสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับทีมงานด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญที่มีเงินทุนจำนวนมาก


ตอนนี้ความเป็นจริงของการชนะด้วย EA ระยะสั้นเป็นเช่นนี้

เพื่อที่จะชนะในกราฟระยะสั้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและปรับค่าทางสถิติในแต่ละวัน และเพื่อให้เห็นความเหนือกว่า (ค่าผิดปกติทางสถิติ) ที่ปรากฏชั่วขณะก่อนใคร


มีสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากให้คุณรู้
นั่นคือแม้จะมี EA ขั้นสูงข้างต้น แต่ก็ยังคงอยู่บน "การเปลี่ยนแปลงและการปรับค่าทางสถิติในแต่ละวัน" เมื่อใช้งาน

หากคุณพบตรรกะจอกศักดิ์สิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจง ให้ติดตั้งบน MT4 จากนั้นรอสักครู่... การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ถือว่าเกิดขึ้นใน EA ระยะสั้น

แนวคิดคือตลาดเป็นระบบที่ซับซ้อนประเภทหนึ่งเนื่องจากการทับซ้อนของความคาดหวัง ดังนั้นสมมติฐานที่ว่าตรรกะบางอย่างถูกต้องจึงผิดตั้งแต่แรก


เพื่อให้ชัดเจน เมื่อพูดถึงการถลกหนัง การเทรดตามดุลยพินิจจะดีกว่าอาจง่ายกว่า
สมองของมนุษย์มีความยืดหยุ่นมากขึ้น



นี่คือเหตุผลที่ผมสรุปว่าระยะยาวเท้าดีกว่า


ความแตกต่างเล็กน้อย ข้อได้เปรียบของโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติในการซื้อขายคือความแม่นยำและความเร็วในการตัดสินใจ

นอกจากนี้อุตสาหกรรมนี้กำลังเป็นเกม "ความเร็ว" มากขึ้นเรื่อยๆ
ในระดับตรรกะเดียวกัน ชนะเร็วกว่า


อันที่จริงแล้วในตลาดหุ้นและตลาดเงินตราต่างประเทศนั้นสามารถค้นพบความเหนือกว่าทางสถิติได้อย่างรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง
หากคุณสามารถซื้อขายได้สำเร็จในขณะที่ความได้เปรียบปรากฏขึ้น มันจะทำกำไรได้

ดังนั้น หากคุณสร้างโปรแกรมการซื้อขายตามข้างต้น คุณจะประหลาดใจกับผลลัพธ์เมื่อคุณทำการทดสอบย้อนหลัง

นั่นหมายความว่าหากคุณมีทักษะในการเขียนโปรแกรม คุณก็สามารถชนะได้อย่างง่ายดาย แต่แน่นอนว่าไม่ใช่อย่างนั้น
เมื่อถึงเวลาที่คุณได้เปรียบและต้องการเข้าร่วม โปรแกรมอื่น ๆ ได้เสร็จสิ้นการซื้อขายแล้ว
แม้ว่าคุณจะมี Holy Grail Logic แต่คุณก็จะสูญเสียความเร็ว


ย้อนกลับไปที่ EA แม้ว่าจะมี Holy Grail EA ที่สามารถเอาชนะความยากลำบากต่าง ๆ และชนะต่อไปได้ วันหนึ่งมันก็จะจบลงทันทีเนื่องจากการสูญเสียความเร็ว
ในสภาพแวดล้อมที่บุคคลคนเดียวสามารถสร้างขึ้นได้ แม้ว่าคุณจะจัดเกมประลองความเร็วกับสภาพแวดล้อมที่สร้างโดยบริษัทขนาดใหญ่ คุณก็จะไม่มีทางชนะได้

เมื่อการขุด bitcoin เป็นที่นิยม
ฉันรู้สึกว่ามันคล้ายกับพีซีแต่ละเครื่องไม่สามารถเอาชนะโรงงานขุดขนาดใหญ่ในจีนได้


หากมี EA ที่สามารถชนะได้แม้ในระยะยาว ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่แต่ละคนจะชนะได้

นี่คือเหตุผลที่ฉันเปิดตัวซีรีส์ AMA เพื่อเป็นก้าวย่าง


ฉันเขียนสิ่งที่ฉันรู้และสิ่งที่ฉันเห็นลงไป
สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด โปรดเข้าใจว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของฉันเท่านั้น

* ชื่อของชุมชนถูกซ่อนไว้ แต่ฉันคิดว่าผู้ที่รู้จะเข้าใจ
โปรดอย่าบ่นกับชุมชนแม้ว่าคุณจะทำผิดพลาดก็ตาม