การเลือกพอร์ตโฟลิโอ (USD, EUR, GBP) -- เทียบกับ -- JPY

การเลือกพอร์ตการลงทุน

(USD,EUR,GBP)-- เทียบกับ --JPY

การเลือกพอร์ตการลงทุน

（ดอลลาร์สหรัฐ, ยูโร, ปอนด์อังกฤษ） เทียบกับ เยนญี่ปุ่น



คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นี้คือการค้นหาแนวโน้มโดยไม่ขัดแย้งกับทฤษฎีดาวน์ และสร้างและปิดตำแหน่งโดยใช้แนวทางตามแนวโน้ม

เป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นทางการซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการซื้อขายที่หลากหลาย (สำหรับ MT4)

ด้านล่างนี้คือภาพรวมของตรรกะของผลิตภัณฑ์นี้

ในระหว่างการดำเนินการจะมีการจำแนกและตัดสินสภาพตลาดออกเป็น 4 โหมด และจะถือครองตำแหน่งที่มีค่าคาดหวังสูงในแต่ละสถานการณ์。

▀ ช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาน้อย「สงบ」จาก「การเบรกเอาท์」เป็นเป้าหมายที่ต้องการ ▁ในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม「การซื้อที่ต่ำ」และ「การขายที่สูง」เป็นการกำหนดจุดเข้าที่มั่นคง ▂ในช่วงกลางของแนวโน้ม「การเกินราคา」เป็นเป้าหมายที่ต้องการ▃ในช่วงที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว「การประกาศตัวชี้วัดเศรษฐกิจ」「การแทรกแซงค่าเงิน」「การล่มสลายอย่างรวดเร็ว」「การแถลงของบุคคลสำคัญ」และอื่นๆจะมีการตอบสนองทันทีในสถานการณ์เหล่านี้

⅛▃จะเพิ่มโอกาสในการหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่

⛀ตามประสบการณ์ มักจะมีการเปลี่ยนตำแหน่ง 1-2 ครั้งต่อวัน แต่ก็มีบางครั้งที่ถือครองตำแหน่งในตลาดใหญ่ (ได้รับผลกำไรหลายร้อย pips) เป็นเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์

⛀ตรรกะนี้ได้รับผลกระทบจากความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด ดังนั้นระยะเวลาการถือครองตำแหน่งจึงไม่สามารถแยกแยะได้ชัดเจนจากที่เรียกว่า「สแคปปิ้ง」「เดย์」「สวิง」และควรทราบว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดสามารถใช้ได้

【หมายเหตุพิเศษ】】แนะนำให้ดำเนินการ 3 คู่สกุลเงิน ได้แก่ ดอลลาร์เยน, ยูโรเยน, ปอนด์เยนเป็นพอร์ตการลงทุนพร้อมกัน

ในแต่ละมุมมองระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สกุลเงินที่นักเทรดให้ความสนใจจะเปลี่ยนแปลงไป

ความสนใจนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่สกุลเงินนั้น

การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลัก เช่น ดอลลาร์สหรัฐ, ยูโร, เยนญี่ปุ่น, ปอนด์อังกฤษ มีผลกระทบต่อสภาพตลาดมากกว่าสกุลเงินอื่นๆ ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจในฐานะจุดศูนย์กลางของแนวโน้ม

นอกจากนี้ สกุลเงินที่เป็นที่นิยมจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล

⅛ผลิตภัณฑ์นี้สามารถดำเนินการได้สูงสุด 3 คู่สกุลเงิน ดังนั้นประสิทธิภาพด้านต้นทุนของผลิตภัณฑ์นี้จึงถือว่าสูง

การทดสอบย้อนหลัง　USDJPY　ล็อตเดียว ระยะเวลาการรวบรวม 2008/1/1～2024/12/06

เงินประกันเริ่มต้น: 1,000,000 เยน การเข้าซื้อ: ทุกครั้ง 10,000 สกุลเงิน

ปัจจัยกำไร (PF) = 1.24

การทดสอบย้อนหลัง　EURJPY　ล็อตเดียว ระยะเวลาการรวบรวม 2008/1/1～2024/12/06

เงินประกันเริ่มต้น: 1,000,000 เยน การเข้าซื้อ: ทุกครั้ง 10,000 สกุลเงิน

ปัจจัยกำไร (PF) = 1.14

การทดสอบย้อนหลัง　GBPJPY　ล็อตเดียว ระยะเวลาการรวบรวม 2008/1/1～2024/12/06

เงินประกันเริ่มต้น: 1,000,000 เยน การเข้าซื้อ: ทุกครั้ง 10,000 สกุลเงิน

ปัจจัยกำไร (PF) = 1.24

「ผู้จัดการรายงาน」ใช้USDJPY,EURJPY,GBPJPY　รวม 3 คู่สกุลเงินในการทดสอบย้อนหลังรวมเป็นเส้นกราฟสินทรัพย์ที่รวมกัน

ระยะเวลาการรวบรวม 2008/1/1～2024/12/06 เงินประกันเริ่มต้น: 1,000,000 เยน การเข้าซื้อ: ทุกครั้ง 10,000 สกุลเงิน

ปัจจัยกำไร (PF) = 1.204 ผลกำไรคาดหวัง:5.35pips

⅛ตามที่แสดงในกราฟข้างต้นจำนวนการซื้อขายที่เกิน 10,000 ครั้งมีผลกำไรคาดหวังที่5 pipsและแสดงถึงความทนทานต่อสเปรด

＜รายละเอียดเพิ่มเติม＞

⛯ตำแหน่งจะถูกสร้างขึ้นโดยพื้นฐานในรูปแบบการซื้อขายกลับด้าน หากตัดสินใจว่าไม่สามารถรักษาความได้เปรียบในตลาดได้ จะไม่ถือครองตำแหน่งใหม่

⛯จะไม่มีการปิดตำแหน่งก่อนการประกาศตัวชี้วัดของแต่ละประเทศ แต่มีตรรกะในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังการประกาศ ดังนั้นในกรณีนั้นจะมีการปิดตำแหน่งอย่างรวดเร็ว

⛯ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การแทรกแซงค่าเงินที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือการล่มสลายอย่างรวดเร็วที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงและสามารถทำกำไรได้

⛯แม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดูเหมือนจะรวดเร็ว แต่จะมีการแยกแยะรูปแบบที่คาดว่าจะมี「การกลับคืนทั้งหมด」ในกรณีนั้นจะรักษาตำแหน่งไว้

＜การวิเคราะห์จากผลการทดสอบย้อนหลัง＞

การทดสอบย้อนหลังของผลิตภัณฑ์นี้ใช้ข้อมูลที่ต้องชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับการตรวจสอบระยะเวลาเกิน 16 ปีที่ได้จาก TDS (Tick Data Suite)

TDS ถือเป็นหนึ่งในข้อมูลที่มีคุณภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน

เส้นกราฟสินทรัพย์ที่รวม 3 คู่สกุลเงินสะท้อนถึงลักษณะของพอร์ตการลงทุนและแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่มั่นคง

ที่นี่ ฉันต้องการอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่ผู้ใช้สนใจในการประเมินศักยภาพของ EA

✥「PF」ปัจจัยกำไร

⊲ประเภทของ EA สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ「การเฉลี่ยต้นทุน」และ「ไม่เฉลี่ยต้นทุน」

จะไม่ลงรายละเอียด แต่「การเฉลี่ยต้นทุน」จะสะสมการขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นในขณะที่ระบบทำงานและเพิ่มจำนวนตำแหน่ง

จากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นกำไรเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

มันจะดำเนินการโดยพื้นฐานในสมมติฐานว่า「ไม่แพ้」และค่าของ PF จะอยู่ที่ประมาณ「2.0」

วิธีนี้มีความแข็งแกร่งในตลาดที่มีช่วง แต่ในทางกลับกัน หากตลาดขยายไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการเข้าซื้อจะมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนอย่างมาก

ถือเป็นวิธีการที่ต่อต้าน「ความน่าจะเป็นในการล้มละลายของบาร์ซาลา」ซึ่งนักพัฒนาวิธีการต่างๆ กำลังพยายามเอาชนะในปัจจุบัน

ในทางกลับกันผลิตภัณฑ์นี้จัดอยู่ในประเภท「ไม่เฉลี่ยต้นทุน」คือการดำเนินการด้วยตำแหน่งเดียวหรือจำนวนตำแหน่งที่น้อยที่คล้ายกันระบบนี้จะดำเนินการ

เพื่อสร้างกำไรโดยไม่เฉลี่ยต้นทุน จำเป็นต้องมีความได้เปรียบในตลาดและถือครองตำแหน่งที่มีค่าคาดหวังสูง

ไม่ว่าจะเป็นการตามแนวโนมหรือการสวนทางกับแนวโน้มในตลาด จะต้องค้นหาค่าคาดหวังต่อไปค่าของ PF อาจต่ำกว่าการเฉลี่ยต้นทุน แต่หากเกิน「1.0」จะกลายเป็นการลงทุนแบบทบต้น

วันแล้ววันเล่าจะสามารถเพิ่มเงินทุนได้อย่าง「ลูกบอลหิมะ」「」ได้

ผลการตรวจสอบนั้นสามารถดูได้ด้านล่าง

การทดสอบย้อนหลัง　USDJPYในกรณีของการลงทุนแบบทบต้น　

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละการซื้อขาย (อัตราส่วนกับเงินประกัน8%)

ระยะเวลาการรวบรวม 2008/1/1～2024/12/06 เงินประกันa) 31เท่า

การทดสอบย้อนหลัง　EURJPY　ในกรณีของการลงทุนแบบทบต้น　

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละการซื้อขาย (อัตราส่วนกับเงินประกัน8%)

ระยะเวลาการรวบรวม 2008/1/1～2024/12/06 เงินประกันb) 8เท่า

การทดสอบย้อนหลัง　GBPJPY　ในกรณีของการลงทุนแบบทบต้น　

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละการซื้อขาย (อัตราส่วนกับเงินประกัน8%)

ระยะเวลาการรวบรวม 2008/1/1～2024/12/06 เงินประกันc)117เท่า

หากดำเนินการ 3 คู่สกุลเงินข้างต้นในพอร์ตการลงทุนผลลัพธ์ในการลงทุนแบบทบต้นจะคำนวณได้จาก =a)*b)*c)

=31*8*117

=29,016

เงินประกันเพิ่มขึ้นประมาณ29,000เท่า

คำพูดของนักฟิสิกส์ชื่อดังอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์กล่าวว่า「ดอกเบี้ยทบต้นคือการประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ ผู้ที่รู้จักจะทำเงินจากดอกเบี้ยทบต้น และผู้ที่ไม่รู้จักจะจ่ายดอกเบี้ย」

ฉันเชื่อว่าการจัดการเงินที่มีความได้เปรียบสูงนี้และตรรกะที่มีความได้เปรียบสูงคือผลลัพธ์ของประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้

✥เกี่ยวกับการตั้งค่าที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

⊲หากติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ในกราฟและคู่สกุลเงินหลายคู่ โปรดกำหนดหมายเลขเวทมนตร์ให้ไม่ซ้ำกัน สามารถใช้หมายเลขใดก็ได้

⊲จำนวนล็อตการลงทุนเป็นไปตามความสมัครใจ。สำหรับผู้เริ่มต้นใน FX แนะนำให้ลองใช้บัญชีทดลองหรือเริ่มต้นด้วยล็อตที่น้อยในบัญชีจริง

⊲สำหรับการหยุดขาดทุน ให้ป้อนเป็น 3 เท่าของราคาคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง (หน่วยเป็น pips)

หากใน USDJPY 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 100 เยน ให้ป้อนค่าเป็น 300 หาก 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 125 เยน ให้ป้อนค่าเป็น 375

ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อจัดทำพอร์ตการลงทุน เนื่องจากช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละคู่สกุลเงิน

นอกจากนี้ยังแนะนำให้ปรับแต่งเมื่อดำเนินการในคู่สกุลเงินเดียว

⅛เพื่อความสะดวก จะตั้งค่าหมายเลขหยุดขาดทุนเป็นหลายร้อย pips แต่ในโปรแกรมมักจะมีการปิดตำแหน่งหรือซื้อขายกลับด้านก่อนที่จะถึงหมายเลขหยุดขาดทุน

⊲หากดำเนินการด้วยวิธีการลงทุนแบบทบต้น ให้เลือก「isMoneyManagement」ในการตั้งค่าเป็นℽtrueℽ

จากนั้นใน「MoneyManagementRisk」ให้ป้อนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละการซื้อขาย (อัตราส่วนกับเงินประกันｎ%)

　โปรดระวังว่า การตั้งค่าｎให้มากกว่า 10 อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการจัดการเงินที่มากเกินไป

　คำอธิบายเกี่ยวกับ「จำนวนล็อตการลงทุน」และ「ｎ%」ข้างต้นถือเป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบของผู้ขาย โปรดทำการทดสอบย้อนหลังอย่างละเอียดและตรวจสอบความปลอดภัยก่อนตัดสินใจ

⅛ไม่ว่าที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะดีเพียงใด หากไม่จัดการเงินอย่างเหมาะสม ความเสี่ยงในการล้มละลายจะเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนเป็นสองด้านของเหรียญ ดังนั้นการเข้าซื้อด้วยล็อตที่มากเกินไปจึงไม่แนะนำ

＜สุดท้าย＞

ขอบคุณที่อ่านจนถึงตอนนี้

มีสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกท่านที่กำลังพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์นี้

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้เราไม่ได้ทำการ「ปรับแต่ง」อย่างง่ายดาย

การปรับแต่งหมายถึงการใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อทดสอบตรรกะ โดยการปรับพารามิเตอร์ภายในให้มีค่าที่ดีที่สุด

การปรับแต่งมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัจจัยกำไรที่ดีในอดีต แต่ในอนาคตอาจไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ผิดหวัง นี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า「การฟิตติ้งโค้ง」ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้พัฒนา EA มุ่งหวังผลลัพธ์มากเกินไป

นี่เป็นความคิดเห็นของผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ แต่ฉันเชื่อว่าคุณสมบัติของ EA เช่นนี้มีผลมาจากจำนวนการเข้าซื้อที่น้อยและจำนวนการซื้อขายที่ชนะที่น้อยเช่นกัน การวัดความเชื่อมั่นในอนาคตอาจต้องการความรู้ทางคณิตศาสตร์บางอย่างตาม「กฎของจำนวนมาก」ในสถิติ

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามทฤษฎีการซื้อขายและเป็นผลมาจากการคิดอย่างลึกซึ้งของนักพัฒนาที่มีความพยายามในการกำหนดการเกิดแนวโน้มและช่วง

ไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ แต่จะถือครองตำแหน่งที่มีความได้เปรียบอย่างเงียบๆ และทำการปิดตำแหน่ง เนื่องจากเป็นการซื้อขายอัตโนมัติ จึงเพียงพอที่จะตรวจสอบตลาดวันละหลายครั้ง และ EA จะเฝ้าติดตามตลาดตลอด 86,400 วินาทีทุกวัน

ผลิตภัณฑ์นี้หวังว่าจะเป็นคู่หูที่จริงจังและเชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้

จาก FXTL (Foreign eXchange Trading Labo)

หมายเหตุ: โปรดทราบว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยพิจารณาจากจำนวนวันที่ขายและจำนวนการขายตั้งแต่เริ่มขายผลิตภัณฑ์นี้