AI 一本釣り EURJPY

AI

一本釣り

EURJPY

 

1.        概要

AIで相場分析を行い、AIでソースコードの大部分を開発したEAです。ナンピンやマーチンゲールは行わず、ポジションは1つだけしか取りません。相場のボラティリティのある時だけを狙って、まるで「一本釣り」の用に、相場の大海から利益を釣り上げるEAです。

ポジションを建てるのは、売りと買い、それぞれで毎週1回（合計2回）だけです。年間約100回程度のトレードしか行いません。

 

しかし、8年間のバックテスト(Auto Lotsモード)において、プロフィットファクター1.79、リカバリーファクター15.0、最大ドローダウン20.60％、勝率39.10％という数値を出しています。しかも、初期証拠金100万円のスタートで、純益が1億1087万円に達する「億超えEA」になっています。

トレーダーなら、是非一本持っていると良いと考えられるEAです。

なお、「AI一本釣りEA」は、一連のシリーズEAとして、今後随時リリースしていく予定ですので、ご期待ください。また、MT4用とMT5用EAの双方を発売して行く予定です。

 

 

相場の荒波からAIで利益を釣り上げるイメージ図です。

 

2.        AIによる相場分析
大規模言語モデル（LLM：Large language Models）としてChatGPT４を使用しました。最初は、ローソク足の1分足データ、10年分をChatGPTに投げてみたのですが、さすがに、1分足では、データ量が多すぎて、ChatGPTが固まってしまいました。数十行までは、データを読み込んで、分析を開始してくれるのですが、「分析中にエラーが発生しました・・・」を繰り返し、前へ進めません。
そこで、データ量を減らして、2年分の1時間足データでAI分析を実施することにしました。
結果は次の通りです。
曜日別の価格変動範囲
週の中では、木曜日が一番価格変動幅が多く、次に金曜日が多くなっています。逆に月曜日の変動幅が最も少ない傾向にあるようです。

時間別の価格変動範囲

上の図は、時間別のグラフですが、大きな山が3つあることが明らかです。これは、東京市場、欧州市場、ニューヨーク市場の、それぞれのオープン時間に、市場売買が活発となり、価格変動幅が増えたものと考えられます。（なお、サーバーの時間としてGMT-3を使用しています。日本時間（GMT-9）は、６を加えて換算してください。）
日本時間で読み替えると、朝９時の東京市場オープンで価格変動が増大、午後４時の欧州市場、夜９時から１１時のニューヨーク市場にそれぞれ対応して変動幅が増えているのが確認できます。

ポジションを建てる時間と保有する時間の最適解を求める

何曜日の何時にポジションを建てた場合に、何時間保有すれば、最も利益が得られるかをAIに分析してもらいました。
　AIが無かった頃は、Excelにデータを落とし込んでから、ピボットテーブルでグリグリと手動で何度もパラメータを変えながら最適解を求めたものです。AIなら、かなり複雑な組み合わせであっても、難なく最適解を教えてくれます。（本当に、良い時代になったものです。）

一例ですが、「買いポジションを建てるのであれば、月曜の４時にポジションを建て、決済は９６時間後にすると良い。」という情報をAIが短時間で教えてくれるのです。

 

3.        最適解からEAを作る
次に、EAのソースコードそのものをAIに作成してもらうことにします。
ところが、ここが、かなり試行錯誤した部分となりました。AIは、はっきり言って「バカ」なのです。ちゃんとしたプロンプトを与えないと、とんでもないミスを犯します。ChatGPT側も、毎回必ず次のメッセージを出してきます。
「ChatGPTが間違いを犯す可能性があります。重要な情報を確認するようにしてください。」
以前ChatGPT３が発表された頃に、MT４用のソースコードを生成させてみたのですが、はっきり言って、そのままでは全く使い物にならない代物でした。しかしChatGPT４になり、日々改善され、進化してきたので、結構使える物にはなってきています。

　AIがコード生成　　　　エラー発生AIにエラー修正指示

AIが修正コード生成　　エラー発生AIにエラー再修正指示

これを延々と繰り返すことになりますが、しかし、ここに大きな落とし穴があり、負のスパイラルループに嵌ってしまうことがあります。AIは、結局のところ、ロジックを正しく認識しているのではなく、大規模言語モデルの中から、それらしい回答を出してくるだけなのです。プロンプターがロジックを正しく認識して、AIに伝えるという技術が必須になります。

さんざん悪戦苦闘して、EAのコンパイルエラーも無くなったので、いざEAを走らせてみると、全く違った予想外の挙動をすることもありました。　　　　　　　総じて、AIによるEAの作成は、使いかたによっては、ものすごく省力化になるものであると評価しています。

この「AI一本釣りEA」は、ソースコードの90%以上は、AIが作成したものをそのまま使用しています。残りの10%は、手作業で直した部分になります。

 

4.        EAの設定パラメータ

　[買いトレード　有効]と[売りトレード　有効]は独立してon/offできます。買いトレードのみを行う場合は、[売りトレード 有効]をfalseにしてください。買い、売りともfalseになっていると、トレードを行いません。

[自動ロット　有効]　trueで自動ロットが有効になります。固定ロットで運用される方は、ここをfalseにしてください。

[固定ロット数]上の[自動ロット　有効]をfalse設定にした場合に、ここで指定した固定ロット数でトレードを行います。

　[最大損失割合％]　 SLの設定値と、この最大損失割合設定値から自動ロット計算を行います。（デフォルトは1.8%）

　[最小維持率％]　SLの値が極端に小さい場合、自動ロット計算でロット数を計算すると、計算結果が大きくなりすぎる場合があります。証拠金維持率の下限値％を設定します。

なお、固定ロットの場合であっても、指定したロット数が大きすぎて、証拠金維持率下限％を下回る場合は、ロット数を自動的に縮小修正される仕様にしてあります。

　[SL/TP有効]ストップロスと利確幅を有効にするかどうかの設定です。通常はtrueにしておきます。

　　[By Stop loss]買いのストップロス設定値