พอร์ตโฟลิโอของคู่สกุลเงิน
Light-δ แนะนำให้จัดการพอร์ตโฟลิโอด้วยคู่สกุลเงิน 4 คู่
โดยใช้กราฟ 5 นาทีเป็นตัวอย่าง เราจะแนะนำผล backtest เมื่อดำเนินการกับคู่สกุลเงิน 4 คู่
วิธีดูผลการประเมิน --------------------------------------------- ----- -------------------
หนึ่งในตัวชี้วัดในการวัดประสิทธิภาพของ EA คือปัจจัยการฟื้นตัว (ผลตอบแทน − ความเสี่ยง)
ปัจจัยการฟื้นตัว = ผลตอบแทน แสวงหา Drawdown สูงสุด ( อัตราส่วนผลตอบแทน/DD ในตารางด้านล่าง)
ด้วยการปรับปรุงปัจจัยการฟื้นตัว คุณสามารถตั้งเป้าได้รับผลตอบแทนจำนวนมากโดยมีความเสี่ยงเล็กน้อย
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------
✔ การรวมคู่สกุลเงินสี่คู่จะช่วยปรับปรุงปัจจัยการฟื้นตัว
< หากคุณสร้างพอร์ตโฟลิโอด้วยคู่สกุลเงิน 4 คู่ >
ผลงานไทม์ไลน์
Light-δแนะนำให้ใช้งานพอร์ตโฟลิโอที่มีสี่แกนเวลา
เราจะแนะนำผลการทดสอบย้อนหลังเมื่อทำงานบนแกนเวลาสี่แกน
✔ การรวมไทม์ไลน์ทั้งสี่เข้า ด้วย กันจะช่วยเพิ่มปัจจัยการฟื้นตัว
< เมื่อพอร์ตโฟลิโอถูกสร้างขึ้นด้วยแกนเวลาสี่แกน >
< เส้นกำไรหลังพอร์ตโฟลิโอ >
3. การดำเนินการดอกเบี้ยทบต้น
ฉันขอแนะนำวิธีทบทุนย้อนกลับ (เรียกว่าการดำเนินการดอกเบี้ยทบต้น)
ทำไมเราถึงแนะนำ Reverse Martingale ------------------------------------------------ - ---------------------
Martingale เป็นเทคนิคในการเพิ่มล็อตหากคุณแพ้
Reverse Martingale เป็นเทคนิคที่จะลดล็อตหากคุณแพ้ และเพิ่มล็อตหากคุณชนะ
Martingale สามารถทำให้ระยะเวลา Drawdown สั้นลงได้ (กราฟด้านล่าง: C) แต่ Drawdown สูงสุด (กราฟด้านล่าง: (AB) ÷ A) นั้นมากกว่า
Reverse Martingale สามารถลดการขาดทุนสูงสุดได้ แต่ระยะเวลาการขาดทุนจะนานกว่า
ระยะเวลาการเบิกถอนนั้นสามารถทนได้ทางจิตใจ แต่การเบิกถอนสูงสุดอาจถึงแก่ชีวิตได้
เมื่อพิจารณาการดำเนินการระยะยาว Reverse Martingale (การดำเนินการดอกเบี้ยทบต้น) จะเหมาะสมกว่า
<ข้อมูลอ้างอิง>
ตามหนังสือค่าเผื่อการเบิกถอนสำหรับนักลงทุนรายย่อยทั่วไปมีดังนี้
・การเบิกถอนสูงสุดคือ 30-40%
・การเบิกถอนที่ยาวที่สุดคือประมาณ 18 เดือน
กรณีศึกษาดอกเบี้ยทบต้น
ต่อไปนี้คือการคาดการณ์สำหรับการดำเนินการดอกเบี้ยทบต้น 10 ปีโดยมีพอร์ตโฟลิโอ 4 คู่สกุลเงินและ 4 แกนเวลา โดยมี 1 ล้านเยนเป็นเงินทุนในการดำเนินงาน
เราคาดการณ์ความน่าจะเป็นของกำไร การขาดทุน ฯลฯ โดยพิจารณาจากความแปรปรวนของผลลัพธ์ของกำไรและขาดทุน
ด้านล่างนี้เป็นกรณีที่อัตราดอกเบี้ยทบต้นมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากขึ้นอยู่กับผลการทดสอบย้อนหลัง ผลการคำนวณจึงเป็นค่าอ้างอิง
< 2% ดอกเบี้ยทบต้น >
กำไร: กำไรหลังจาก 10 ปี
อัตรากำไร : อัตรากำไรประจำปี
DD% : อัตราการเบิกถอนสูงสุดเป็นเวลา 10 ปี
ระยะเวลา DD: ระยะเวลาเบิกถอนสูงสุด 10 ปี
GR : Gain Pain Ratio ( = กำไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี KW การเบิกจ่ายสูงสุดเฉลี่ยต่อปี)
RF : ปัจจัยการฟื้นตัว ( = กำไรสุทธิ KW การขาดทุนสูงสุด)
เฉลี่ย: มูลค่าเฉลี่ย
50%: ค่ามัธยฐาน
20% : ขีดจำกัดล่างของค่า 20%
< 4% ดอกเบี้ยทบต้น >
4. การประเมินความเสี่ยง
โดยปกติแล้ว เมื่อสร้าง EA เราจะปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสม
หากเป็นเส้นโค้งที่พอดี เราจะกลับแนวคิดและกำจัดเส้นโค้งที่พอดีโดยการเลือกพารามิเตอร์ที่ต่ำที่สุด
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเบิกจ่ายเคสที่ดำเนินการด้วยพารามิเตอร์ที่แย่ที่สุดจะถูกประเมินเป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมินเฉพาะ
สมมติว่า EA ถูกสร้างขึ้นด้วยพารามิเตอร์ (A, B) สองตัว
หากพารามิเตอร์ที่เลือกคือ A=20 และ B=50 การขาดทุนที่คาดหวังจากการทดสอบย้อนหลังคือ 15% (ตารางด้านล่าง)
หากต้องการลบเส้นโค้งที่พอดี เราจะแกว่งพารามิเตอร์และคาดการณ์การขาดทุนจากพารามิเตอร์เหล่านั้น (ในตารางด้านล่างต่ำสุด 33%)
ช่วงพารามิเตอร์ คือ 66 ถึง 150%
ครั้งนี้ ด้วยการสร้างพอร์ตโฟลิโอตามกรอบเวลา การคำนวณเพื่อค้นหาพารามิเตอร์ขั้นต่ำจึงกลายเป็นเรื่องมหาศาล
จากผลการคำนวณของเวอร์ชัน 3.02 ค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มอยู่ที่ 0.8 เท่า และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1.15 เท่า และเราจะใช้ผลลัพธ์เหล่านั้นในการประเมิน
การประเมินความเสี่ยง (พารามิเตอร์ขั้นต่ำ)
ผลลัพธ์ของการประเมินความเสี่ยงโดยใช้พารามิเตอร์ต่ำสุดแสดงไว้ด้านล่าง
ถึงแม้จะเป็นเพียงผลการคำนวณแต่ผมคิดว่าจะเป็นหนึ่งในข้อมูลอ้างอิงในการประมาณความเสี่ยง
< 2.0% ดอกเบี้ยทบต้น >
< ดอกเบี้ยทบต้น 4.0% >
5. การตั้งค่าอีเอ
* Macic_number = 10210228
มันเป็นเลขมหัศจรรย์
ไม่มีปัญหากับมูลค่าเดียวกันเมื่อดำเนินการหลายคู่สกุลเงินในเวลาเดียวกัน
ไม่มีปัญหากับค่าเดียวกันเมื่อเรียกใช้แถบเวลาหลายอันพร้อมกัน
* Slippage ที่อนุญาต ( pips ) = 1.0 (ค่าเริ่มต้น)
หาก Slippage เกินค่านี้ การซื้อขายจะถูกเลื่อนออกไป (วิธีการสตรีมมิ่งเท่านั้น)
* สเปรดที่อนุญาต ( pips ) = 1.5 (ค่าเริ่มต้น)
หากสเปรดเกินค่านี้ การซื้อขายจะถูกปฏิเสธ
การลดมูลค่านี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณ แต่จะเพิ่มจำนวนครั้งที่คุณถูกส่งออกไป
โปรดตรวจสอบสเปรดของบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณและปรับเปลี่ยนตามนั้น
* MoneyManagement = จริง (ค่าเริ่มต้น)
"ture" คือโหมดดอกเบี้ยทบต้น
"เท็จ" เป็นโหมดธรรมดา
* StopLossPrice = 10,000 (ค่าเริ่มต้น)
ค่าอ้างอิงสำหรับโหมดธรรมดาเท่านั้น
Stop Loss ถูกกำหนดไว้เผื่อไว้ และในหลายกรณีก็ไม่จำเป็นต้องใช้
กำหนดจำนวนเงินตัดขาดทุนตามสกุลเงินของบัญชี
ตัวอย่าง) หากต้องการตั้งค่า 10,000 เยน ($ 100 ) ให้ป้อนค่าต่อไปนี้
บัญชีเยน: 10,000
บัญชีดอลลาร์ : 100
ล็อตจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามจำนวนการตัดขาดทุน
จะไม่มีรายการใดเกิดขึ้นหากล็อตที่คำนวณโดยอัตโนมัติต่ำกว่าล็อตขั้นต่ำ
* RiskPercent = 1 (ค่าเริ่มต้น)
ค่าอ้างอิง (%) สำหรับโหมดดอกเบี้ยทบต้นเท่านั้น
Stop Loss ถูกกำหนดไว้เฉพาะกรณี และโดยส่วนใหญ่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้
จำนวนเงินที่ตัดขาดทุนจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามยอดคงเหลือในบัญชี
ตัวอย่าง) เมื่อตั้งค่าเป็น 1 (%)
หากยอดเงินในบัญชีอยู่ที่ 1 ล้านเยน (เยน) จำนวนเงินที่ตัดขาดทุนจะถูกกำหนดไว้ที่ 10,000 เยน
ล็อตจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามจำนวนการตัดขาดทุน
จะไม่มีรายการใดเกิดขึ้นหากล็อตที่คำนวณโดยอัตโนมัติต่ำกว่าล็อตขั้นต่ำ
* เวลาเซิร์ฟเวอร์ (เวลาฤดูหนาว) ( GMT +〇)
กรุณาระบุเวลาเซิร์ฟเวอร์ ( เวลาแสดง MT4 ) ของบริษัทโบรกเกอร์ FX
สำหรับ Forex Finest ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง (ป้อน 2 )
