Light-γ

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของ Light-γ คือคุณสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีคู่สกุลเงินหลายคู่และหลายกรอบเวลาได้

Light-γ ได้รับการพัฒนาครั้งแรก (มิถุนายน 2020) สำหรับกรอบเวลา 1 ชั่วโมงโดยเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฟังก์ชัน "Light-γ" โดยไม่คำนึงถึงแกนเวลา เราพบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุดโดยการสร้างพอร์ตโฟลิโอด้วย Light-γ เพียงอย่างเดียว (มีนาคม 2564)

นี่เป็นสิทธิพิเศษที่สามารถทำได้โดยระบบที่ทำงานโดยไม่คำนึงถึงคู่สกุลเงินหรือแกนเวลาเท่านั้น

โปรดตรวจสอบประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอของคุณ

หมายเหตุ) เกี่ยวกับการบริหารพอร์ตการลงทุน

・สามารถดำเนินการหลายคู่สกุลเงินและหลายกรอบเวลาภายในบัญชีเดียวกันได้ (Ver.2.03 หรือใหม่กว่า)

・อย่างไรก็ตาม การทดสอบล่วงหน้าข้างต้นไม่สามารถทำได้ในหลายกรอบเวลา ดังนั้นสถานะการดำเนินการจึงมีไว้สำหรับ 5 คู่สกุลเงิน x 1 ชั่วโมงเท่านั้น

คุณสมบัติ

มีคุณลักษณะ ๓ ประการ ดังนี้

1. หลักฐานแห่งความเหนือกว่า
2. รายได้ที่มั่นคงผ่านการสร้างพอร์ตโฟลิโอ
3. การประเมินความเสี่ยง

1. หลักฐานแห่งความเหนือกว่า

``ความเหนือกว่าปลอม'' ที่สร้างขึ้นโดยการปรับพารามิเตอร์จะหายไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุของการสูญเสียในการซื้อขายจริง

“ Light-γ ” คือการซื้อขายที่ใช้ประโยชน์จากวิธีการง่ายๆ เท่านั้น

เราขอยืนยันว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ เราก็ไม่สูญเสียความเหนือกว่าของเรา

1   มันใช้งานได้แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนคู่สกุลเงินก็ตาม

②   มันใช้งานได้แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนแกนเวลาก็ตาม

๓   นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับข้อมูลในอดีตจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ

เงื่อนไขการตรวจสอบ

ระยะเวลา: มกราคม 2548 ถึงกุมภาพันธ์ 2564 (16 ปี)

เวลาที่แตกต่าง: GMT+2 (ฤดูหนาว), +3 (ฤดูร้อน)

คู่สกุลเงิน: 5 คู่สกุลเงิน (USDJPY, EURJPY, GBPJPY, EURUSD, GBPUSD)

สเปรด: ประเมินเป็นสเปรดปกติ + α (มาร์จิ้น) (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ การเปรียบเทียบสเปรดของ GogoJungle )

1 ใช้งานได้แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนคู่สกุลเงินก็ตาม

`` Light-β '' ทำงานโดยไม่คำนึงถึงคู่สกุลเงิน

ด้านล่างนี้คือปัจจัยกำไรของผลการทดสอบย้อนหลังในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ผลการตรวจสอบ

✔ “Light-γ” ได้รับการยืนยันว่ามีข้อได้เปรียบใน 5 คู่สกุลเงิน

รายละเอียด: Backtest (Light-γ 2.02)

2 ใช้งานได้แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนแกนเวลาก็ตาม

`` Light-γ '' ทำงานโดยไม่คำนึงถึงแกนเวลา

ด้านล่างนี้คือปัจจัยกำไรของผลการทดสอบย้อนหลัง

✔ “Light-γ” ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีความเหนือกว่าแม้ว่าแกนเวลาจะเปลี่ยนไปก็ตาม

(Light-γ ไม่เหมาะสำหรับแท่งเวลา 5 นาที เนื่องจากมีพารามิเตอร์ขนาดเล็กซึ่งจะทำให้สูญเสียค่าสเปรดเมื่อใช้กับแท่งเวลา 5 นาที)

3 ใช้งานได้แม้กับข้อมูลในอดีตจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ

บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งมีข้อมูลในอดีตที่แตกต่างกัน

ระบบที่ได้รับการปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลประวัติรายการเดียวอาจลดลงอย่างมากเมื่อประเมินโดยใช้ข้อมูลประวัติที่แตกต่างกัน

ด้านล่างนี้คือปัจจัยกำไรของผลการทดสอบย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลในอดีตจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ

✔ “Light-γ” ได้รับการยืนยันว่ามีความเหนือกว่าแม้จะมีข้อมูลในอดีตที่แตกต่างกันก็ตาม

* ระยะเวลาการตรวจสอบ: มกราคม 2550 ถึงกุมภาพันธ์ 2564 (14 ปี) GMT+9 (ฤดูหนาว), +9 (ฤดูร้อน)

2. ความมั่นคงของรายได้ผ่านการสร้างพอร์ตโฟลิโอ

“ Light-γ ” มีข้อได้เปรียบจากคู่สกุลเงินหลายคู่และแกนเวลาหลายแกน ช่วยให้คุณสร้างพอร์ตโฟลิโอได้

ด้านล่างนี้ เราจะอธิบายผลกระทบของการสร้างพอร์ตโฟลิโอโดยใช้คู่สกุลเงินและกรอบเวลาหลายคู่

เหตุผลในการสร้างพอร์ตโฟลิโอ ------------------------------------------------- ---- --------------------

ด้วยการสร้างพอร์ตโฟลิโอ คุณสามารถลดความเสี่ยงได้

ความเสี่ยงคือการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ หากพูดง่ายๆ ก็คือ มันเป็นการขาดทุน

ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งเป้าที่จะทำกำไร 1 ล้านเยน คุณจะพบกับการขาดทุนสะสม 500,000 เยนจากสินค้าชิ้นเดียว แต่ถ้าคุณสร้างพอร์ตโฟลิโอ คุณจะมีขาดทุนสะสมเพียง 300,000 เยนเท่านั้น

สำหรับผู้ที่สามารถเพิกเฉยต่อ Drawdown ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ จะไม่มีปัญหากับการดำเนินการรายการเดียว

ผู้ที่ต้องการลดการเบิกจ่ายแม้เพียงเล็กน้อยควรพิจารณาสร้างพอร์ตโฟลิโอ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

จุดสำคัญในการสร้างพอร์ตโฟลิโอคือการมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นตัวเลขระหว่าง -1.0 ถึง 1.0 และเป็นดัชนีที่ใช้วัดจุดแข็งและจุดอ่อน โดยมีแนวทางดังนี้

< ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 5 คู่สกุลเงิน >

✔ คู่สกุลเงินทั้งห้าแทบไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นจึงมีข้อดีในการสร้างพอร์ตโฟลิโอ

< ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสามแกนเวลา >

✔ มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง M15-M30-H1 M30 ไม่น่าจะมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดพอร์ตโฟลิโอ

Light-γ มีพารามิเตอร์ที่กว้าง และ M15-M30 และ M30-H1 อาจอยู่ใกล้เกินไปเล็กน้อย

*Light-γ ไม่เหมาะสำหรับแท่งเวลา 5 นาที เนื่องจากมีพารามิเตอร์ขนาดเล็กซึ่งจะทำให้สูญเสียค่าสเปรดเมื่อใช้กับแท่งเวลา 5 นาที

ขณะนี้เรากำลังตรวจสอบความเป็นไปได้ในการสร้างพอร์ตโฟลิโอ ยกเว้นกราฟความยาว 5 นาที

พอร์ตโฟลิโอคู่สกุลเงิน

Light-γ แนะนำให้สร้างและจัดการพอร์ตโฟลิโอด้วยคู่สกุลเงิน 5 คู่

เราจะแนะนำผลการทดสอบย้อนหลังเมื่อดำเนินการกับคู่สกุลเงิน 5 คู่โดยใช้กรอบเวลา 1 ชั่วโมงเป็นตัวอย่าง

วิธีดูผลการประเมิน --------------------------------------------- ------ -------------------

หนึ่งในตัวชี้วัดในการวัดประสิทธิภาพของ EA คือปัจจัยการฟื้นตัว (ผลตอบแทน − ความเสี่ยง)

ปัจจัยการฟื้นตัว = ผลตอบแทน ÷ การขาดทุนสูงสุด ( อัตราผลตอบแทน/DD ในตารางด้านล่าง)

ด้วยการปรับปรุงปัจจัยการฟื้นตัว คุณสามารถมุ่งสู่ผลตอบแทนจำนวนมากโดยมีความเสี่ยงเล็กน้อย

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------

✔   การรวม 5 คู่สกุลเงินจะปรับปรุงปัจจัยการฟื้นตัว

< เมื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอด้วย 5 คู่สกุลเงิน >

พอร์ตโฟลิโอแกนเวลา

Light-γ แนะนำให้สร้างและจัดการพอร์ตโฟลิโอตามแกนเวลาสามแกน

เราจะแนะนำผลการทดสอบย้อนหลังเมื่อทำงานบนแกนเวลาสามแกน

✔   การรวมขอบเขตเวลา จะ ช่วยปรับปรุงปัจจัยการฟื้นตัว

< 3 กรอบเวลา M15-M30-H1>

✔   แม้จะมีการรวมกันของ M15-H1 ยกเว้น M30 แต่ปัจจัยการฟื้นตัวก็ยังใกล้เคียง กัน

< สองกรอบเวลา M15-H1 >

< ประสิทธิภาพสำหรับสามกรอบเวลา >

< เส้นกำไรหลังพอร์ตโฟลิโอ >

3. การดำเนินการดอกเบี้ยทบต้น

ฉันขอแนะนำวิธีทบทุนย้อนกลับ (เรียกว่าการดำเนินการดอกเบี้ยทบต้น)

เหตุผลที่เราแนะนำทบทุนย้อนกลับ ------------------------------------------------ ------- ----------------------

Martingale เป็นวิธีการเพิ่มล็อตหากคุณแพ้

Reverse Martingale เป็นวิธีการที่ลดล็อตหากคุณแพ้ และเพิ่มล็อตหากคุณชนะ

Martingale สามารถลดระยะเวลาการเบิกเงินลงได้ (Figurebelow: C) แต่การขาดทุนสูงสุด (Figurebelow: (AB) ÷ A) จะเพิ่มขึ้น

Reverse Martingale สามารถลดการขาดทุนสูงสุดได้ แต่ระยะเวลาการขาดทุนจะนานกว่า

ระยะเวลาการเบิกถอนนั้นสามารถทนได้ทางจิตใจ แต่การเบิกถอนสูงสุดอาจถึงแก่ชีวิตได้

เมื่อพิจารณาการลงทุนระยะยาว Reverse Martingale (การลงทุนแบบดอกเบี้ยทบต้น) มีความเหมาะสมมากกว่า

<ข้อมูลอ้างอิง>

ตามหนังสือ ค่าเผื่อการเบิกเงินสำหรับนักลงทุนรายย่อยทั่วไปมีดังนี้:

・การเบิกถอนสูงสุดคือ 30-40%

・การเบิกถอนที่ยาวที่สุดคือประมาณ 18 เดือน

กรณีศึกษาการดำเนินการดอกเบี้ยทบต้น (5 คู่สกุลเงิน x M15-M30-H1)

ต่อไปนี้เป็นการคาดการณ์เมื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอด้วยคู่สกุลเงิน 5 คู่และ 3 กรอบเวลา (M15-M30-H1) 1 ล้านเยนเป็นเงินทุนดำเนินงาน และดอกเบี้ยทบต้นจะดำเนินการเป็นเวลา 10 ปี

เราคาดการณ์ความน่าจะเป็นของกำไร การขาดทุน ฯลฯ โดยพิจารณาจากการกระจายตัวของผลลัพธ์ของกำไรและขาดทุน

ต่อไปนี้เป็นกรณีที่อัตราดอกเบี้ยทบต้นมีการเปลี่ยนแปลง

การคำนวณขึ้นอยู่กับผลการทดสอบย้อนหลังและมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

< ดอกเบี้ยทบต้น 1.0% >

กำไร: กำไรหลังจาก 10 ปี

อัตรากำไร: อัตรากำไรประจำปี

DD%: อัตราการเบิกถอนสูงสุดเป็นเวลา 10 ปี

ระยะเวลา DD: ระยะเวลาเบิกถอนสูงสุด 10 ปี

GR: อัตราส่วนกำไร-ความเจ็บปวด ( = กำไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี KW การเบิกจ่ายสูงสุดเฉลี่ยต่อปี)

RF: ปัจจัยการฟื้นตัว ( = กำไรสุทธิ KW การเบิกจ่ายสูงสุด)

เฉลี่ย: มูลค่าเฉลี่ย

50%: ค่ามัธยฐาน

20%: ขีดจำกัดล่างของค่า 20%

< ดอกเบี้ยทบต้น 1.5% >

กรณีศึกษาการดำเนินการดอกเบี้ยทบต้น (4 คู่สกุลเงิน x M15-H1)

ประสิทธิภาพของ GBPJPY ต่ำเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินอื่นๆ

หากคุณลบ GBPJPY กรอบเวลาสองกรอบเวลา (M15-H1) จะดีกว่ากรอบเวลาสามกรอบเล็กน้อย

ผลการคำนวณสำหรับ 4 คู่สกุลเงิน (ไม่รวม GBPJPY) x 2 แกนเวลา (M15-H1) แสดงไว้ด้านล่าง

< ดอกเบี้ยทบต้น 1.0% >

< ดอกเบี้ยทบต้น 2.0% >

4. การประเมินความเสี่ยง

โดยปกติ เมื่อสร้าง EA คุณจะต้องปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสม

หากเป็นเส้นโค้งที่พอดี เราจะลบเส้นโค้งที่พอดีออกโดยใช้แนวคิดตรงกันข้าม และเลือกพารามิเตอร์ที่ต่ำที่สุด

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเบิกจ่ายในกรณีของการทำงานด้วยพารามิเตอร์กรณีที่แย่ที่สุดจะถูกประเมินเป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมินเฉพาะ

สมมติว่า EA ถูกสร้างขึ้นด้วยพารามิเตอร์สองตัว (A, B)

หากพารามิเตอร์ที่เลือกคือ A=20 และ B=50 การขาดทุนที่คาดหวังจากการทดสอบย้อนหลังคือ 15% (ตารางด้านล่าง)

เพื่อที่จะลบเส้นโค้งที่พอดี เราจะเปลี่ยนพารามิเตอร์และคาดการณ์การขาดทุนจากพารามิเตอร์เหล่านั้น (ในตารางด้านล่างต่ำสุดคือ 33%)

ช่วงสำหรับการเปลี่ยนพารามิเตอร์ คือ 66% ถึง 150%

ครั้งนี้ ด้วยการสร้างพอร์ตโฟลิโอตามกรอบเวลา การคำนวณที่จำเป็นเพื่อค้นหาพารามิเตอร์ขั้นต่ำจึงกลายเป็นเรื่องมหาศาล

จากผลการคำนวณของเวอร์ชัน 3.02 เราพบว่าค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มอยู่ที่ 0.8 เท่า และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีแนวโน้มอยู่ที่ 1.15 เท่า และเราจะใช้ผลลัพธ์เหล่านั้นในการประเมิน

การประเมินความเสี่ยง (4 คู่สกุลเงิน x M15-H1)

ผลลัพธ์ของการประเมินความเสี่ยงโดยใช้พารามิเตอร์ต่ำสุดแสดงไว้ด้านล่าง

นี่เป็นเพียงผลการคำนวณ แต่ฉันคิดว่ามันสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประมาณความเสี่ยงได้

< ดอกเบี้ยทบต้น 1.0% >

< ดอกเบี้ยทบต้น 2.0% >

5. การตั้งค่าอีเอ

* Macic_number = 10200610

มันเป็นเลขมหัศจรรย์

หากคุณต้องการใช้คู่สกุลเงินหลายคู่ในเวลาเดียวกัน ก็ไม่มีปัญหากับค่าที่เท่ากัน

ไม่มีปัญหากับค่าเดียวกันเมื่อใช้งานหลายกรอบเวลาในเวลาเดียวกัน

* Slippage ที่ยอมรับได้ ( pips ) = 1.0 (ค่าเริ่มต้น)

หาก Slippage เกินค่านี้ การซื้อขายจะถูกยกเลิก (วิธีการสตรีมมิ่งเท่านั้น)

* สเปรดที่อนุญาต ( pips ) = 2.0 (ค่าเริ่มต้น)

หากสเปรดเกินค่านี้ การซื้อขายจะถูกยกเลิก

การลดมูลค่านี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพการซื้อขาย แต่จะเพิ่มจำนวนการซื้อขายที่พลาดไป

โปรดตรวจสอบการแพร่กระจายของบัญชีหลักทรัพย์ของคุณและปรับเปลี่ยนตามนั้น

* MoneyManagement = ture (ค่าเริ่มต้น)

"ture" คือโหมดดอกเบี้ยทบต้น

"false" เป็นโหมดดอกเบี้ยแบบธรรมดา

* StopLossPrice = 10,000 (ค่าเริ่มต้น)

เป็นค่าอ้างอิงเฉพาะในโหมดดอกเบี้ยแบบธรรมดาเท่านั้น

Stop Loss จะถูกตั้งค่าไว้เฉพาะกรณี และในกรณีส่วนใหญ่จะไม่เกิดขึ้น

กำหนดจำนวนหยุดขาดทุนตามสกุลเงินของบัญชี

ตัวอย่าง) หากคุณต้องการตั้งค่า 10,000 เยน ($ 100 ) ให้ป้อนค่าด้านล่าง

บัญชีเยน: 10,000

บัญชีดอลลาร์    : 100

ล็อตจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามจำนวนหยุดการขาดทุน

หากล็อตที่คำนวณอัตโนมัติน้อยกว่าล็อตขั้นต่ำ จะไม่ถูกป้อน

*   RiskPercent = 1 (ค่าเริ่มต้น)

เฉพาะในโหมดดอกเบี้ยทบต้นเท่านั้นที่ค่า (%) อ้างอิง

การตัดขาดทุนจะถูกกำหนดไว้เฉพาะกรณี และในกรณีส่วนใหญ่จะไม่เกิดขึ้น

จำนวนจุดหยุดขาดทุนจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามยอดเงินในบัญชีของคุณ

ตัวอย่าง) หากตั้งค่าเป็น 1 (%)

หากยอดเงินในบัญชีอยู่ที่ 1 ล้านเยน (เยน) จำนวนเงินที่ตัดขาดทุนจะถูกกำหนดไว้ที่ 10,000 เยน

ล็อตจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามจำนวนหยุดการขาดทุน

หากล็อตที่คำนวณอัตโนมัติน้อยกว่าล็อตขั้นต่ำ จะไม่ถูกป้อน

* เวลาเซิร์ฟเวอร์ (เวลาฤดูหนาว) ( GMT +〇)

กรุณาระบุเวลาเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทหลักทรัพย์ FX (เวลาแสดง MT4 )

สำหรับ Foreign Exchange Finest ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง (กรอก 2 )