Light-α

Light-α ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะเป็นเวลา 15 นาที (พฤษภาคม 2563)

อย่างไรก็ตาม Light-α เป็น EA ที่ไม่เพียงแต่ทำงานบนชาร์ต 15 นาทีเท่านั้น

ตั้งแต่เวอร์ชัน 4.00 เราได้ปรับปรุง Light-α เพื่อให้คุณสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีหลายกรอบเวลาได้ (มีนาคม 2563)

โปรดตรวจสอบประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอของคุณ

หมายเหตุ) เกี่ยวกับการบริหารพอร์ตการลงทุน

・สามารถดำเนินการหลายคู่สกุลเงินและหลายกรอบเวลาภายในบัญชีเดียวกันได้

・อย่างไรก็ตาม การทดสอบล่วงหน้าบนหน้าผลิตภัณฑ์ GogoJungle ไม่สามารถดำเนินการได้หลายกรอบเวลา ดังนั้นจึงดำเนินการกับ 4 คู่สกุลเงิน x 15 นาที

ปรัชญาการออกแบบ

Light-α มีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

・ระบบที่ให้ผลตอบแทนมหาศาลโดยมีความเสี่ยงน้อย

เพื่อให้บรรลุข้อเสนอนี้

・วิธีที่ง่ายที่สุดคือ การใช้งานระบบที่ได้เปรียบในระยะยาวด้วยดอกเบี้ยทบต้น

ทำลายมันลงอีก,

・ระบบที่ได้เปรียบ ⇒ สามารถทำกำไรได้แม้ว่าจะถอดส่วนโค้งออกแล้วก็ตาม

・การดำเนินการดอกเบี้ยทบต้น ⇒ ใช้ทบทุนย้อนกลับ

・การดำเนินงานระยะยาว ⇒เข้าใจความเสี่ยงและดำเนินการภายในช่วงความเสี่ยงนั้น

หากคุณเคลียร์อันดับสูงสุด ความน่าจะเป็นในการสร้างรายได้ในอนาคตจะเพิ่มขึ้น

กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อพัฒนาระบบ เรามุ่งเน้นที่ ` `การวัดความพอดีของเส้นโค้ง ''

วิธีดำเนินการที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ `` ทบทุนย้อนกลับ ''

หัวใจสำคัญของการดำเนินงานระยะยาวคือ " การทำความเข้าใจความเสี่ยง "

นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นไปที่ " การออกแบบพอร์ตโฟลิโอ " โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงอัตราส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยง

อัปเกรดเวอร์ชัน Ver4.00

<รายละเอียดการอัปเดตเวอร์ชัน Light-α 4.00> 25 มีนาคม 2021

1 ผลงานของ 4 กรอบเวลา

ตำแหน่งจะไม่รบกวนอีกต่อไปแม้ว่าจะดำเนินการในบัญชีเดียวกันก็ตาม (15 นาทีเท่านั้น ⇒ 5 นาที 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง)

② เปลี่ยนจำนวนตำแหน่ง (3 ⇒ 2)

เปลี่ยนจำนวนตำแหน่งจาก "3" เป็น "2" ทั้งสองวิธีช่วยให้สามารถควบคุมการเบิกเงินได้น้อยลง

3. ปรับเปลี่ยนเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น

ประวัติการอัปเดตเวอร์ชันหลักที่ผ่านมา

เวอร์ชัน 2.00: ก่อนหน้านี้ หากล็อตที่คำนวณโดยอัตโนมัติน้อยกว่าล็อตขั้นต่ำ ข้อกำหนดจะเปลี่ยนเป็นไม่มีรายการ ( 30/5/2563 )

Ver.2.01: แก้ไขเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น ( 2020/6/61 )

เวอร์ชัน 3.00: เปลี่ยนข้อกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขายเมื่อสเปรดกว้างขึ้นในตอนเช้าตามเวลาญี่ปุ่น ( 2021/2/9 )

Ver.3.01: เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์เวลาญี่ปุ่น ( GMT+9 ) ( 23/2021/23 )

คุณสมบัติ

มีคุณลักษณะ ๓ ประการ ดังนี้

1. หลักฐานแห่งความเหนือกว่า
2. รายได้ที่มั่นคงผ่านการสร้างพอร์ตโฟลิโอ
3. การดำเนินการดอกเบี้ยทบต้น
4. การประเมินความเสี่ยง

หลักฐานแห่งความเหนือกว่า

ระบบที่ติดตั้งส่วนโค้งจะสูญเสียความเหนือกว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

นี่กล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุของการสูญเสียในการซื้อขายจริง

Light-α ใช้การวัดผลอย่างละเอียดเพื่อให้พอดีกับส่วนโค้ง

ข้อพิสูจน์ก็คือว่าแม้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ก็ไม่ส่งผลให้สูญเสียความเหนือกว่า

①   มันใช้งานได้แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนคู่สกุลเงินก็ตาม

②   มันใช้งานได้แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนแกนเวลาก็ตาม

๓   นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับข้อมูลในอดีตจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ

เงื่อนไขการตรวจสอบ

ระยะเวลา: มกราคม 2548 ถึงกุมภาพันธ์ 2564 (16 ปี)

เวลาที่แตกต่าง: GMT+2 (ฤดูหนาว), +3 (ฤดูร้อน)

คู่สกุลเงิน: 5 คู่สกุลเงิน (USDJPY, EURJPY, GBPJPY, EURUSD, GBPUSD)

สเปรด: ประเมินเป็นสเปรดปกติ + α (มาร์จิ้น) (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ การเปรียบเทียบสเปรดของ GogoJungle )

1 ใช้งานได้แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนคู่สกุลเงินก็ตาม

" Light-α " ทำงานโดยไม่คำนึงถึงคู่สกุลเงิน

ด้านล่างนี้คือปัจจัยกำไรของผล backtest เป็นเวลา 15 นาที

ผลการตรวจสอบ

✔ “Light-α” ได้รับการยืนยันว่ามีข้อได้เปรียบใน 5 คู่สกุลเงิน

<ตัวอย่าง: USDJPY>

2 ใช้งานได้แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนแกนเวลาก็ตาม

`` Light-α '' ทำงานโดยไม่คำนึงถึงแกนเวลา

ด้านล่างนี้คือปัจจัยกำไรของผลการทดสอบย้อนหลัง

✔ “Light-α” ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีความเหนือกว่าแม้ว่าแกนเวลาจะเปลี่ยนไปก็ตาม

ประสิทธิภาพของ GBPJPY ต่ำกว่าคู่สกุลเงินอื่นๆ ตลอดเวลา เมื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอ ให้ลบ GBPJPY

3 ใช้งานได้แม้กับข้อมูลในอดีตจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ

บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งมีข้อมูลในอดีตที่แตกต่างกัน

ระบบที่ได้รับการปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลประวัติรายการเดียวอาจลดลงอย่างมากเมื่อประเมินโดยใช้ข้อมูลประวัติที่แตกต่างกัน

ด้านล่างนี้คือปัจจัยกำไรของผลการทดสอบย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลในอดีตจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ

✔ “Light-α” ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีความเหนือกว่าแม้จะมีข้อมูลในอดีตที่แตกต่างกันก็ตาม

* ระยะเวลาการตรวจสอบ: มกราคม 2550 ถึงกุมภาพันธ์ 2564 (14 ปี) GMT+9 (ฤดูหนาว), +9 (ฤดูร้อน)

2. ความมั่นคงของรายได้ผ่านการสร้างพอร์ตโฟลิโอ

" Light-α " มีข้อได้เปรียบจากคู่สกุลเงินหลายคู่และหลายแกนเวลา ทำให้คุณสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอได้

ด้านล่างนี้ เราจะอธิบายผลกระทบของการสร้างพอร์ตโฟลิโอโดยใช้คู่สกุลเงินและกรอบเวลาหลายคู่

เหตุผลในการสร้างพอร์ตโฟลิโอ ------------------------------------------------- ---- --------------------

ด้วยการสร้างพอร์ตโฟลิโอ คุณสามารถลดความเสี่ยงได้

ความเสี่ยงคือการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ หากพูดง่ายๆ ก็คือ มันเป็นการขาดทุน

ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งเป้าที่จะทำกำไร 1 ล้านเยน คุณจะพบกับการขาดทุนสะสม 500,000 เยนจากสินค้าชิ้นเดียว แต่ถ้าคุณสร้างพอร์ตโฟลิโอ คุณจะมีขาดทุนสะสมเพียง 300,000 เยนเท่านั้น

สำหรับผู้ที่สามารถเพิกเฉยต่อ Drawdown ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ จะไม่มีปัญหากับการดำเนินการรายการเดียว

ผู้ที่ต้องการลดการเบิกจ่ายแม้เพียงเล็กน้อยควรพิจารณาสร้างพอร์ตโฟลิโอ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

จุดสำคัญในการสร้างพอร์ตโฟลิโอคือการมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นตัวเลขระหว่าง -1.0 ถึง 1.0 และเป็นดัชนีที่ใช้วัดจุดแข็งและจุดอ่อน โดยมีแนวทางดังนี้

< ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 4 คู่สกุลเงิน >

✔ คู่สกุลเงินทั้งสี่แทบไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นจึงมีข้อดีในการสร้างพอร์ตโฟลิโอ

(ไม่รวม GBPJPY ซึ่งมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าคู่สกุลเงินอื่นๆ ตลอดเวลา)

✔ มีความสัมพันธ์ที่อ่อนแอระหว่างกรอบเวลาที่อยู่ใกล้กัน แต่ แทบไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างกรอบเวลาอื่น มีประโยชน์ในการสร้างพอร์ตโฟลิโอ

< ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของแกนเวลาสี่แกน >

พอร์ตโฟลิโอคู่สกุลเงิน

Light-α แนะนำให้สร้างและจัดการพอร์ตโฟลิโอด้วยคู่สกุลเงิน 4 คู่

เราจะแนะนำผลการทดสอบย้อนหลังเมื่อดำเนินการกับคู่สกุลเงิน 4 คู่โดยใช้เวลา 15 นาทีเป็นตัวอย่าง

วิธีดูผลการประเมิน --------------------------------------------- ------ -------------------

หนึ่งในตัวชี้วัดในการวัดประสิทธิภาพของ EA คือปัจจัยการฟื้นตัว (ผลตอบแทน − ความเสี่ยง)

ปัจจัยการฟื้นตัว = ผลตอบแทน ÷ การขาดทุนสูงสุด ( อัตราผลตอบแทน/DD ในตารางด้านล่าง)

ด้วยการปรับปรุงปัจจัยการฟื้นตัว คุณสามารถมุ่งสู่ผลตอบแทนจำนวนมากโดยมีความเสี่ยงเล็กน้อย

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------

✔   การรวมคู่สกุลเงินทั้งสี่จะปรับปรุงปัจจัยการฟื้นตัว

< เมื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอด้วยคู่สกุลเงิน 4 คู่ >

พอร์ตโฟลิโอแกนเวลา

Light-β แนะนำให้สร้างและจัดการพอร์ตโฟลิโอตามแกนเวลาสี่แกน

เราจะแนะนำผลการทดสอบย้อนหลังเมื่อทำงานบนแกนเวลาสี่แกน

✔   การรวมกรอบเวลาทั้งสี่เข้าด้วยกันจะช่วยเพิ่มปัจจัยการ ฟื้นตัว

< เมื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอตามแกนเวลาสี่แกน >

< เส้นกำไรหลังพอร์ตโฟลิโอ >

3. การดำเนินการดอกเบี้ยทบต้น

ฉันขอแนะนำวิธีทบทุนย้อนกลับ (เรียกว่าการดำเนินการดอกเบี้ยทบต้น)

เหตุผลที่เราแนะนำทบทุนย้อนกลับ ------------------------------------------------ ------- ----------------------

Martingale เป็นวิธีการเพิ่มล็อตหากคุณแพ้

Reverse Martingale เป็นวิธีการที่ลดล็อตหากคุณแพ้ และเพิ่มล็อตหากคุณชนะ

Martingale สามารถลดระยะเวลาการเบิกเงินลงได้ (Figurebelow: C) แต่การขาดทุนสูงสุด (Figurebelow: (AB) ÷ A) จะเพิ่มขึ้น

Reverse Martingale สามารถลดการขาดทุนสูงสุดได้ แต่ระยะเวลาการขาดทุนจะนานกว่า

ระยะเวลาการเบิกถอนนั้นสามารถทนได้ทางจิตใจ แต่การเบิกถอนสูงสุดอาจถึงแก่ชีวิตได้

เมื่อพิจารณาการลงทุนระยะยาว Reverse Martingale (การลงทุนแบบดอกเบี้ยทบต้น) มีความเหมาะสมมากกว่า

<ข้อมูลอ้างอิง>

ตามหนังสือ ค่าเผื่อการเบิกเงินสำหรับนักลงทุนรายย่อยทั่วไปมีดังนี้:

・การเบิกถอนสูงสุดคือ 30-40%

・การเบิกถอนที่ยาวที่สุดคือประมาณ 18 เดือน

กรณีศึกษาดอกเบี้ยทบต้น

ต่อไปนี้เป็นการคาดการณ์เมื่อพอร์ตโฟลิโอถูกสร้างขึ้นโดยใช้คู่สกุลเงิน 4 คู่และ 4 กรอบเวลา และ 1 ล้านเยนเป็นเงินทุนในการดำเนินงาน และดอกเบี้ยทบต้นจะดำเนินการเป็นเวลา 10 ปี

เราคาดการณ์ความน่าจะเป็นของกำไร การขาดทุน ฯลฯ โดยพิจารณาจากการกระจายตัวของผลลัพธ์ของกำไรและขาดทุน

ต่อไปนี้เป็นกรณีที่อัตราดอกเบี้ยทบต้นมีการเปลี่ยนแปลง

การคำนวณขึ้นอยู่กับผลการทดสอบย้อนหลังและมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

< ดอกเบี้ยทบต้น 1% > (M5:M15:M30:H1 = 1% : 1% : 1% : 1%)

กำไร: กำไรหลังจาก 10 ปี

อัตรากำไร: อัตรากำไรประจำปี

DD%: อัตราการเบิกถอนสูงสุดเป็นเวลา 10 ปี

ระยะเวลา DD: ระยะเวลาเบิกถอนสูงสุด 10 ปี

GR: อัตราส่วนกำไร-ความเจ็บปวด ( = กำไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี KW การเบิกจ่ายสูงสุดเฉลี่ยต่อปี)

RF: ปัจจัยการฟื้นตัว ( = กำไรสุทธิ KW การเบิกจ่ายสูงสุด)

เฉลี่ย: มูลค่าเฉลี่ย

50%: ค่ามัธยฐาน

20%: ขีดจำกัดล่างของค่า 20%

พอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุด (M5 : M15 : M30 : H1 = 0.3 : 1 : 1 : 1)

พูดอย่างเคร่งครัด ชุดค่าผสมต่อไปนี้เหมาะสมที่สุด

✔ M5:M15:M30:H1 = 0.3: 1: 1: 1

(Light-α ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะสำหรับกรอบเวลา 15 นาที และประสิทธิภาพของมันด้อยกว่าเล็กน้อยในช่วงเวลา 5 นาที เนื่องจากอิทธิพลของการแพร่กระจาย)

< ดอกเบี้ยทบต้น 1% > (M5:M15:M30:H1 = 0.3% : 1% : 1% : 1%)

< ดอกเบี้ยทบต้น 2.0% > (M5:M15:M30:H1 = 0.6% : 2% : 2% : 2%)

4. การประเมินความเสี่ยง

โดยปกติ เมื่อสร้าง EA คุณจะต้องปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสม

หากเป็นเส้นโค้งที่พอดี เราจะลบเส้นโค้งที่พอดีออกโดยใช้แนวคิดตรงกันข้าม และเลือกพารามิเตอร์ที่ต่ำที่สุด

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเบิกจ่ายในกรณีของการทำงานด้วยพารามิเตอร์กรณีที่แย่ที่สุดจะถูกประเมินเป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมินเฉพาะ

สมมติว่า EA ถูกสร้างขึ้นด้วยพารามิเตอร์สองตัว (A, B)

หากพารามิเตอร์ที่เลือกคือ A=20 และ B=50 การขาดทุนที่คาดหวังจากการทดสอบย้อนหลังคือ 15% (ตารางด้านล่าง)

เพื่อที่จะลบเส้นโค้งที่พอดี เราจะเปลี่ยนพารามิเตอร์และคาดการณ์การขาดทุนจากพารามิเตอร์เหล่านั้น (ในตารางด้านล่างต่ำสุดคือ 33%)

ช่วงสำหรับการเปลี่ยนพารามิเตอร์ คือ 66% ถึง 150%

ครั้งนี้ ด้วยการสร้างพอร์ตโฟลิโอตามกรอบเวลา การคำนวณที่จำเป็นเพื่อค้นหาพารามิเตอร์ขั้นต่ำจึงกลายเป็นเรื่องมหาศาล

จากผลการคำนวณของเวอร์ชัน 3.02 เราพบว่าค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มอยู่ที่ 0.8 เท่า และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีแนวโน้มอยู่ที่ 1.15 เท่า และเราจะใช้ผลลัพธ์เหล่านั้นในการประเมิน

การประเมินความเสี่ยง (พารามิเตอร์ขั้นต่ำ)

ผลลัพธ์ของการประเมินความเสี่ยงโดยใช้พารามิเตอร์ต่ำสุดแสดงไว้ด้านล่าง

นี่เป็นเพียงผลการคำนวณ แต่ฉันคิดว่ามันสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประมาณความเสี่ยงได้

< ดอกเบี้ยทบต้น 1.0% > (M5:M15:M30:H1 = 0.3% : 1% : 1% : 1%)

< ดอกเบี้ยทบต้น 2.0% > (M5:M15:M30:H1 = 0.6% : 2% : 2% : 2%)

5. การตั้งค่าอีเอ

* Macic_number = 10200423

มันเป็นเลขมหัศจรรย์

หากคุณต้องการใช้คู่สกุลเงินหลายคู่ในเวลาเดียวกัน ก็ไม่มีปัญหากับค่าที่เท่ากัน

ไม่มีปัญหากับค่าเดียวกันเมื่อใช้งานหลายกรอบเวลาในเวลาเดียวกัน

* Slippage ที่ยอมรับได้ ( pips ) = 1.0 (ค่าเริ่มต้น)

หาก Slippage เกินค่านี้ การซื้อขายจะถูกยกเลิก (วิธีการสตรีมมิ่งเท่านั้น)

* สเปรดที่อนุญาต ( pips ) = 1.5 (ค่าเริ่มต้น)

หากสเปรดเกินค่านี้ การซื้อขายจะถูกยกเลิก

การลดมูลค่านี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพการซื้อขาย แต่จะเพิ่มจำนวนการซื้อขายที่พลาดไป

โปรดตรวจสอบการแพร่กระจายของบัญชีหลักทรัพย์ของคุณและปรับเปลี่ยนตามนั้น

* MoneyManagement = ture (ค่าเริ่มต้น)

"ture" คือโหมดดอกเบี้ยทบต้น

"false" เป็นโหมดดอกเบี้ยแบบธรรมดา

* StopLossPrice = 10,000 (ค่าเริ่มต้น)

เป็นค่าอ้างอิงเฉพาะในโหมดดอกเบี้ยแบบธรรมดาเท่านั้น

Stop Loss จะถูกตั้งค่าไว้เฉพาะกรณี และในกรณีส่วนใหญ่จะไม่เกิดขึ้น

กำหนดจำนวนหยุดขาดทุนตามสกุลเงินของบัญชี

ตัวอย่าง) หากคุณต้องการตั้งค่า 10,000 เยน ($ 100 ) ให้ป้อนค่าด้านล่าง

บัญชีเยน: 10,000

บัญชีดอลลาร์    : 100

ล็อตจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามจำนวนหยุดการขาดทุน

หากล็อตที่คำนวณอัตโนมัติน้อยกว่าล็อตขั้นต่ำ จะไม่ถูกป้อน

*   RiskPercent = 1 (ค่าเริ่มต้น)

เฉพาะในโหมดดอกเบี้ยทบต้นเท่านั้นที่ค่า (%) อ้างอิง

การตัดขาดทุนจะถูกกำหนดไว้เฉพาะกรณี และในกรณีส่วนใหญ่จะไม่เกิดขึ้น

จำนวนจุดหยุดขาดทุนจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามยอดเงินในบัญชีของคุณ

ตัวอย่าง) หากตั้งค่าเป็น 1 (%)

หากยอดเงินในบัญชีอยู่ที่ 1 ล้านเยน (เยน) จำนวนเงินที่ตัดขาดทุนจะถูกกำหนดไว้ที่ 10,000 เยน

ล็อตจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามจำนวนหยุดการขาดทุน

หากล็อตที่คำนวณอัตโนมัติน้อยกว่าล็อตขั้นต่ำ จะไม่ถูกป้อน

* เวลาเซิร์ฟเวอร์ (เวลาฤดูหนาว) ( GMT +〇)

กรุณาระบุเวลาเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทหลักทรัพย์ FX (เวลาแสดง MT4 )

สำหรับ Foreign Exchange Finest ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง (กรอก 2 )