วันที่ 27：กรณีใช้งาน EA ที่ประสบความสำเร็จและกรณีที่ล้มเหลว (เฉพาะแนวคิด) — จุดที่แบ่งแสงสว่างและความมืดคืออะไร

เมื่อครั้งที่แล้ว (DAY 26) เราได้เรียนรู้วิธีรับมือเมื่อประสิทธิภาพ EA ลดลง
วันนี้เราจะเปรียบเทียบแนวคิดระหว่าง「กรณีที่ประสบความสำเร็จ」ที่ได้ผลดีกับ EA กับ「กรณีที่ล้มเหลว」ที่ไม่สำเร็จ
ไม่ใช่ตัวเลขหรือกราฟที่เจาะจง แต่เป็นภาพในเชิงแนวคิด ซึ่งควรเป็นแนวทางในการระบุว่าปัจจัยอะไรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวเพื่อการจัดระเบียบที่มีประโยชน์

■ แนวคิดกรณีที่ประสบความสำเร็จ

Aさん: ทำพอร์ตโฟลิโอด้วย EA หลายตัวและบริหารความเสี่ยงด้วยกฎเชิงปฏิบัติ

1. การเตรียมก่อนนำเข้า

   • Aさんมีพื้นฐานการเทรดเชิงปฏิบัติมาแล้ว และเข้าใจว่าตลาดมีช่วงเวลาชนะและช่วงเวลาที่แพ้

   • จากนั้นทำการ backtest และ forward test ของ EA อย่างละเอียด ตรวจสอบ drawdown อัตราชนะและสภาวะตลาดล่วงหน้า

2. การรวม EA หลายตัวเข้าด้วยกัน

   • ติดตามแนวโน้มตามกระแส ตลาดช่วงแนวรับ-แนวต้าน และแม้แต่ EA ที่เป็นสเกลลิ่งให้ทำงานพร้อมกันในพอร์ตโฟลิโอ

   • แต่ละตัวจะมีประสิทธิภาพในสภาวะตลาดที่ต่างกัน ดังนั้นช่วงแพ้ต่อเนื่องจึงไม่น่าจะเกิดพร้อมกันและการกระจาย drawdownจะเกิดขึ้น

3. การใช้กฎเชิงปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงช่วงเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

   • หยุด EA ชั่วคราวก่อนข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ หรือหยุดชั่วคราวการใช้งานเมื่อมีข่าวร้ายเพื่อให้มีการตรวจสอบ drawdown และให้การปฏิบัติของมนุษย์เป็นตัวกรองที่พอเหมาะ

   • ด้วยวิธีนี้จะลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรงที่ทำให้ราคาพุ่งขึ้นลงอย่างรวดเร็ว และป้องกันความสูญเสียที่ไม่คาดคิด

4. การบำรุงรักษาและการปรับแต่งอย่างสม่ำเสมอ

   • ตรวจสอบผลการดำเนินการของแต่ละ EA ทุกเดือน หาก drawdown ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นให้หยุดชั่วคราวและรัน backtest ใหม่

   • ปรับพารามิเตอร์ทีละนิดเพื่อลดความเสี่ยงของ overfitting

   • กระบวนการเหล่านี้เมื่อทำซ้ำกันจะช่วยให้ได้กำไรที่มั่นคงตลอดปีโดยไม่เกิด drawdown มากทำได้

■ แนวคิดกรณีที่ล้มเหลว

Bさん: เชื่อมั่นสูงใน EA ที่มีอัตราชนะสูงจนพลาดใหญ่

1. ความมั่นใจมากเกินไปก่อนนำเข้า

   • Bさん เห็นโฆษณา EA ที่โปรโมตอัตราชนะสูงมาก และคาดหวังว่า “จะทำเงินได้ง่ายๆ เดือนละ X บาท” โดยไม่ตรวจสอบมากนัก

   • มีแต่ backtest เท่านั้นที่เปิดเผย และไม่ได้ตรวจสอบ forward test หรือผลงานจริงในการใช้งาน EA รวมถึงไม่รู้ถึงลอจิกของ EA

2. การตั้ง lot อย่างมากเกินไป

   • คิดว่า “ถ้าชนะ 90% ก็คงไม่เจอการตัดขาดบ่อย” จึงเริ่มใช้งานด้วย lot ใหญ่

   • เมื่อชนะติดต่อกัน รู้สึกดีจึงเพิ่ม lot ต่อไป

3. ตลาดเปลี่ยนแปลงฉับพลันทำให้ขาดทุนไม่คาดคิด

   • การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจหรือคำพูดจากบุคคลสำคัญทำให้ตลาดสวนทางอย่างรวดเร็ว และการตั้งค่าหยุดขาดทุนของ EA ไม่เข้มงวดพอ ทำให้ติดขาดทุนครั้งเดียวมาก

   • เบื้องหลังของกลยุทธ์ที่มีอัตราชนะสูงคือ “ช่วงกว้างของการขาดทุนที่เสี่ยงสูง” ซึ่งอาจทลายกำไรที่สะสมไว้ด้วยการแพ้一次ผลลัพธ์เมื่อครั้งเดียวทำให้กำไรที่สะสมไว้หายไปทั้งหมด

4. การตอบสนองหลังเหตุการณ์ไม่พร้อม

   • ช็อกจากการขาดทุนครั้งใหญ่ทำให้ปิด EA และไม่เข้าใจพารามิเตอร์ ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า

   • ไม่ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและวิเคราะห์สาเหตุ จึงตัดสินใจตามอารมณ์ ทำให้เสียหายเพิ่มขึ้น และคิดว่า “EA ไม่ดี” แล้วถอนตัวออก

■ จุดที่แยกแยะความสำเร็จและความล้มเหลว

1. การตรวจสอบและความเข้าใจต่างกัน

   • กรณีที่ประสบความสำเร็จมีการเข้าใจผลลัพธ์ backtest/forward test และแนวคิดของลอจิกอย่างเพียงพอก่อนนำ EA มาใช้งาน

   • กรณีล้มเหลวมุ่งเน้นโฆษณาและซื้อโดยไม่ตรวจสอบเหตุผลที่ทำให้ประสบผลดีหรือไม่ดีเลยและเริ่มใช้งานโดยไม่ตรวจสอบ

2. การบริหารเงินและการมีหรือไม่มีตัวกรองการตัดสินใจ

   • ผู้ที่ใช้งานอย่างมั่นคงจะใช้หลาย EA เพื่อกระจายความเสี่ยง และควบคุมช่วงเปลี่ยนแปลงรวดเร็วด้วยกฎเชิงปฏิบัติ ทำให้เห็นว่าลดความเสี่ยงแล้วสะสมกำไร

   • ผู้ที่ล้มเหลวมักพึ่งพา “ EA ในฝัน” เพียงตัวเดียว รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องปรับแต่ง ทำให้ล้มเหลวจากการไม่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

3. การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

   • ผู้ที่ประสบความสำเร็จมองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดเป็นเรื่องปกติ ตรวจสอบบ่อยๆ ปรับให้เหมาะสมเพื่อความเสถียรระยะยาว

   • ผู้ที่ล้มเหลวมักคิดว่า “ซื้อ EA แล้วรอรับเงินได้เลย” ไม่ตรวจสอบหรือปรับปรุงอะไร ทำให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดไม่ได้และแพ้มาก

■ สรุปวันนี้และสรุปพรุ่งนี้

• กรณีที่ประสบความสำเร็จในการนำ EA มาใช้งานมีการทำ backtest/forward test อย่างรอบคอบ ใช้พอร์ตโฟลิโอจาก EA หลายตัว และมีการแทรกแซงด้วยการมีสติของการตัดสินใจ และการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอจึงเห็นทัศนคติที่มุ่งมั่นต่อการรักษากำไรระยะยาว

• กรณีที่ล้มเหลวเหตุผลคือการตั้ง Lot มากเกินไป ขาดความเข้าใจในลอจิก หรือขาดมาตรการตอบโต้เมื่อสัญญาณเปลี่ยน และส่งผลให้เกิดความเสียหายใหญ่และภาพลักษณ์ต่อ EA ลดลง

• กุญแจที่แยกความสำเร็จและความล้มเหลวคือการตรวจสอบ, การบริหารทุน, และการปรับแต่งอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นสามองค์ประกอบที่เรียบง่ายแต่สำคัญ

Next (DAY 28) จะเป็นหัวข้อ「การเตรียมใจสำหรับการนำ EA มาใช้งาน—ความเข้าใจผิดที่ผู้เทรดที่ใช้ discretionary ควรปล่อยวาง」สำหรับผู้ที่ยังมีความต้านทานต่อการติดตั้ง EA หรือคิดว่า “ต้องเทรดด้วยมือเท่านั้นถึงจะมั่นใจ” จะได้เรียนรู้แนวคิดที่จำเป็น

■ แนะนำ EA ที่ฉันจำหน่าย

เมื่อเปรียบเทียบกรณีที่ประสบความสำเร็จในการนำ EA มาใช้งานกับกรณีที่ไม่ประสบความสำเร็จ จะเห็นได้ชัดว่าการเตรียมตัวและการบริหารความเสี่ยงต่างกันมาก
เมื่อพิจารณา EA ที่ฉันจำหน่าย ขอให้คุณอ่านผลลัพธ์ backtest/forward test และแนวคิดลอจิก เพื่อพิจารณาว่ากรอบการใช้งานของคุณเข้ากันหรือไม่
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

บทความถัดไปจะจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับอุปสรรคทางจิตวิทยาและความเข้าใจผิดที่มักเกิดเมื่อเริ่มใช้ EA เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนผ่านไปอย่างราบรื่นมากขึ้น
กรุณากด「อ่านเพิ่มเติม」เพื่อศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง