วันที่ 26: วิธีรับมือเมื่อประสิทธิภาพ EA ลดลง—การปรับกลไกที่ยืดหยุ่นและการทำประกันความเสี่ยง

ครั้งก่อน (DAY 25) เราได้ทบทวนขีดจำกัดของ EA อีกครั้งเพื่อพูดถึงอันตรายจากความมั่นใจมากเกินไปหรือการละเลยที่สมบูรณ์
วันนี้ เราจะจัดระเบียบวิธีและข้อควรระวังเป็นหัวข้อ “เมื่อประสิทธิภาพของ EA ลดลง จะจัดการอย่างไร” เพื่ออธิบายวิธีการที่เป็นรูปธรรม
กรณีที่ “ EA ที่มีผลการทำงานมั่นคง suddenly เริ่มแพ้” หรือ “ลบสถิติอย่างไร้กำแพงด้วยการแพ้ต่อเนื่อง” ไม่ใช่เรื่องแปลก
วิธีการเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้อาจส่งผลต่อผลการใช้งานโดยรวมอย่างมาก

1. สาเหตุหลักของการลดลงของประสิทธิภาพ

1. สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก

   • ขยับจากตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนไปสู่ตลาดไร้ทิศทางหรือมีความผันผวสูง/ต่ำอย่างมาก

   • ตรรกะของ EA อาจไม่สามารถทำงานได้ในทุกสถานการณ์ที่เป็นที่ถนัดเสมอไป เมื่อเข้าสู่สถานการณ์ที่ไม่ถนัด ด้าน drawdown จะขยายได้ง่ายขึ้น

2. การเบี่ยงเบนจากสมมติฐานก่อนหน้าในการทดสอบ

   • สภาวะราคาย้อนกลับที่รวมถึงสเปรดและความผันผวนที่คิดไว้ใน backtest แตกต่างจากตลาดจริงมาก

   • ช่วง COVID-19 หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินที่รุนแรง อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ไม่คาดคิดเมื่อข้อมูลในอดีตไม่เท่ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

3. ความเสื่อมสภาพของตรรกะ

   • หากปล่อย EA ที่สร้างขึ้นไว้โดยตั้งค่าคงที่เป็นเวลานาน กลไกการทำงานที่เคยมีประสิทธิภาพอาจทำงานได้น้อยลงเนื่องจากพฤติกรรมผู้เข้าร่วมตลาดเปลี่ยนแปลง

   • หากไม่ทำการบำรุงรักษาและตรวจสอบเป็นระยะ อาจพบว่าเมื่อเห็นปัญหแล้วอาจสายเกินไป

2. วิธีรับมือที่เป็นรูปธรรม

1. หยุดชั่วคราวและวิเคราะห์สาเหตุ

   • หากประสิทธิภาพเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด จำเป็นต้องตัดสินใจหยุด EA ชั่วคราวอย่างเด็ดขาด

   • เพื่อแยกสาเหตุให้ชัดเจน ควรทดสอบซ้ำด้วย backtest/forward test และเปรียบเทียบกับ EA อื่นที่ทำงานพร้อมกัน เพื่อตรวจหาว่าสาเหตุมาจาก “สภาพตลาด” หรือ “ข้อบกพร่องของตรรกะ”

2. การปรับพารามิเตอร์เล็กน้อย

   • พารามิเตอร์ที่ปรับได้ เช่น ระดับหยุดขาดทุน กำไร ความไวต่อการติดตามราคายืนยังมีอยู่มาก

   • เมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนไป การลดขนาดการหยุดขาดทุน เพิ่มการติดตามคำสั่ง หรือการปรับแต่งเล็กน้อยอาจช่วยลดความเสียหายได้

   • การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีความเสี่ยงต่อการฟิตกับข้อมูล (overfitting) ควรลองด้วยความระมัดระวังทีละน้อย

3. อัปเดตตรรกะ (เพิ่มเติมฟิลเตอร์)

   • ผู้ที่มีความชำนาญในการเขียนโปรแกรมหรือสามารถติดต่อกับนักพัฒนา อาจพิจารณาพัฒนาตรรกะให้ทันสมัยขึ้น

   • การเพิ่มฟิลเตอร์ที่สอดคล้องกับสภาพตลาดใหม่ เช่น ฟิลเตอร์ความผันผวน ฟิลเตอร์ข้อมูลเศรษฐกิจ อาจช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค

4. การจัดการความเสี่ยงด้วยการบริหารพอร์ตโฟลิโอ

   • หากมี EA หลายตัวในการใช้งานร่วมกัน บางตัวที่ไม่ดีอาจถูกชดเชยด้วย EA อื่น

   • การไม่รวมทุนทั้งหมดใน EA เดียวเป็นวิธีลดความเสี่ยงที่สำคัญ

   • ปิดใช้งาน EA ที่ไม่ดีและปรับสมดุลพอร์ตด้วย EA ที่ทำกำไรดีจะเป็นวิธีหนึ่ง

5. การกำหนดเส้นขีดความสามารถในการยอมรับขาดทุน

   • ตั้งค่ากฎเช่น “หยุดชั่วคราวเมื่อแพ้ต่อเนื่อง○ครั้ง” หรือ “ย้อนกลับไปตรวจสอบเมื่อ drawdown ถึง○% ของทุน เพื่อกันอารมณ์ไม่ให้เปลี่ยนแบบมหาศาล”

   • เมื่อถึงเส้นขีดขาวที่กำหนดแล้ว ควรหยุดและวิเคราะห์อย่างสงบ

3. การคำนึงถึงด้านจิตใจ

• เมื่อ EA มีปัญหาติดต่อกันหลายรอบ อาจคิดว่า “กลับไปที่มือทั้งหมดเลยดีกว่า”
  เมื่อไม่สามารถชนะได้ตามที่ต้องการ อาจมีความคิดว่า “ควรใช้การควบคุมด้วยการตัดสินใจด้วยตัวเอง”
  แต่ควรระลึกถึงเหตุผลที่นำ EA เข้ามาในระบบตั้งแต่แรก (ลดภาระทางจิตใจ สร้างข้อมูลเชิงวิเคราะห์แบบระบบ) และไม่ควรลาออกจากทั้งหมดทันที

• อย่าติดตามอารมณ์ในการปรับ EA มากเกินไป
  การหยุดชั่วคราวและวิเคราะห์สาเหตุเป็นสิ่งสำคัญ แต่หากเราพลาดและเปลี่ยนตรรกะแบบใหญ่ๆ อาจทำให้ข้อมูลทดสอบผิดเพี้ยนและต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง
  ลองทำการปรับเปลี่ยนเล็กๆ แล้วตรวจสอบด้วย การทดสอบย้อนหลังและ Forward Testการทดสอบย้อนหลังและ Forward Testเพื่อให้การฟื้นฟูมีความมั่นคงมากขึ้น

4. สรุปวันนี้และการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับตอนต่อไป

• การลดลงของประสิทธิภาพ EA เกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือความเสื่อมสภาพของตรรกะ

• เมื่อผลการดำเนินงานแย่ลง ควรหยุดชั่วคราว วิเคราะห์สาเหตุ และทำการปรับพารามิเตอร์เล็กน้อยหรืออัปเดตตรรกะทีละขั้นเพื่อจำกัดการสูญเสีย

• การบริหารพอร์ตโฟลิโอและการตั้งเส้นขีดขาวสำหรับการยอมรับขาดทุนจะช่วยให้จัดการกับความกดดันทางอารมณ์ได้ดีขึ้น

DAY 27 ถัดไปจะเป็นหัวข้อ “กรณีศึกษาในการนำ EA มาใช้สำเร็จและล้มเหลว (แนวคิดเท่านั้น)” เพื่อแนะนำตัวอย่างของการนำ EA มาใช้เพื่อเพิ่มทุนอย่างมั่นคงทั้งกรณีที่ประสบความสำเร็จและกรณีที่ผิดพลาด และให้เห็นจุดต่าง เพื่อให้คุณได้แนวทางในการบริหารจัดการของคุณ

แนะนำ EA ที่ฉันจำหน่าย

หากคุณประสบกับการลดลงของประสิทธิภาพระหว่างการใช้งาน การเลือก EA และการสร้างตรรกะอาจทำให้คุณสับสน แนะนำให้ลองดู EA ที่ฉันขายด้วย
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

หากคุณเข้าใจอย่างชัดเจนว่าในสถานการณ์ใดมีประสิทธิภาพและเมื่อใดมีแนวโน้มที่จะไม่ดี จะช่วยให้คุณรับมือได้อย่างไม่รนดากใจเมื่อเผชิญกับช่วงต่ำ

ในบทความถัดไป เราจะเปรียบเทียบกรณีศึกษาในการนำ EA มาใช้สำเร็จและล้มเหลวในเชิงแนวคิด เพื่อเรียนรู้จากจุดสำคัญ
กด “อ่านต่อ” เพื่อขยายความเข้าใจกันต่อไป