วันก่อน (DAY 13) เน้นความสำคัญของการบริหารเงินในการดำเนิน EA และบอกว่าแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับการหลีกเลี่ยงการขาดทุนเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จระยะยาว
วันนี้ จะลงลึกถึงแกนกลางของการบริหารเงินนี้การตั้งระดับหยุดขาดทุนและอัตราความเสี่ยงต่อรางวัล (RR)การผสมผสานกัน
在 EA มีข้อดีที่สามารถทำได้อย่างโปรแกรมมิ่งและอัตโนมัติ แต่จะออกแบบอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เปรียบเทียบกับการตัดสินใจด้วยตนเอง—ข้อดีของ EA ที่เป็นเอกลักษณ์

ในการเทรดด้วยการตัดสินใจเอง บางครั้งกำหนดหยุดขาดทุนไว้แล้วแต่จริงๆ ก็ไม่สามารถรักษาได้ ส่งผลให้ขาดทุนขยายออกไปหรือไม่
แต่หาก EA บรรจุการตั้งหยุดขาดทุนไว้อย่างชัดเจนแล้วความเสี่ยงที่จะขยับหยุดขาดทุนด้วยอารมณ์จะลดลงอย่างมาก

ปฏิบัติตามขอบหยุดขาดทุนที่ตั้งไว้อย่างเป็นกลไก
EA จะดำเนินการหยุดขาดทุนตามกฎที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ความสับสนหรือการเสียใจจะเข้ามาน้อยที่สุด ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญ
ความสมดุลของสัดส่วนความเสี่ยงต่อรางวัล
ไม่มีความหวังอันอ่อนน้อมว่า “อยากลากไปถึงจุดนี้” เหมือนการเทรดด้วยความลำพอง ในกรณีที่เงื่อนไขที่จำเป็นถูกเติมเต็มก็จะทำกำไรหรือหยุดขาดทุนโดยอัตโนมัติ

แนวทางหยุดขาดทุนที่ชัดเจนใน EA

หยุดขาดทุนแบบระยะห่างคงที่
- วิธีวาง Stop ตามระยะ pips คงที่ หรือคำนวณตามความผันผวน (volatility) ที่กำหนด
- ด้านหนึ่งเรียบง่าย แต่เมื่อสภาพตลาดเปลี่ยนไป อาจหาความเหมาะสมได้ยาก แนะนำทบทวนเป็นระยะ
Trailing Stop
- เมื่อกำไรเพิ่มขึ้น ก็ย้ายเส้นหยุดขาดทุนตามไปด้วย
- เมื่อแนวโน้มชัดขึ้น จะได้ทำกำไรได้มาก แต่หากขอบเขตการตั้งคุน้อย อาจถูกปิดกลางทาง และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัลลดลง
Time Cut
- หากถือท่าไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วกำไรไม่ขึ้น อาจมีระบบตัดขาดทุนด้วยสภาพเวลา (timeout)
- มีข้อดีคือ ไม่ต้องติดตามตำแหน่งในตลาดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมาก แต่ก็มีความเสี่ยงพลาด Breakout ที่สำคัญ

ตามตรรกะของ EA วิธีหยุดขาดทุนใดที่เหมาะสมจะขึ้นกับเงื่อนไขเป็นอย่างมาก สิ่งสำคัญคือการทดสอบและปรับให้เหมาะสมโดยคิดถึงว่า“การตั้งหยุดขาดทุนเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้คาดหวังผลลัพธ์อย่างไร”

การตั้งค่าและการทดสอบ RR

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัล (RRR หรือ RR)คือมาตรวัดว่าอัตรากำไรเมื่อหยุดขาดทุนเทียบกับกำไรเมื่อทำกำไร
โดยทั่วไป กลยุทธ์ที่มีอัตราชนะสูงมักมี RR ต่ำ (เช่น น้อยกว่า 1:1) ในขณะที่กลยุทธ์ breakout หรือแนวโน้มตามมักตั้ง RR สูงขึ้น (1:2 หรือ 1:3 เป็นต้น)

ลอง RR เปลี่ยนแปลงผ่าน Backtest
เช่น ลอง RR 1:1, 1:2, 1:3 เพื่อดูว่ากราฟกำไรขาดทุนและ Drawdown เปลี่ยนไปอย่างไร
จับตาดูสมดุลระหว่างอัตราชนะกับ RR
แม้ชนะ 50% แต่ RR 1:2 ก็อาจให้คาดหวังผลบวกสูงได้ หรือหากชนะ 70–80% RR ประมาณ 1:1 ก็อาจทำกำไรสะสมได้
ความเหมาะสมของ RR จะขึ้นกับสภาวะตลาดที่ EA ของคุณทำงานได้ดี

ความมั่นคงทางจิตใจที่ RR และการหยุดขาดทุนของ EA มอบให้

ความแตกต่างหลักจากการเทรดแบบ discretionary คือEA สามารถรักษาความสอดคล้องตั้งแต่จุดเข้าเทรดจนถึงออกตลาดตามกฎที่กำหนดได้
การออกแบบหยุดขาดทุนและ RR อย่างเหมาะสมจะทำให้การแพ้ต่อเนื่องไม่ส่งผลรุนแรง และลดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ
นอกจากนี้ หากชนะต่อเนื่องก็รักษาการตั้งค่าอย่างสงบอย่างต่อเนื่อง จะช่วยลดความเสียใจจากการ “โลภมากแล้วพลาด” ได้มาก

สรุปวันนี้และคำเตรียมสำหรับวันถัดไป

การตั้งค่าหยุดขาดทุนของ EA แตกต่างจาก discretionary คือช่วยขจัดความผิดพลาดทางอารมณ์ได้ง่ายเป็นประโยชน์
การลองใช้ Stop แบบคงที่ Trailing Stop และ Time Cut เป็นต้น เพื่อทดลองตัวเลือกที่สอดคล้องกับตรรกะ จะช่วยเพิ่มคาดหวังผลลัพธ์
การตั้ง RR อย่างชาญฉลาดจะช่วยลดความกังวลในช่วง Drawdown และยังคงมุ่งหวังผลกำไระยะยาว

ถัดไป (DAY 15) จะมีหัวข้อ “สภาพแวดล้อมการใช้งาน EA — ความเสถียรของ VPS และเครือข่าย” เพื่อพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ EA ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ถึงแม้จะมีตรรกะที่ยอดเยี่ยมก็ตาม ถ้าเครือข่ายมีปัญหาหรือคอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน ก็ไม่มีความหมาย มาดูกันว่าควรมีจุดไหนบ้างสำหรับสภาพแวดล้อมที่ราบรื่น

แนะนำ EA ที่ฉันขาย

ผู้ที่สนใจติดตั้ง EA ควรดู EA ที่ฉันจำหน่าย
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

หากเป็น EA ที่มีการตั้งค่า Stop และ RR ได้ยืดหยุ่น จะช่วยให้คุณหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมผ่าน Backtest ได้ง่ายขึ้น

บทความถัดไปจะจัดระเบียบด้าน Infrastructure เช่น VPS ที่จำเป็นเพื่อให้ EA ทำงานได้อย่างเสถียร
กด “อ่านเพิ่มเติม” เพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป