คราวก่อนเราได้พูดถึงประโยชน์ของการรวม EA หลายตัวเข้าด้วยกัน และการเลือกโลจิกที่มีความสัมพันธ์ต่ำเพื่อกระจายความเสี่ยง
ครั้งนี้ เราจะเน้นไปที่ “จุดที่ควรให้ความสนใจเมื่อเลือก EA หลายตัว” มากขึ้น
มีกรณีที่แม้จะเรียง EA ชนิดเดียวกัน แต่ประสิทธิภาพอาจลดลง หรือในทางกลับกัน การใช้ EA หลายตัวอาจทำให้ความเสี่ยงสูงขึ้น

ควรหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนของประเภทโลจิกหรือไม่

ไม่สามารถพูดได้ว่าแน่ชัดควรหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนทั้งหมด แต่หากให้โลจิกที่คล้ายคลึงกันทำงานหลายตัวพร้อมกัน ความเสี่ยงที่จะแห้งแล้งในจังหวะเดียวกันจะเพิ่มขึ้น.

ไม่ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคแบบเดียวกันทั้งหมดหรือไม่
- ตัวอย่าง: ทุก EA เปิดสถานะโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) หรือ RSI ในเงื่อนไขเดียวกัน
- เพราะจะตอบสนองต่อสัญญาณเดียวกัน ความกำไรและขาดทุนก็จะแพ้ไปในทิศทางเดียวกัน
ไม่ใช่โฟกัสที่ช่วงเวลาหรือวิธีการเดียวกันมากเกินไปหรือไม่
- ถ้าทั้งหมดเป็นสเกลปิ้งระยะสั้นหรือทั้งหมดเป็นเทรนด์ระยะกลาง-ยาวตามแนวโน้ม จะมีความเป็นไปได้ที่จะแพ้ต่อสภาพตลาดพร้อมกัน

วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการรวม EA หลายตัวคือให้โลจิกที่ถนัดต่างกันมาช่วยเสริมกัน.
หากมีการซ้ำซ้อนมาก ประสิทธิภาพในการกระจายความเสี่ยงจะลดลง ดังนั้นควรระวัง

การรวมคู่สกุลเงินก็สำคัญ

ในบทความก่อนหน้าเราได้กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินเป็นปัจจัยสำคัญในการทำ EA ให้มั่นคง
แม้จะใช้โลจิกหลายตัว แต่หากทั้งหมดมุ่งเน้นที่คู่สกุลเงินเดียว (เช่น USD/JPY เท่านั้น) ก็จะถูกกระทบจากการเคลื่อนไหวเฉพาะของ USD/JPY ได้ง่าย

ไม่เพียงแต่คู่สกุลเงินหลัก แต่ควรมองไปที่ Cross Yen และสกุลเงินรอง
แน่นอนว่าสกุลเงินรองอาจมีสเปรดที่สูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการทดสอบและความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม หากมีการกระจายความเสี่ยงในระดับหนึ่ง เส้นโค้งผลตอบแทนรวมอาจมีความมั่นคงขึ้น
ให้ความสนใจกับความผันผวนเฉพาะตัวของคู่สกุลเงิน
EUR/USD มีสเปรดค่อนข้างแคบ แต่ช่วงที่แนวโน้มไม่ชัดก็มีอยู่
GBP มักมีการเคลื่อนไหวมาก เหมาะกับโลจิกแนว breakout ในขณะเดียวกันก็สามารถผันผวนมากได้
เมื่อเข้าใจลักษณะเหล่านี้และผสมผสานโลจิกกับคู่สกุลเงินอย่างชาญฉลาด จะได้ผลดี

วิธีลดการสูญเสียที่รวมพล

เมื่อเรียกใช้งาน EA หลายตัว หากทุกตัวเปิดสถานะในจังหวะเดียวกันทั้งหมด จะมีความเสี่ยงขาดทุนพร้อมกันเมื่อราคาย้อนกลับ
ดังนั้นการปรับเวลาการใช้งานและจำนวนสถานะสูงสุดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะพิจารณา

เลื่อนเวลาการทำงานออกไป
ตัวอย่าง: EA หนึ่งตัวทำงานในโซนยุโรป อีกตัวหนึ่งเน้นสกาลิ้งในโซนเอเชีย หรือเปลี่ยนช่วงเวลาให้เหมาะกับกิจกรรม)
กำหนดจำนวนสถานะสูงสุดต่อ EA
โลจิกบางอย่างอาจมีสถานะหลายตัวตามสภาพตลาด
ถ้า EA ทุกตัวสะสมสถานะพร้อมกัน จะทำให้มาร์จิ้นแน่นและเสี่ยงการเรียกเงินประกันสูงขึ้น ดังนั้นควรพิจารณาขีดจำกัดสถานะต่อ EA

วิธีทดสอบความเหมาะสมของโลจิก

ทำ Backtest ตลอดตัวเป็นขั้นตอน
เริ่มจากทดสอบ EA ทีละตัวอย่างเพียงพอ ทั้งการทดสอบย้อนหลัง (backtest) และ Forward test เพื่อดูอัตราชนะ ดาราโดว์ดาวน์ และสภาพตลาดที่ถนัด
รวมช่วงเวลาและคู่สกุลเงินเข้ากันเป็น「สมมุติรวม」
ด้วยซอฟต์แวร์หรือสเปรดชีต Excel บางชุด เราสามารถรวมผลการทดสอบหลาย EA เพื่อสร้างกราฟทรัพย์สินเป็นแนวทางหนึ่ง
จะเห็นได้ชัดขึ้นว่าในช่วงไหนที่ drawdown ซ้อนทับกัน ตลอดจนช่วงที่ถนัดตลาด
ทดลองใช้งานจริงด้วยขนาดล็อตเล็ก (Forward test)
การรวมเฉพาะการทดสอบแบบจำลองไม่ได้บอกทุกสิ่ง เช่น ความถี่ในการเข้าออเดอร์พร้อมกัน และผลกระทบจากสเปรดจริง ซึ่งจะเห็นชัดขึ้นเมื่อทดลองใช้งานจริงในขนาดเล็กเพื่อลดความเสี่ยง

สรุปวันนี้และการแจ้งล่วงหน้า

เมื่อรวม EA หลายตัว ควรออกแบบโลจิกและคู่สกุลเงินไม่ให้ซ้ำซ้อนจนเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดความสัมพันธ์สูงเกินไป
ปรับเวลาการใช้งานและจำนวนสถานะสูงสุดต่อ EA เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการสูญเสียที่รวมกัน
ไม่ใช่แค่การทดสอบเดี่ยว แต่ควรตรวจสอบกราฟทรัพย์สินรวมจากหลาย EA และทำ Forward test ขนาดเล็กเพื่อประเมินความเข้ากันได้

ถัดไป (DAY 13) จะเป็นหัวข้อ「การบริหารทุนในการใช้งาน EA — ป้องกันการขาดทุนเป็นอันดับแรก」 ซึ่งจะอธิบายจากมุมมองของผู้เทรดถึงวิธีรักษาระดับทุนและวิธีเพิ่มทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทุนในการรวมหลาย EA จึงรอคอยให้คุณติดตามด้วย

แนะนำ EA ที่ฉันขาย

เมื่อพิจารณา EA หลายตัว ยินดีถ้าคุณดู EA ที่ฉันจำหน่ายด้วย
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

ลองผสมผสานโลจิก เวลาในการใช้งาน คู่สกุลเงิน เพื่อสร้างพอร์ตที่มั่นคง

บทความถัดไปจะเจาะลึกเรื่อง「การบริหารทุน」ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการใช้งาน EA
กด「อ่านต่อ」แล้วมาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน