ครั้งก่อน (DAY 9) เราได้เรียนรู้ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างการทดสอบย้อนหลัง (backtest) กับการทดสอบเฟรมเวิร์คถัดไป (forward test) และการใช้งาน
ครั้งนี้ เราจะลงลึกขึ้นอีกเล็กน้อย โดยเน้นไปที่ส่วนสำคัญที่มักมองข้ามเมื่อทำการทดสอบย้อนหลัง เช่นสเปรดและการลื่นราคาถิ่น (slippage) เป็นต้น เพื่อบอกคุณในส่วนนี้
ไม่ว่าผลการทดสอบย้อนหลังจะยอดเยี่ยแค่ไหนก็ตาม หากความแตกต่างในตัวจริงในการใช้งานมีมากเกินไป ก็จะเป็นปัญหา เราจะมาพักความคิดเพื่อทำความเข้าใจวิธีลดผลต่างของตัวเลขไว้

การตั้งค่าสเปรดที่นุ่มนวลอาจทำให้ช่องว่างกับการใช้งานจริงกว้างขึ้น

ในการทดสอบย้อนหลัง โดยเฉพาะตามบริษัท FX หรือประเภทบัญชีที่ต่างกัน บางครั้งไม่สามารถจำลองสเปรดจริงที่เกิดขึ้นในโลกจริงได้อย่างถูกต้อง
ตัวอย่างเช่น หากใน MT4 Strategy Tester ตั้งค่า “Fixed Spread” ไว้แล้วทำการทดสอบ ผลลัพธ์อาจต่างไปจากสเปรดแบบผันแปรที่เกิดขึ้นจริงมาก

ความเสี่ยงของการตั้งค่าสเปรดแบบคงที่
คู่สกุลเงินส่วนใหญ่ในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูง สเปรดมักจะแคบลง ในช่วงที่เงียบสงบหรือหลังข่าว สเปรดจะกว้างขึ้น หากคุณทดสอบด้วยสเปรดคงที่เพียงอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนนี้ ผลลัพธ์อาจทำให้ดูดีเกินจริงดูไม่สมจริงมากขึ้นกว่าความจริง
อ้างอิงสเปรดเฉลี่ยจริงของโบรกเกอร์แต่ละราย
หากเป็นไปได้ ควรตรวจสอบสเปรดยเฉลี่ยและประวัติการเปลี่ยนแปลงสเปรดของโบรกเกอร์ที่คุณใช้อยู่ แล้วตั้งค่าตัวเลือกในการทดสอบให้ใกล้เคียง
นอกจากนี้ ไม่ควรตั้งค่าให้สเปรดนุ่มเกินไป (สเปรดแคบมาก) เพราะจะปลอดภัยกว่าเมื่อให้สเปรดกว้างขึ้นเล็กน้อย

คิดถึงการลื่นราคาถิ่น (slippage)

Slippage คือความคลาดเคลื่อนระหว่างราคาสั่งกับราคาที่ทำธุรกรรมจริง
ด้วยความผันผวนของตลาดอย่างรวดเร็ว หรือความล่าชาของเซิร์ฟเวอร์ บางครั้งการเปิดสถานะด้วยราคาที่ไม่ได้เป็นประโยชน์สูงสุด เช่น ราคาแพงขึ้นหรือถูกลง อาจทำให้ค่าใช้จ่ายจริงของผู้ค้าเพิ่มขึ้น

Backtest มักไม่สะท้อน slippage มาตรฐาน
Strategy Tester สมมุติการทำธุรกรรมในอัตราที่สมบูรณ์แบบ จึงมักไม่พิจารณาการลื่นราคาที่เกิดขึ้นจริง
วิธีจำลอง slippage ในซอฟต์แวร์ทดสอบ
บางเครื่องมือทดสอบย้อนกลับมีฟังก์ชันให้ตั้งสมมติว่า slippage เช่น 1 pips หรือ 2 pips เพื่อทดสอบ
ถ้ามีฟังก์ชันเช่นนั้น คุณควรดูสถานะจริงของโบรกเกอร์และบัญชี แล้วกำหนดค่าความลื่นราคาพอประมาณเพื่อทดสอบ

ความผันผวนอย่างรวดเร็วในข่าวและประกาศข้อมูล

สเปรดและ slippage มักมีการเคลื่อนไหวอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเมื่อประกาศข้อมูลเศรษฐกิจหรือคำพูดของผู้นำและในช่วงนี้ตลาดมีความผันผวนสูง
ถึงแม้ปกติสเปรดเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0.3 pips แต่ในเหตุการณ์ใหญ่เช่นนี้ อาจขยายออกเป็น 3–5 pips หรือมากกว่านั้นเป็นเรื่องปกติ

แนวทางการรับมือ
- ตั้งค่าหยุด EA ในระหว่างข่าว
- ติดตั้งฟิลเตอร์หยุดการเข้าทำการก่อนและหลังประกาศข้อมูล
- หากเป็น EA ที่หาความเท่ากันของแนวโน้ม (trend-break) ให้พยายามเพิ่มความเสี่ยงด้วยการลื่นราคาที่พอเหมาะ

ในการทดสอบย้อนหลังไม่สามารถจำลองความผันผวนที่รวดเร็วได้อย่างแม่นยำ จึงต้องระวังไม่ถูกล่อด้วยผลลัพธ์ที่ดีที่สุดควรระวังไม่ให้หลงเชื่อกับ “ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด”นั่นเอง

เพื่อการปรับปรุงความแม่นยำของการทดสอบย้อนหลัง

ใช้ข้อมูลประวัติคุณภาพสูง
บางโบรกเกอร์มีข้อมูลทิก (ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงในแต่ละทิก) หรือข้อมูลจากเครื่องมือภายนอกที่ช่วยให้ทดสอบได้แม่นยำขึ้น
การสร้างทิกจำลองจากข้อมูลระดับนาทีจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง
ทดสอบหลายช่วงเวลา
เลือกช่วงเวลาที่มีสเปรดและสถานะตลาดต่างกัน เช่น ช่วงที่มีความผันผวนสูงหรือต่ำ เพื่อประเมินความทนทานของ EA อย่างชัดเจน
ความถ่อมตัวเมื่อเห็นตัวเลขทดสอบย้อนกลับสูงมาก
แม้จะเห็นผลตอบแทนหลายร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออัตราชนะสูงมาก ก็ยังต้องระวังว่าอาจไม่สามารถทำซ้ำในใช้งานจริงได้เสมอ จงตั้งใจไม่คาดหวังมากเกินไป

สรุปวันนี้และคาดการณ์บทความหน้า

ผลลัพธ์การทดสอบย้อนหลังที่ดีไม่เสมอไป แต่อย่างไรก็ตามการตั้งค่าสเปรดคงที่หรือการไม่พิจารณา slippage อาจทำให้สะท้อนความจริงได้ไม่ครบถ้วน
หากต้องการการจำลองที่แม่นยำ ควรใช้ข้อมูลทิกคุณภาพสูงเท่าที่เป็นไปได้ และสมมติสเปรดกับการลื่นราคาที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อความปลอดภัย
ความเคลื่อนไหวของตลาดจริงในช่วงข่าวอาจยากต่อการจำลองในการทดสอบย้อนหลัง ดังนั้นจึงควรกำหนดกฎการดำเนินการ EA ที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง

次回（DAY 11）は、「複数EAのポートフォリオ運用―リスク分散と収益安定化」をテーマに、1つのEAに固執しない運用のメリットと、ポートフォリオとして組み合わせるコツを解説していきます。ドローダウンリスクを抑えてより安定した収益を追求するうえで、大きなヒントになるでしょう。

私が販売しているEAのご紹介

หากคุณกำลังพิจารนาใช้งาน EA ที่ฉันขาย ฉันขอเชิญคุณดู EA ที่ฉันจำหน่ายด้วย
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

ในการทดสอบย้อนหลัง,ให้ประเมินสเปรดและ slippage อย่างเข้มงวดเพื่อทดสอบ
เมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขจริง ผลลัพธ์จะทำให้ความมั่นใจในการใช้งานสูงขึ้นอย่างมาก

บทความถัดไปเราจะเรียนรู้ร่วมกันว่า จะรวม EA หลายตัวอย่างไรเพื่อให้ได้เสถียรภาพ
กรุณากด “続きを読む” เพื่อขยายความรู้เพิ่มเติม