ครั้งก่อนเราได้พูดถึงความท้าทายด้านจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อใช้งาน EA และวิธีรับมือกับมัน
ครั้งนี้เราจะมุ่งไปที่ “กระบวนการตรวจสอบ” ก่อนที่ EA จะใช้งานจริง
โดยเฉพาะการทดสอบย้อนหลังและการทดสอบล่วงหน้าที่ต่างกันและข้อดี-ข้อเสียของการตรวจสอบแต่ละอย่าง จะช่วยลดช่องว่างหลังเริ่มใช้งานได้อย่างมาก

การทดสอบย้อนหลัง (การตรวจสอบในอดีต) คืออะไร

การทดสอบย้อนหลังคือวิธีการจำลองว่า EA ทำการเทรดอย่างไรโดยใช้ข้อมูลราคาตลาดในอดีต

ข้อดี
- สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
  สามารถทดสอบข้อมูลเป็นปีๆ สองปี หรือข้อมูลระยะยาวได้นานในเวลาสั้นๆ จึงสามารถลองปรับพารามิเตอร์จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เข้าใจประเด็นความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในระดับสูง
  เมื่อช่วงเวลาที่ตลาดมีแนวโน้ม เทรนด์ หรือช่วงที่ตลาดอยู่ในกรอบ การทดสอบในหลายสถานการณ์จะช่วยให้เห็นจุดแข็ง-จุดอ่อน
ข้อควรระวัง-ข้อเสีย
- การโอเวอร์ฟิตติ้ง (การเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไป)
  ตรรกะที่ปรับตามข้อมูลอดีตมากเกินไปอาจทำให้ใช้งานจริงในอนาคตไม่ได้ผล
- สเปรดและความเร็วในการดำเนินการไม่ใช่เหมือนจริงมากนัก
  ในการทดสอบย้อนหลังบน MT4/MT5 จะมีข้อสมมติว่าการดำเนินการที่เรียบเรียงตามข้อมูลประวัติศาสตร์เป็นแบบสมบูรณ์ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับสภาพแวดล้อมการเทรดจริงได้

การทดสอบล่วงหน้า (การตรวจสอบในอนาคต) คืออะไร

การทดสอบล่วงหน้าคือการใช้งาน EA บนบัญชีเดโมหรือบัญชีจริงจำนวนน้อย โดยให้ EA ทำงานสอดคล้อยกับการเปลี่ยนแปลงราคาจริงและสังเกตผลลัพธ์นั่นเอง

ข้อดี
- สะท้อนสภาพการทำธุรกรรมจริงได้ดี
  ประกอบด้วยปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นจริงในการใช้งาน เช่น สเปรด สลิปเพจ คลาดการสั่งซื้อ ฯลฯ
- ตรวจสอบได้ว่าโลจิกจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตลาดแบบเรียลไทม์อย่างไร
  ในสภาวะที่แนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือมีปัจจัยจากข่าวเศรษฐกิจส่งผลกระทบ
ข้อควรระวัง-ข้อเสีย
- ต้องใช้เวลา
  ไม่ใช่การทำงานอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องรอเวลาตามจริง ทำให้ระยะเวลาการตรวจสอบยาวขึ้นก็จะได้ผลลัพธ์ช้า
- ตัวอย่างข้อมูลในช่วงตลาดเฉพาะมีน้อย
  ช่วงสั้นๆ อาจไม่แสดงจุดเด่น-จุดด้อยของ EA ได้ดีนัก ควรดูอย่างน้อย 1-3 เดือน แต่ก็ยังไม่อาจสรุปแนวโน้มโดยรวมได้เสมอไป

การทดสอบย้อนหลังและทดสอบล่วงหน้เสริมกันอย่างไร

ในทางปฏิบัติ โดยทั่วไปคือการทดสอบย้อนหลังค่อนข้างกำหนดโลจิกบางส่วนให้ชัดเจน แล้วจึงทดสอบในสภาวะใช้งานจริงผ่านการทดสอบล่วงหน้าเป็นแนวทางที่นิยม

สร้างพื้นฐานด้วยการทดสอบย้อนหลัง
- ตรวจสอบด้วยหลายช่วงเวลา ทั้งระยะยาวและระยะสั้น เพื่อดูระดับ Drawdown สูงสุดและอัตราชนะ
- หากรวมสถานการณ์ตลาดที่ต่างกัน (ขาขึ้น ขาลง แกว่ง) จะช่วยให้เข้าใจลักษณะโลจิกมากขึ้น
วัดความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงด้วยการทดสอบล่วงหน้า
- ตรวจดูว่าเกิด Slippage หรือ Requote หรือไม่
- ดูการเคลื่อนไหวจากข่าวเศรษฐกิจและเหตุฉุกเฉิน
- หากผลการทดสอบย้อนหลังต่างจากจริงมาก ให้พิจารณปรับปริมาณล็อตหรือพารามิเตอร์

หากความแตกต่างระหว่างการทดสอบย้อนหลังกับการทดสอบล่วงหน้าใหญ่เกินไป

เมื่อเห็นว่าประสิทธิภาพระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบกับการใช้งานจริงต่างกันมาก ลองตรวจสอบปัจจัยดังต่อไปนี้

ความแตกต่างในการตั้งค่าค่าสเปรดและค่าคอมมิชชั่น
สเปรดที่ใช้งานในทดสอบย้อนหลังอาจถูกกำหนดไว้คงที่ ทำให้ต่างจากสเปรดที่เปลี่ยนแปลงจริง
สภาพตลาดจริงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ความผันผวนที่สูงขึ้นหรือเหตุการณ์การช็อกทางการเงินที่ไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงทดสอบอาจทำให้โลจิกไม่ตามทัน
การปรับพารามิเตอร์จนเข้ากับสถานการณ์เดิมมากเกินไป (โอเวอร์ฟิตติ้ง)
การปรับให้เข้ากับสภาวะเดิมอย่างสมบูรณ์อาจทำให้ไม่ทำงานในสภาพตลาดอื่นๆ ควรพิจารณการกระจายรูปแบบการตรวจสอบ

บทสรุปวันนี้และคำเตือนสำหรับตอนต่อไป

การทดสอบย้อนหลังสามารถตรวจสอบได้เร็วและมาก แต่มีความแตกต่างจากตลาดจริง
การทดสอบล่วงหน้ามีความสมจริงมากแต่ใช้เวลามาก
สุดท้ายรวมทั้งสองวิธีเข้าด้วยกันเพื่อพิจารณา EA จะช่วยให้ “พร้อมใช้งานในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม”ได้เป็นไปได้

ครั้งหน้าคือ DAY 10 จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “รายการที่ควรระวังเป็นพิเศษในการทดสอบย้อนหลัง—สเปรดและล-slip ในการดำเนินการ” เพื่อวางแผนการทดสอบย้อนหลังให้ดีขึ้นและหาวิธีลดช่องว่างกับจริงไปพร้อมๆ กัน

แนะนำ EA ที่ฉันขาย

สำหรับผู้ที่พิจารณา EA ควรดู EA ที่ฉันขายด้วย
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

เปรียบเทียบผลการทดสอบย้อนหลังกับการทดสอบล่วงหน้า เพื่อกำหนดภาพการใช้งานจริงได้ด้วยตัวเองก็อาจเป็นประโยชน์

บทความถัดไปจะเจาะลึกเรื่ององค์ประกอบที่มักถูกมองข้ามในการทดสอบย้อนหลัง
กด “อ่านต่อ” เพื่อเข้าใจเพิ่มเติมกันต่อไป