วันที่ 5：มาตรฐานการเลือก EA — “EA ที่ดี” หมายถึงอะไร

จนถึงตอนนี้ เราได้ตรวจสอบพื้นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมและการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน EA แล้ว
บริเวณนี้อาจมีหลายท่านสงสัยว่า “ควรเลือก EA แบบไหนถึงจะดีนะ”

วันนี้เราจะจัดระเบียบแนวคิดในการตัดสินใจว่า “ EA ที่ดี” ควรมีอะไรบ้าง โดยเน้นจุดประเมินหลัก
เพราะมี EA มากมายในโลกนี้ ไม่ควรมองแค่โอกาสชนะหรือกำไรเท่านั้น มาพิจารณามุมมองในการเลือกที่ทำให้คุณไม่เสียใจในภายหลัง

อย่าตามแต่ความชนะหรือผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว

เมื่อผู้เทรดหลายคนเริ่มหา EA มักจะถูกล่อด้วยคำขวัญเช่น “อัตราชนะสูง”“ผลกำไรต่อเดือน ○○%”“ทำเงินได้มากมาย!”
แน่นอนว่าอัตราชนะและอัตรากำไรมีเสน่ห์ แต่ไม่ควรละเลยปัจจัยเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ตรงนี้

• ชัยชนะสูงไม่ใช่ความเสี่ยงต่ำ
  Logic ที่มีขอบเขตการขาดทุนมากและการกำไรที่น้อยอาจทำให้คะแนน “อัตราชนะ 10*％” ได้ใกล้เคียง แต่มันอาจพกพาอันตรายให้คุณเสียกำไรไปในการแพ้ครั้งเดียว

• ผลการดำเนินงานรายเดือนเดียวไม่เพียงพอ
  ประสิทธิภาพของ EA อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพตลาด บางกรณีอาจทำกำไรระยะสั้นได้ แต่ความมั่นคงในระยะยาวอาจไม่มี

ตรวจสอบขนาดและความถี่ของ Drawdown (DD)

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดในการใช้งาน EA คือการขาดทุนจาก drawdown อย่างรุนแรง
ดังนั้น ควรตรวจสอบรายการต่อไปนี้

• ระดับ Drawdown สูงสุด
  จากผลการทดสอบย้อนหลัง (backtest) และทดสอบฟอร์เวิร์ด (forward test) ควรทราบว่าเงินทุนอาจลดลงไปถึงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ และสิ่งที่เกินขอบเขตที่ยอมรับไว้ควรพิจารณาอย่างระมัดระวัง

• จังหวะและเหตุผลที่เกิด Drawdown
  ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนแนวโน้มที่อ่อนแอ หรือเป็นช่วงแนวทางราคากระชับ EA มีจุดแข็งและจุดอ่อนในตลาดที่ต่างกัน การคิดล่วงหน้าว่าช่วงไหนที่ขาดทุนจะช่วยให้มั่นใจมากขึ้น

สัดส่วนและค่าเฉลี่ยกำไรขาดทุน (PF) หรือสัญลักษณ์อื่นๆ

ไม่ใช่แค่ชนะและ drawdown เท่านั้น แต่การดูดัชนีชี้วัดดังต่อไปนี้ร่วมกันจะช่วยให้เข้าใจคุณลักษณะของ EA ได้ง่ายขึ้น

• Profit Factor (PF)
  ค่าได้จากการหารกำไรทั้งหมดด้วยขาดทุนทั้งหมด หาก PF มากกว่า 1.5 มักถูกประเมินว่าเป็น EA ที่ทำกำไรได้ง่าย แต่การตัดสินควรพิจารณาจากการผสมผสานกับตัวชี้วัดอื่นๆ

• ค่าเฉลี่ยกำไรขาดทุน (ค่าเฉลี่ยกำไรต่อเทรด)
  ทราบค่าเฉลี่ยของการชนะและการแพ้เพื่อพิจารณาความเสี่ยง-รางวัล

• แนวโน้มการแพ้ต่อชนะต่อเนื่อง
  เมื่อมีการแพ้ติดต่อกัน จำเป็นต้องตั้งค่าขนาดล็อตที่รับได้ เพื่อให้ทนต่อแนวโน้มการแพ้ต่อเนื่อง

ความโปร่งใสของตรรกะและระบบสนับสนุน

บาง EA มีตรรกะเฉพาะที่ไม่เปิดเผยเลยเมื่อตัวผลิตภัณฑ์ถูกขายออกไป
ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างทั้งหมด แต่ควรมีภาพรวมพื้นฐานว่าสามารถใช้ indicators แบบไหน และตัดสินใจเทรดตามมุมมองตลาดแบบใด เพื่อความมั่นใจ

• สามารถทราบภาพรวมตรรกะ
  ว่าเป็นแบบตามแนวโน้ม, แบบ Breakout ในวงแคบ, หรือแบบสแแกลป์ เน้นสไตล์การเทรดที่สอดคล้องกับมุมมองตลาดของคุณ

• มีการสนับสนุนและอัปเดตหรือไม่
  เมื่อสภาพแวดล้อมตลาดเปลี่ยนแปลง บางกรณีผู้พัฒนา EA จะมีการอัปเดตให้ใช้งานต่อไป ความสะดวกในการปรึกษาเมื่อพบปัญหาจะให้ความมั่นใจ

สุดท้ายคือดูความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้

แม้ EA ที่ยอดเยี่ยมก็อาจทำให้การใช้งานล้มเหลวได้หากไม่สอดคล้องกับปริมาณเงินทุน ความเสี่ยงที่คุณยอมรับ และวิถีชีวิต

• ประเภทที่เทรดวันละกี่ครั้ง
  ถ้าเทรดบ่อย รายการค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม (สเปรด ค่าธรรมเนียม) ก็จะสูงขึ้น

• ต้องการผลตอบแทนสูงถึงขั้นขนาด Drawdown ใหญ่ หรือไม่
  หรือต้องการผลกำไรเล็กๆ ทีละนิดเพื่อความมั่นคง EA ควรสอดคล้องกับเป้าหมายและบุคลิกของคุณ

สรุปวันนี้และเปิดเผยข้อมูลสำหรับวันถัดไป

• “EA ที่ดี” ไม่ใช่การไล่ตามชนะสูงหรือผลตอบแทนสูงเท่านั้นการบริหารเงินและความเสี่ยงจาก drawdown และความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของผู้เทรดเป็นสิ่งสำคัญ

• ไม่ใช่แค่ชนะหรือ PF แต่ต้องตรวจสอบรวมถึงขนาด drawdown และการกระจายกำไรขาดทุนและคุณลักษณะตรรกะ

• เสน่ห์ของ EA คือเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่ง ก่อนซื้อติดตั้ง ควรประเมินความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและแนวทางการใช้งานของตนเอง

ถัดไป (DAY 6) จะเป็นหัวข้อ “พารามิเตอร์พื้นฐานของ Quant Analyzer: จุดที่ควรดู” พร้อมเจาะลึกมุมมองในการประเมินผลการทดสอบหลังและประสิทธิภาพการใช้งาน EA เพื่ออ่านตัวเลขอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นกุญแจในการเทรดที่มั่นคงระยะยาว

แนะนำ EA ที่ฉันขาย

ถ้าคุณสนใจในการเลือก EA ขอแนะนำ EA ที่ฉันขายด้วย
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

หากคงความสามารถในการเลือก EA ที่เหมาะกับคุณในการพิจารณา เลือก EA ที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ

บทความถัดไปจะสอนวิธีอ่านค่าตัวชี้วัดเพิ่มเติม
โปรดกด “อ่านต่อ” เพื่อขยายความรู้ต่อไป