ช่วงเวลาการทดสอบย้อนหลังของ EA สั้นเกินไป
เกโกะ-です。
ซีรี่ส์นี้อธิบายเกี่ยวกับการสร้างพอร์ตโฟลิโอ
ครั้งนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดกรองพอร์ตโฟลิโอของฉันเอง
เกณฑ์การคัดกรองมีดังต่อไปนี้
- รายการที่มีผลงาน forward ติดลบ
- ไม่มี backtest
- ระยะเวลา backtest สั้น
ครั้งนี้
2. ระยะเวลา backtest สั้น
เกี่ยวกับ
สำหรับ EA ที่วางขายบน Gogojan จะมีเกณฑ์ backtest ที่กำหนดไว้
（ดูด้านล่าง）
มีมุมมองหลากหลายเกี่ยวกับระยะเวลา backtest
- รวมถึงความผันผวนของวิกฤตการณ์เลห์แมนบร๊อคตั้งแต่ประมาณปี 2007 จนถึงปัจจุบัน
- รูปแบบ Gogojan (มากกว่า 7 ปี)
ผมใช้ระยะเวลามากกว่า 10 ปีเป็นเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของตลาด
ไม่ว่าคุณจะมีมุมมองอย่างไร ขึ้นอยู่กับแนวคิดของนักพัฒนา แต่ถ้าได้รับการเสนอ backtest ที่สั้นเกินไป ผมจะไม่ใส่ EA นั้นไว้ในตัวเลือกของพอร์ตโฟลิโอ
“สั้นเกินไป”
หมายถึง
- สิ่งที่ดูเป็นระยะเวลาหนึ่งปีหรือหนึ่งเดือน
- ระยะเวลาที่ไม่รวมข้อมูลล่าสุดแต่ตัดเอาเฉพาะไม่กี่เดือน
เป็น backtest แบบที่กล่าวถึง
เช่นนี้ backtest จะมีเจตนาที่ “แสดงเฉพาะส่วนที่ดีและซ่อนส่วนที่ไม่ดี”
ไม่ว่าผู้เสนอจะมีเจตนาเช่นนั้นหรือไม่ ผมก็สงสัยไว้ก่อน
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูล จะต้องพยายามล้างข้อสงสัยของข้อมูลนั้น หรือแยกโปรแกรมที่เป็นแหล่งข้อมูลออกและหายไปเพื่อค้นหาโปรแกรมใหม่ ซึ่งเป็นทางเลือกสองทางนี้
ทุกคนจะเลือกอย่างไรบ้างครับ?
