ปัจจัยกำไรและปัจจัยฟื้นฟู

ゲコーです。

ข้อมูลการทดสอบย้อนหลังมีรายการที่เรียกว่า “โปรฟิทฟacktอ์ (PF)”

โปรฟิทฟacktอ์แสดงถึง “กำไรทั้งหมด” ÷ “ขาดทุนทั้งหมด” และหากเกิน 1 แสดงว่าในช่วงทดสอบมีผลกำไรติดตามมา

แล้ว,

「โปรฟิทฟacktอ์ที่ใหญ่ยิ่งยิ่งเป็น EA ที่ดีขึ้นหรือไม่？」

หากตอบว่าคงไม่ง่ายเช่นนั้น

โปรฟิทฟacktอ์เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง “กำไร” และ “ขาดทุน” ที่คำนวณจากผลการทดสอบเท่านั้น โดยไม่ได้นำความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการทดสอบมาพิจารณา

ยกตัวอย่าง เริ่มเทรดด้วยเงินหลักประกันเริ่มต้น 100,000 เยน

1）กำไรทั้งหมด 150,000 เยน ขาดทุนทั้งหมด 100,000 เยน

กำไรสุทธิ 50,000 เยน ทำให้โปรฟิทฟacktอ์เท่ากับ 1.5

2）กำไรทั้งหมด 200,000 เยน ขาดทุนทั้งหมด 100,000 เยน

กำไรสุทธิ 100,000 เยน ทำให้โปรฟิทฟacktอ์เท่ากับ 2.0

ขณะนี้สมมติว่า 最大ドローダウン (max drawdown) คือ

1) 10,000 เยน

2) 100,000 เยน

ในกรณีนั้น ความเสี่ยงเมื่อใช้งาน EA จะเปลี่ยนไปอย่างมาก

最大ドローダウン คือการแสดงการขาดทุนสูงสุดชั่วคราวที่เกิดขึ้นในช่วงที่วัด

กรณีที่ 1 จะบาดเจ็บน้อยกว่ากรณีที่ 2 และการฟื้นตัวอาจใช้เวลานานกว่า

“อัตราส่วนリカバリーファクター” หรือ “リスクリターン率” ได้จากการคำนวณระหว่าง「最大ドローダウン（ความเสี่ยง）”กับ“純益（ผลตอบแทน）」

ในกรณีการวัด 10 ปี เงินกำไรสุทธิ 100,000 เยน 最大ドローダウン 50,000 เยน โปรฟิทฟacktอ์จะเป็น 2.0 และคาดว่าจะฟื้นตัวจากการขาดทุนได้ในเวลาที่ประมาณ 5 ปี

ในกรณีการวัด 10 ปี เงินกำไรสุทธิ 100,000 เยน 最大ドローダウン 10,000 เยน โปรฟิทฟacktอ์จะเป็น 10.0 และคาดว่าจะฟื้นตัวจากการขาดทุนได้ในเวลา 1 ปี

โปรฟิทฟacktอ์ไม่ได้อยู่ในรายการข้อมูลการทดสอบย้อนหลัง แต่สามารถคำนวณได้ง่าย ดังนั้นขอให้ตรวจสอบไว้

จะช่วยเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงเมื่อใช้งาน EA จริงๆ