ผลงานการ Forward เป็นลบ EA
ผมคือゲコー
ผมอธิบายเกี่ยวกับการสร้างพอร์ตโฟลิโอในซีรีส์นี้
คราวนี้ ผมจะอธิบายเกณฑ์การคัดออกพอร์ตโฟลิโอในแบบของผมเอง
ก่อนอื่น
- EA ที่มีฟอร์เวิร์ดผลลัพธ์ติดลบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ อาจดูเป็นเรื่องธรรมดา แต่อย่างนึงที่ควรระวังคือ
นั่นคือ “ช่วงระยะเวลา” ของการวัดฟอร์เวิร์ด
พูดตรงๆ เลย คุณเคยเห็นหน้าแรกของ Gogojungle “System Trade FX” หรือไม่
หน้าแบบนี้เป็นหน้าแบบนี้
https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx
บนส่วนบนสุดของหน้าแรกนี้ มีอะไรที่ชื่อว่า “リアル運用ランキング” อยู่ใช่ไหม
หลายคนอาจอ้างอิงชาร์ตนี้ในการเลือก EA แต่การแสดงอันดับนี้มีค่าเริ่มต้นของ “ช่วงเวลา” เป็น 1 เดือนใช่ไหม
นั่นหมายถึงการให้คะแนนตามช่วงเวลาที่วัดในช่วงล่าสุด 1 เดือน
จะเอามาใช้อ้างอมหรือไม่ก็ขึ้นกับความชอบ แต่ในฐานะผู้พัฒนา EA ผมมองว่า “ช่วงเวลา” ต้องมีการวัดอย่างน้อยมากกว่า 1 ปี
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการพัฒนา EA ของผมเองด้วย
สำหรับผม ในการพัฒนา EA จะตั้งเกณฑ์ด้วยการทดสอบย้อนหลังกว่า 10 ปี เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
ถึงแม้ว่า EA ที่พัฒนามาจะมีผลลัพธ์ดีเมื่อใช้งานก็ตาม จริงๆ แล้วในระหว่างช่วงทดสอบย้อนหลัง ไม่สามารถสร้างกำไรทุกเดือนในทุกเดือนแบบเป็นรายเดือนจริงได้
เราแลกเปลี่ยนกำไรและขาดทุนในแต่ละวันและแต่ละเดือน และด้วยการใช้งานระยะยาวมากกว่า 10 ปี เราจึงคาดหวังว่ากำไรจะพอประมาณได้ แล้วเราจะตรวจสอบสิ่งนี้ผ่านการทดสอบย้อนกลับ (backtesting) เป็นขั้นๆ
จากกระบวนการพัฒนาแบบนี้ หากมองในฐานะผู้พัฒนาแล้ว การใช้ ranking แบบระยะสั้นๆ ไม่ค่อยให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากนัก
หาก EA ที่มีสภาพดีในช่วงไม่กี่เดือนนี้ หากต้องการรู้ว่าอนาคตจะดีต่อไปหรือไม่ ควรเปรียบเทียบระหว่างการทดสอบย้อนหลังมากกว่า 10 ปี กับผลลัพธ์ฟอร์เวิร์ดอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้ได้ข้อสรุป
