การคัดแยก EA

กีโก้ครับ

ผมอธิบายการสร้างพอร์ตโฟลิโอตลอดซีรีส์นี้

จนถึงครั้งก่อนหน้า

1. การกระจายการดำเนินการระหว่างอัตโนมัติเทรดและการเทรดแบบ discretionary
2. การกระจายบัญชีการเทรด (โบรกเกอร์)
3. การกระจายคู่สกุลเงิน
4. การกระจายเวลาที่ทำการเทรด
5. การกระจายช่วงเวลาที่ทำการเทรด
6. การกระจายประเภทการเทรด

และเรื่องการกระจายความเสี่ยงที่กล่าวมา

คราวนี้จะเขียนถึงว่า EA แบบไหนควรเลือกบ้าง โดยส่วนมากเป็นความคิดเห็นส่วนตัวสักหน่อยนะครับ

เกณฑ์ที่ผมใช้เลือกเป็นอันดับแรกในการจัดพอร์ตคือ “จำนวนตำแหน่งที่ถืออยู่ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง”

อย่างที่ทราบดี การจัดพอร์ตหมายถึงการให้หลาย EA ทำงานพร้อมกัน

แม้ว่าแต่ละ EA จะใช้คู่สกุลเงินหรือประเภทการเทรดที่ต่างกัน แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะถือ posisi พร้อมกันในเวลาเดียวกัน

สมมติว่าเปิดใช้งาน EA 10 ตัว บัญชาความสามารถสูงสุดของแต่ละ EA เป็น “1” แต่พอร์ตโฟลิโอทั้งหมดอาจมีตำแหน่งสูงสุดถึง 10 ตำแหน่ง

อาจมีกรณีที่แต่ละ EA ทำงานด้วย 0.1 ล็อต เมื่อรวมกันแล้วอาจถือถึง 1.0 ล็อตทั้งระบบได้

ถ้าเป็นเช่นนั้น มันจะส่งผลให้มียอดมาร์จินไม่พอและอาจถูก Forced Liquidation ได้

หากจำนวนตำแหน่งสูงสุดคือ “1” เราก็ปรับจำนวน EA ให้เหมาะสมได้ แต่ถ้ามี EA ที่ถือหลายตำแหน่งปนกันในการเทรด มาร์จินจะยากต่อการบริหาร

หากมี EA ที่ทำงานด้วยแนวทาง averaging down (Nampin) หรือมาร์ทเทิงเกลปนกัน จะยิ่งยากขึ้นไปอีก

ดังนั้นเมื่อผมเลือก ผมจะเลือก EA สำหรับพอร์ตจากกลุ่มที่มีตำแหน่งสูงสุดแค่ “1” เท่านั้น

ถ้าใช้ EA ที่ทำการ averaging down หรือ martingale ผมจะให้ EA ที่ทำงานมีจำนวนมากสุดเพียงประมาณ 2 ตัว