สามารถผ่านได้ด้วยคู่สกุลเงินเดี่ยวหรือไม่?

มันคือゲコー。

ครั้งก่อนผมได้อธิบายแนวคิดของ EA ที่ใช้ Holy Grail EA อย่างไรบ้าง

สรุปก็คือไม่ควรพึ่งพา EA เดียว แต่ควรผสมหลาย EA เพื่อกระจายความเสี่ยง ผมคิดแบบนั้น

โดยถือแนวคิดนี้เป็นพื้นฐาน แล้วจะอธิบายสิ่งที่ต้องระวังเวลาจะผสม EA ด้วยกัน (นั่นคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอ)

1. การกระจายการเทรดอัตโนมัติและการเทรดด้วยอารมณ์
2. การกระจายบัญชีการเทรด (โบรกเกอร์)
3. การกระจายคู่สกุลเงิน
4. การกระจายกรอบเวลาการเทรด
5. การกระจายช่วงเวลาในการเทรด
6. การกระจายชนิดของการเทรด

ครั้งนี้เราจะพิจารณาเรื่องที่สาม “การกระจายคู่สกุลเงิน”

ขอให้ดูภาพด้านล่างนี้ก่อน

นี่คือกราฟวันของดอลลาร์/เยน (USD/JPY) ในช่วงปลายปี 2023 ถึงกันยายน 2024

ดอลลาร์ที่เคยอยู่ในช่วง 140 เยน บัดนี้ไหลไปถึงช่วง 162 เยน แล้วจากนั้นก็กลับมาที่ช่วง 140 เยนอีกครั้งหนึ่งอย่างรวดเร็ว

ถ้าทำนายการผันผวนในตลาดนี้ได้อาจจะได้กำไรใหญ่ แต่ในโลกจริงไม่ใช่แบบนั้นเสมอไป

ในโลก EA ก็เช่นเดียวกัน)

ไม่ว่าสถานการณ์ตลาดจะไปทางไหน EA จะทำการเทรดตามโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ

ถ้า EA เหมาะกับตลาดก็อาจได้กำไรใหญ่ แต่ถ้าไม่เหมาะก็อาจขาดทุนได้

ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องของประสิทธิภาพ EA เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของความเข้ากันระหว่าง EA กับสภาพแวดล้อมตลาด จึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้

แล้วในคู่สกุลเงินอื่นล่ะ?

ที่นี่เป็นกราฟวันของยูโร/ดอลลาร์ (EUR/USD)

แน่นอนว่าการผันผวนมีอยู่บ้าง แต่ดูท่าก้าวไล่ไม่รุนแรงเท่าดอลลาร์/เยน

ในกรณีแบบนี้ EA ที่เข้ากับตลาดได้ค่อนข้างสงบก็อาจทำกำไรได้อย่างมั่นคง

เช่นนี้ EA มีรูปแบบที่ถนัดและไม่ถนัด

หลาย EA ถูกโปรแกรมให้ทำกำไรจากรูปแบบกราฟเฉพาะและคู่สกุลเงินเฉพาะ

ดังนั้นถ้าคู่สกุลเงินใดมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ต่างจากรูปแบบที่ผ่านมาอย่างมาก ก็มี EA ที่ทำงานไม่ดี

ในโลกที่ตลาดเรียกว่า “ตลาดเป็นสิ่งมีชีวิต” ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้นวิธีที่ผู้ใช้งา EA สามารถทำได้คือกระจายความเสี่ยงด้วยการแบ่งคู่สกุลเงิน

การกระจายคู่สกุลเงินถือเป็นมุมมองสำคัญในการสร้างพอร์ตโฟลิโอ