EA Holy Grail มีอยู่จริงหรือไม่?

พุ่งชนคือกีฮา (ゲコーです) คือชื่อของฉัน

ฉันกำลังอธิบายเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอใน серии

ครั้งก่อนเราได้พูดถึงการกระจายความเสี่ยงของนายหน้าใช่ไหม

คราวนี้จะเขียนเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยงของ EA ก่อน แต่ก่อนอื่นขอเขียนคำโปรยไว้ก่อน

มันคือ

「หากมี EA ที่ยอดเยี่ยมสักตัว คงไม่จำเป็นต้องผสมผสานกันใช่ไหม」

เป็นแนวคิดของฉัน

ที่นี่ให้คำว่า「EA ที่ยอดเยี่ยม」เป็น「EA ที่ถือศีลบริสุทธิ์」

นิยามของ「EA ที่ถือศีลบริสุทธิ์」มีหลากหลาย ผมจะคร่าวๆ ว่า

「อัตราชนะ 80% ขึ้นไป, ผลตอบแทนต่อปี 100%」

คือประสิทธิภาพที่ EA จะมี

ผมไม่ค่อยให้ความสำคัญกับอัตราชนะหรือตอบแทนต่อปีในขั้นตอนการพัฒนา EA (เพราะผมให้ความสำคัญกับการทำกำไรอย่างมั่นคงในระยะยาว)

ในฐานะผู้ใช้งาน หากมันลดการขาดทุนได้และเงินทุนเริ่มต้นเติบโตเป็นสองเท่าภายในหนึ่งปี ก็อาจอยากได้มาใช้งาน

แต่ EA ที่เป็น「ศีลบริสุทธิ์」เช่นนี้ยากที่จะแพร่หลายไปในโลกจริง

เหตุผลข้อหนึ่งคือการพัฒนา「EA ที่ศีลบริสุทธิ์」เป็นเรื่องยาก

การพัฒนา EA ส่วนใหญ่มีเป้าหมายแรกในการทำกำไรจากข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลานาน (มากกว่า 10 ปี)

อย่างน้อยหาก EA ไม่สามารถทนต่อสภาวะตลาดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มันก็ไม่สามารถให้กำไรในอนาคตได้

ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาเช่นนี้ หากพยายามทำ EA ที่มีประสิทธิภาพเหมือน「ศีลบริสุทธิ์」จะทำให้วาง stop loss ไวมาก

เมื่อเป็นเช่นนั้น Maximum Drawdown จะพุ่งสูง และมีแนวโน้มล้มละลายเมื่อขาดทุน 20%

แน่นอนว่าจะสร้าง EA ที่ใกล้เคียง「ศีลบริสุทธิ์」ชั่วคราวได้ แต่ในตลาดจริงมันใช้งานได้แค่ไม่กี่เดือน

แล้ว

เหตุผลข้อสองคือ หากผู้ใช้งานของ「ศีลบริสุทธิ์」เพิ่มมากขึ้น ก็อาจมีแรงขับเคลื่อนบางอย่างในตลาดที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ชัดเจน

นี่เป็นเรื่องในระดับตำนานเมือง ไม่ขอ लिखลงไปในที่นี้เพิ่มเติม

แต่มีอย่างหนึ่งที่สามารถยืนยันได้ว่า

หากฉันทำ「ศีลบริสุทธิ์」ขึ้นมา ฉันคงไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ

จากทั้งหมดนี้ ฉันเชื่อว่าพอร์ตโฟลิโอเดิมเป็นสิ่งสำคัญ