การซื้อขายมีจำนวนมากยิ่งดีไหม?
เกโกะ
มีรายการในข้อมูล backtest ที่เรียกว่า「จำนวนการเทรด」
สำหรับผู้ที่เทรด FX อาจมีประสบการณ์กันบ้าง โดยทั่วไปมักคิดว่า「อยากเทรดเยอะๆ」ใช่ไหมครับ?
หากมองจากมุมมองที่ต่างออกไป ก็มีความหมายเหมือนกับความรู้สึก「อยากมีสถานะการเทรด」ในทุกๆ ครั้งหนึ่ง
และแนวโน้มนี้ดูเหมือนจะรุนแรงมากขึ้นกับผู้เริ่มต้น FX
ถ้าเปรียบเทียบ ผู้เชี่ยวชาญ FX จะสามารถ「รอจังหวะการเทรด」ได้มากขึ้น และมีแนวโน้มเลือกเทรดอย่างระมัดระวัง
แนวโน้มเกี่ยวกับ「จำนวนการเทรด」อย่างนี้ ยังพบได้ในระบบการซื้อขายอัตโนมัติ (EA)
จากมุมมองของการพัฒนา EA จะพูดสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า
「จำนวนการเทรดไม่มากไปไม่น้อยไป ควรมีจำนวนที่เหมาะสม」
คิดแบบนี้อยู่
ต่อไปนี้จะอธิบายเหตุผลให้ฟังนะครับ
อันดับแรก ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรด จำนวนการเทรดจะแตกต่างกัน
หากเป็นสไตล์สแกโลปปิ้ง ก็อาจเทรดหลายสิบครั้งต่อวัน แต่หากเป็นเทรดสวิง ก็อาจเทรดไม่กี่ครั้งต่อเดือน
อันดับที่สอง หากจำนวนการเทรดน้อยเกินไป ประสิทธิภาพของ EA ก็อาจยากที่จะตัดสินว่าเป็นความสามารถจริงหรือโชคดี
สมมติว่าใน Backtest 10 ปี มี EA ที่ชนะ 100% แต่จำนวนการเทรดในช่วงทดสอบมีแค่ 1 ครั้งเท่านั้น ก็ไม่อาจระบุได้ว่าผลนั้นเป็นเพราะโชคดีหรือสมควรชนะ
หากเทรดครั้งถัดไปแพ้อีกครั้ง ก็จะทำให้ชะลออัตราชนะลงเหลือ 50%
ตั้งแต่ต้น หากเป็น EA ที่เทรดเพียง 1 ครั้งใน 10 ปี ก็ไม่อยากใช้หรอกนะ
ประเด็นที่สาม หากจำนวนการเทรดมากเกินไป ความมีผลกระทบของสเปรดจะสูงขึ้น
สเปรดมีลักษณะเด่นแตกต่างกันตามโบรกเกอร์ FX
นอกจากนี้ บางโบรกเกอร์คิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายเฉพาะเมื่อใช้ EA หรือมีสเปรดที่แพงมาก
ดังนั้น EA ที่เทรดวันละ 10 ครั้งจะได้รับผลกระทบจากสเปรดและค่าธรรมเนียมมากกว่า EA ที่เทรดวันละครั้งถึงสิบเท่า
ในส่วนนี้ บางครั้งมีโปรโมชั่นคืนเงิน หรือโบนัสตามจำนวนการเทรด จึงไม่สามารถกล่าวไปได้เลยว่าเป็นข้อเสียเสมอไป
ด้วยเหตุผลเหล่านี้
「จำนวนการเทรดไม่มากไปไม่น้อยไป ควรมีจำนวนที่เหมาะสม」
เป็นข้อสรุปที่ได้
แน่นอนว่าไม่มีคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับจำนวนการเทรด
สุดท้ายก็คือให้มีกำไรอยู่เรื่อยๆ
เป็นแนวทางหนึ่งว่าปีหนึ่งมี 365 วัน 52 สัปดาห์
- หากเทรดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะเทรดได้ 52 ครั้งต่อปี
- หากเทรดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จะเทรดได้ 104 ครั้งต่อปี
คิดเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก EA เพื่อใช้งานก็อาจเป็นประโยชน์ได้
