การคิดวิเคราะห์ตรรกะด้วย Bollinger Bands① (ตอนที่ 001)

เราจะพิจารณาแนวคิดการเทรดโดยใช้ Bollinger Bands

หนึ่งในวิธีที่เป็นตัวแทนของแนวคิดการใช้บล็อก Bollinger Bands คือวิธีติดตามการเคลื่อนไหวหลังจากที่ราคาคงตัวอยู่ในช่วงราคาแคบๆ แล้วจู่ๆ ขยับมากขึ้น และครั้งนี้เราจะทำให้มันเป็นภาษาในการใช้งาน

แต่ละแนวคิดเป็นวิธีที่พบได้ทั่วไปในการเทรดด้วยการควบคุมอารมณ์ แต่หากเราทำให้เป็นภาษาแล้วทำให้เป็น EA เมื่อใช้งานแล้วจะไม่จำเป็นต้องเทรดด้วยตนเอง

Volatility Breakout เป็นเทคนิคการเทรดแบบแนวโน้มที่มุ่งไปที่แนวโน้มการขยายตัวเมื่อ Bollinger Bands บีบตัวและราคาคงตัวในตลาดช่วงแคบ (range)。

เป็นวิธีที่มุ่งหาการเคลื่อนไหวราคาอย่างรวดเร็วที่ทำให้ราคาผ่านช่วงตลาดและ Bollinger Bands เกิดการขยายตัวให้ตามไปในทิศทางเดียวกับการ Breakout ของช่วงราคา。

ความคิดคือการติดตามทิศทางที่มีพลังเมื่อบีบ Bollinger Bands แล้วราคาก้าวข้าม ±2σ ของช่วงราคา

จุดตัดสินใจจบการซื้อขายคือเมื่อราคากลับมาถึงเส้นกลาง หรือเมื่อการขยายตัวของ Bollinger Bands ลดลง

สำหรับการแปลเป็นภาษาเพื่อสร้าง EA ขั้นแรกคือการตัดสินใจว่าบุลลินเจอร์แบนด์กำลังบีบตัวอยู่หรือไม่

เพื่อทำเช่นนี้ ต้องดึงราคาที่บรรจุอยู่ในแต่ละช่วงของ Bollinger Bands เพื่อเปรียบเทียบกันว่าช่วงระหว่างเส้นนี้มีความกว้างมากน้อยเพียงใด

จากนั้นให้กำหนดเงื่อนไขว่าเมื่อช่วงความกว้างเป็น “น้อยกว่า〇〇 ก็เตรียมเข้าเทรดได้” แล้วรอจนเกิดการขยายตัว

การเกิดการขยายตัวก็สามารถตัดสินได้โดยดูว่าความกว้างระหว่างแต่ละ Band เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนหน้าแค่ไหนโดยการดึงราคามาประเมิน

และเมื่อเงื่อนไขทั้งสองข้อนั้นครบถ้วน ก็เมื่อราคาปิดลบการเคลื่อนไหวตามทิศทางของ Bollinger Bands ที่ ±2σ ก็จะทำการสั่งซื้อออเดอร์

จุดสิ้นสุดการเทรดสามารถกำหนดได้ตามที่ต้องการ เช่น เมื่อราคาถึงเส้นกลาง หรือเมื่อราคาปิดผ่านจุดที่กำหนด