มุมมองที่ถูกต้องของกลยุทธ์การเทรดยึดจากความผันผวน
ในการซื้อขาย ความผันผวนของตลาดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เมื่อความผันผวนสูง โอกาสในการทำกำไรมีมากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม เมื่อความผันผวนต่ำ การเทรดอาจทำได้อย่างมีเสถียรภาพ แต่โอกาสทำกำไรที่มากอาจน้อยลง ดังนั้น ผมจะอธิบายมุมมองที่ถูกต้องในการวางกลยุทTRAการเทรดตามความผันผวน
1. วิธีวัดความผันผวนที่ถูกต้อง
การใช้เครื่องมือและดัชนีในการวัดความผันผวนอย่างแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งที่เป็นตัวแทนได้แก่ดังต่อไปนี้:
ATR（Average True Range）:ดัชนีที่แสดงค่าเฉลี่ยของช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง
Bollinger Bands:แถบที่วางอยู่นอกและด้านบนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งแสดงช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาในภาพรวม
ดัชนี VIX:ดัชนีที่แสดงความผันผวนของตัวเลือก S&P500 หรือที่เรียกกันว่า Fear Index ของตลาดโดยรวม
การใช้งดัชนีเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจความผันผวนของตลาดในเชิงปริมาณเป็นขั้นตอนแรก
2. กลยุทธ์การเข้าเทรดตามความผันผวน
เมื่อความผันผวนสูง คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงมาก จึงควรใชกลยุทธ์ต่อไปนี้:
การตั้งจุดตัดขาดขาดทุน:เมื่อความผันผวนสูง ควรตั้งจุดตัดขาดทุนให้แน่น เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงราคาที่ไม่คาดคิด
การปรับขนาดสถานะ:เมื่อความผันผวนสูง ควรลดขนาดตำแหน่งเพื่อการบริหารความเสี่ยงที่ฉลาด
เมื่อความผันผวนต่ำ กลยุทธ์ที่เน้นแนวโน้มที่มั่นคงจะมีประสิทธิภาพ:
ตามแนวโน้ม:กลยุทธ์ที่ติดตามการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียว ราคาในช่วงเวลาที่ความผันผวนต่ำมักจะตามแนวโน้มต่อเนื่องได้
กลยุทธ์ขอบเขตกรอบ (Range-Bound):เมื่อราคาพัฒนาอยู่ในกรอบแน่นๆ ก็ทำการซื้อขายภายในกรอบนั้น
3. สติปัญญาและการบริหารความเสี่ยง
การเทรดตามความผันผวนต้องให้ความสำคัญกับสติปัญญาและการบริหารความเสี่ยงด้วย
วางแผนล่วงหน้า:เมื่อความผันผวนสูงและต่ำ ควรวางแผนการเทรดตามสถานการณ์แต่ละแบบไว้ล่วงหน้า
ไม่ให้ถูกอารมณ์ควบคุม:เมื่อความผันผวนสูง อารมณ์อาจสั่นคลอน แต่การตัดสินใจที่เย็นกว่าคือกุญแจสู่ความสำเร็จ
รักษาความสอดคล้อง:ทำให้กลยุทธ์มีความสอดคล้องและยึดกฎอย่างเคร่งครัด จะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว
4. วิธีสร้างกฎในการระบุความผันผวนของตลาด
สุดท้าย ตั้งค่ามาตรฐานความผันผวนตามแบบฉบับของคุณเอง แล้วสร้างกฎการตัดสินใจเข้าเทรดจากความผันผวนนั้น
ตั้งค่ามาตรฐานเฉพาะ เช่น เมื่อ ATR ผ่านค่าบางอย่างให้เข้าเทรด หรือเมื่อ VIX สูงกว่าบางระดับให้หลีกเลี่ยงการเทรด เป็นต้น
ทดสอบกฎ:ทดสอบกฎที่ตั้งไว้กับข้อมูลในอดีตเพื่อดูว่ามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ และปรับแต่งตามจำเป็น
การเทรดเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอ และไม่มีกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม โดยเข้าใจความผันผวนให้ถูกต้องและวางกลยุทธ์บนพื้นฐานนั้น จะช่วยบริหารความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทำกำไรได้
