วิธีค้นหา EA ประเภท anomaly ที่ทำกำไร! 【มุมมองนักพัฒนา EA】

ใน本文นี้เราจะอธิบายว่า EA ประเภทอนาโมรี่ที่สามารถทำกำไรได้คืออะไร ลักษณะและวิธีการเลือก

■ EA ประเภทอนาโมรี่คืออะไร

EA ประเภทอนาโมรี่หมายถึง EA ที่ทำการซื้อขายโดยอาศัยความเป็นระเบียบในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งตรวจพบจากอัตราแลกเปลี่ยณ์ในอดีต แล้วทำการเทรดตามความเป็นระเบียบดังกล่าว

EA ประเภทอนาโมรี่เป็น EA แบบอัตโนมัติที่ใช้กฎเกณฑ์ของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อทำการเทรดที่อาศัยระบบเหล่านั้น

具体的には、相場の特定の時間帯や日付において規則性がある場合に、そのアノマリーを利用して売買を行います。

ต่อไปนี้คือคุณสมบัติของ EA ประเภทอนาโมรี่และตัวอย่างที่โดดเด่น

■ EA เทรดในช่วงเวลาของโตเกียว仲値

การเทรด仲値โตเกียวเป็นวิธีการเทรดที่ใช้จังหวะการกำหนดอัตราคงที่ที่ธนาคารใช้งาน ซึ่งทำให้ตลาดมีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในช่วดเวลานั้น

ช่วงเวลาของ仲値ถูกกำหนดว่าเป็น 9:55 น. ตามเวลาญี่ปุ่น และการเทรดที่คำนึงถึงช่วงเวลานี้มักอ้างถึงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ตรรกะของ仲値เทรด EA แตกต่างกันไปตามผู้พัฒนา

ความถี่ในการเทรดแตกต่างกัน บาง EA เทรดทุกวัน บาง EA เข้าเทรดเพียงไม่กี่ครั้งต่อเดือน

โดยทั่วไปการเลือกวันที่เทรดให้เป็นวันゴトーและจำกัดวันเทรดเช่นวันสิ้นเดือนหรือวันสิ้นสัปดาห์ จะช่วยให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

■ EA ที่มุ่งเป้าไปที่ London Fixing

London Fixing คือเวลาที่กำหนดการตั้งอัตราคงที่ในตลาดลอนดอน

เวลาในลอนดอนคือ 16:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น นั่นคือ 24:00 น. ตามเวลาญี่ปุ่นในช่วงฤดูร้อน และ 25:00 น. ตามเวลาญี่ปุ่นในช่วงฤดูหนาว

ในช่วงสิ้นเดือน London Fixing มักมีอานาโมรี่ที่ปอนด์มีแนวโน้มการซื้อสูง

กลยุทธ์พื้นฐานคือพยายามซื้อปอนด์ก่อนถึงช่วง London Fixing และใช้โอกาสในช่วงเวลาที่การซื้อปอนด์แข็งแกร่ง

ตัวอย่าง: ในฤดูร้อนให้เข้า Long เมื่อคาดว่าปอนด์ดอลลาร์หรือปอนด์เยนจะขยับขึ้นในเวลาประมาณ 23:00 ตามเวลาญี่ปุ่น และปิดการเทรดภายใน 1 ชั่วโมง

ตัวอย่าง: ซื้อปอนด์ในช่วงปลายเดือน

จากข้อมูลทางสถิติในอดีต พบว่าในช่วงปลายเดือน London Fixing ปอนด์มักจะปรับขึ้น ดังนั้นการซื้อปอนด์ในช่วงปลายเดือนอาจทำกำไรได้

เหตุผลต่างๆ ที่รวมไว้มีดังนี้

ปิดการขายตอนสิ้นเดือน: บริษัทย์มีการชำระเงินในสิ้นเดือน ทำให้ความต้องการซื้อปอนด์สูง

ช่องราคาหรือช่องว่าง: บางธนาคารพยายามทำให้ภาพรวมสินทรัพย์ดูดีในตอนสิ้นเดือน จึงซื้อปอนด์

ปัจจัยทางจิตวิทยา: นักลงทุนรับรู้แนวโน้มที่ปอนด์จะเพิ่มขึ้นใน London Fixing ตอนสิ้นเดือน และมีแนวโน้มที่จะซื้อปอนด์ตามกัน

London Fixing นั้นมักถูกอ้างถึงว่าการซื้อปอนด์เพิ่มขึ้น, และช่วง東京仲値จะมีการซื้อดอลลาร์

นอกเหนือจากนี้ ยังมีเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่ก็ถูกจัดอยู่ในหมวดอนาโมรี่ EA

■ เปรียบเทียบกับการเทรดด้วยการตัดสินใจด้วยตนเอง (Discretionary Trading)

การเทรดแบบ discretionary สามารถสะท้อนสภาวะตลาดปัจจุบันได้ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีต

ในการใช้งาน EA หากไม่ทำการอัปเดตเวอร์ชันหรือตั้งค่าพารามิเตอร์ มันจะไม่สามารถเทรดให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันได้

นั่นหมายความว่าโลจิกที่ไม่เข้ากับตลาดขณะนั้นจะทำให้ EA ไม่ชนะ

■ คุณลักษณะของ EA อนามอรี่ที่ชนะได้

EA อนามอรี่ที่ชนะจะวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตจำนวนมากเพื่อสกัดรูปแบบที่เชื่อถือได้

ยิ่งการวิเคราะห์ถูกต้องเท่าไร ความสำเร็จในการเทรดก็ยิ่งสูงขึ้น

มี EA ที่ผมพัฒนาชื่อว่า “London Time Trade USDJPY”

หน้า商品 London_Time_Trade_USDJPY

เข้าเทรดใหม่ในช่วงก่อน 16:00 ตามเวลาญี่ปุ่นโดยฝั่งตรงข้ามถือสถานะขายและปิดในวันเดียวกัน

ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2021 ผลลัพธ์ยังคงมีทั้งชนะและแพ้ โดย ณ พฤษภาคม 2024 ผลลัพธ์ยังคงเป็นบวกเล็กน้อย

■ เหตุผลที่อนาโมรี่ไม่ทำงาน

London Fixing เคยมีอิทธิพลอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยน แต่ในยุคสมัยใหม่อิทธิพลนั้นถูกลดลง

เหตุผลที่ Tokyo仲値 เทรดไม่ดีตั้งแต่ปี 2023 มีหลายประการ

เหตุผลที่ 1: ปริมาณการค้าลดลงและตลาดการเงินพัฒนา ทำให้ demand ซื้อดอลลาร์จากผู้ใช้งานจริงที่ใช้ Tokyo仲値 ลดลง

ก่อนหน้านี้ บริษัทส่งออกใช้ Tokyo仲値 เพื่อระดมทุนดอลลาร์ในช่วงปลายเดือน แต่ตอนนี้ธุรกรรมดังกล่าวลดลง

เหตุผลที่ 2: Tokyo仲値 เทรดถูกเปิดเผยต่อผู้ซื้อขายมากขึ้นกว่าเดิม

ผลลัพธ์คือมีออเดอร์มากในช่วงเวลานั้น ทำให้ประสิทธิภาพของอนาโมรี่ลดลง

เหตุผลที่ 3: ตลาดการเงินมีความเป็นสากลและมีการอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพลงอัตราแลกเปลี่ยนมีการเคลื่อนไหวรวดเร็วกว่าเดิม

ดังนั้นอนาโมรี่ที่ทำงานได้เฉพาะช่วงเวลาหนึ่งเวลาอาจเสื่อมประสิทธิภาพลง

จำเป็นต้องมีกลไกหรือมาตรการใดๆ เพื่อรับมือกับจุดอ่อนสูงสุดของอนาโมรี่ EA

■ กลยุทธ์เพื่อให้ชนะอย่างมั่นคง

มาตรการที่ 1: การบริหารความเสี่ยง

ไม่ว่าอนาโมรี่จะดีแค่ไหน ไม่ใช่ทุกธุรกรรมจะชนะ

EA ที่ชนะควรมีฟังก์ชันการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดขาดทุน

การตั้ง Stop Loss และกำไรที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น

มาตรการที่ 2: ตรวจสอบผลฟอเวิร์ด

เพื่อประเมินประสิทธิภาพอนาโมรี่ การทดสอบbacktest ด้วยข้อมูลในอดีก็สำคัญ

อย่างไรก็ตาม Backtest เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำนายสถานการณ์ตลาดอนาคตได้อย่างครบถ้วน

ผลฟอเวิร์ดที่เป็นบวกจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือก EA

มาตรการที่ 3: วิเคราะห์หลักฐานของอนาโมรี่

อนาโมรี่ที่ไม่มีหลักฐานอาจไม่มีแนวโน้มในอนาคต

นอกจากนี้ หลักฐานของอนาโมรี่มักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้นจะเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจว่าปัจจุบันตลาดยังมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่

มาตรการที่ 4: ความชัดเจนของโลจิก EA

EA ที่โลจิกเป็นกล่องดำมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นควรเลือก EA ที่อธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีทำกำไร

หากโลจิกไม่ชัดเจน อาจเป็น EA ที่ปรับให้เหมาะสมกับตลาดในอดีตเท่านั้น

การเปิดเผยโลจิกทำให้ผู้ใช้งานทราบจังหวะเข้าออก และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะใช้งาน EA หรือไม่

【สรุป】

・สร้างพอร์ตโฟลิโอด้วย EA ประเภทอนาโมรี่หลายตัว

・อนาโมรี่จะไม่ทำงานหากไม่มีประสิทธิภาพ หากผลฟอเวิร์ดไม่ดี ให้ถอด EA ออกจากพอร์ตโฟลิโอ

・สำหรับ EA ที่โลจิกถูกเปิดเผย ควรรวมการวิเคราะห์พื้นฐานเข้ากับการตัดสินใจใช้งาน

■ คำแนะนำจากผู้พัฒนา EA

จนถึงปัจจุบัน ผมพัฒนา EA ประเภทอนาโมรี่หลายสิบตัว แต่ EA ประเภทอนาโมรี่ทำผลงานได้น้อยกว่า EA ที่ใช้ดัชนีทางเทคนิค

เหตุผลที่ทำให้ผลงานต่ำคือโลจิกถูกออกแบบเพื่อให้เข้ากับตลาดในอดีตเท่านั้น โดยไม่มีข้อได้เปรียบในตลาดอนาคต

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?EA ที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับโลจิกมักจะไม่ชนะในการทดสอบฟอเวิร์ด

นอกจากนี้ EA อนามโมรี่ที่ไม่ชนะในการทดสอบฟอเวิร์ดไม่ควรใช้งาน

ขอให้การลงทุนของคุณเป็นประโยชน์