รวมวิธีซื้อขายตามแนวโน้มและนานปิ้นแบบสลับขากันใน USD/JPY! สุดยอด EA จะสร้างได้หรือไม่ เราได้ทดสอบแล้ว
今回は, EA นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คิดถึงเรื่องนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งได้ทำการทดสอบหัวข้อที่อาจคิดถึงโดยนักพัฒนา EA
มันคือ
「ถ้ารวมแนวคิดตามเทรนด์ของดอลลาร์/เยนเข้ากับแนวคิดナンピン (n- ping) ที่กดลงไปในจิตวิทยาแล้ว จะทำให้เกิด EA ที่ได้สูตรศักดิ์สิทธิ์หรือไม่？」
เป็นหัวข้อดังกล่าว
การมุ่งหากำไรด้วยแนวคิดตามเทรนด์ และสะสมกำไรด้วยแนวคิดナンピン (n-ping) ที่ย้อนกลับ
หากสิ่งนี้สำเร็จ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะตลาดแนวโน้มหรือตลาดสลับ ก็จะสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ จึงเป็น EA ในอุดมคติ
แล้วจริงๆ แล้ว EA แบบนั้นสามารถสร้างได้ไหม?
จากข้อสรุป ในการทดสอบครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรวม EA แบบง่ายๆ ได้เป็น聖杯 EA (ชาเปลิสต์) ได้
ตรงกันข้าม ผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่า ความดีของแนวคิดตามเทรนด์กับแนวคิดナンピンไม่ได้ถูกประสานกันได้ดี และทำให้คุณสมบัติที่ดีของทั้งสองฝ่ายกลายเป็นขั้วตรงข้าม
ครั้งนี้ เราจะอธิบายถึงการทดสอบนั้นและแนวคิดการบริหาร EA ที่ได้เห็นจากนั้น
คู่แลกดอลลาร์/เยนเป็นคู่เงินที่ง่ายกว่าที่จะสร้าง EA ตามแนวโน้ม
จริงๆ ผมได้พัฒนา EA ตามติดตามเทรนด์และตัวอินดิเคเตอร์หลายตัวบนดอลลาร์/เยน
ตัวอย่างเช่น ที่เป็นที่รู้จักคือ
- โลจิก Moving Average สองเส้นด้วย Golden Cross/Dead Cross
- โลจิก Moving Average 3 เส้นด้วย Perfect Order
- GMMA Trend ด้วย Moving Averages 12 เส้น
- โลจิก Range Break หรือ Breakout
มีแบบเช่นนี้
แน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกสภาวะตลาดจะชนะเสมอไป
แต่ว่าการทดสอบย้อนกลับระยะยาวพบว่า ดอลลาร์/เยนเมื่อมีแนวโน้มใหญ่ EA ตามแนวโน้มจะทำกำไรได้ง่ายกว่า
นั่นคือ ดอลลาร์/เยนเมื่อเทียบกับกรอบราคากว้างจะเห็นกำไรได้ง่ายกว่า หากมุ่งไปในทิศทางของแนวโน้ม
ถ้าจะรวม EA ตามแนวโน้มของดอลลาร์/เยนกับ EA ナンピンย้อนกลับจะเกิดอะไรขึ้น?
ที่นี่ ผู้คนมักคิดว่า
「ถ้า EA ตามแนวโน้มทำกำไรในภาวะแนวโน้ม แล้วในภาวะที่ดินราบจะรวม EA ナンピンย้อนกลับที่ได้เปรียบกว่าน่าจะดีใช่ไหม？」
เป็นแนวคิดที่ธรรมชาติมาก
ในภาวะแนวโน้ม EA ตามแนวโน้มจะทำกำไร
ในภาวะตลาดที่แนวโน้มจำเป็นสำหรับการตั้งหลัก EA ナンピンย้อนกลับจะทำกำไร
ถ้าเป็นเช่นนั้น จะสร้าง EA ที่มั่นคงในการทำกำไรโดยไม่เกี่ยวกับสภาพตลาดได้หรือไม่?
นั่นคือ
EA ตามแนวโน้ม + EA ナンピンย้อนกลับ = 聖杯 EA
ความคิดเช่นนี้
ตัวผมเองก็ทำ EA แนว逆張り (reversal) มาไม่น้อย
และหนึ่งในที่พัฒนาล่าสุดคือGrid Rush MT5ซึ่ง
Grid Rash รุ่น MT4โดยพื้นฐานเป็น EA แนว逆張りナンピンที่เน้นยูโร/ดอลลาร์ แต่เวอร์ชัน MT5 รองรับได้สูงสุดถึง 10 ตำแหน่ง
และเมื่อทดสอบพบว่า แผนナンピンสูงสุด 10 ตำแหน่งนั้นมีความได้เปรียบในดอลลาร์/เยนด้วย
การถือครองตำแหน่งเดี่ยวหรือ 3 ตำแหน่งไม่พอทนทานต่อแนวโน้มลึกของดอลลาร์/เยน
การถือครองตำแหน่งเดียวยามที่ย้อนกลับจะทำให้สภาพตลาดดอลลาร์/เยนที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวรุนแรง อาจทำให้เสียเปรียบ
ยิ่งไปกว่านั้น แม้จะมีกลยุทธ์ナンピンประมาณ 3 ตำแหน่ง แต่เมื่อเกิดแนวโน้มลึกก็อาจไม่กลับมาถึงทุนเดิม
หมายความว่า หากจะทำการย้อนกลับในดอลลาร์/เยน ไม่ควรจะมุ่งหากำไรจากการดันขึ้นหรือลงเล็กน้อย แต่ต้องคาดการณ์การเคลื่อนไหวราคที่ลึกพอ เพื่อให้ผลทดสอบระยะยาวยังคงทน
ในกรณีของ Grid Rush ที่สามารถถือได้สูงสุดถึง 10 ตำแหน่ง จะช่วยให้ในดอลลาร์/เยนยังคงมีจุดที่ยึดหยุ่นในผลทดสอบ
แน่นอนว่า การナンピンมีความเสี่ยงอยู่
เมื่อเกิดเทรนด์ในทิศทางเดียวอย่างรุนแรง อาจเกิดการขาดทุนในบางส่วนที่ใหญ่ได้
อย่างไรก็ตาม การใช้งานหลายตำแหน่งร่วมกันจะช่วยให้สามารถไล่ล่าการกลับตัวเพื่อสะสมกำไรได้มากขึ้น
แนวคิด: แนวโน้มทำกำไรได้ แนวナンピンก็ทำกำไรได้ แล้วถ้ารวมเข้ากันล่ะ?
จากผลลัพธ์นี้ นักเทรดหลายคนจะคิดว่า
ในดอลลาร์/เยน การทดสอบตามแนวโน้มจะให้ผลบวก
นอกจากนี้ แม้จะมีตำแหน่งสูงสุด 10 ตำแหน่งของ ナンピンย้อนกลับ ก็ยังให้กำไรในการทดสอบ
ถ้าอย่างนั้น การรวมสองอันเป็น EA เดียวกันจะทำให้EA แข็งแกร่งขึ้นหรือไม่?
ผมเองก็ลองตรวจสอบด้วยหลากหลายรูปแบบ
ตัวอย่างเช่น
- ทำให้โลจิกแนวโน้มและโลจิก逆張りทำงานร่วมกันใน EA เดียว
- เอนเทรย์ด้วยเงื่อนไขแนวโน้ม และใช้โลจิก逆張りเป็นเงื่อนไม้ในการปิดการเทรด
- เฉพาะช่วงナンピンย้อนกลับเท่านั้นที่ให้แนวโน้มในการเพิ่มตำแหน่ง
- จัดการตำแหน่งแนวโน้มและแนว逆張りแบบคู่ขนาน
- ปรับจำนวนตำแหน่งสูงสุดและเงื่อนไขการเอนเทรรี่
ด้วยรูปแบบต่างๆ เหล่านี้ ผมได้ทดลองรวมกันหลายแบบ
แต่ผลที่ได้คือ ไม่สามารถทำได้ดีเท่าที่คาดหวัง
1+1=2 ไม่ใช่เสมอไป ค่อนข้างขัดแย้งและกำไรลดลง
สิ่งที่ผมสัมผัสได้มากที่สุดในการทดสอบ คือ ลอจิก EA ไม่ใช่การบวกเลขง่ายๆ แล้วจะทำให้แข็งแรงขึ้นเสมอ
EA ตามแนวโน้มเพียงอย่างเดียวก็ให้กำไร
ナンピンย้อนกลับเพียงอย่างเดียวก็ให้กำไร
ดังนั้นการสรุปให้รวมไว้ใน EA เดียวกัน แล้วจะทำให้กำไรสูงขึ้นสองเท่าไม่ใช่เรื่องจริง
ตรงกันข้าม อันตรกิริยาของลอจิกทั้งสองฝ่ายจะชนกัน และส่วนดีๆ ของแต่ละฝ่ายจะถูกกดทับ
เมื่อแนวโน้มที่ต้องการให้เพิ่มกำไรนั้น กลับไปในทิศทางตรงข้ามด้วยナンピン
ในเวลาที่ ナンピンต้องการกลับเพื่อหากำไร แนวโน้มกลับทำให้การเข้ารบชน
ผลลัพธ์คือ ลอจิกชนกัน และผลรวมโดยรวมไม่เติบโต
นี่คือจุดสำคัญที่เห็นจากการทดสอบครั้งนี้
ต่อไปนี้คือกราฟทรัพย์สินที่แสดงผลการทดสอบバックテストของ EA ที่รวมลอจิกตามแนวโน้มและแนว逆張りของดอลลาร์/เยน
แม้จะรวมลอจิกที่ชนะกันได้
ก็ไม่ได้หมายความว่า EA จะชนะเสมอ
聖杯 EA ไม่มีจริงหรือ?
นักสร้าง EA หลายคนพยายามหาคีดขับ聖杯EA ด้วยการรวมวิธีการต่างๆ
แนวโน้ม,逆張り, ナンピン, Breakouts, การซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว, การขายเมื่อราคาเด้งกลับ, อโนมาลี, การวิเคราะห์หลายช่วงเวลา
หากรวมโลจิกแบบนี้เข้าด้วยกัน คิดว่า EA ที่ชนะในสภาวะตลาดใดๆ อาจจะเกิดขึ้น
แต่เมื่อทำจริงกลับทำไม่ได้
แนวโน้มที่แข็งแรงในตลาดเทรนด์ จะอ่อนแรงในตลาดสลับ
แนวโน้มที่แข็งในตลาดสลับ จะแพ้ในตลาดเทรนด์
คุณสมบัตินี้เมื่อพยายามควบคุมทั้งหมดไว้ใน EA เดียว มักจะเกินความสามารถ
ในการทดสอบครั้งนี้ จุดนั้นชัดเจน
แล้วเพื่อจะชนะในการ FX ควรคิดอย่างไร?
สิ่งสำคัญคือ
聖杯EA ไม่มี＝FX ชนะไม่ได้
ไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไป
ตรงกันข้าม สิ่งสำคัญในการใช้งาน EA คือ ไม่ใช่การใส่ทุกโลจิกเข้าไปใน EA หนึ่งเดียว แต่คิดเป็นพอร์ตโฟลิโอของ EA ที่มีอยู่แยกกันเป็นอิสระนั่นคือ
กล่าวคือ ไม่ควรพยายามให้ EA เดียวรับมือกับแนวโน้มตลาดทั้งหมดทั้งตลาดสลับ ด้วยการรวมโลจิกทั้งหมดเข้าด้วยกัน แต่ควรผสม EA ที่มีบทบาทต่างๆ กันหลายตัว
ในขณะเดียวกัน ยูโร/ดอลลาร์ รัน EA ナンピンย้อนกลับที่แข็งแกร่งในกรอบตลาด
หรือ ดอลลาร์/เยน ให้ EA ตามแนวโน้มและ EA ナンピンย้อนกลับทำงานเป็น EA แยกต่างหาก管理แยกต่างหาก。
นี่คือกรอบคิดที่เห็นได้ทั่วไป
เหตุผลที่การแยกใช้งานออกจาก EA หนึ่งเดียวดีกว่า
เมื่อรวม EA ตามแนวโน้มกับ ナンピンย้อนกลับไว้ใน EA เดียว จะทำให้ลอจิกต่างๆ มีการรบกวนกัน
อย่างไรก็ตาม หากใช้งานแยกต่างหาก ก็จะทำให้คุณค่าของแต่ละ EA สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
EA ตามแนวโน้มมุ่งหวังผลกำไรในสภาวะตลาดแนวโน้ม
ナンピンย้อนกลับมุ่งหวังกำไรในตลาดสลับ
ด้วยการแบ่งบทบาทเช่นนี้ จะไม่บังคับให้ EA เดียวตัดสินใจเอง
แน่นอนว่า การสร้างพอร์ตโฟลิโอไม่ได้การันตีว่าจะชนะทุกครั้ง
แต่การแบ่งบทบาทของ EA และการจัดสรรทุนและคู่สกุลเงินที่ต่างกัน จะเป็นวิธีที่ทำได้จริงมากกว่า
ดอลลาร์/เยน และ ยูโร/ดอลลาร์ ต่างมีโลจิกที่ชนะที่ต่างกัน
จากประสบการณ์ที่พัฒนามาก่อน ผมเห็นคู่เงินที่สำคัญคือดอลลาร์/เยน และ ยูโร/ดอลลาร์ส่วน Cross yen อย่าง Pound/Yen, Euro/Yen ก็มีเสน่ห์เช่นกัน
แต่เมื่อพิจารณาความหน่วงของสเปรด ความผันผวนของราคา และปริมาณการเทรด แล้ว EA ที่ใช้งานได้จริงมักจะสะดวกกว่าในดอลลาร์/เยนและ ยูโร/ดอลลาร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดอลลาร์/เยนมีลักษณะให้แนวโน้มตามเทรนด์ทำงานได้ง่าย
ในทางกลับกัน ยูโร/ดอลลาร์มีสภาวะตลาดที่ส่วนใหญ่เป็นสลับ และแนวโน้มง่ายๆ ตามแนวโน้มก็ทำงานได้น้อย
กราฟทรัพย์สินด้านล่างเป็นผลทดสอบバックテストของ EA ที่ใช้แนวโน้มดอลลาร์/เยน และนำ EURUSD มาทดสอบ
ผลการค้นหา EA ตามแนวโน้มในยูโร/ดอลลาร์
ดังนั้นจึงตรวจสอบว่า ยูโร/ดอลลาร์สามารถสร้าง EA ตามแนวโน้มได้หรือไม่ หรือมีโลจิกที่ใช้งานได้บ้าง
ใน MQL5.com มีโค้ด EA สำหรับ MT4 และ MT5 มากมายให้เผยแพร่
เมื่อรวม MT5 และ MT4 จะมี EA กว่า 2,000 ชิ้นที่หลับใหลอยู่
อย่างไรก็ตาม การค้นหา EA ที่ใช้งานได้จริงจากทั้งหมดนี้เป็นงานที่เหมือนการหทรายหนึ่งเม็ดในทะเลทราย
ดังนั้น ผมจึงให้ Codex ของ OpenAI AI ผู้ช่วยค้นหาว่า EA ที่ใช่สำหรับแนวแนวโน้มของ ยูโร/ดอลลาร์มีอะไรบ้าง
ผลลัพธ์มีบาง候補ออกมา
แต่ว่าพอทดสอบจริง พบว่า
- EA ที่ไม่ทำการเทรดเลย
- ไม่ใช่แนวโน้ม แต่เป็นแนว逆張りที่มุ่งหาการกลับตัวจาก MACD
- EA ที่ทำงานบนกรอบวัน-ชั่วโมงแต่ใช้งานจริงได้น้อย
- EA ที่ผลลัพธ์ไม่เติบโตเลย
เป็นผลลัพธ์แบบนี้
แน่นอน ถ้าให้ทีละตัวไล่ตรวจสอบอย่างละเอียด อาจพบ EA ตามแนวโน้มของ ยูโร/ดอลลาร์ ที่ใช้งานได้จริง
จากประสบการณ์ ผมคิดว่า หา EA ตามแนวโน้ม Swing ที่ทำงานได้แบบชัดเจนใน ยูโร/ดอลลาร์ ยากพอสมควร
ユーロドルは逆張り・レンジ向きの方が考えやすい
ยูโร/ดอลลาร์ในระยะยาวมีแนวโน้มที่อยู่ในกรอบมากกว่า
ด้วยเหตุนี้ ยูโร/ดอลลาร์จึงคิดถึงการสร้างโลจิกที่กลับตัวย้อนกลับหรือการซื้อเมื่อราคาย่อตัวลดลง และโลจิก逆張りภายในกรอบตลาดจะช่วยสร้างได้ง่ายกว่าคิด
จากแนวคิดนี้ พัฒนา EAGrid Rushคือ
Grid Rushเป็น EA แนวナンピンย้อนกลับที่มุ่งหลักกับ ยูโร/ดอลลาร์
ในสภาวะตลาดสลับจะสะสมกำไรยาก แต่ในกรอบตลาดจะต้องระวังแนวโน้มแรงๆ
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงแบบ "ค่อยๆ สะสมทีละนิด"
อย่างไรก็ตาม ยูโร/ดอลลาร์ แนว逆張りประเภท EA ทำงานได้ดีแน่นอน
ซื้อเมื่อราคาย่อตัวและขายเมื่อราคายกตัวขึ้นเป็น逆張รึไม่?
ตอนนี้ขอจัดระเบียบแนวคิดของการซื้อเมื่อย่อและขายเมื่อเด้งขึ้น
การซื้อเมื่อย่อหมายถึง ซื้อเมื่อตลาดขึ้นในช่วงแนวโน้มขึ้น
การขายเมื่อเด้งหมายถึง ขายเมื่อราคาย้อนกลับในช่วงแนวโน้มลง
ในระดับสั้นอาจดูเหมือน逆張り
แต่ในกรอบระยะยาว การเข้าที่สอดคล้องกับทิศทางแนวโน้ม แท้จริงเป็นแนวโน้มตามแนวโน้ม
เรียกว่า Multi-Time-Frame Analysis
ในระดับระยะยาวเป็นแนวโน้มตามแนวโน้ม
ในระดับระยะสั้นมองหาการย้อนกลับชั่วคราว
ดังนั้น จึงควรแยกแยะเป็นสิ่งที่ต่างจาก EA แบบ逆張りทั่วไป
เมื่อจำแนก EA ครั้งหนึ่ง บางครั้งเห็นว่าเป็น逆張り หากดูแนวโน้มระยะยาว แต่ถ้าเห็นทิศทางระยะยาวชัดเจน ก็ถือเป็นแนวโน้มตามแนวโน้ม
สิ่งที่พบในการทดสอบครั้งนี้
บทความนี้ทดสอบว่า ดอลลาร์/เยน การรวมแนวโน้มและ ナンピンย้อนกลับ เพื่อสร้าง聖杯EA ได้หรือไม่
สิ่งที่พบคือดังนี้
ประการแรก ดอลลาร์/เยน เป็นคู่เงินที่ EA ตามแนวโน้มทำงานได้ค่อนข้างดี
ในทางกลับกัน ナンピンย้อนกลับ ก็มีโอกาสได้เปรียบในดอลลาร์/เยนขึ้นกับจำนวนตำแหน่งและการออกแบบ
อย่างไรก็ตาม หากรวมทั้งสองเข้าด้วยกันใน EA เดียวกัน ผลลัพธ์ไม่ค่อยเป็นอย่างที่คาด
ตรงกันข้าม ลอจิกทั้งสองฝ่ายกลับช่วยกันลดคุณสมบัติดีๆ ของฝ่ายตรงข้าม
ดังนั้น การสร้าง聖杯 EA จึงเป็นเรื่องที่ยากมาก
ทางเลือกที่เหมาะสมคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอ EA
แล้วควรทำอย่างไร?
ผมเห็นว่าแนวทางที่สมจริงคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอ EAเป็น
ดอลลาร์/เยน ใช้ EA ตามแนวโน้ม
ยูโร/ดอลลาร์ ใช้ EA ナンピンย้อนกลับ
รวม EA เดี่ยวตำแหน่งเดียวกับ EA ที่มีหลายตำแหน่ง
แยกแนวโน้ม, แนวสลับ, แนวมโนมัติต่างๆ ออกเป็นหมวด
ด้วยเหตุนี้ การแยกบทบาทของ EA ตามแต่ละกรณีจึงเป็นแนวทางที่สมจริงมากกว่า
แน่นอน การทำพอร์ตโฟลิโอซับซ้อนไม่ได้ทำให้ชนะเสมอไป
ตลาดมีทั้งแนวโน้มและกรอบการเคลื่อนไหว
ไม่ควรใช้ EA เพียงตัวเดียวเพื่อรับมือกับทุกสภาวะ แต่ควรรวม EA ที่มีศักยภาพด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน
นี่คือแนวคิดที่สำคัญมากในการใช้งาน EA
สรุป: ไม่ใช่聖杯 EA แต่มุ่งไปที่聖杯พอร์ตโฟลิโอ
ในการทดสอบครั้งนี้ ผมได้ลองรวบรวมแนวโน้มดอลลาร์/เยนกับナンピンย้อนกลับเพื่อดูว่า聖杯EA สามารถสร้างได้หรือไม่
ผลลัพธ์คือการรวมไว้ใน EA เดียวยังไม่ทำให้เกิด聖杯EA
ナンピンย้อนกลับเพียงอย่างเดียวก็ให้กำไร
แต่เมื่อรวมเข้าด้วยกัน 1+1 ไม่เท่ากับ 2
ตรงกันข้าม บางครั้งคุณสมบัติที่ดีของทั้งสองฝ่ายกลับถูกทำให้หายไป
นี่คือความท้าทายในการพัฒนา EA
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ผลลัพธ์ในเชิงลบ
ตรงกันข้าม ในการใช้งาน EA การสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีหลาย EA น่าจะเป็นแนวทางที่สมจริงมากกว่า
ดอลลาร์/เยน มีโลจิกที่เหมาะกับมัน
ยูโร/ดอลลาร์ มีโลจิกที่เข้ากับมัน
แนวโน้มมีจุดเด่นในการชนะ และ逆張りก็มีจุดเด่นเช่นกัน
สิ่งสำคัญคือไม่ควรบังคับให้อะไรๆ อยู่ใน EA เดียว แต่ควรแยกบทบาทให้ชัดเจน
ไม่ใช่ค้นหา聖杯 EA แต่
สร้างพอร์ตโฟลิโอที่เข้าใกล้聖杯
นี่คือข้อสรุปที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้
※บทความนี้เป็นเนื้อหาทางเทคนิคและการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา EA และการทดสอบバックテスト ไม่ได้ส่งเสริมพฤติกรรมการลงทุนใดๆ FX/CFD/การซื้อขายอัตโนมัติมีความเสี่ยงในการขาดทุน ควรตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบของตนเอง
