การต่อสู้ของ EA MT4! กลยุทธ์ย้อนกับตามเทรนด์ ใครจะชนะ? 【คำตอบจากผู้พัฒนา EA】

สำหรับเทรดเดอร์ FX มีหัวข้อที่ควรให้ความสนใจคือ “มุมมองการเข้าเทรนด์สวนทาง” และ “มุมมองการเข้าเทรนด์ตามแนวโน้ม” โดยมีคำถามว่ายอดเยี่ยมกว่ากันหรือไม่?

จากมุมมองของผู้พัฒนา EA จะอธิบายข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบและสรุปว่าแบบไหนได้เปรียบกว่า

ก่อนอื่น จะเขียนถึงแนวโน้มของการเข้าเทรนด์สวนทางและเข้าเทรนด์ตามแนวโน้มในช่วงเวลาของโตเกียว ยุโรปลอนดอน และนิวยอร์ก

ช่วงเวลาของโตเกียวโดยทั่วไปจะอยู่ในสภาวะแนวโน้มแคบ (ラ ンジ) และการเข้าเทรนด์สวนทางจะได้เปรียบ

คนญี่ปุ่นที่เป็นเทรดเดอร์สวนทางมีมากตั้งแต่เดิมหรือไม่?

หรือเป็นเรื่องนิสัยของคนประเทศนั้น?

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของเวลาญี่ปุ่นจนถึงประมาณบ่ายสองโมงตามเวลาญี่ปุ่น ซึ่งผู้เล่นยุโรปเริ่มเข้ามามลภัณฑ์ ตลาดสวนทางจะได้เปรียบ

ต่อไป จะพิจารณาช่วงเวลาที่ยุโรปเริ่มเข้ามา การเปิดตลาดลอนดอน และเวลาที่เปิดตลาดนิวยอร์ก

เมื่อยุโรปเริ่มเข้ามาในช่วงเย็นของญี่ปุ่น ความผันผวนจะขยายออก และรอบที่ตลาดนิวยอร์กเปิดในเวลาประมาณ 21:00–22:00 ตามเวลาญี่ปุ่น จะมีการเคลื่อนไหวสูงสุด

จากนั้น มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐหลายรายการ การเคลื่อนไหวราคาจะยังคงรุนแรงจนถึงช่วง London Fixing

London Fixing คือเวลาปิดของตลาดลอนดอน ซึ่งเป็นเวอร์ชันอังกฤษของระดับอัตราสกุลเงินในโตเกียว

เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดในช่วงบ่ายสี่โมงของเวลาลอนดอน และจะกลายเป็น 24:00 ตามเวลาญี่ปุ่น (เวลาฤดูร้อน) และ 1:00 (เวลาฤดูหนาว)

หลัง London Fixing แล้ว เนื่องจาก NY จะดึงตลาดไว้ด้วยตัวเอง ความผันผวนจะลดลง

ดังนั้น ช่วงเวลาที่ยุโรปเข้ามาตั้งแต่เวลาญี่ปุ่นบ่ายสองจนถึงราตรีดึกประมาณเวลาญี่ปุ่นเที่ยงคืนหนึ่งจึงเป็นเวลาที่เหมาะแก่การเข้าเทรนด์ตามแนวโน้ม

เหตุผลต่อไปนี้ทำให้คาดการณ์ว่าเหมาะกับการเข้าเทรนด์ตามแนวโน้ม

เมื่อยุโรปหมดเข้ามาในตลาดในจังหวะที่ตลาดกำลังเกิดแนวโน้มอย่างรุนแรง เทรดเดอร์ที่สวนทางจะเสียเปรียบ และเทรดเดอร์ที่ตามแนวโน้มจะได้เปรียบ

คำกล่าวที่ว่าเทรดเดอร์ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นฝ่ายสวนทาง ในขณะที่เทรดเดอร์ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นฝ่ายตามแนวโน้ม จึงเป็นเหตุผลที่เกิดขึ้น

นั่นหมายถึง ช่วงเวลาที่ตลาดยุโรป ลอนดอน และนิวยอร์กเปิดอยู่ เป็นช่วงเวลาที่ตลาดเกิดแนวโน้มอย่างแรง จึงดูเหมือนการ follow trend จะชนะมากกว่า

เหตุผลที่กล่าวว่า ตลาดญี่ปุ่นเหมาะกับการสวนทาง ในขณะที่ ตลาดยุโรป ลอนดอน และ NY เหมาะกับการตามแนวโน้ม น่าจะมีหลักฐานรองรับอยู่หรือไม่

นอกจากนี้ ในปีที่มีความผันผวสูงกับปีที่มีความผันผวต่ำ ประเด็นต่าง ๆ ยังมีความแตกต่างกันหรือไม่

เพื่อหาคำตอบ เราจะเปรียบเทียบโดยละเอียดจากการทดสอบย้อนหลัง (backtest) และการทดสอบฟอร์เวิร์ด (forward test) ของ EA MT4 เพื่อดูแนวโน้มของกลยุทธ์สวนทางและตามแนวโน้ม

สวนทาง vs ตามแนวโน้ม: อธิบายตรรกะของแต่ละแบบ

เกี่ยวกับกลยุทธ์สวนทาง

เข้าออเดอร์ในทิศตรงข้ามกับทิศทางแนวโน้ม เก aiming เพื่อทำกำไรจากการพลิกกลับของแนวโน้ม

■ จุดเข้าออเดอร์

・แตะระดับแนวรับ-แนวต้านหรือตำแหน่งแนวราบ แล้วรอการกลับตัว

・ใช้ตัวชี้วัด RSI หรือ oscillator อื่น ๆ เพื่อดูจังหวะที่ราคขายถูกหรือถูกเกินไป

・ใช้การแตะ_sigma ของ Bollinger Band เพื่อเปิดสถานะในทิศตรงข้าม

เทคนิคสวนทางดังกล่าวได้ถูกนำมาผสานในโปรแกรม EA และจากการทดสอบหลากหลายครั้ง EA ที่พัฒนาขึ้นชื่อว่า “Reversal Seven”

หน้าเพจผลิตภัณฑ์ Reversal Seven

สองกลยุทธ์ที่ใช้เทคนิคด้านล่างใน Reversal Seven คือการสวนทางโดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค

No.3.IchimokuSignalTrade (เทรดสัญญาณอิชิมมุกุ)

จะเคลื่อนไหวตั้งแต่เวลา 18:00 ของ MT4 ไปจนถึง 05:59 ของวันถัดไป

ตัดสินใจการซื้อขายจากเส้นฐานและเส้น転換 ชินและแท่งเทียน

เมื่อเส้น転換ผ่านจากล่างไปบนของเส้น基準線 (การเกิด Golden Cross) จะเข้าสวนทางอย่างสั้น

เมื่อเส้น転換ผ่านจากบนลงล่างของเส้น基準線 (Dead Cross) จะเข้าสวนทางยาว

No.4.BollingerBand

เคลื่อนไหวตั้งแต่เวลา 22:00 ของ MT4 ไปจนถึง 00:59 ของวันถัดไป

เริ่มเคลื่อนไหวในช่วงเช้าของเวลาญี่ปุ่น

ตรวจจับการกลับตัวจาก ±2σ ของ Bollinger Band และแท่งเทียนเพื่อทำการซื้อขาย

นอกจากสองกลยุทธ์ด้านบน ยังมีการรวมระบบ EA แบบ Morning Scalp อีกด้วย

No.6.MorningReversal

เคลื่อนไหวตั้งแต่เวลา 22:00 ของ MT4 ไปจนถึง 02:59 ของวันถัดไป

เป็น EA แบบสลับเทรนด์ที่ทำงานในช่วงเช้าของญี่ปุ่น

ลอจิกเป็นการสวนทางด้วย Bollinger Band ในช่วงเช้าของเวลาญี่ปุ่น

สิ่งที่กลยุทธ์ทั้งสามมีร่วมกันคือ การเทรดสวนทางในช่วงกลางคืนจนถึงเที่ยงวันของเวลาญี่ปุ่น

จากผลลัพธ์ทั้งหมด พบว่า ตลาดญี่ปุ่นมีความเหมาะสมกับการสวนทาง

เกี่ยวกับกลยุทธ์ตามแนวโน้ม

เข้าเทรนด์ไปในทิศทางของแนวโน้ม และมุ่งหวังเพิ่มมูลค่าจากการยืดหยุ่นของแนวโน้ม

■ จุดเข้าออเดอร์

・ใช้เส้นแนวโน้ม (Trendline) หรือ Breakout ของกรอบระดับ เพื่อประเมินแนวโน้มขึ้นหรือลง

・ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) เพื่อประเมินทิศทางแนวโน้ม

・ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่าง Bollinger Bands เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

EA ที่ใช้กลยุทธ์ตามแนวโน้มเป็นหลักมี EA ชื่อว่า “PerfectOrder_GBPJPY” และ “GoldenCross_USDJPY”

PerfectOrder_GBPJPY

GoldenCross_USDJPY

EA ทั้งสองนี้ใช้อัลกอริทึมโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อประเมินแนวโน้มและเข้าสู่ทิศทางตามแนวโน้ม

24 ชั่วโมง สามารถเข้าออเดอร์ได้ทุกเมื่อ

Breakout Trading USDJPY เป็น EA ที่มุ่งเน้นการ Breakout ในช่วงเวลาลอนดอนและนิวยอร์ก

ทำไม Breakout Trading USDJPY จึงจำกัดการเทรดในช่วงเวลาลอนดอนและนิวยอร์ก?

เพราะช่วงเวลานั้นมีผลงานที่ดีมากกว่า

นั่นหมายถึงการเทรดที่มุ่งเป้าหา Breakout ในช่วงที่การเคลื่อนไหวรุนแรงที่สุด ซึ่งจะไม่ทำกำไรในช่วงโตเกียวเวลา

นอกจากนี้ ยังพัฒนา EA แบบมัลติล็อกที่สลับตรรกะตามช่วงเวลา

Hybrid EA Trade USDJPY

เป็น EA แบบไฮบริดที่มีกลยุทธ์สวนทางในช่วงเช้า และตามแนวโน้มในช่วงกลางวันและกลางคืน

ช่วงเวลาที่เคลื่อนไหวสูงในเวลากลางวันจะทำกำไรจากแนวโน้ม และช่วงเวลาที่เคลื่อนไหวน้อยจะสะสมกำไรด้วยการสวนทาง

ในเซิร์ฟเวอร์ เวลา 23:00 ถึง 05:00 จะเป็นเวลาที่เข้าสวนทาง ส่วนหลังจากนั้นจะเป็นโหมดตามแนวโน้ม

ในการตั้งค่าดั้งเดิมจะกำหนดให้เวลาสั่งการ 23:00 ถึง 05:00 ของวันถัดไปเป็นเวลาของโหมดสวนทาง

คุณคงเข้าใจแล้วใช่ไหม

จากการทดสอบย้อนหลังและฟอร์เวิร์ดของ EA แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตลาดญี่ปุ่นเหมาะกับการสวนทาง และตลาดยุโรป ลอนดอน และ NY เหมาะกับตามแนวโน้ม

โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีการสวนทางเด่นชัดจะปรากฏในช่วงเช้าของญี่ปุ่น

EA ที่ใชลักษณะนี้คือ EA ที่เรียกว่า Morning Scalp ซึ่งเป็นตัวตนของ EA ชนิดนี้

สุดท้าย จะพิจารณาความแตกต่างระหว่างปีที่มีความผันผวนสูงกับปีที่มีความผันผวนต่ำ

ในเรื่องนี้หากเปรียบเทียบระหว่าง EA ตามแนวโน้มอย่าง “PerfectOrder_GBPJPY” และ “GoldenCross_USDJPY” ซึ่งมีกำไรในช่วงที่ตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน กับ EA สวนทางที่มีกำไรในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง จะสามารถตัดสินใจได้ง่าย

EA ตามแนวโน้มสามารถขยายพอร์ตได้มากในช่วงที่การเคลื่อนไหวรุนแรง

เหตุการณ์สำคัญ เช่น วิกฤตซับไพร์, วิวัฒนาการโคโรนาไวรัสในปี 2020 เป็นต้น

ในทางกลับกัน ช่วงที่การเคลื่อนไหวน้อย EA ตามแนวโน้มจะทำกำไรได้ยาก

ตรงกันข้าม EA สวนทางมักจะไม่ถนัดต่อสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง ทำกำไรในช่วงปี 2020 และเวลาที่การเคลื่อนไหวนั้นรุนแรงอาจจะไม่ชนะ

ฉันเริ่มพัฒนา EA ในปี 2020

EA ที่เปิดขายในโกโกโจน (GogoJungle) ในช่วงเริ่มต้นส่วนใหญ่เป็น EA ประเภทสวนทาง และส่วนใหญ่ผลลัพธ์ forward เป็นลบ

สภาวะตลาดในปัจจุบันไม่เหมาะกับมัน ดังนั้นจึงหยุดใช้งานบนบัญชีจริง

หากตลาดกลับสู่สภาพที่มั่นคงขึ้นในอนาคต อาจจะมีกำไรบ้าง แต่ตราบใดที่ความผันผวนเช่นนี้ยังคงอยู่ก็ยังจะไม่ชนะ

แม้ในบาง EA ที่เป็นสวนทาง เช่น Morning Scalp หรือ EA ที่เข้าออเดอร์เฉพาะในช่วงเวลาที่เหมาะสม ก็มีโอกาสชนะในตลาดตอนนี้

ครั้งหน้าจะ考考เรื่อง “เออเออีแบบอนาโมรี (Anomaly系EA)”

ขอบคุณสำหรับการถูกใจและติดตามบทความนี้ด้วยนะครับ