มาลองใช้ MACD กันเถอะ

บทนำ

เราเป็นผู้ดำเนินการ GogoJungle / Skijan และเป็นบริษัท ゴゴジャン จำกัด

ครั้งนี้ สำหรับผู้ที่เข้าใจการใช้งานพื้นฐานของ EAつくーるแล้ว จะมาแนะนำวิธีสร้าง EA โดยใช้ MACD (Moving Average Convergence Divergence) และตัวชี้วัดนั้น

ผู้ที่เริ่มใช้งาน EAつくーるเป็นครั้งแรก กรุณาดูบทความที่ผ่านมาจากลิงก์ด้านล่าง

・การใช้งานพื้นฐานและวิธีใช้ EAつくーる
・คำอธิบายเงื่อนไขการเทรดอย่างละเอียด
・มารู้จักตัวเลือก
・สร้าง EA ง่ายๆ โดยใช้ Golden Cross

สารบัญ

・MACD คืออะไร
・วิธีวิเคราะห์ MACD
・รายการการตั้งค่า MACD
・ตรรกะที่ใช้ MACD
・EA ตัวอย่างที่ใช้ MACD
・สรุป

MACD คืออะไร

ก่อนอื่น เราจะมาแนะนำตัวชี้วัด MACD ซึ่งเป็นหัวข้อของบทความนี้

MACD คือคำย่อของ Moving Average Convergence Divergence ตามชื่อ มันเป็นดัชนีเชิงเทคนิคที่เกี่ยวกับการบรรจบและการกระจายของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

MACD เป็นหนึ่งในดัชนี oscillator ที่สร้างจากชุดข้อมูลเวลาต่างๆ ช่วยในการวิเคราะห์ตั้งแต่สภาพที่ตลาดร้อนถึงทิศทางของแนวโน้มในสถานการณ์ต่างๆ

บน MT4 MACD (อินดิเคเตอร์) ประกอบด้วย ฮิสโตกรัมที่แสดงความแตกต่างระหว่าง EMA ระยะสั้นและ EMA ระยะยาว และสัญญาณเส้น (เส้นแดงจุดบนภาพด้านบน) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ MACD ที่แสดงโดยฮิสโตกรัม

MACD คำนวณบนแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลใหม่ โดยไม่ใช่ SMA แต่ใช้ EMA (Exponential Moving Average) เพื่อคำนวณ ซึ่งทำให้ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้ยืดหยุ่น และช่วยในการทำนายแนวโน้ม

MACD มีหลายรูปแบบ และเมื่อแสดง MACD ด้วยเครื่องมือที่ไม่ใช่ MT4 บางตัว อาจแสดงภาพที่ต่างจากด้านบน ดังนั้นโปรดระวัง

การแสดงภาพที่เป็นตัวอย่างทั่วไปอื่นๆ มี indicator ที่ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ คือ แสดง MACD และเส้นสัญญาณด้วยเส้นสองเส้น และคำนวณส่วนต่างเป็นฮิสโตกรัม

MACDの分析方法

MACD ที่แสดงด้วยฮิสโตกรัม บ่งบอกถึงความแข็งแรงของการเคลื่อนไหวตามวิธีคำนวณ หากฮิสโตกรัมมีช่วงที่ใหญ่ แสดงว่าแรงของการเคลื่อนไหวระยะสั้นกำลังเพิ่มขึ้น และหากช่วงเล็ก แสดงว่าแรงระยะสั้นลดลง

จากข้อมูลเหล่านี้ ไม่สามารถตัดสินด้วยข้อมูลเพียงอย่างเดียวเสมอไป แต่สามารถคาดการณ์ว่าสภาวะตลาดเป็นช่วงแนวแกว่ง (sideways) หรือแนวโน้ม (trend) ได้

นอกจากนี้ เมื่อ MACD มีค่าเป็น 0 แสดงว่าเส้นสั้นและเส้นยาวตัดกัน ซึ่งเทียบได้กับการเกิด Golden Cross หรือ Dead Cross ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (โดยเฉพาะ EMA) และถือเป็นสัญญาณการเกิดแนวโน้ม

และเส้นสัญญาณเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ MACD จึงมีการเคลื่อนไหวที่ราบเรียบกว่า MACD และช่วยในการประมาณแนวโน้มขนาดใหญ่

เราเปรียบเทียบระหว่างเส้นสัญญาณกับ MACD และใช้จุดที่พวกมันตัดกันเป็นหลักฐานในการเข้าออเดอร์

ดังที่กล่าวมา MACD เป็นอินดิกเตอร์ที่มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์ตลาด แต่ในขณะเดียวกัน สัญญาณหลอกก็เกิดขึ้นบ่อย ดังนั้นไม่ว่าจะใช้ EA หรือการซื้อขายด้วยตนเอง ควรระวัง

MACDの設定項目

MACD ประกอบด้วย EMA ระยะสั้นและ EMA ระยะยาว และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นความแตกต่าง ดังนั้นในการใช้งาน MACD มีพื้นที่ให้พิจารณาช่วงเวลาที่จะคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้

ช่วงเวลาของแต่ละ Indicators ปกติอยู่ที่ EMA ระยะสั้น 12, EMA ระยะยาว 26, สัญญาณ 9 และการตั้งค่ามาตรฐานของ MT4 สอดคล้องกับนั้น
เมื่อแสดงอินดิเซเตอร์บน MT4 จะมีรายการการตั้งค่าดังนี้

ในเงื่อนไขการซื้อขายของ EAつくーる โดยพื้นฐานจะเหมือนกับข้างต้น โดยการตั้งค่าช่วงเวลาการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นศูนย์กลาง สามารถใช้เป็นเงื่อนไขได้

สำหรับโหมด สามารถตั้งค่าประเภท MACD ที่คำนวณได้เป็นสองประเภท: "MACD" และ "สัญญาณ"

MACDを用いたロジック

ดังนั้น มาลองสร้างตรรกะที่ใช้การคำนวณ MACD ใน EAつくーるกันเถอะ

MACD มีหลายองค์ประกอบ ดังนั้นขึ้นอยู่กับวิธีใช้งาน สามารถimplementตรรกะต่างๆ

ゴールデンクロス・デッドクロスの代替

ตัวอย่าง เช่น เมื่อ MACD เข้าใกล้ค่า 0 แล้วจากบวกไปลบ หรือจากลบไปบวก ถูกคัดเลือกเป็นหลักฐานในการเข้าเทรด

อย่างไรก็ตามตรรกะดังกล่าวแทบจะเป็นโปรแกรม Golden Cross/Dead Cross ที่ใช้ long-term และ short-term moving average เหมือนกัน ดังนั้นจะข้ามไป

สำหรับการใช้งานตรรกะที่ใช้ Golden Cross โปรดดูบทความ「สร้าง EA ง่ายๆ โดยใช้ Golden Cross

หากต้องการใช้ EMA ก็สามารถเปลี่ยนชนิดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในเงื่อนไขการซื้อขายได้

MACDとシグナル線のクロス

ครั้งนี้ มาลองสร้างตรรกะเข้าออเดอร์โดยการตัดกันระหว่าง MACD และเส้นสัญญาณ

การตัดกันนี้ มักถูกเรียกว่า "MACD Golden Cross" หรือ "MACD Dead Cross" แยกแยะจาก Golden Cross ปกติที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เมื่อค่าของเส้นสัญญาณน้อยกว่า MACD ถือเป็นสถานะซื้อ และเมื่อเส้นสัญญาณมีค่ามากกว่า MACD ถือเป็นสถานะขาย และเมื่อพวกมันเปลี่ยนทิศทาง จะเข้าออเดอร์ตามกลยุทธ์นี้

ในการตั้งค่าเงื่อนไข เช่นเดียวกับบทความ「สร้าง EA ง่ายๆ โดยใช้ Golden Cross

เงื่อนไขสำหรับการเข้า Buy มีดังนี้

การเข้า Sell ใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบที่กลับด้าน

หากปล่อยไว้แบบนี้ จะไม่ทำการปิดตำแหน่ง คุณสามารถตั้งเงื่อนไขการปิดเอง หรือเปิดใช้งานฟังก์ชัน Do-ten ก็ได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้

MACDを用いたサンプルEA

จากตรรกะด้านบน เราได้สร้าง EA โดยใช้ฟังก์ชัน Do-ten และทำ backtest กับ USDJPY 10 ปี 4 ชั่วโมง

มีสัญญาณหลอกค่อนข้างมาก และเป็นตรรกะที่ใช้ข้อมูลชุดเวลา 1–2 แท่ง ซึ่งล่าช้าในการระบุแนวโน้ม จึงไม่สามารถได้รับกำไรตามที่ต้องการ

ตัวอย่างการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

สามารถจับแนวโน้มได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำการเทรดด้วยการใช้งาน Do-ten

ตัวอย่างการเทรดที่ล้มเหลว

สัญญาณจาก MACD หลอกลวง และต่อมาก็เข้าสู่ตลาดแคบและไม่ชัดเจนในการกำหนดทิศทาง ทำให้แพ้ต่อเนื่อง

สรุป

การอธิบายเกี่ยวกับ MACD และวิธีใช้งานนั้นสิ้นสุดแล้ว

การปรับช่วงเวลาของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือการเพิ่มดัชนีเทคนิคอื่นๆ เช่น OSCl และการใช้เงื่อนไข AND เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเข้าออเดอร์ รวมถึงการตั้งค่า stop loss และ take profit และองค์ประกอบอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ EA ทำงานได้อย่างเหมาะสม

โปรดนำดัชนีเทคนิคนี้ไปใช้งานพัฒนาตรรกะที่มีความแม่นยำสูงกว่าที่ได้แนะนำวันนี้

EA ที่สร้างด้วย EAつくーる อาจไม่ทำงานตามที่ตั้งไว้ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การผสมเงื่อนไข ความผิดพลาดในการระบุเงื่อนไข

กรุณาทดสอบด้วย backtest และบัญชีเดโมให้เรียบร้อยก่อนเริ่มใช้งานจริง

ขอขอบคุณสำหรับการใช้งาน EAつくーる ในอนาคตด้วยครับ

คำถามของคุณ ส่งไปที่ LABO!

GogoJungle LABO บริการ Q&A เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมสำหรับการซื้อขายอัตโนมัติและอินดิเคเตอร์ ในหมวด EAつくーる เรารับคำถามและคำปรึกษาเกี่ยวกับ EAつくーる

ซื้อได้ที่นี่!

『EAつくーる』รองรับ MT4 ・ MT5 ไม่ต้องโค้ด ผู้ใดก็สามารถพัฒนา EA ได้อย่างง่ายดาย ธุรกรรมอัตโนมัติเต็มรูปแบบและกึ่งอัตโนมัติ เพื่อทำให้การเทรดของคุณง่ายขึ้นเล็กน้อย!