สามารถระบุจุดสูงต่ำด้วย MACD ได้หรือไม่!?
บทความครั้งก่อนเขียนเกี่ยวกับแก่นแท้ของ MACD
MACDคือการพยากรณ์ล่วงหน้าของ〇〇
ครั้งนี้ เราจะพูดถึงว่า MACD ช่วยให้อ่านจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของตลาดได้ง่ายขึ้นอย่างไร
เช่นเดียวกับครั้งก่อน เราจะแสดงเฉพาะเส้น MACD บนกราฟและอธิบายไปด้วย
เส้นสีแดงคือ EMA 12 วัน
เส้นสีน้ำเงินคือ EMA 26 วัน
นิยามของ MACD คือ
MACD = EMA ระยะสั้น − EMA ระยะยาว
นั่นคือ MACD เป็นดัชนีที่อ่านความเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ความหมายของ MACD ที่ทำให้เกิดจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดคือ
ระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองขยายออกมากที่สุด
กราฟด้านบนเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ จึงทำเครื่องหมายวงกลมที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคาและ MACD
เมื่อ MACD ทำจุดสูงสุด นั่นหมายถึงความต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นขยายออกมาก แล้วราคาจะพุ่งสูงขึ้นตามมา
เมื่อ MACD ทำจุดต่ำสุด ความต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นขยายออกในทางลบ แล้วราคาจะลงต่ำลง
ถ้า MACD ขึ้นและเริ่มลงต่อจากจุดที่สูงขึ้น นั่นหมายถึงราคายังคงขึ้นอยู่ แต่เมื่อ momentum ของการขึ้นอ่อนลง MACD จะไปถึงจุดสูงสุดก่อน
ในทางกลับกัน หาก MACD ลงแล้วเริ่มขึ้น นั่นหมายถึงราคาก่อนหน้านั้นกำลังลงแล้ว momentum การลงลดลง เมื่อราคาย่อแรง MACD จะลงไปถึงจุดต่ำสุดก่อน
MACD สามารถมีความล่วงหน้าต่อการเคลื่อนไ PRICE ได้บางครั้ง
MACD สามารถใช้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้
เหมือน RSI และ Stochastics ที่จัดอยู่ในกลุ่ม oscillator แต่ต่างกันตรงทฤษฎีที่สามารถมีค่าได้ทุกระดับ (RSI และ Stochastic อยู่ในช่วง 0%–100%)
ที่สำคัญ คือ แม้ MACD จะทำจุดสูงสุด หรือจุดต่ำสุด แต่ก็ไม่รับประกันว่าราคาจะทำจุดสูงสุดหรือต่ำสุดเสมอไป นั่นเป็นเพียงสัญญาณว่ momentum ของการขึ้นหรือลงอ่อนแรงเท่านั้น และราคาอาจฟื้นตัวขึ้นหรือลงต่อได้ทุกเมื่อ
ด้านจุดต่ำก็เช่นกัน
พบว่า MACD บางครั้งล่วงหน้ากับการทำจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของราคา
อย่างไรก็ตาม จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดมักจะไปดูย้อนหลังทีหลัง
ถ้าจะวัดจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของ MACD จะทำอย่างไรดี?
การติดตั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนแผนภูมิราคาจะช่วยให้เห็นเทรนด์โดยรวม แล้วจะดูเทรนด์ MACD ได้อย่างไร?
ควรติดตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บน MACD เช่นเดียวกับกราฟราคา
นี่คือสิ่งที่เรียกว่า “สัญญาณ”
เส้นสีขาวคือสัญญาณ
ชื่อเรียกสัญญาณแตกต่างไปทำให้เข้าใจยาก
ค่าเริ่มต้นคือเส้น EMA 9 วัน
ในแง่ความหมาย MACD ใช้ EMA ในนิยาม ดังนั้น สัญญาณก็เป็น 9 วัน EMA ตามมาตรฐาน
แต่ในการตั้งค่าเริ่มต้นของ MT4 หรือบริษัท FX ส่วนใหญ่ยังใช้ SMA 9 วัน
ความต่างยังไม่มากนัก แต่การเข้าใจและใช้งานจะต่างกันมากเมื่อทราบเหตุผล
วิธีใช้งานเหมือนกับการติดตั้งเส้นค่าเฉลี่ยบนกราฟราคา
เมื่อเส้น MACD และสัญญาณตัดกันที่จุดกัลเดนคล็อส (Gold Cross) นั่นเป็นสัญญาณว่า MACD อาจจะขยับขึ้นในอนาคต
หมายความว่าเมื่อเส้น MACD ขยับขึ้นและทะลุเส้น 0 เส้นระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นจะกลายเป็น 0 และเกิด Golden Cross ระหว่าง EMA สองเส้นบนกราฟราคา
นั่นคือหากสามารถจับการปรับตัวขึ้นของ MACD ได้ ก็จะสามารถจับการขยับขึ้นของราคาต่อไปได้เร็วขึ้น
สิ่งที่ต้องระวังคือ แม้ MACD และสัญญาณจะเกิด Golden Cross แต่ราคาก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งขึ้นเสมอไป
สุดท้าย เรื่องฮิสโตกรัม
กราฟแท่งแนวตั้งคือฮิสโตกรัม
การดูระยะห่างระหว่างสองเส้นค่าเฉลี่ยเพื่อหาจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของราคาเป็นหน้าที่ของเส้น MACD
หมายความว่า การดูการเปลี่ยนแปลงระหว่างเส้น MACD กับเส้นสัญญาณคือฮิสโตกรัม
เมื่อถึงจุดนี้ ผมคิดว่าเข้าใจภาพรวมของ MACD แล้ว
นิยามของ MACD
MACD line = EMA ระยะสั้น − EMA ระยะยาว
ฮิสโตกรัม = MACD line − สัญญาณ
สัญญาณคือเส้น EMA 9 วัน
การพยากรณ์การเคลื่อนไหวของราคาเป็นเหตุให้มี MACD และเพื่อพยากรณ์การเคลื่อนไหของ MACD จึงมีฮิสโตกรัม
ลองดูด้วย TradingView หรือระบบกราฟของบริษัท FX
เมื่อวิเคราะห์ MACD ให้ดูที่
EMA ระยะสั้น
EMA ระยะยาว
เส้น MACD
สัญญาณ
ฮิสโตกรัม
ใช้ห้าสายนี้ในการวิเคราะห์
สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างคือ MT4 ตั้งค่าเริ่มต้น MACD จัดเป็นกราฟแท่งแนวตั้ง และฮิสโตกรัมถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดอื่นชื่อว่า “Moving Average of Oscillator”
การรู้ถึงข้อด้อยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย เข้าใจ EMA และคิดหาวิธีซื้อขายสัญญาณ รวมถึงความจริงเกี่ยวกับ MACD จะทำให้วิธีอ่านกราฟแตกต่างออกไปมาก
หนังสือและเว็บทั่วไปที่อธิบายในทางผิดๆ มากมาย คุณจะเห็นความแตกต่างเมื่ออ่านบทความก่อนหน้านี้
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้อ่าน อยากแนะนำให้ไปอ่านบทความก่อนๆ ด้วย
ข้อเสียของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ทำไม Golden Cross ถึงเป็นสัญญาณซื้อ?
การใช้งานสามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
MACD คือการพยากรณ์ล่วงหน้าของ〇〇
