กลยุทธ์อันไหนดีกว่ากัน?
สวัสดีนะครับ ผู้อ่านบริหาร日経OPผู้ดูแลบล็อก
ขอบคุณอย่างยิ่งที่ท่านมาเยี่ยมบล็อกของเรา
เราหวังว่าจะได้提供ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ทุกท่านมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงขอฝากให้กำลังใจด้วยนะครับ
さて、今回のテーマはการประเมินกลยุทธ์です。
ลองเปรียบเทียบระหว่างสองกลยุทธ์ด้านล่างว่าอันไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน
A B
ม.ค. 1.0 3.0
ก.พ. 2.0 5.0
มี.ค. 1.5 -2.0
เม.ย. 1.5 -6.0
พ.ค. 1.5 8.0
มิ.ย. 1.0 3.0
ก.ค. 2.0 4.0
ส.ค. 1.0 3.0
ก.ย. 2.0 2.0
ต.ค. 1.8 -2.0
พ.ค. 1.2 -2.0
ธ.ค. 1.5 2.0
รวมทั้งหมด 18.0 18.0
ค่าเฉลี่ย 1.5 1.5
ค่าสูงสุด 2.0 8.0
ค่าต่ำสุด 1.0 -6.0
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 3.83
3sd 2.67 12.98
2sd 2.28 9.15
1sd 1.89 5.33
ค่าเฉลี่ย 1.50 1.50
▲1sd 1.11 -2.33
▲2sd 0.72 -6.15
▲3sd 0.33 -9.98
☆ ค่าเฉลี่ยของกลยุทธ์ทั้งสองคือ 1.5% ต่อเดือน
☆ ในขณะเดียวกัน ความผันผวนของผลตอบแทน A จะน้อยกว่ามาก
☆ เมื่อดูด้วยความน่าจะเป็น 99%
A อยู่ระหว่าง 0.33% ถึง 1.89%
B อยู่ระหว่าง -9.98% ถึง 12.98%
ดังนั้น ความผันผวนของ A จึงน้อยกว่า
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า A ดีกว่า
หมายเหตุ) ข้อความข้างต้นเป็นความคิดส่วนตัว และเพื่อยกระดับทักษะการเงินและความรู้ทางการเงินเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อชักชวนการลงทุน และแม้ว่าเนื้อหาบล็อกจะสร้างจากข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผู้ดูแลบล็อกไม่รับประกันความถูกต้องโดยสิ้นเชิง สำหรับการตัดสินใจลงทุนจริง ขอให้รับผิดชอบด้วยตนเอง
にほんブログ村＜คลิกเพื่อสนับสนุนよろしくお願いいたします。 ม（_ _）ม＞
