「最大DD10%」เชื่อได้ไหม──เหตุผลที่ DD มีหลายรูปแบบในการทดสอบย้อนหลังเดียวกัน
บันทึกการ検証 EA นนพิน：EA นนพินที่เป็นการเทรดสวนทองคำ『千手 -SENJU-』เป็นชุดการพัฒนาและการทดสอบต่อเนื่อง
หน้าเพจสินค้าอยู่ที่นี่
Backtest 10 ปี ค่า DD สูงสุด 10% ตอนดูหน้าเพจขาย EA แบบนั้น คุณเคยรู้สึกดึงดูดใจหรือไม่
จริงๆ แล้ว “最大DD” มีหลายประเภท
น่าดึงดูดใช่ไหม แต่เมื่อดูผลForward ในภายหลัง ยังมีกรณีที่ล้มล้างการทดสอบกลับค่าในระยะสั้นหรือที่ DD เกิน 30%บอกให้เห็นว่าตัวเลขในการ Backtest และความเป็นจริงไม่สอดคล้องกันหลายกรณี
ผู้อ่านอาจมีประสบการณ์คล้ายกัน
ทำไมถึงเกิดความขัดแย้งเช่นนี้ สาเหตุมีมากกว่าหนึ่งอย่าง แต่ในครั้งนี้ จะเขียนเกี่ยวกับ “วิธีวัด DD” ที่แตกต่างกันอย่างมากของ EA นนพินวิธีวัด DDวิธีวัด DD””
“最大DD” เป็นตัวเลขไม่ใช่ตัวเดียว
รายงาน Backtest ของ MT5 มี DD หลายแบบ
บนฐานยอดคงเหลือ (Balance) :DD ตามกำไร/ขาดทุนที่จ่ายแล้วเท่านั้น ไม่รวมขาดทุนที่ยังคงอยู่
บนฐานส่วนทุน (Equity) :รวมขาดทุนที่ยังคงมีอยู่ด้วย
สำหรับนพิน EA,สองแบบนี้แตกต่างกันมากจุดนี้
จริงๆ แล้ว ในการทดสอบ backtest ของ千手 มีการเปรียบเทียบตัวเลขทั้งสองแบบ
บทความนี้จะเขียนต่อไปถึงสี่ข้อด้านล่าง
Backtest ที่เหมือนกัน“DD แบบ Balance” กับ “DD แบบ Equity”(ตัวเลขจริงจาก MT5 รายงาน)
เหตุผลที่สองแบบนี้ต่างกันมากในนพิน EAเหตุผลที่แตกต่างกัน
“backtest 10 ปี・DD 10%” เชื่อยาก อีกสองเหตุผล
เช็คที่หน้าเพจขายที่อยากให้ตรวจCheck list
Backtest เดียวกัน DD มีหลายแบบ
Backtest ของ千手 (1,000,000 เหรียญ, 0.01 ล็อต, ใช้จริงต่อเนื่อง, Realistic) จาก MT5 รายงาน แสดง DD ในส่วนต่างๆ
| ดัชนี | จำนวนเงิน | อัตราส่วน | อะไรที่วัด |
|---|---|---|---|
| 最大ドローダウン แบบ Balance | 128,752 เยน | 10% | DD ที่ดูจากกำไร/ขาดทุนที่จ่ายแล้วเท่านั้น (ไม่รวมขาดทุนที่ยังคงอยู่) |
| 最大ドローダウン แบบ Equity | 478,042 เยน | 47% | DD ที่รวมขาดทุนที่ยังคงมีอยู่ด้วย |
Backtest เดียวกัน แบบ Balance จะได้ 10% ส่วน DD แบบ Equity จะได้ 47%เมื่อดูจำนวนเงินยังมีความต่างประมาณ 3.7 เท่าอยู่
『千手 -SENJU-』หน้าเพจสินค้า แสดง DD ในแบบ Equity ที่รวมขาดทุนไว้ด้วย
หน้าเพจสินค้าอยู่ที่นี่
นอกจากนี้ DD แบบ Balance ที่ 128,752 เยน เป็นจำนวนเดียวกับในรายงาน “最大連敗損失額（10連敗）” นั่นคือ DD แบบ Balance เป็นการดูผลลัพธ์เฉพาะการแพ้ที่เกิดขึ้นติดต่อกัน
เหตุผลที่สองที่ทำให้สองแบบนี้แตกต่างกันในนพิน EA
EA นนพินไม่ปิดการทำรายการเมื่อราคากำลังเคลื่อนทิศทางตรงกันข้าม หากขาดทุนสะสมเยอะ เงิน Balance จะไม่เปลี่ยนแปลง และเมื่อทำกำไรออกมาจะทำให้ Balance เพิ่มขึ้น
ดังนั้น ใน Balance ไม่เห็นขาดทุนที่ยังคงอยู่ เมื่อขาดทุนมากขึ้นและฟื้นกลับมาปิดกำไร จะเห็น Balance เพิ่มขึ้นเท่านั้น
ความเสี่ยงที่ใกล้จะโดน Margin Call จะเห็นได้เฉพาะบนฐาน Equity ที่รวมขาดทุนไว้เท่านั้น
ตัวเองมักดู EA ในแนวนนนพิน โดย基礎 の含み損ベースดู
“backtest 10 ปี・DD10%” เชื่อยาก, อีกสองเหตุผล
① ระยะเวลานาน DD ต่ำ เกิดจากความสามารถในการปรับตัวสูง
สามารถปรับตัวไม่เข้าสภาวะเอนทรี่อันที่มี DD สูงในช่วงที่มีฟิลเตอร์ได้อย่างหลากหลาย เมื่อทดสอบยาวนานแต่ DD ต่ำผิดปกติ ให้สงสัยการปรับค่าดังกล่าว
② ปัจจัยที่เกิดเฉพาะ Forward
สเปรด, การสั่งซื้อ, สลิปเพจ, Swap, สภาพการสื่อสาร และความต่างของโบรกเกอร์ ซึ่งบางอย่างไม่ถูกจำลองในการ Backtest แต่มีผลจริงในการ forward
Check list ที่อยากให้ตรวจในการขาย
DD เป็นแบบ Balance หรือแบบ Equity (รวมขาดทุน) ระบุชัดเจนหรือไม่
ขาดทุนสูงสุดรวมไว้เป็นจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์ของบัญชีหรือไม่
ระยะเวลาการ Backtest และการปรับฟิลเตอร์ (over-optimization) มีคำอธิบายหรือไม่
ระยะForward, เงินทุน, ปริมาณล็อต และโบรกเกอร์ ถูกแยกแสดงจาก Backtest หรือไม่
DD Forward ไม่ขัดแย้งกับ DD ใน Backtest หรือไม่
สรุป
“最大DD10%” คือ DD ที่วัดอะไรควรตรวจสอบ
นพิน系 ไม่ใช่ดูจาก Balance แต่ดูจาก Equity ที่รวมขาดทุน
แม้ Backtest เดียวกัน ก็อาจได้ 10% หรือ 47% (ตัวอย่าง千手)
ระยะเวลายาว DD ต่ำ น่าดึงดูด แต่ให้ดู Forwardดู Forward
数字ที่น่าดึงดูดควรตรวจสอบด้วย Forwardโปรดตรวจสอบ Forward เพื่อความแม่นยำForward จะเป็นแหล่งยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งกับตัวเลขใน Backtest
การดู DD ในแบบรวมขาดทุน
『千手 -SENJU-』
หน้าเพจ 千手 แสดง DD ในแบบ Equity ที่รวมขาดทุนไว้ด้วย
・最大ドローダウンแบบ Equity：จำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์
・การแจกแจง DD สูงสุดตาม Basket
・จำนวนขั้นและความเสียหายสูงสุดต่อบัญชีตามปี
การแจ้งโปรแกรมถัดไป
ตั้งแต่นี้ไป จะพูดถึงการออกแบบของ千手
จะเขียนเรื่องเหตุผลที่ตัดสินใจว่าไม่“เพิ่มปริมาณล็อต”
