การลดเงินทุนจะทำให้ EA เดินไปสู่การขาดทุนทั้งหมดมากขึ้น — ขาดทุนที่ยังคงอยู่ไม่ใช่ดูที่ "จำนวนเงิน" แต่ดูที่ "เปอร์เซ็นต์"
โน้ตการตรวจสอบ Nanpin EA：แนวคิดการเทรดแบบย้อนกลับทองคำด้วย Nanpin EA『千手 -SENJU-』บทความการพัฒนาและการทดสอบเป็นตอนๆ
ไปยังหน้าสินค้าที่นี่
เมื่อขาดทุนรวมถึง 300,000 เยน หากทุนมีอยู่ 1,000,000 เยน ก็จะขาดทุน 30% หรือ 300,000 เยน (ขาดทุนทั้งหมด)
จำนวนเงินเท่ากัน แต่ความหมายต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ครั้งก่อน เขียนถึงเหตุผลที่ EA นันพินที่มียอดชนะสูงยังคงน่ากลัวอยู่ บาสเก็ตรวมส่วนใหญ่จบลงด้วยขาดทุนเล็กน้อย ในขณะที่มีกรณีหนึ่งที่ขยายใหญ่ถึงประมาณ 585,000 เยนโดยไม่มีโอกาสบ่อยนัก
อย่างไรก็ดี ตัวเลขนี้ใช้มาตรฐาน “ทุน 1,000,000 เยน ・ 0.01 ล็อต” เป็นพื้นฐาน
ครั้งนี้จะถามว่า หากลดทุนแล้วให้ EA ทำงาน จะเป็นอย่างไรจะเขียนถึงเรื่องนี้
ตนเองมีประสบการณ์กับ EA แนว Nanpin ที่ทำให้บัญชีหมดตัวอย่างสิ้นเชิง หรือเกือบหมดไปถึง 80% ในบางครั้งก็เคยพบกับ EA อื่นๆ เช่นกัน
ทุนที่ใส่เป็นจำนวนมาก เช่น 1,000,000 เยน
EA แนว Nanpin บางตัวจะมีลอตเพิ่มขึ้นเมื่อจำนวนชั้นสูงขึ้นเป็นแบบ “เพิ่มขึ้นตามขั้น” จากที่ดูทีแรกอาจดูไม่เป็นปัญหา แต่ภายหลังลอตจะใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว และขาดทุนที่ยังคงอยู่จะหนักขึ้นด้วย
กำไรทุกวัน สนุกที่เห็น นั่นคือในที่สุดก็ถึงขั้นขาดทุนทั้งหมด หรือบินลบถึง 80%
ขาดทุนรวมแต่ทุนต่างกัน ความหมายจึงต่างกัน
เป็นอุปมา หากขาดทุนรวมถึง 300,000 เยน
หากมีทุน 1,000,000 เยน บัญชีจะอยู่ที่ 30%
หากทุน 500,000 เยน บัญชีจะอยู่ที่ 60%
หากทุน 300,000 เยน บัญชีจะอยู่ที่ 100% (ขาดทุนทั้งหมด)
“มูลค่าขาดทุน” เป็นสิ่งเดียวกัน แต่เปอร์เซ็นต์ที่เกี่ยวกับบัญชีจะแปรผันตามทุนการเทรด
แม้ EA เดียวกัน หากลดทุนลง ผลกระทบของขาดทุนรวมต่อบัญชีจะมากขึ้น
ทีนี้ หากใช้ EA จริงแล้วลดทุนลง และทดลองดู จะเป็นอย่างไร โดยใช้อมประกอบข้อมูลการทดสอบ backtest ของ千手เพื่อคำนวณจำลองตามทุนต่างๆ
บทความนี้ จะเขียนถึง 4 ประเด็นต่อไปนี้
ทุนลดเหลือ 500,000 เยน・300,000 เยนผลลัพย์ต่อปีและ DD
สภาวะตลาดปี 2023เกิดอะไรขึ้น
การใช้งานกับทุน 100,000 เยน“หมุนเวียน”กฎและผลการจำลอง
วิธีการกำหนดทุนแนวคิดของตนเอง
ผลลัพธ์จากการลดทุนและเปลี่ยนไปใช้งาน
การตรวจสอบมาตรฐานคือ 1,000,000 เยน・0.01 ล็อต ด้านล่างเป็นไม่ใช่หลักประกันขั้นต่ำแต่เป็นการจำลองทุนด้วยข้อมูลการเทรดเดียวกัน
มุมมองว่า “จะทำให้ทุนพ้นจากการล้มละลายและถึงสองเท่าได้หรือไม่” โดยรีเซ็ตทุนทุกปีและทำการ backtest จริง
| ทุน | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (ม.ค.-ส.ค.) |
|---|---|---|---|---|
| 50万円 | ความเสี่ยง DD ใกล้ล้มละลาย ≈ 97.7% ยังไม่ถึง 1,000,000 | ยังไม่ถึง(สิ้นปี 約93.9万円) DD 約48.2% | บรรลุเป้าหมาย(10/10) DD 約37.5% | บรรลุเป้าหมาย(4/13) DD 約39.5% |
| 30万円 | DD ใกล้ล้มละลาย ≈146.6% ยังไม่ถึง 60万円 | บรรลุเป้าหมาย(9/6) DD 約62.5% | บรรลุเป้าหมาย(6/12) DD 約58.1% | บรรลุเป้าหมาย(3/10) DD 約48.5% |
※วันที่ในวงเล็บคือเดือน/วันที่ทุนถึงสองเท่า
ยิ่งลดทุนลง ประสิทธิภาพกำไรต่อทุนจะสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน แม้ขาดทุนรวมเท่าเดิม เปอร์เซ็นต์ต่อบัญชีจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในสภาวะตลาดปี 2023 หากลดทุนลงมาก จะเข้าใกล้ขาดทุนทั้งหมด50万円อยู่ที่ DD ประมาณ 97.7% และไม่ถึง 1,000,000 เยน 30万円 DD ประมาณ 146.6% (บัญชีไม่พอทุน) และถึง 60万円ก็ไม่ได้
การจำลองตามทุนนี้『千手 -SENJU-』หน้าสินค้าของสินค้า มีการเปิดเผยเงื่อนไข
รายละเอียดการจำลองที่นี่
ความแตกต่างระหว่างครั้งก่อนที่ประมาณ 60% และการรวมกันประมาณ 47%
ครั้งก่อน กล่าวว่า 最大ขาดทุนรวมประมาณ 58.5万円 ในบัญชีที่มีทุน 1,000,000 เยน ประมาณ 60%
ในทางกลับกัน หากดำเนินการตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2026 สิงหาคม โดยต่อเนื่องผ่านปี ผลขาดทุนรวมสูงสุดคือ478,042円（約47%）แล้ว
ความแตกต่างอยู่ที่วิธีวัด การก่อนคือขาดทุนรวมในจุดใดจุดหนึ่ง ส่วนหลังรวมกำไรที่สะสมจนถึงตอนนั้นเข้ากับการลดลงสูงสุดของบัญชี หากดำเนินการต่อเนื่อง กำไรที่สะสมจะช่วยชดเชยส่วนหนึ่งของขาดทุนรวม
ทั้งสองไม่ใช่ขีดจำกัดของการขาดทุนในอนาคต
การใช้งานทุน 10万円กับการหมุนเวียน
ผมคิดว่า EA ที่ไม่ล้มละลายไม่มีอยู่จริง โดยเฉพาะ EA แนว Nanpin ควรถูกมองว่าเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดใดสักครั้ง หากมีกำไรก็คว้าย้ายออกไปด้านนอกบัญชี เพื่อให้การหมุนเวียนเป็นไปได้จริง
ขาดทุนรวมระดับ 58万円ด้วยทุน 10万円 ไม่สามารถทำให้ยืนได้ ดังนั้น ผมจึงเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงาน และนำมาใช้ออนไลน์ EA ใหม่ตามกฎดังนี้
เริ่มต้นด้วยทุน 10万円
เมื่อบัญชีถึง 20万円 ให้ถอน 10万円ออกจากบัญชี
หาก DD ระดับ -80% เกิดขึ้น บัญชีนี้จะถูกยุติ
หากมีทุนที่ถอนกลับมาได้ ก็เริ่มใหม่ ด้วยการเพิ่ม 10万円
| ปี | จำนวนเหตุการณ์อุบัติเหตุ | จำนวนการถอนเงิน | ทุนภายนอกสะสม | สินทรัพย์บริหารสุดท้าย | ส่วนต่างจากทุน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 ครั้ง | 1 ครั้ง | 30万円 | 165,501円 | -134,499円 |
| 2024 | 4 ครั้ง | 3 ครั้ง | 20万円 | 175,891円 | -24,109円 |
| 2025 | 5 ครั้ง | 5 ครั้ง | 30万円 | 396,420円 | +96,420円 |
| 2026（1〜8月） | 5 ครั้ง | 7 ครั้ง | 10万円 | 298,062円 | +198,062円 |
※ส่วนต่างจากทุนคือ จำนวนทุนสุดท้ายลบด้วยทุนภายนอกสะสม
ปี 2023 เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ปรากฏขึ้นก่อนการคืนทุน รวมถึงการลงทุนเพิ่ม 30万円 แล้วลงทุนแล้วไม่ถึงทุนเดิม ปี 2024 ก็ไม่ถึงทุนเดิม และปี 2025–2026 ก็สูงกว่าทุนเดิม
สิ่งสำคัญคือ จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ใช่จำนวนครั้งที่ถอน 10万円
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นการจำลองจากข้อมูลในอดีต และไม่รับประกันว่าจะทำงานได้เช่นนี้ในอนาคต บางปีอาจถอนเพิ่มแล้วยังขาดทุน
การกำหนดทุน (แนวคิดของตนเอง)
แนวคิดของผมคือดังนี้
ไม่ว่าลอตจะเล็กแค่ไหน หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เสียทุน ทุนจะลดลง
ดังนั้นทุนที่ใช้งานควรเป็นทุนที่เสียแล้วไม่กระทบชีวิตประจำวัน“ทุนส่วนเกิน”เท่านั้น
ขั้นแรก ให้ดูว่ากรอบขาดทุนสูงสุดของ EA เปรียบเทียบกับทุนของคุณอย่างไร หากทุน 58.5万円ในครั้งก่อน หากทุน 1,000,000 เยน จะประมาณ 59% และทุน 500,000 เยน ประมาณ 117% และทุน 300,000 เยน ประมาณ 195%
สรุป
ขาดทุนรวมไม่ใช่ที่มูลค่าเงิน แต่“สัดส่วนต่อบัญชี”ดูเป็นตัวชี้วัด
แม้ EA เดียวกัน หากลดทุนลง จะใกล้ขาดทุนทั้งหมด（ตัวอย่างปี 2023）
หมุนเวียนบางปีอาศัยทุนต่ำ แต่บางปีทุนก็ขาดทุนทุนเดิมขาดทุนในบางปี
การลดลอตไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ได้ เสนอต้นทุนที่ใช้งานคือทุนส่วนเกินเท่านั้นให้
แนวคิดเรื่องทุนนี้ได้ถูกเปิดเผยในข้อมูลการตรวจสอบแล้วที่
『千手 -SENJU-』
หน้าสินค้า千手ยังเปิดเผยการจำลองทุนเมื่อถูกลดทุนด้วยเงื่อนไข
・การตรวจสอบมาตรฐาน：1,000,000 เยน・0.01lot
・การจำลองด้วยทุนแยกตามทุน：500,000 เยน・300,000 เยน（ไม่ใช่เงินคราวประกันแนะนำ）
・10万円 ของ “หมุนเวียน”：กฎและผลลัพธ์ตามปี
การแจ้งล่วงหน้าเว่า
จนถึงตอนนี้ ได้ใช้คำว่า “DD” หลายครั้งแล้ว
ดังนั้นค่าตัวเลข “最大DD 10%” หมายถึงอะไรบ้าง
EA เดียวกัน ขึ้นอยู่กับวิธีวัด ตัวเลขจึงแตกต่างกัน ครั้งหน้าจะเขียนถึงคำนิยาม DD
