20 รายการที่ต้องตรวจสอบก่อนซื้อ EA และชุดคำตอบอันตราย

FX圣杯研究所ของหัวหน้า อายุ 50 ปี เป็นวิศวกรระบบ ผู้บันทึกบันทึกการทดสอบด้วยข้อมูลในอดีตเพื่อพิสูจน์วิธีการซื้อขายอัตโนมัติที่ดูเหมือนว่า “มีโอกาสชนะ”

บทความวันที่ 26 และ 29 กันยายน อ่านตัวเลขบนหน้าสินค้าอย่างละหนึ่งรายการ วันนี้เราจะอ่าน 20 ข้อที่ดูเมื่อก่อนจะซื้อ EA (โปรแกรมที่ทำการซื้อขาย FX อัตโนมัติ) โดยการประกอบอ่าน

บทความวันที่ 26 กันยายน “PF คืออะไร? แม้ PF 1.5 บนหน้าสินค้าจะติดลบใน 3 กรณีนี้”：https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/126730

บทความวันที่ 29 กันยายน “เหตุผลที่ EA ที่มีอัตราชนะ 90% อันตราย”：https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/126847

ตัวเลขที่ปรากฏในบทความทั้งหมดเป็นตัวอย่างการคำนวณเพื่ออธิบายเท่านั้นไม่ใช่ผลการทดสอบหรือผลงานส่วนตัวของฉัน

ข้อสรุป

หน้าสินค้าของ EA เมื่อดูทีละข้อ อาจดูผ่านไปได้ทั้งหมด ความเสี่ยงอยู่ที่หากดูทีละข้อจะพลาดคำตอบเมื่อรวมกัน

ดังนั้นจึงมีการปฏิบัติตามสองข้อถัดไปนี้

1. ก่อนเปิดหน้าสินค้าให้เขียนไว้ก่อนว่า “ถ้าคำตอบนี้ไม่ควรซื้อ”
2. สงสัยความแตกต่างระหว่างผลงานบนหน้าสินค้าและการซื้อขายจริง

ส่วนฟรีจะแสดง 5 ชุดของ 20 ข้อและชุดที่อันตรายที่สุดหนึ่งชุดด้วยตัวอย่างการคำนวณ

หากดูทีละข้อจะเห็นว่า 3 คำตอบเป็นอย่างไร

มีหน้า EA หนึ่งหน้าเขียนไว้ว่า ต่อไปนี้เป็น 3 ข้อเป็นตัวอย่างเพื่อการอธิบาย

• คำอธิบายการสร้าง: ถ้าแพ้次交易จะเพิ่มขนาดการซื้อขายเป็นสองเท่า
• เงินที่แนะนำ: 100,000 เยน
• ผลงาน: เทรด 100 ครั้งมีกำไร

ข้อแรกคือ มาร์ทิน (เพิ่มปริมาณการซื้อขายทุกครั้งที่แพ้) ไม่ว่าจะแพ้กี่ครั้ง หากครั้งต่อไปชนะ ก็จะคืนทุนที่แพ้ไปทั้งหมดและมีกำไร เมื่อเห็นแค่ส่วนนี้จะดูมั่นใจ

ข้อที่สอง คือ เงินประกันที่แนะนำ (เงินทุนที่แนะนำให้รัน EA) หาก 100,000 เยน ก็เริ่มด้วยเงินทุนน้อย

ข้อที่สาม คือ จำนวนการเทรด หากเทรด 100 ครั้งมีกำไร ก็ไม่ดูเหมือนเป็นโครงสร้างที่จะแตกลงทันที

เมื่อซ้อนทับกัน จะเกิด 7 แพ้ติดกันและทุนจะเกิน

คำนวณโดยซ้อนสามข้อเข้าด้วยกัน โดยสมมติว่าแพ้ครั้งแรกที่ 1000 เยน จำนวนเงินหลังหักต้นทุนการเทรดเสียหายจะอยู่ที่

ทุกครั้งที่แพ้ จะเพิ่มขนาดการเทรดเป็นสองเท่า ดังนั้นจำนวนเงินที่แพ้ก็จะเป็น 1000 เยน, 2000 เยน, 4000 เยน… เพิ่มทีละเท่าตัว ผลรวมความขาดทุนคือ 60,000 เยนใน 6 แพ้ติดกัน

หลังจาก 6 แพ้ เงินทุนเหลือ 37,000 เยน ครั้งที่ 7 หากแพ้ จะลดลง 60,000 เยนหากแพ้ 7 ครั้งติดกัน ผลลัพธ์รวมขาดทุนจะเป็น 127,000 เยน และทุนจะเกิน 100,000 เยน“ถ้าแพ้ครั้งถัดไปจะชนะกลับคืนได้” นั้นใช้ได้ก็ต่อเมื่อมียอดเงินที่เหลือพอที่จะจ่ายคราวถัดไป

แล้ว 7 แพ้ติดกันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน? สมมติอัตราชนะ 60% ทำให้แพ้ 4 ใน 10 เท่ากับวิธีการนี้

จังหวะที่แพ้ติดต่อกัน 7 ครั้งตั้งแต่หนึ่งครั้งจนถึงครั้งนั้นประมาณ 0.16% หรือ 1 ในประมาณ 600 ครั้ง อาจดูไม่บ่อย

แต่เมื่อเทรดไปเรื่อยๆ เรื่องราวจะเปลี่ยนความน่าจะเป็นที่เกิด 7 แพ้ติดกันใน 100 เทรดคือประมาณ 9% และใน 1000 เทรดประมาณ 63%

นั่นหมายความถึง แม้การหากำไรใน 100 เทรดจะเป็นบวก ก็อาจยังมี 7 แพ้ติดกันที่ยังไม่เกิดขึ้น หากทำถึง 1000 เทรด ด้วยรูปแบบเดียวกัน โอกาสที่จะมี 7 แพ้ติดกันสูงกว่าสามในหก หากเงินทุนถึง 127,000 เยนในเวลานั้นก็ไม่พอทุนจะถูกทำลาย

สิ่งที่ถือว่าน้ำหนักมากที่สุดคือชุดที่ทุนหายไปในครั้งเดียว

ใน 20 ข้อที่ฉันให้ความสำคัญมากที่สุดคือ เหมือนตัวอย่างด้านบนชุดที่ขาดทุนใหญ่ในครั้งเดียวกับเงินทุนที่รับไม่ไหวและผลลัพธ์การดำเนินการที่ยังไม่มาในช่วงสั้นๆมีเหตุผลที่ต้องหยุดทันที เพราะไม่มีเวลาพอที่จะหยุด หากทำด้วยต้นทุนการเทรดที่ค่อยๆ ขาดทุน ก็อาจติดตามผลงานที่เสื่อมลงและหยุดกลางทางได้ รูปแบบนี้ทำให้เงินทุนถูกหายไปในวันเดียว ดังนั้นเมื่อสังเกตเห็นก็จบแล้ว

การหยุดการขาดทุน (การขายโดยอัตโนมัติเมื่อถึงขีดที่กำหนด) ก็สามารถเกิดในรูปแบบเดียวกันได้

Nanpin (การซื้อเพิ่มโดยไม่ยอมขายตามขาดทุนที่เสียไป) ก็เช่นกัน ไม่ทราบว่าเหตุใดหากำลังเสี่ยงกับคำตอบใดๆ จะเขียนไว้ในส่วนมีค่า

20 ข้อแบ่งเป็น 5 กลุ่ม

แยกกลุ่มออกมาก็ยังไม่พบชุดที่อันตราย จริงๆ แล้วตัวอย่างมาร์ทินมีสองข้อที่ลักษณะ “ลักษณะการออกขาดทุน” และ “ฐานตัวเลขการเทรด” เชื่อมกัน

สองแนวคิด

กำหนดเกณฑ์ล่วงหน้าหลังจากเห็นตัวเลขที่ดีแล้วและกำหนดเกณฑ์ จะทำให้เกณฑ์เสี่ยงง่าย เพราะอาจคิดว่า “ถ้าการเทรดจำนวนครั้งน้อยๆ ก็ยังได้กำไรถ้าถึง PF สูงมาก” ดังนั้น ก่อนเปิดหน้าสินค้าให้เขียนไว้ว่า “คำตอบนี้ไม่ควรซื้อ” มาเหมือนกับวิธีที่ฉันกำหนดเกณฑ์หยุดดูผลลัพธ์ก่อนในการตรวจสอบของฉันเอง

สงสัยความแตกต่างระหว่างการใช้งานจริงผลงานบนหน้าสินค้าคือการทดสอบบนข้อมูลในอดีตหรือการรันด้วยเงื่อนไขที่กำหนด ในการใช้งานจริง ต้นทุนการเทรดในช่วงเวลาหนึ่งอาจขยายออกทำให้ผลงานต่างกัน ฉันกำลังเปรียบเทียบผลลัพธ์จากโปรแกรมทดสอบของฉันกับฟังก์ชันการทดสอบของซอฟต์แวร์การเทรดต่อการเทรดหนึ่งครั้ง เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อน โดยยังไม่แสดงตัวเลข แต่รู้ว่าผลลัพธ์เปลี่ยนไปตามเงื่อนไขนั้นสามารถตรวจสอบได้ก่อนซื้อ

สิ่งที่อยู่ในส่วนมีค่า (980 เยน)

1. รายการชุดคำตอบที่อันตราย 6 ชุดและเหตุผลแต่ละข้อ และวิธีตรวจสอบบนหน้าสินค้า (อัตราชนะสูง ความแตกต่างของปริมาณการเทรดหลังแพ้ เพิ่มการซื้อ ซื้อเพิ่ม ความอ่อนแอต่อค่าใช้จ่ายทางการค้า เหลือจากอดีต การมีผลงานนาน)
2. อัตราชนะและจำนวนการเทรด ตาราง “7 แพ้ติดกันเกิดขึ้นที่ไหน” และตารางเงินทุนที่แพ้ครั้งแรกมากกี่เท่าเพื่อทนต่อการแพ้ติดกันกี่ครั้ง
3. ตัวอย่างการคำนวณที่การซื้อเพิ่มยังไม่เห็นการขาดทุนที่ยืนยันแล้ว
4. ขั้นตอนคำนวณ PF โดยเพิ่มต้นทุนการเทรดจากค่าเฉลี่ยกำไรเฉลี่ยขาดทุนของหน้าสินค้า
5. ตัวอย่างการเขียนเกณฑ์และแผนผังการตรวจสอบก่อนซื้อ
6. ของแถม: ตารางตรวจสอบ 20 ข้อ (ดูสถานที่และคำตอบที่อันตราย ออกแบบเพื่อจดบันทึก)

เพียงส่วนฟรีก็สามารถแยกแยะมาร์ทินและทุนเล็กๆ ที่เกี่ยวข้องในวันนี้ได้

ท้ายเรื่อง

ที่ FX圣杯研究所 เมื่อเห็นตัวเลขที่ดี เราจะค้นหาว่า “ภายใต้เงื่อนไขใดจะพัง” ซึ่งกรณีที่วันนี้พบคือ “รวมความขาดทุนจากการแพ้ติดกันจะเกินทุน”

การคำนวณและภาพประกอบในบทความนี้สร้างด้วย AI และตัวเลขทั้งหมดได้รับการตรวจสอบด้วยโปรแกรม

เราไม่ได้ให้สัญญาว่าจะชนะเสมอ แต่เราคิดว่า圣杯ยังมีอยู่และกำลังค้นหา

圣杯ที่ฉันกำลังค้นหาคือกฎการซื้อขายที่ไม่ล่มสลายแม้จะรวมต้นทุนการเทรดเข้าไปด้วย และแม้จะอยู่ในระยะเวลาที่ยังไม่เห็นช่วงนั้น บางครั้งการได้ผล 100 เทรดของมาร์ทินที่มีกำไรอาจเป็นของปลอมที่ยังไม่เจอ 7 แพ้ติดกัน

แม้ดูทีละข้อจะผ่านได้ แต่เมื่อรวมคำตอบเข้าไว้ด้วยกัน ก็จะเห็นตัวตน บนหน้าสินค้าควรเขียนว่า “ไม่ซื้อ” แล้วอ่านซ้ำไปเรื่อยๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถกำจัดของปลอมออกได้หนึ่งตัว ทุกครั้งที่กำจัดของปลอมหนึ่งตัวจะใกล้ชิดกับ圣杯มากขึ้นหนึ่งก้าว

สรุปคำศัพท์

• EA: โปรแกรมที่ทำการซื้อขาย FX อัตโนมัติ
• PF: ผลกำไรรวมของการซื้อขาย ÷ ขาดทุนรวมของการซื้อขาย หากต่ำกว่า 1.0 จะติดลบ
• อัตราชนะ: สัดส่วนของจำนวนครั้งที่ชนะในการเทรด
• มาร์ทิน: เพิ่มปริมาณการเทรดเมื่อแพ้ทีละครั้ง
• ขอคำแนะนำเงินทุน: เงินทุนที่แนะนำให้รัน EA
• การหยุดขาดทุน: เมื่อแพ้ถึงเส้นที่กำหนดแล้วให้ปิดออเดอร์อัตโนมัติ
• นาңปิน: ซื้อเพิ่มโดยไม่ขายเพราะขาดทุนยังไม่ถูกจำกัด
• กำไรที่ยังไม่ยืนยัน: ขาดทุนที่ยังไม่ปิดก่อนหน้านี้
• ค่าการตั้งค่า: ตัวเลขภายในกฎการซื้อขาย
• ค่าธรรมเนียมการเทรด: ค่าใช้จ่ายทุกครั้งในการซื้อขาย ค่า Spread ระหว่างราคาซื้อขายและค่าธรรมเนียม

※บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวอย่างการคำนวณเพื่ออธิบาย