การตรวจสอบจากข้อมูลในอดีตของ EA จะดูที่ “ระยะเวลา” และ “คุณภาพ” ตัวอย่างการคำนวณที่แม้จะมีการทำการซื้อขาย 100 ครั้งเหมือนเดิม PF จะไม่ต่ำกว่า 1.00 และไม่สูงกว่า 2.33

FX圣杯研究所的所長คือฉันครับ/ฉันค่ะ อายุ 50 ปีเป็นวิศวกรระบบและบันทึกการทดสอบระบบอัตโนมัติที่ดูเหมือนจะ “ชนะ” โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อพิสูจน์และทำลายวิธีการนั้น

หน้าสินค้าของ EA (โปรแกรมที่ทำการซื้อขาย FX โดยอัตโนมัติ) มีแท็บชื่อว่า “Backtest” ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบด้วยข้อมูลย้อนหลัง วันนี้จะพูดถึงสองตัวเลขที่อยากให้ดูมาก่อนประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนหลัง: “ระยะเวลา” และ “คุณภาพ”

ตัวเลขที่ปรากฏในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างสำหรับคำอธิบายไม่ใช่ผลการตรวจสอบหรือผลงานของฉันเอง

สรุป

ผลการตรวจสอบย้อนหลังขึ้นกับระยะเวลาในการทดลองและความละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบความน่าเชื่อถือจะแปรผัน

มีสองตัวเลขที่ต้องดู

1. ระยะเวลา：ตั้งแต่ปีและเดือนที่เริ่มทดลองถึงปีและเดือนที่สิ้นสุด
2. คุณภาพ：ข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาที่ใช้ในการตรวจสอบมีความละเอียดแค่ไหน (แสดงเป็น %)

ข้อที่มักมองข้ามคือข้อที่สองคุณภาพต่ำจะทำให้การนับชัยชนะและแพ้ของการเทรดในชุดเดียวกันแตกต่างกัน ในตัวอย่างการคำนวณ มีการเทรด 100 ครั้งเดียวกัน PF เปลี่ยนจาก 2.33 ไป 1.00 ได้

ความหมายของการตรวจสอบย้อนหลัง

การตรวจสอบย้อนหลัง (Backtest) คือการรัน EA บนการเคลื่อนไหวของราคาย้อนหลังเพื่อแสดงผลลัพธ์ว่า “หากทำในช่วงเวลานั้นจะได้ผลลัพธ์แบบไหน” ใช้ฟังก์ชันตรวจสอบของซอฟต์แวร์การเทรด

สิ่งสำคัญคือซอฟต์แวร์การเทรดสามารถจำลองย้อนหลังได้ถึงความละเอียดของข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้นนั่นเอง

เฉพาะกรอบชั่วโมงเดียวก็ไม่รู้ว่าอะไรมาก่อน

ข้อมูลการเคลื่อนไหวย้อนหลังถูกจัดเป็นชุดราคาที่เรียกว่า “แท่ง” ซึ่งประกอบด้วยราคาเปิด สูง ต่ำ และปิดตามช่วงเวลา

ซอฟต์แวร์การเทรด (MT5) ปกติใช้แท่งทุกนาที แต่เพื่อความเข้าใจง่าย จึงอธิบายโดยใช้แท่งชั่วโมงที่นี่ แม้จะเป็นแท่ง 1 นาที ก็ยังไม่สามารถบอกลำดับในแท่งได้

ตัวอย่างการคำนวณ โดยสมมติ EA ซื้อ USDJPY แล้วกำหนดว่าเมื่อราคาขึ้น 5 ปิ๊ปให้ทำกำไร, เมื่อราคาลง 5 ปิ๊ปให้ตัดขาดทุน (เมื่อถึงเส้นที่กำหนดจะปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติ) โดย 1 ปิ๊ปคือ 0.01 เยน/เยนเด้ง

ในแท่งหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง, สมมติราคาสูงขึ้นจากราคาซื้อ 7 ปิ๊ป และต่ำลง 7 ปิ๊ป ทั้งสองเส้นถึง

ถ้าราคาขึ้นก่อน จะถึงกำไรที่แนวเส้นชนะถ้าราคาลงก่อน จะถึงเส้นตัดขาดทุนแพ้ ด้วยแค่ราคาสูงต่ำไม่บอกว่าอะไรมาก่อน

ว่าควรถือว่าอะไรมาก่อน PF จะเปลี่ยน

PF (ผลรวมกำไรของเทรดที่ชนะหารด้วยผลรวมขาดทุนของเทรดที่แพ้) เปรียบเทียบ

เงื่อนไข: เทรด 100 ครั้ง ปริมาณเทรด 10,000 สินค้า (การเคลื่อนไหว 1 ปิ๊ป ทำให้กำไร/ขาดทุน 100 เยน) กำไรเป้าหมาย +5 ปิ๊ป ขาดทุน -5 ปิ๊ป ใน 100 ครั้ง เทรดที่ชนะ/แพ้ชัดเจน 80 ครั้ง (ชนะ 50 แพ้ 30) อีก 20 ครั้งอยู่ในแท่งเดียวกัน ทั้งสองเส้นยังไม่ชัดเจน ไม่ระบุค่าใช้จ่ายการค้าไม่ได้

ถ้าให้ 20 ครั้งทั้งหมดเป็น “กำไรเป็นก่อน” จะได้ 70 ชนะ 30 แพ้ PF 2.33 กำไรสะสม 20,000 เยน หากแบ่งครึ่งละ 10 ครั้งจะได้ 60 ชนะ 40 แพ้ PF 1.50 กำไร 10,000 เยน ทั้งหมดเป็น “ขาดทุนก่อน” จะได้ 50 ชนะ 50 แพ้ PF 1.00 กำไร 0 เยน ถ้ารวมค่าค่าใช้จ่ายการค้า จะติดลบ

EA เหมือนเดิม สิ่งที่เปลี่ยนคือวิธีนับจำนวนช่วงเวลาจริงๆ แล้วว่าควรเป็นกรณีไหนไม่สามารถทราบได้หากไม่มีข้อมูลการเคลื่อนไหวละเอียดในแท่ง

EA ที่มีขนาดการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กมากในหนึ่งรอบ จะได้รับผลกระทบมาก หากในชั่วโมงหนึ่ง USDJPY เคลื่อนไหว upwards หรือ downwards มากกว่า 5 ปิ๊ป เรื่องนี้ยิ่งทำให้การบรรลุเส้นทั้งสองภายในหนึ่งชั่วโมงลดลง

คุณภาพคืออะไร

คุณภาพคือเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลการเคลื่อนไหวราคาที่ใช้ในการตรวจสอบว่าเรียงลำดับได้ละเอียดแค่ไหน รายงานการตรวจสอบของซอฟต์แวร์การเทรด (MT5/MT4) ใน MT5 เรียกว่า “คุณภาพประวัติศาสตร์” และใน MT4 เรียกว่า “คุณภาพโมเดลลิ่ง”

ถ้าชุดข้อมูลละเอียดพอ จะจำลองการเคลื่อนไหวภายในแท่งได้ใกล้เคียงกับราคาจริง แต่ถ้าข้อมูลไม่ครบ ซอฟต์แวร์จะสร้างการเคลื่อนไหวด้วยขั้นตอนที่กำหนด ซึ่งอาจทำให้การชนะ-แพ้ใน 20 ครั้งด้านบนแตกต่างจากความเป็นจริง

ยิ่งคุณภาพสูงเท่าไร ความน่าเชื่อถือของผลย้อนหลังก็ยิ่งสูงเมื่อคุณภาพต่ำ ก็ให้ถือว่า ผลลัพธ์มีส่วนที่ประมาณการเข้ามาอยู่

ข้อตกลงการนำเสนอของ GogoJungle: ยิ่งคุณภาพต่ำ ยิ่งต้องระยะเวลายาวขึ้น

GogoJungle กำหนดระยะเวลาการตรวจสอบย้อนหลังสำหรับ EA ตามคุณภาพที่ได้ ระบุไว้เมื่อสอบถามและได้รับคำตอบเมื่อ 24 กันยายน 2026 หน้า FAQ ของ GogoJungle มีวิธีเขียนที่ต่างไป ดังนั้นผู้ที่นำเสนอควรตรวจสอบกฎ ณ ตอนนั้นกับ GogoJungle

หากคุณภาพมากกว่า 80% ต้องตรวจสอบย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี หากน้อยกว่า 80% ต้องตรวจสอบย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 ปี คุณภาพต่ำจะถูกขอให้ทดสอบด้วยระยะเวลายาวขึ้น

มีข้อสังเกตหนึ่งข้อ2 ปี/7 ปี เป็นขั้นต่ำที่สามารถนำเสนอได้การบรรลุขั้นต่ำและผลลัพธ์ที่ “ยังไม่เคยเห็นช่วงเวลานั้นเลย” อาจไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ฉันเองใช้บรรทัดฐานการตรวจสอบ 12 ปีขึ้นไปเป็นหลัก

หน้า商品ของ GogoJungle ที่ควรดู

หน้าสินค้ามีพ tabs เช่น “Backtest” และ “Forward Test” ชื่อ Tabs ที่ตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2026 ใน 2 หน้าเป็นสินค้ายอดนิยม เมื่อเปิดหน้าเดิมวันที่ 1 ตุลาคม 2026 ทั้งสองเพจมีระยะเวลาที่บันทึกไว้ แต่มีค่าคุณภาพปรากฏเพียงหนึ่งหน้าเท่านั้น แม้สินค้าจะขายดี แต่คุณภาพอาจไม่ปรากฏ

เมื่อเปิดหน้าเพจ ให้ค้นหาสิ่งที่ปรากฏอยู่ใน tabs อย่างเช่น “Backtest” ว่ามีสองส่วนนี้หรือไม่

1. ระยะเวลาที่ตรวจสอบตั้งแต่ปี-เดือนที่เริ่มถึงปี-เดือนที่สิ้นสุด ทั้งระยะเวลาเป็น 2 ปีเต็มหรือมากกว่า 10 ปี หากไม่ปรากฏ ให้ถามผู้ขายในแท็บ “Community” และหากไม่ได้คำตอบ ก็ไม่ใช่ข้อมูลที่นำมาใช้อย่างแน่นอน
2. คุณภาพ (%)/ในรายงานของซอฟต์แวร์การเทรดจะสอดคล้องกับคอลัมน์ “Quality of History” หรือ “Model Quality” หากไม่ปรากฏให้ถามผู้ขาย

ถ้าคุณภาพต่ำกว่า 80% หรือไม่สามารถหาคำตอบได้ ให้ไปดูแท็บ “เกี่ยวกับกลยุทธ์” ที่มีหมวดกำไรเป้าหมายและขนาด Stop loss

ชื่อหมวดคือ “Take Profit” (ขนาดกำไรเป้าหมาย) และ “Maximum Stop Loss” (ขนาดขาดทุนสูงสุด) ขนาดของเส้นนี้ยิ่งน้อย EA ก็จะมีผลลัพธ์ภายในแท่งที่ต่างกันมากขึ้น

ในกรณีนั้น ให้ลดทอนผลย้อนหลังด้วยการปรับค่าและดูผล Forward Test ที่อยู่ถัดไปด้วย Forward Test คือผลลัพธ์ที่ GogoJungle ปล่อย EA ในบัญชีฝึกหัดที่ไม่ใช้เงิน เมื่อดูแล้วไม่จำเป็นต้องคาดเดการเคลื่อนไหวภายในแท่งมากนัก โปรดดูบทความวันที่ 29 กันยายนเรื่อง “เหตุผลที่ EA ที่ชนะด้วยอัตราชนะ 90% อันตราย”

บทความวันที่ 29 กันยายน:เหตุผลที่ EA ที่ชนะด้วยอัตราชนะ 90% เป็นอันตราย

ในการตรวจสอบของฉัน หากไม่แน่ใจ ให้ตัดขาดทุนก่อน

โปรแกรมตรวจสอบของฉันเมื่อแท่งเดียวกันมีเส้นทั้งสองเส้นมาถึง และไม่ทราบว่าเส้นไหนมาก่อน จะถือว่าตัดขาดทุนก่อนยกตัวอย่างในกรณี PF 1.00 ที่เคร่งที่สุด

เหตุผลคือ เพราะเงื่อนไขของ 圣杯รวมถึง “รวมค่าค่าใช้จ่ายหากยังไม่เห็นช่วงเวลานั้นก็ไม่แตก” หากวิธีการที่ดูได้ดีในสถานการณ์จริงอาจล้มเหลวในภาคสนาม ส่วนวิธีที่ดูไม่ดีแต่ยังคงอยู่จะถูกนำไปต่อ

ขณะนี้ฉันเปรียบเทียบผลการตรวจสอบของโปรแกรมตรวจสอบกับฟังก์ชันตรวจสอบของ MT5 สำหรับแต่ละเทรดในรอบการเทรดหนึ่งครั้งเพื่อหาจุดที่ต่างกัน เพื่อทราบสาเหตุของความต่าง และจะไม่แสดงตัวเลขจนกว่าจะตรวจสอบเสร็จ

สุดท้าย

ในตัวอย่างวันนี้ เงื่อนไขที่ทำให้ผลลัพธ์แตกร้าวคือการนับเทรดที่ยังไม่รู้ว่าอะไรมาก่อนด้วยวิธีที่ดูดี หาก EA เดียวกันเดียวกันกับกรอบการนับต่างกันจะทำให้กำไรเป็นเงิน 20,000 เยนกลายเป็นไม้มีความแตกต่าง

ฉันสร้างตัวอย่างและรูปภาพด้วย AI และตรวจสอบตัวเลขด้วยโปรแกรมของฉันเอง

ไม่ได้รับการรับรองว่าพบ圣杯ได้ แต่ฉันเชื่อว่า存在 และกำลังค้นหารูปแบบการซื้อขายที่ยังไม่เห็นช่วงเวลานั้นและไม่ล้มเหลวแม้จะนับในทางที่ไม่ดี สำหรับฉัน 圣杯 คือกฎการซื้อขายที่ไม่ล้มเหลือเมื่อรวมค่าค่าใช้จ่าย

ผลงานของข้อมูลคุณภาพต่ำที่ชนะเล็กน้อยมี PF 2.33 หรือ 1.00 ขึ้นอยู่กับวิธีการนับ เมื่อเปิดหน้าสินค้าถัดไป ให้ดูระยะเวลาและคุณภาพก่อนผลลัพธ์ เพื่อดูว่าอยู่ที่ไหน หากไม่มีข้อมูลนี้ประกอบด้วย ก็เป็นปัจจัยในการตัดสินใจ การระบุวิธีนับที่เห็นได้ชัดว่ายังมีค่าเป็นคำตอบเพียงพอเพื่อจำกัดสถานที่ที่ค้นหา圣杯

สรุปศัพท์

• EA: โปรแกรมที่ซื้อขาย FX โดยอัตโนมัติ
• การตรวจสอบย้อนหลัง (Backtest): รัน EA บนการเคลื่อนไหวของราคาย้อนหลังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
• แท่ง: ชุดราคาตามเวลาที่กำหนด เช่น 1 ชั่วโมง
• คุณภาพ:เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลราคาที่มีความละเอียด MT5 เรียกว่า “คุณภาพประวัติศาสตร์” MT4 เรียกว่า “คุณภาพโมเดลลิ่ง”
• MT5・MT4: ชื่อซอฟต์แวร์การเทรด FX ที่รัน EA มีฟังก์ชันตรวจสอบย้อนหลัง
• PF: ผลรวมกำไรของเทรดที่ชนะ ÷ ผลรวมขาดทุนของเทรดที่แพ้ ถ้าต่ำกว่า 1.0 ขาดทุน
• ขาดทุนตัดขาด: เมื่อราคาตกถึงเส้นที่กำหนด จะทำรายการปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติ
• Take Profit: ขนาดกำไรเป้าหมาย ชื่อในแท็บ “เกี่ยวกับกลยุทธ์” ของ GogoJungle
• Maximum Stop Loss: ขนาดขาดทุนสูงสุด ชื่อในแท็บเดียวกัน
• สญลักษณ์ сен: 0.01 เยน หากซื้อขาย 1 จุดเท่ากับ 100 เยน
• 1万通貨: ปริมาณการเทรด หน่วยการซื้อขาย 1万 ดอลลาร์สหรัฐ
• ต้นทุนการเทรด: ค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย ค่าธรรมเนียม สเปรด
• Forward Test: ผลลัพธ์หลังการวาง EA ในบัญชีฝึกหัดที่ไม่ใช่เงินจริง ของ GogoJungle

※บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวอย่างเพื่ออธิบาย