EAนักพัฒนายุค平成のดาบูるーです。

ครั้งก่อน ผมเขียนถึงแนวคิดที่สำคัญในการพัฒนาและดูแล EA ที่เรียกว่า “พอร์ตโฟลิโอ”

คราวนี้จะลงลึกขึ้นอีกนิดหนึ่ง

「ทำไมผมถึงมาถึงแนวคิดนี้？」

ผมอยากจะเขียนถึงเรื่องนี้

อย่างที่บอกไว้ตอนต้น อันนี้ไม่ใช่การบอกว่าวิธีนี้ถูกต้องเสมอ หรือให้ทุกคนทำแบบนี้

อย่างไรก็ดี

การพัฒนา EA ด้วยตัวเอง ดูแลเงินของตัวเอง และได้ทดลองจากการสังเกตผลลัพธ์จนถึงปัจจุบัน ผมสร้างพอร์ตโฟลิโอด้วยแนวคิดเช่นนี้

นี่คือประสบการณ์และแนวคิดในการออกแบบของผมเอง

จุดเริ่มต้นของผมคือการเทรดด้วยดุลพินิจ

เดิมทีผมเป็นเทรดเดอร์ที่ใช้อำเภอการตัดสินใจเอง

ดูแผนภูมิ

「เมื่อราคามีการเคลื่อนไหวแบบนี้ จะมีลักษณะอย่างไร」

「หากเป็นแพทเทิร์นนี้ จะมีความได้เปรียบอยู่ตรงไหนบ้าง？」

ผมค้นหาและนำมาประกอบเป็นวิธีการเทรด

แล้วเมื่อเริ่มพัฒนา EA ก็ทำให้แนวคิดนั้นถูกควบคุมด้วยตัวเลขและลงไปในตรรกะ

ดังนั้นสำหรับผม

ไม่ใช่การมี EA มาก่อนเสมอไป

มองภาพรวมตลาด

ค้นหาคุณลักษณะ

ตั้งสมมติฐาน

คิดวิธีการเทรด

ทำให้เป็นตรรกะและแปรเป็นตัวเลข

ตรวจสอบด้วย Backtest

ใช้งานจริงใน EA

วนลูปรูปแบบนี้

การใช้วิธีการเดียวล้อมรอบทุกสภาวะตลาดเป็นเรื่องยาก

เมื่อทำงานทั้งการเทรดด้วยดุลพินิจและการพัฒนา EA อย่างต่อเนื่อง ก็เห็นสิ่งต่างๆ มากมาย

แม้แต่วิธีการเทรดยังมีทั้งตลาดที่ดีและไม่ดี

ส่วนที่มีแนวโนมแข็งแกร่งต่อเทรนด์

ส่วนที่ทำงานได้ดีในช่วงแนวขอบเขต (レンジ)

ส่วนที่จับการเคลื่อนไรระยะสั้น

ส่วนที่มุ่งหาการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่

ส่วนที่ใช้ลักษณะช่วงเวลาและฤดูกาลต่างๆ

และบางตรรกะมีโอกาสเข้าเทรดมาก บางตรรกะรอเงื่อนไขพร้อมก่อน

ผมจึงคิดว่า

「ไม่จำเป็นต้องใช้ตรรกะเดียวครอบคลุมสภาวะตลาดทั้งหมด」

ผมจึงคิดแบบนี้

ไม่บรรทุกทั้งหมดไว้ใน EA เดียว

สิ่งที่ Aถนัด ก็ให้ A ไป

สิ่งที่ Bถนัด ก็ให้ B ไป

สิ่งที่ทั้ง A และ B ยากต่อการได้มา ก็ให้ C เสริม

การผสม EA ที่มีบทบาทต่างๆ กัน จึงดูเป็นธรรมชาติมากสำหรับการดูแลของผม

นี่คือแนวคิดพอร์ตโฟลิโอของผมในปัจจุบัน

ฉะนั้นผมจึงคิด EA ในแบบ “ジャンル” ตั้งแต่ก่อนหน้านี้

จริงๆ แล้วแนวคิดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีในช่วงหลัง

ก่อนหน้านั้นที่บทความใน GoGoJungle Plus

「具体的に 令和のだぶるいーのEAを ジャンル分けしてみた」

ได้เขียนถึง EA ที่ผมพัฒนาขึ้นมาว่า

ในนั้น ผมแบ่ง EA ที่พัฒนาขึ้นเป็น

・สแคร์ปลิง (押し目買い・戻り売り)
・สแคร์ปลิง (逆張り)
・アノマリー (定刻トレード)
・朝スキャ
・트レンドフォロー
・スイング
・ブレイクアウト
・ナンピン
・独自ロジック
・マルチロジック

■具体的に 令和のだぶるいーのEAを ジャンル分けしてみた
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/67162

ทำไมถึงทำสิ่งนี้

เหตุผลง่ายๆ

ผมมอง EA ไม่ใช่เป็นสินค้าเดียวที่ต้องซื้อเป็นชิ้นๆ แต่เป็นสิ่งที่สามารถนำมาผสมใช้งานร่วมกันได้

ไม่พึ่งพา EA ที่มีลักษณะเหมือนกันเท่านั้น แต่ควรรวมคุณลักษณะที่ต่างกันเข้าไว้ด้วย

เมื่อฉันคิดเรื่องพอร์ตโฟลิโอ ฉันก็ให้ความสำคัญกับแนวคิด “ジャンル” นี้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม จะแยกย่อยตามジャンル ไม่ได้หมายความว่าเสี่ยงน้อยลงเสมอไป

ตรงนี้ก็สำคัญมาก

การกระจายジャンル ไม่ได้ทำให้การบริหารความเสี่ยงเสร็จสมบูรณ์เพียงอย่างเดียว

ในทางกลับกัน แม้ว่าเป็นジャンルเดียวกัน เช่น スキャルピング แต่เทคนิค ตัวกรอง เงื่อนไขการเข้าเทรด และเงื่อนไขการปิดการเทรด อาจแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ตรรกะที่ต่างกัน แต่ดูตลาดเดียวกัน ก็มีโอกาสเข้าเทรดในเวลาที่ใกล้เคียงกันได้

因此 ฉันจึงคิดว่า

「ถ้าใช้ EA หลายตัวพร้อมกันก็ไม่เท่ากับพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด」

ยังไม่เห็นด้วยกับความคิดนั้น

ジャンル

ロジック

คู่สกุลเงิน

กรอบเวลา

ความถี่ในการเข้าเทรด

ระยะเวลาการถือครอง

การเคลื่อนไหวของกำไรขาดทุน

การถือครองพร้อมกัน

ドローダウン

เมื่อพิจารณาปัจจัยหลายอย่างเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องวางแผนการใช้งานจริง

因此「リスク管理」也从以前就开始เผยแพร่

ก่อนจะรวม EA เข้าด้วยกัน เราควรพิจารณาความเสี่ยงที่จะรับด้วยแต่ละ EA ก่อน

ในเรื่องนี้ก็เคยเขียนบทความ

「การคำนวณการบริหารความเสี่ยงของ EA」

บทความนี้

■「EAのリスク管理の計算方法」について
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703

บทความนี้ว่า

「สำหรับ EA นี้ ควรกำหนดโลทอย่างไร้สองแบบ」

ไม่ใช่แนวคิดแบบเดียวที่ใช้กับทุกกรณี

ผู้ใช้งานแต่ละคนมีเงินทุนและความยอมรับความเสี่ยงต่างกัน จึงควรคำนวณความเสี่ยงด้วยตนเองและคิดโลทที่ยอมรับได้

คิดถึง drawdown สูงสุดและเงินประกันที่ต้องใช้จาก Backtest

และ

「โลทนี้จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเงินทุนประมาณเท่าไร？」

คิด

จากนั้นกำหนดขอบเขตที่ยอมรับได้

ฉันเห็นว่านี่เป็นสิ่งสำคัญมากในการดูแล EA

「เลือก EA」「การบริหารความเสี่ยง」「การผสมกัน」ทั้งหมดเกี่ยวพันกัน

หลังจากทบทวนแล้ว ในใจฉันเห็นว่า

การพัฒนา EA

การเลือก EA

การบริหารความเสี่ยง

การกระจายジャンル

พอร์ตโฟลิโอ

ไม่ใช่เรื่องคนละเรื่อง

ทั้งหมดเชื่อมโยงกัน

คิดว่า EA ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความได้เปรียบแบบใด

EA นี้ถนัดสภาวะตลาดแบบใด

สภาวะตลาดที่มันไม่ถนัดคืออะไร

ใช้ความเสี่ยงเท่าไรในการดำเนินการ

เมื่อรวมกับ EA อื่นๆ บทบาทอะไร

การคิดถึงจุดนี้ทั้งหมดคือการดำเนินการ EA ในปัจจุบันของฉัน

ฉันไม่ได้ทำ EA เพื่อเพิ่มจำนวนสินค้าอย่างเดียว

ตรงนี้ผมอยากจะเขียนใหม่อีกครั้ง

เหตุผลที่ผมพัฒนา EA ต่างๆ เกิดขึ้นเพราะ

“ไม่ใช่การเพิ่มจำนวนสินค้าเป็นเป้าหมายเอง”

การมองตลาดในฐานะเทรดเดอร์ที่ใช้ดุลพินิจ

「ตรงนี้มีคุณลักษณะอย่างไร」

「จะใช้วิธีอื่นๆ ล่าเป้าหมายได้หรือไม่」

ค้นพบสิ่งนั้น

นำมาสร้างตรรกะ

ตรวจสอบ

ใช้งาน EA

แน่นอนว่า EA หลายประเภทจะเกิดขึ้น

จุดเด่นของฉันในการพัฒนา EA คือ

「ค้นหาคุณได้เปรียบจากตลาดและแปรให้เป็นตรรกะ」

ดังนั้นจึงมีทั้งการสแคร์ปลิง การアノマリー

และยังมีตรรกะที่ไม่สามารถจัดอยู่ในหมวดหมู่ใดได้ง่ายๆ หรือ EA ที่ผสานตรรกะหลายตัวไว้ด้วยกัน

そして、自分でも実際に運用する

สิ่งที่มีความสำคัญคือ ไม่ใช่แค่สร้าง EA แล้วจบ

ผมใช้งานจริงด้วยตัวเอง

จะพบสิ่งที่ไม่เห็นด้วยการ Backtest อย่างเดียว

「คิดว่า2 สิ่งนี้อยู่ในสถานการณ์เดียวกันมากกว่านี้」

「EA ตัวนี้ไม่ดี ช่วงนี้ EA อีกตัวช่วยได้」

「ตรรกะต่างกัน แต่ความเสี่ยงถูกรวบรวมในเวลาที่เหมือนกัน」

เรียนรู้จากการใช้งานจริง

แล้วกลับไปออกแบบใหม่

พัฒนา
ตรวจสอบ
ใช้งานด้วยตนเอง
ดูผลลัพธ์
ปรับปรุง

ฉันทำซ้ำกระบวนการนี้ต่อไป

最近は「ポートフォリオそのものを制御する」という考え方もしています

นอกจากนี้ล่าสุด ผมก้าวไปอีกขั้น

ไม่ใช่แค่หน่วย EA เดียว แต่คิดถึงความเสี่ยงของการรวมตรรกะหลายตัวเข้าด้วยกัน

ยกตัวอย่าง มีตรรกะสแคルปิ้งต่างกันสามตรรกะ

โดยปกติ แต่ละตรรกะเข้าเทรดที่เวลาต่างกัน

แต่ในบางสภาวะตลาดทั้งสามตรรกะอาจเข้าเงื่อนไขพร้อมกัน

แต่ละตรรกะแยกออกไปก็ยังคงมองในมุมของบัญชีผู้ใช้ เห็นทุนเพิ่มขึ้นไปในทิศเดียวกัน

ถ้าเป็นแบบนั้น ตัวอย่างเช่น

รวมตรรกะหลายตัวไว้ใน EA เดียว แล้วถ้าเงื่อนไขทั้งหมดเป็นจริงพร้อมกัน ให้มีการกำหนดลำดับความสำคัญและควบคุมให้ได้โบนัสสูงสุดเป็น 1 ตำแหน่ง

แนวคิดนี้ก็เป็นไปได้

แน่นอน มันไม่ได้ทำให้ผลลัพธ์ดีเสมอไป

กำไรอาจลดลง

หรือ Drawdown อาจลดลง

ด้วยเหตุนี้เราก็ทดสอบด้วย

หากผลลัพธ์จริงๆ แล้วมีประสิทธิภาพ ก็ใช้งาน

ถ้าไม่ได้ ก็หาวิธีอื่น

นี่คือการพัฒนา EA เช่นเดียวกัน

自分で開発して、自分で運用して、今ここに辿り着いています

แนวคิดพอร์ตโฟลิโอของฉันไม่ได้เป็นรูปแบบที่ระบุไว้ในตำราเอกสารตั้งแต่แรก

ทำการเทรดด้วยดุลพินิจ

สร้าง EA

ทดสอบด้วย Backtest

ดูฟอร์เวิร์ด

ใช้งานจริงด้วยตนเอง

ล้มเหลวบ้าง

「จะทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้าง」

และผลักดันต่อไปจนถึงแนวคิดปัจจุบัน

และน่าจะยังคงเปลี่ยนแปลงไปต่อไปในอนาคต

「เมื่อเสร็จสิ้นก็ไม่หมายถึงไม่ต้องคิดแล้ว」

ฉันไม่คิดเช่นนั้น

หากสร้าง EA ใหม่ จะมีการค้นพบใหม่

หากใช้งานจริงก็จะพบจุดที่ต้องปรับปรุงอีก

私が利用者さんに伝えたいのは「答え」だけではありません

บทความเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่เคยเขียนมาก่อนคือเพื่อสิ่งนี้

ผม

「โปรดให้โลทนี้กับ EA นี้」

ไม่ใช่คำตอบเพียงอย่างเดียว แต่

“ทำไมโลทนี้ถึงเป็นอย่างนี้ด้วยตัวเองคิดได้”

มีความสำคัญในระยะยาว

พอร์ตโฟลิโอก็เช่นกัน

「การผูก EA ตัวนี้กับ EA อีกตัวจะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง」

ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แบบนั้น

รู้ลักษณะของแต่ละ EA

รู้ความเสี่ยง

คิดถึงเงินทุนของตัวเอง

คิดถึงขอบเขตการขาดทุนที่ยอมรับได้

แล้วตัดสินใจด้วยตัวเอง

ในฐานะผู้พัฒนา EA ผมไม่เพียงแต่ให้ EA เท่านั้น แต่

“อยากถ่ายทอดแนวคิดเพื่อใช้งาน EA ได้ยาวนานด้วยกัน”

ด้วย

สุดท้าย

EA ไม่มี “ความแน่นอน”

พอร์ตโฟลิโอก็คือ ไม่มีอะไรที่ถูกต้องทั้งหมด

สิ่งที่ผมเขียนในคราวนี้ไม่ใช่เรื่องให้ทุกคนทำเหมือนกัน

อีกครั้ง

「令和のだぶるいーは、自分でEAを開発し、自分で運用し、検証と改善を繰り返してきた結果として、現在このような考え方でEAとポートフォリオを設計しています」

และต่อไปจะยังมีการเปลี่ยนแปลง

ต่อไปยังมี

ดูตลาด
หาความได้เปรียบ
แปลงเป็นตรรกะ
ตรวจสอบ
ใช้งานจริง
และปรับปรุง

เราจะให้ความสำคัญกับลูปนี้ต่อไป

ไม่ใช่เพียงการสร้าง EA แต่

“วิธีทำให้ผู้ใช้งานใช้งาน EA ได้นานโดยไม่ฝืดเคือง”

คิดถึงด้วย

นั่นคือการพัฒนา EA ของฉันในยุค令和のだぶるいー

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【EAを始めてみたい！からの中級編までの流れまとめ】

■ก่อนอื่น「ติดตั้ง EA ให้เป็น」ถือเป็นสิ่งสำคัญ

--------------------------------------------------------------------

●ขั้นตอนการติดตั้ง MT4 EA (ผู้ช่วยการบริหาร) และอินดิเคเตอร์

https://www.gogojungle.co.jp/post/1/8212

--------------------------------------------------------------------

●ゴゴジャンเวอร์ชันวิดีโอ※

--------------------------------------------------------------------

ตอนแรกอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดและอาจล้มเหลวบ้าง

ผมเองก็ตอนแรกก็ล้มเหลวหลายครั้ง จงใจอดทนไว้ จะโอเคมาก!

ถ้าพบเรื่องที่ไม่เข้าใจ ให้ใช้งาน “แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม” ได้เลย!

----------------------------------

■GoGoJungle「お問い合わせフォーム」

https://www.gogojungle.co.jp/inquiry

----------------------------------

【วิธีเลือก EA】

เมื่อพร้อมจะใช้งาน EA แล้ว

「EA ที่ดูน่าจะชนะไม่รู้... ไม่อยากขาดทุน」

ดังนั้น令和のだぶるいーจึงได้

「バックテスト」でเห็นเรื่องราวบางอย่าง

บทความต่อไปนี้ได้ตีพิมพ์

--------------------------------

■วิธีค้นหา EA ที่ชนะจาก Backtest

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1714

----------------------------------

การใช้งานจริงเพื่อชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่ากับการ Forward testingการ Forward มีความสำคัญ

Backward testing เทียบได้

นโยบายของ Backtest ท่านส่วนใหญ่จะยาวกว่า Forward

「การชนะในการ Forward เกิดจากการทดสอบอย่างไร」

เมื่อเชี่ยวชาญวิธีประเมิน Backtest แล้ว สามารถประมาณได้มากขึ้น

【EAのリスク管理はどうすればいいの！？】

そして、どんなに優秀そうなEAを入手しても、

「リスク管理」を疎かにしてしまうと破綻してしまうのがEAです。

ดังนั้น ใน EAリスク管理はどうすればいいの！？

เทคนิคในการบริหารความเสี่ยง

----------------------------------

■「EAのリスク管理の計算方法」について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703

----------------------------------

【EA運用マインドも重要】

そして、EA運用を末永く継続していく為には「EA運用マインド」も重要です。

それらの記事については、

----------------------------------

12/30★年末年始SP！！EAまる分かり講座その3

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/80551

8/12【お盆休み特別企画！】これであなたもEAマスター！「EA運用向上のマインドセット」編

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/72829

8/17【お盆休み特別企画！】これであなたもEAマスター！「EA運用中の注意事項」編

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/73797

----------------------------------

ดังนั้น ในส่วนนี้

อ่านแล้วจะคุ้มค่าแต่เป็นข้อมูลที่สำคัญมาก ดังนั้นถึงจะไม่เข้าใจทันที ก็โปรดอ่านให้ครบถ้วน

แล้วพบกัน!

━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━

【令和のだぶるいーEA出品リスト】

https://www.gogojungle.co.jp/users/112481/products

具体的に 令和のだぶるいーのEAを ジャンル分けしてみた

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/67162

（ポートフォリオを組むうえでジャンル分散は必須です）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【令和のだぶるいーの連載記事】

■EA初心者講座

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1700

--------------------------------

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64738

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65619

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64723

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65978

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1714

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1701

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65010

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/610

【令和のだぶるいーの信念】

EAを正道でพัฒนา,

มากขึ้นเป็นผู้ที่ได้รับความนิยม,

ยืนยาวในความสัมพันธ์แบบ WIN-WIN,

มุ่งหวังการฟื้นฟูตลาด EA และการยกระดับทักษะ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

https://youtu.be/JVdq3Hih3vg?si=zvGKUD0II0P_iv8z