ICT／SMC และโปรไฟล์ปริมาณควรผสมผสานอย่างไร

อย่ากำหนดว่านี่เป็น “รอยเท้าขององค์กร”

ในชุมชน ICT มีการอภิปรายเกี่ยวกับการรวมข้อมูลความคล่องตัว, MSS, FVG กับโปรไฟล์ปริมาณการซื้อขายเพื่อคัดกรองจุดเข้าซื้อ/ขาย แต่การระบุ HVN หรือ LVN ว่าเป็น“ที่ที่คำสั่งขององค์กรยังคงอยู่” อาจเป็นการตัดสินใจโดยประมาท

โปรไฟล์ปริมาณการซื้อขายเป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นว่าสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดมีการซื้อขายที่ราคาใดบ้างและเท่าไหร่ POC คือราคาที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด VAH/VAL คือจุดสูงสุดและต่ำสุดของบริเวณค่าอยู่ที่ตั้งไว้

ในทางตรงกันข้าม โปรไฟล์ FX มักใช้ข้อมูลปริมาณเทค-ไทค์มากกว่า about ปริมาณการทำธุรกรรมที่集中ในตลาดใหญ่ นี่คือข้อมูลที่อิงจากจำนวนการปรับปรุงราคาแต่เราไม่ทราบถึงลักษณะผู้เข้าร่วมและเจตนาของคำสั่ง

ดังนั้น HVN จะถูกมองว่าเป็น “ช่วงราคาที่มีการซื้อขายมากในอดีต” และ LVN เป็น “ช่วงราคาที่ราคาผ่านไปอย่างรวดเร็ว” เป็นจุดเริ่มต้น อย่างไรก็ตามการกลับไปยังราคาที่เดิมไม่ได้เสมอไป โปรไฟล์ปริมาณไม่ใช่สัญญาณที่ทำนายอนาคต แต่เป็นเส้นประกอบเพื่ออ่านแนวโน้มการทำธุรกรรมในอดีต

แยกบทบาทจะช่วยทำให้กราฟดูเป็นระเบียบ

ในการใช้งานจริง ICT/SMC ควรให้“ดูจุดที่ต้องการเห็นปฏิกิริยา”แก่โปรไฟล์ปริมาณการซื้อขาย“ดูว่าในบริเวณราคานั้นตลาดได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธ”แล้วให้ชัดเจนว่ากลไกด้านล่างช่วยใช้งานได้หรือไม่

ยกตัวอย่าง หากระดับบนมีโครงสร้างขาขึ้น ให้เลือกแนวรับด้านล่างสุดล่าสุดเป็นจุดพิจารณา ตรวจสอบ HVN/VAL หรือ LVN ที่ซ้อนทับในบริเวณนั้น จากนั้นหากระดับล่างมีการปรับตัวและ MSS ที่ชัดเจนหลังจากการสแกนความคล่องตัวแล้ว ให้พิจารณาการกลับตัวไปที่ FVG

ไม่ใช่แค่วางคำสั่งในระดับโปรไฟล์เท่านั้น แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าโครงสร้างด้าน SMC ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

ในทางตรงกันข้าม การเข้าที่ LVN ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตามเทรนด์เบรก ในที่สุดดูว่าเส้นทางผ่านเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือถูกดึงกลับเข้าไปในกรอบภายในห้องเทรด แล้วจึงตัดสินใจเรื่องการดำเนินการ ในตลาด FX ยังมีงานศึกษาที่บอกว่าเมื่อถึงระดับที่มีคำสั่งหยุดขาดทุนรวมกันมาก ความเคลื่อนไหวราคาอาจเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถระบุสถานที่ที่วางหยุดขาดทุนหรือเจตนาของสถาบันจากกราฟแต่ละตัวได้

การตรวจสอบควรบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งานร่วมกัน

ถ้าจะใช้โปรไฟล์ ควรกำหนดช่วงเวลา จำนวนบรรทัด และช่วงเวลาที่ดูให้แน่นอนไว้ก่อน ค่อยเลือก HVN หรือ LVN ที่สะดวกในภายหลังอาจทำให้การตรวจสอบเกิดการ overfit ได้ง่าย

แยกการตั้งค่าชุด SMC แบบเดี่ยวกับชุดที่เพิ่มเงื่อนไขโปรไฟล์ออกจากกัน และบันทึกอย่างน้อยประมาณ 30 รอบ ทั้งชนะและแพ้ รวมถึงกำไร/ขาดทุนเฉลี่ย สูงสุดของสเปรด ค่าใช้จ่าย และค่าคอมมิชชั่นเพื่อเปรียบเทียบ

โดยเฉพาะในบัญชีประเมินของ prop firm จะมักพลาดการพิจารณาค่าคอมมิชชั่นที่มีต่อค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมเมื่อการหยุดขาดทุนอยู่ในระดับที่แน่น หากไม่สามารถวางหยุดขาดทุนจนถึงจุดที่มีการล้มเหลวในการทำให้เสียหายได้ ก็ให้ลดล็อตหรือพิจารณาการไม่ทำธุรกรรม จุดประสงค์ของโปรไฟล์ปริมาณคือการเพิ่มความมั่นใจและจำนวนการเทรด ไม่ใช่การเพิ่มเหตุผลเพื่อการเทรดกรองสถานการณ์ที่คลุมเครือออกและคงไว้แต่กรณีที่รับความเสี่ยงได้

จัดระบบวิเคราะห์ XAUUSD ด้วย “MIRA”

MIRA เป็นอินเทอร์เฟส MT5 ที่ช่วยจัดแสดงรายการตรวจสอบที่ต้องยืนยันใน SMC/ICT เช่น โครงสร้างระดับสูง ช่วงเวลา ความคล่องตัว การสแกน Displacement MSS FVG และอื่นๆ ในหน้าเดียว โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ XAUUSD

ไม่ได้ใช้อัตโนมัติให้ตัดสินใจซื้อขายเอง แต่เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจหากต้องใช้การตัดสินใจโดยมีอิสระเพื่อให้ตรวจสอบหลักฐานที่ขาดหายและความสอดคล้องกับสภาพตลาดออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยก่อนการตัดสินใจ

การเข้าหรือออกจากการเทรด ปริมาณการเทรด และระดับการหยุดขาดทุนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดและความสามารถในการยอมรับการขาดทุนของผู้ใช้งานเอง จุดประสงค์ของ MIRA ไม่ใช่การเพิ่มหลักฐานเพื่อเทรดมากขึ้น แต่เพื่อสร้างกระบวนการที่สามารถบันทึกและตรวจสอบได้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

ข้อมูลอ้างอิง
TradingView Volume Profile Indicators: Basic Concepts
Federal Reserve Bank of New York：Stop-loss orders and price cascades in currency markets