【30日ฟรีเวอร์ชัน จะเปิดตัวในเร็วๆ นี้】คำอธิบาย COT ล่าสุด:นักเทรดรายใหญ่ยังซื้อดอลลาร์มากเกินไป EUR・GBP ถูกขายมากเกินไปต่อเนื่อง
ทำไมสถิตินักเก็งกำลายรายใหญ่จึงผิดปกติ แล้วจะกลับสู่สภาพเดิมจริงหรือไม่
CFTCは公表するCOT(Commitments of Traders)を実データで読み解き、「สัญญาณการกลับตัวของ COT โดยนักเก็งกำลายรายใหญ่」がเกิดจากロジックใดบ้างที่ออกสัญญาณ、ผลลัพธ์เป็นอย่างไร และCOT ล่าสุดของสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไร เราจะนำเสนอแบบครบถ้วน
① รายงาน COT ประสัปดาห์ที่แล้ว (ข้อมูลดิบ)
COT(Commitments of Traders)คือ เน็ตฟิวเจอร์ส建玉จากสหรัฐCFTCที่เผยแพร่ทุกวันศุกร์ สำหรับเชิงข้อมูลเบื้องต้น ด้านล่างเป็นข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2026 (ประกาศ 7 สิงหาคม)ของนักเก็งกำไรขนาดใหญ่(Non-Commercial)กับเน็ต建玉
| สกุลเงิน | Long Open Interest | Short Open Interest | Net | Net%OI |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 201,847 | 259,938 | −58,091 | −7.3% |
| GBP | 55,012 | 112,826 | −57,814 | −23.4% |
| CAD | 13,514 | 192,609 | −179,095 | −49.1% |
| JPY | 147,228 | 192,701 | −45,473 | −10.8% |
| AUD | 74,385 | 107,575 | −33,190 | −13.8% |
| CHF | 11,270 | 44,092 | −32,822 | −30.0% |
สรุป:สัปดาห์ที่แล้ว นักเก็งกำไรขนาดใหญ่มีNet “ขาย” ใน 6 สกุลเงินทั้งคู่กับ USD— กล่าวคือมีทิศทางการซื้อ USD สูงขึ้น โดยเฉพาะCAD ตั้งเด่น (เน็ตประมาณ −180,000 สัญลักษณ์, %OI −49%). จุดที่ทิศทางนี้เริ่มต้นสัญญาณที่จะแนะนำต่อไปนี้
② เครื่องมือสานข้อมูลดิบนี้ไปสู่สัญญาณอย่างไร
ประเด็นคือ“ไม่ใช่ใช้ %OI เท่ากับตรงๆ” เครื่องมือนี้จะตีความ建玉ของแต่ละสกุลเงิน โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลังประมาณ 3 ปีของสกุลเงินนั้นๆ อย่างไรจุดที่เป็น extremes ด้วยz-score เพื่อให้ได้ค่าตัวเลข
・CAD มี %OI −49% และดูเหมือนไปกว่านั้นเป็นจุดขายสูงสุด แต่ CAD มักจะถูกขายมากเป็นภาวะปกติ, z −1.03=“เพียงเล็กน้อยเกินไป”
・ในทางกลับกันEUR มี %OI −7.3% ซึ่งดูเล็ก และการที่ EUR ถูกขายจนถึงระดับนี้เป็นเรื่องหายาก z −1.77=เกินมากในประวัติศาสตร์。
→“ขนาดไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่ความผิดปกติ(z) ของสกุลเงินนั้น”เป็นมุมมองของเครื่องมือนี้
และ|z|>1.0(extreme)เฉพาะสกุลเงินที่อยู่ในเงื่อนไขนี้จะถูกสัญญาณสู่การกลับสู่สมดุล Direction: สัญญาณการกลับตัว สกุลเงินที่นักเก็งกำไรใหญ่ขายมากเกินไปจะถูกซื้อกลับ (กลับสู่สภาพเดิม) ได้ง่าย— แนวคิดนี้
| สกุลเงิน | Net%OI | z | 判定 |
|---|---|---|---|
| EUR | −7.3% | −1.77 | ซื้อ EURUSD(ขายมาก→กลับสู่สภาพเดิม) |
| GBP | −23.4% | −1.35 | ซื้อ GBPUSD(ขายมาก→กลับสู่สภาพเดิม) |
| CAD | −49.1% | −1.03 | ขาย USDCAD( CAD ขายมาก→กลับสู่สภาพเดิม) |
| JPY | −10.8% | −0.09 | ไม่ดำเนินการ(|z|≦1.0) |
| AUD | −13.8% | +0.32 | ไม่ดำเนินการ |
| CHF | −30.0% | +0.38 | ไม่ดำเนินการ |
③ ผลลัพธ์: สัญญาณทั้ง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
เริ่มเปิดการซื้อขายหลังจากประกาศ แล้วปรับแนวทางในสัปดาห์ถัดไป=สัญญาณทั้ง 3 ด้านทำกำไรได้ โดยคงไว้ตามทิศทางของผลกำไร (ปริมาณการซื้อขายและเงินทุนในบัญชีขึ้นอยู่กับผู้บริหาร)แสดงเป็น pips ที่ได้).
| คู่เงิน | ทิศทาง | ราคาเปิด→ปิด | กำไร |
|---|---|---|---|
| USDCAD | Sell | 1.39370 → 1.38650 | +72 pips |
| EURUSD | Buy | 1.15439 → 1.15788 | +35 pips |
| GBPUSD | Buy | 1.35094 → 1.35516 | +42 pips |
※ตัวอย่างจริงสัปดาห์ที่ 2 ของสิงหาคม 2026 เป็นผลเฉพาะ 1 สัปดาห์และ 3 สัญญาณเท่านั้น ไม่รับประกันผลในอนาคต ไม่รวมสกุลเงินที่อยู่ในสภาวะรอการตัดสินใจ จำนวนและทุนในบัญชีไม่ถูกรวม และแสดงเป็น pips ที่ได้
④ และ COT ล่าสุดของสัปดาห์นี้ (ประกาศ 14 สิงหาคม)
รอบล่าสุด (ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2026) ตำแหน่งของนักเก็งกำไรขนาดใหญ่และการ判定ของเครื่องมือนี้
| สกุลเงิน | Net%OI | z | 判定 |
|---|---|---|---|
| EUR | −7.5% | −1.77 | ซื้อ EURUSD(ต่อเนื่อง) |
| GBP | −21.9% | −1.26 | ซื้อ GBPUSD(ต่อเนื่อง) |
| CAD | −47.6% | −0.93 | รอพิจารณาไปสู่ภาวะ extreme (กลับสู่สภาพเดิม) |
| JPY | −10.7% | −0.09 | รอพิจารณา |
| AUD | −14.7% | +0.28 | รอพิจารณา |
| CHF | −29.5% | +0.44 | รอพิจารณา |
สัปดาห์ที่แล้ว CAD มีการขายมากเกินไปโดยนักเก็งกำไรขนาดใหญ่ (z −1.03) → เครื่องมือแนะนำ “ขาย USDCAD” → +72 pips และสัปดาห์นี้ CAD มีค่าเบี่ยงเบนอยู่ที่ z −0.93 และออกจากโซน extreme「รอพิจารณา」ไปต่อ。“เกินไป → กลับสู่สภาพเดิม”เกิดขึ้นจริงกรณีตัวอย่างขณะ EUR และ GBP ยังถูกขายมากต่อไปสัญญาณซื้อยังคงอยู่.
แน่นอนว่าหนึ่งสัปดาห์เป็นตัวอย่างสั้นๆ ดังนั้นในเครื่องมือนี้จะแสดงอัตราการบรรลุเป้าหมายของแต่ละจุดทำกำไร (T1/T2/T3) และสามารถวาดสัญญาณในกราฟย้อนหลัง ได้ด้วยการตั้งค่า ไม่ใช่ผลชั่วคราว แต่ดูแนวโน้มระยะยาวที่คุณสามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเอง
กรอบการเข้า-ออก-จุดตัดขาดทุน/กำไรเป้าหมายอัตราการบรรลุเป้าหมาย・สัปดาห์แผน Rebalance รายสัปดาห์รวมถึง panel สมบูรณ์และการอัปเดตทุกสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ถัดไป—
▼ เริ่มฟรี 30 วันเวอร์ชันทดลองใช้ฟรี 30 วันด้วยตนเองบนหน้าจอของคุณ
※ค่าตัวเลข COT อ้างอิงจากข้อมูลที่เผยแพร่โดย CFTC (4 และ 11 สิงหาคม 2026) ประกาศผลเป็นข้อมูลจริง 1 สัปดาห์ 3 สัญญาณ และไม่รับประกันผลในอนาคต เนื่องจากความผันผวณของตลาดอาจทำให้เกิดขาดทุน
※การตัดสินใจการลงทุนสุดท้ายขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของคุณเอง ราคา, สเปค, วันเผยแพร่, เงื่อนไขเวอร์ชันทดลองอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า Copyright (c) 2026 TriParity Labs - K.Yamamoto