【FX手法検証】ทำไมราคาระบบถึงเคลื่อนไหวเมื่อมี“ราคาสูงสุด/ต่ำสุดล่าสุด”และ“เลขของขีดจำกัด”｜สาเหตุที่คำสั่งซื้อที่รวมตัวสร้างการBreak และการกลับตัวที่แท้จริง
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
แนะนำ Okutore Logic Trainer
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
EA สำหรับการเทรด discretionary ที่ใช้ใน MT4
・โหมดฝึกซ้อม：การรันชาร์ทในอดีตซ้ำเพื่อฝึกเข้า-ออกสถานะการเทรด
・โหมดปฏิบัติจริง：การบริหารจัดการการเทรดด้วยปุ่มบนชาร์ท (รองรับการเทรดจริง)
▼รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อเทรด FX บ่อยครั้งจะพบสถานการณ์ที่น่าประหลาดใจ
ตัวอย่าง เช่น USD/JPY ขึ้นมาที่ 159.70, 159.80, 159.90 แล้วใกล้เข้า 160.00
และ 160.00 ก็เป็นระดับสูงล่าสุดที่เคยถูกยกเลิกการขึ้นก่อนหน้านี้
ในสถานการณ์แบบนี้ บางคนคิดว่า
“เดี๋ยวจะโดนเด้งที่ 160 อีกหรือเปล่า?”
ขณะที่บางคนคิดว่า
“ครั้งนี้จะทะลุ 160 แล้วขึ้นไปอย่างรวดเร็วใช่ไหม?”
จริงๆ แล้วไม่สามารถทายได้อย่างแน่นอน 100%
แต่ที่นี่มีหนึ่งสิ่งที่สำคัญ
ไม่รู้ว่าขึ้นหรือลง แต่มี“สถานที่ที่ความผันผวนเกิดขึ้นง่าย”หรือไม่?
นั่นคือประเด็น
กล่าวคือ
ไม่พยากรณ์ทิศทาง แต่ค้นหาสถานที่ที่ความผันผวนเกิดขึ้นง่าย
แนวคิดนี้
ครั้งนี้จะอธิบายว่าทำไมระดับสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด, แนวรับ-แนวต้าน, และจำนวนรวม 160.00 เย็นจึงทำให้ตลาดเคลื่อนไหวได้ง่าย
จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลคำสั่ง FX จริงร่วมด้วย เพื่อดูมุมมองจาก scalping, day trading, swing trading ในมุมมองที่ต่างกัน
ระดับสูงสุดและต่ำสุดไม่ได้หมายถึงแค่มีเส้นอยู่บนชาร์ทเท่านั้น
เมื่อดูกราฟ จะมีเทรดเดอร์จำนวนมากวาดเส้นแนวนอนในบริเวณเดียวกัน
เช่น
- ระดับสูงสุดล่าสุด
- ระดับต่ำสุดล่าสุด
- สูงสุด-ต่ำสุดของวันก่อน
- ราคาที่เด้งหลายครั้ง
- เลขมงคลอย่าง 160.00, 150.00
- รหัสดราฟท์แบบ Round Number เช่น EUR/USD 1.1000
และราคาดังกล่าว
ทำไมหลายคนมองจุดเดียวกัน
เหตุผลหนึ่งง่ายมากคือ
“มีผู้เข้าร่วมตลาดมากที่ตัดสินใจซื้อขายตามจุดนั้น”
คิดว่านี้
หากราคา 160.00 เยนขึ้นไปมีการหยุดขึ้นหลายครั้งก็มีคนที่คิดว่า
“เมื่อมาถึง 160 เยน จะขาย”
ขณะเดียวกัน
มีคนที่มองว่า
“ถ้าแหกแนว 160 เยนได้จะซื้อ”
และมีคนที่ทำตาม Breakout
ยิ่งใกล้ 160 เยนมากเท่าไร คนที่ขายก็จะมี
“ถ้าแหก 160 เยนลงไปจะหยุดขาดทุน”
ความเป็นไปได้
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือราคา 160.00 เยนอาจถูกมองโดยทั้งผู้เล่นที่กลับทิศทาง, ผู้ที่ลุย Breakout, ผู้ที่ทำกำไร, ผู้ที่จุดหยุดขาดทุน มองพร้อมกัน
นี่เป็นความสำคัญอย่างมาก
มีงานวิจัยจริงเกี่ยวกับคำสั่ง FX
งานศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้
Carol L. Osler กล่าวถึง
“Currency Orders and Exchange Rate Dynamics: An Explanation for the Predictive Success of Technical Analysis”
งานวิจัยนี้วิเคราะห์คำสั่ง Stop-Loss และ Take-Profit จากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ข้อมูลรวมถึง USD/JPY, EUR/USD, จำนวน 9,655 รายการ มูลค่ากว่า 55 พันล้านดอลลาร์
ลักษณะที่พบสำคัญคือ
คำสั่ง Stop-Loss และ Take-Profit มีแนวโน้มกระจุกตัวรอบราวด์นัมเบอร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
Take-Profit มักจะมุ่งไปที่ราวด์นัมเบอร์เอง และ Stop-Loss มักกระจายไปยังด้านที่เกินราวด์นัมเบอร์
นี่เป็นข้อค้นพบที่น่าสนใจ เมื่อมองเหตุการณ์ที่เราเคยเห็นบนชาร์ทว่า
“เด้งจากสูง”
“เมื่อผ่านราคาสสูงขึ้นจะวิ่งขึ้นทันที”
เป็นเหตุผลที่น่าสนใจมาก
ลองพิจารณา 160.00 เยนเป็นตัวอย่าง
สมมติ USD/JPY กำลังไล่ลงมาระหว่างจากด้านล่างไปที่ 160.00 เยน
160.00 เป็นแนวรับที่แข็งแรง เพราะถูกหยุดมาหลายครั้งก่อนหน้า
ถ้าลองเห็นภาพ
159.70
↓
159.80
↓
159.90
↓
159.95
↓
160.00 ← เส้นสำคัญ
จะเป็นอย่างไร
ใกล้ 160.00 เยน อาจมีการทำกำไรหรือการขายสต็อปที่ทำให้การขึ้นหยุดลง
จากนั้น
159.95
↓
160.00
↓
159.95
↓
159.85
↓
159.70
จะเกิดการเด้งกลับขึ้น
แต่ถ้าคำสั่งขายที่ 160.00 ถูกดูดซับด้วยแรงซื้อ สถานการณ์จะเปลี่ยนไป
ครั้งนี้ สถานการณ์ต่อไปอาจเป็น
160.00
↓
160.02
↓
160.05
↓
160.10
↓
160.20…
เป็นไปได้
เพราะเหนือ 160 เยน มีอีกหลายคำสั่งซื้อที่รออยู่ เช่น
“ถ้าผ่าน 160 เยนจะซื้อ”
“ผู้ขายที่อยู่ใกล้ 160 เยนอาจทำการ Cut Loss”
ด้วย
การกระทำของการซื้อทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้น
“Price cascade” การเรียงลำดับคำสั่งหยุด
Osler ได้วิเคราะห์เหตุการณ์นี้ในงานศึกษากลยุทธ์อื่น
เมื่อราคาถึงโซนที่คำสั่ง Stop-Loss หนาแน่น ค่าเคลื่อนไหวจะเร็วขึ้น
เริ่มจาก stop ก่อนหน้า
นักเทรดคงเคยประสบ
“ไม่มีข่าวอะไร แต่ราคาก้าวกระโดด”
แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกเหตุการณ์มาจาก Stop-Loss
ปัจจัยที่ทำให้ราคาขยับซับซ้อนมีมาก เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ คำพูดของผู้นำ การสั่งซื้อขนาดใหญ่ และ อัลกอริทึมเทรด
อย่างไรก็ตาม
โซนราคาที่มีคำสั่งมากอาจเป็นสาเหตุให้ราคาขยับเร็วขึ้น
จุดที่ว่า「ไปทางไหนไม่แน่นอน」กับ「ยังไม่มีอะไรให้รู้」ต่างกันอย่างไร
นี่คือส่วนที่อยากสื่อสารมากที่สุดในครั้งนี้
“เด้งกลับหรือทะลุ”
“เด้งกลับหรือทะลุ”
ยังไม่รู้
สมมติว่าความน่าจะเป็น 50/50
ความแม่นยำในการทิศทางไม่มีข้อได้เปรียบ
มีสองความเป็นไปได้ที่มีโอกาสสูง: ขึ้นจาก 160 หรือเด้งลงจาก 160
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอบ 160 เยน และความผันผวนต่ำ
“ความเป็นไปได้ที่ความผันผวนจะเกิดขึ้นอาจมีข้อได้เปรียบ”
อย่างไรก็ตาม“เส้นแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญจะไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในกรอบเท่านั้น”
ควรเข้าใจตรงนี้ด้วย
มีผู้ชมราคานั้นมาก แล้วคำสั่งจริงถูกวางตามจุดนั้น
การใช้งานระดับแนวรับแนวต้านที่สำคัญเมื่อราคาทะลุเข้าไปยังบริเวณที่คำสั่งหยุดรวมตัว ราคาจะเร่งตัวขึ้น
ความหมายคือ
“ไม่ใช่เพียงแค่ดูเส้นบนชาร์ท แต่ดูพฤติกรรมของผู้เล่นที่อยู่ฝั่งตรงข้าม”ความคิดนี้จะทำให้มุมมองตลาดเปลี่ยนไปมาก
เมื่อ Breakout เกิดขึ้น
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
แนะนำ Okutore Logic Trainer
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
EA สำหรับการเทรด discretionary ที่ใช้ใน MT4
・โหมดฝึกซ้อม：การรันชาร์ทในอดีตซ้ำเพื่อฝึกเข้า-ออกสถานะการเทรด
・โหมดปฏิบัติจริง：การบริหารจัดการการเทรดด้วยปุ่มบนชาร์ท (รองรับการเทรดจริง)
▼รายละเอียดเพิ่มเติม
งานวิจัยอ้างอิง
Carol L. Osler
「Currency Orders and Exchange Rate Dynamics: An Explanation for the Predictive Success of Technical Analysis」
The Journal of Finance, Vol.58, No.5, 2003.
การวิเคราะห์ความเข้มข้นของ Stop-Loss และ Take-Profit ในตลาดฟอเร็กซ์จริงๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงราคาหลังจาก Breakout และการตั้งรับแนวรับ-แนวต้าน, รอบราวด์นัมเบอร์
Carol L. Osler
「Stop-Loss Orders and Price Cascades in Currency Markets」
Journal of International Money and Finance, Vol.24, No.2, 2005.
การวิเคราะห์ว่าสั่งหยุดขาดทุนที่เรียงตัวกันสามารถสร้าง Price Cascades ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว