【เรื่องราวการพัฒนาเดือนคู่ ฉบับที่ 5】จะวัดความมากไปมากน้อยอย่างไร — วิธีการใช้ RSI
ครั้งก่อน เราเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของ “สองเดือน” ที่ถือสถานะซื้อและขายอย่างอิสระ ครั้งนี้จะพูดถึงว่า 双月 จะตัดสินใจว่า “ขายมากไป” หรือ “ซื้อมากไป” อย่างไร โดยไม่พูดถึงสมการที่ซับซ้อน เน้นแนวคิดเป็นหลัก
สิ่งที่ 双月 ใช้คือ RSI ซึ่งเป็นดัชนีเทคนิคที่รู้จักมานาน แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มการขึ้นหรือลงในช่วงราคาล่าสุด ด้วยค่าระหว่าง 0 ถึง 100 ยิ่งตัวเลขสูงแสดงว่าซื้อไปมาก ขณะที่ต่ำแสดงว่าขายไปมาก
ไม่ใช่ดัชนีที่หายาก แต่เป็นที่นิยมใช้งานในเทรดแบบ discretionary จุดที่ 双月 ทำให้ต่างคือวิธีการใช้งานตัวเลขนี้
RSI สามารถกำหนดจำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณได้ หากดูในระยะยาวจะช่วยให้เห็นความล้นในทิศทางใหญ่ แต่ 双月 กลับคำนวณในระยะสั้นมาก
การลดระยะเวลาจะทำให้ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวเล็กๆ ได้ไวขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็มี trade-off ที่เสียงต่อ noise ชั่วคราว (การเคลื่อนไหวเล็กที่เดี๋ยวก็หาย) ซึ่งเป็นจุดอ่อนและส่วนหนึ่งของการออกแบบแนวเทรดแบบย้อนกลับในเวลาสั้น
ตำแหน่งของขอบเขตที่ RSI จะสรุปว่าเป็น “ความล้น” มีความสำคัญในการออกแบบ ที่จริงแล้ว ไม่เปิดเผยค่าตัวเลขแน่ชัด แต่แนวคิดคือเมื่อค่าตอบสนองถึงระดับที่ค่อนข้าง extreme จะมีการตอบสนอง
หากเขตแดนถูกทำให้ผ่อนคลาย การตอบสนองจะมากขึ้น แต่ก็จะมีการหลอกลวง (ดูเหมือนล้นแต่จริงๆ ไม่ล้น) เพิ่มขึ้น หากเขตแดนเข้มงวดเกินไป อาจพลาดช่วงที่ควรตอบสนอง บทเรียนนี้ถูกตรวจสอบจากการทดสอบย้อนหลังของราคาพฤติกรรมในอดีต
※ ภาพจำลอง ใส่ช่วงค่าเขตแดนจริงและความกว้างของโซนยังไม่เปิดเผย
การที่ RSI บอกถึงความล้นไม่ใช่การเปิดออเดอร์ทันทีในทันที คาดว่าจะมีการเตรียมบทถัดไป แต่เป้าหมายและค่าใช้จ่ายในการทำกำไร/ขาดทุน/ trailing ด้วยเหตุผลที่สัมพันธ์กับความผันผวน จะถูกกำหนดด้วยแนวคิดอีกชุดหนึ่ง RSI เป็นตัววัดจังหวะเข้า และ “ระยะทางที่ต่อสู้” ถูกกำหนดโดยระบบอื่น
- ใช้ RSI ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลวงในการตัดสินความล้น
- ระยะเวลาการคำนวณถูกทำให้สั้นเพื่อให้敏感ต่อการล้นเล็กๆ (Trade-off กับ noise)
- ขอบเขตที่ตอบสนองถูกกำหนดจากการตรวจสอบเพื่อสมดุลระหว่างการหลอกลวงและพลาดโอกาส (ค่าตัวเลขยังไม่เปิดเผย)
- RSI รับผิดชอบจังหวะเข้า ส่วน “ระยะช่วงต่อสู้” ถูกกำหนดโดยระบบอื่น
ครั้งหน้าเราจะพูดถึง “ระยะห่างทั้งหมดถูกกำหนดโดย ATR — ปรับตามความผันผวนโดยอัตโนมัติ” การกำหนดค่าเป้าหมายกำไร/หยุดขาดทุน/ trailing ด้วยสภาวะตลาดอย่างไร จะถูกอธิบายเพิ่มเติม เป็นระยะให้ติดตามจนจบด้วยความยินดีที่คุณร่วมอ่าน
※บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ไม่ใช่การชักชวนให้ลงทุน ผลการดำเนินงานที่นำเสนอเป็นประวัติที่ผ่านมา ไม่รับประกันกำไรในอนาคต การซื้อขาย FX・CFD มีความเสี่ยง การตัดสินใจในการลงทุนควรทำด้วยความรับผิดชอบของตนเอง