เรื่องราวการพัฒนาของสองเดือน ตอนที่ 3] ทำไมถึงเป็น EURUSD เท่านั้น — เหตุผลที่จำกัดคู่สกุลเงิน
ในตอนที่ 2 เราได้พูดถึงแนวคิดกลับหัวที่ว่า “การเคลื่อนไหวเกินไปจะกลับมาสู่ค่าเฉลี่ย” สำหรับการกลับทิศ ในตอนนี้หัวข้อคือวิธีการเลือกคู่เงิน มีหลายคู่ในโลก เช่น เยน ปอนด์ ทองคำ ฯลฯ ที่สามารถเทรดได้ ในหมู่ โครงการ Shōgetsu นี้ได้เลือก EURUSD เท่านั้นทำไมจึงเลือกแค่หนึ่งคู่ และทำไมถึงเป็น EURUSD ทั้งข้อเท็จจริงที่พบในการทดสอบ และเหตุผลที่ตรงไปตรงมาจะถูกเล่าให้ฟัง
เมื่อสร้าง EA ความคิดที่อยากมี “แบบทั่วไปที่ใช้งานได้กับทุกคู่เงิน” ก็มีอยู่บ้าง แต่ยิ่งทดสอบมากขึ้น ความคิดนั้นยิ่งเป็นภาพลวงตา
คู่เงินมี “ลักษณะเฉพาะ” ของตนเอง บางคนเคลื่อนไหวรุนแรง บางคนเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ บางคู่ลากยาวไปในทิศทางเดียว บางคู่สลับไปมาคู่หนึ่ง.setting ที่ปรับให้เข้ากับทุกคู่พร้อมๆ กันจะทำให้ EA ที่ได้ออกมาไม่ตรงกับใครเลย เพราะฉะนั้นจึงเลือกให้หลักใหญ่ ‘Shōkinryū’ เป็นทองคำอย่างเดียว และ Shōgetsu ก็ใช้แนวคิดเดียวกัน――มุ่งสู่เวทีเดียว แล้วพัฒนาที่นั่นและยึดแนวทางนี้
อย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ กลับทิศพึ่งพามุมมองว่า “ราคาร้อนแรงจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยได้ง่าย” ดังนั้นตลาดที่สวนลิ้นชักไปมา (ช่วงแคบ/Mean-Reversion)จึงเข้ากันได้ดีตลาดที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวอย่างหนัก (แนวโน้มสูง/เปลี่ยนแปลงมาก)จึงเข้ากันได้น้อยกว่า นี่คือข้อสรุปที่เป็นจริง
ดังนั้น สิ่งสำคัญสำหรับ EA ที่กลับทิศ คือการเลือกสินทรัพย์ที่ “มีแนวโน้มกลับสู่ระดับเดิมง่าย” หากไม่ทำเช่นนี้ แม้จะปรับจูนละเอียดแค่ไหน ก็จะพบว่าตลาดไม่กลับมา ด้านล่างคือแผนภาพที่จัดวางทิศทางของกลับทิศ/ไม่กลับทิศด้วยสองแกน
※ภาพประกอบ เป็นการประมาณอิงจากการทดสอบของฉันเอง และอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของตลาด
ในบรรดาคู่เงินเมเจอร์มากมาย เหตุผลที่ฉันเลือก EURUSD เป็นผู้ช่วยกลับทิศมีอยู่สามประการใหญ่ๆ
ไม่ใช่เพียงทฤษฎีเท่านั้น เราทดสอบกลยุทกลับทิศเดียวกันกับคู่เงินทองคำและเยนด้วย ผลลัพธ์ชัดเจนEURUSD เท่านั้นที่มั่นคง ทองกับเยนถูกกดด้วยแนวโน้มแรงหรือการเปลี่ยนแปลงฉับพลันโดยเฉพาะทองคำ เมื่อเริ่มวิ่งไปข้างหน้า มันกลับมาไม่ได้ง่ายๆ และการขาดทุนจากการกลับทิศก็มักจะขยายตัว
อาจมีคำถามว่า “นักพัฒนาทองคำแต่ทำไมไม่เลือกทองคำ?” คำตอบคือ ตรงกันข้าม เพราะการติดตามทองคำมานาน ทำให้รู้ว่า ความรุนแรงนั้นไม่เหมาะกับการกลับทิศ ทองคำเหมาะกับการซื้อที่จุดยืนยัน (แนวโน้มตามเทรนด์) ในขณะที่ EURUSD เหมาะกับการกลับทิศมากกว่า ทุกเทคนิคมีเวทียึดติดที่ต่างกัน
“คู่เงินที่มากขึ้นดูจะได้ผลกว่า” ฉันเข้าใจความรู้สึกนั้น แต่ฉันเลือกที่จะแข่งขันที่ EURUSD เพียงคู่เดียว เพื่อพัฒนาให้ลึกและแน่นกว่า และด้วยการเป็นคู่เงินเดียว สามารถปรับระยะห่างและค่ากำหนดขอบเขตให้ลงตัว ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น และจุดอ่อนก็เห็นได้ง่ายขึ้น
การมุ่งสู่เวที EURUSD หนึ่งคู่ แล้วค่อยๆ ปรับกลับทิศอย่างพิถีพิถัน นี่คือแนวคิดการออกแบบของ Shōgetsu แน่นอนว่าทรงพิเศษของ EURUSD ก็มีการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ในตอนต่อไปจะอธิบายรายละเอียด
- คู่เงินมีลักษณะเฉพาะ — ยึดติดกับ “เฉพาะทาง” เพื่อพัฒนาที่ลึกขึ้น
- กลับทิศทำงานได้ดีกับสินทรัพย์ที่ “กลับได้ง่ายและมีความรุนแรงน้อย”
- เหตุผลที่เลือก EURUSD — 1) สเปรดแคบ 2) ไม่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวง่าย 3) ความรุนแรงที่เปลี่ยนแปลงโดยรวมค่อนข้างนุ่มนวล
- ในการทดสอบ ทองและเยนถูกกลับทิศ ไม่ใช่ EURUSD ที่มั่นคง
ครั้งหน้าจะพูดถึงทำไมการถือการซื้อและขายจึงแยกกัน — “สองดวงจันทรา” และ บัญชีกองทุนเฮจจิ่งซึ่งเป็นที่มาของชื่อ Shōgetsu การถือฝั่งซื้อและขายแยกจากกัน เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ และทำไมจำเป็นต้องมีบัญชีเฮจจิ่ง รอคอยตอนต่อไปเพื่อรายละเอียด
※บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ไม่ได้มีเป้าหมายชักชวนในการลงทุน ผลลัพธ์ที่ตีพิมพ์เป็นประวัติการณ์ในอดีต และไม่รับประกันผลกำไรในอนาคต การเทรด FX/CFD มีความเสี่ยง กรุณาตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบของคุณเอง