【สองเดือน เรื่องราวการพัฒนา ตอนที่ 1】ทำไมถึงสร้าง EA ตามแนวสวนทิศที่มีการตัดขาดขาดทุน
EA ที่ฉันสร้างจนถึงตอนนี้มีจุดร่วมบางอย่าง อย่างหนึ่งคือ「ไม่ทำการหยุดขาดทุน」คือการยอมรับขาดทุนบางส่วนและรอให้ตลาดกลับมา—เรียกว่ากลยุทธ์ Recovery Grid ซึ่ง EA ใหม่ที่แนะนำในตอนนี้ ‘双月（そうげつ）’ จะตรงกันข้ามทั้งหมด หากอ่านทิศทางผิดก็จะตัดขาดทุนนั้นทันที ทำไมฉันถึงสร้าง EA แนวกลับด้านที่มี stop loss ในตอนแรก? ตอนที่ 1 จะเล่าถึงจุดเริ่มต้น
昇金竜และえんむすびAI มีแนวคิดพื้นฐานเหมือนกัน คือไม่ยืนยันการแพ้ แต่เสริมตำแหน่งด้วยการเพิ่มทุนเมื่อขาดทุน แล้วค่อยชดเชยกับกำไร หากตลาดกลับมาในทิศทางหนึ่ง การใช้แบบนี้จะทำงานอย่างแข็งแกร่ง และจริงๆ แล้วในการทดสอบย้อนหลังเป็นระยะเวลายาว ก็ทำกำไรได้
แต่แบบนี้มีจุดอ่อนหนึ่งที่ชัดเจน คือ “ไม่ตัดขาดทุน” นั่นเอง
การมีขาดทุนและรอการฟื้นฟูหมายถึงหากตลาดเคลื่อนที่ในทิศทางเดียว ขาดทุนจะขยายตัวไม่รู้จบ ในตลาดที่เคลื่อนที่แบบช้า มันอาจเป็นเพื่อนที่ดี แต่ในตลาดที่เคลื่อนที่เร็ว มันจะทำให้ถึงกับฟันหัก โครงสร้างเดียวกัน แต่คุณภาพของตลาดทำให้หน้าตาเปลี่ยนไป
ฉันได้สัมผัสความกลัวนี้ไม่ใช่แค่ในทฤษฎี แต่บนพื้นการใช้งานจริง นั่นคือเหตุผลที่ฉันบอกเล่าเรื่องนี้ด้วยเสียงดังEA ที่ไม่ตัดขาดทุนมักอ่อนแอเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน และภาพด้านล่างคือความแตกต่างของ “หางการขาดทุน”
※ ภาพจำลอง เหล่าแนวรับตลบจะขยายกับการเคลื่อนไหวผิดทางของราค
雙月 เกิดจากบทเรียนนี้ EA ที่ผลักดันด้วยตัวเองเมื่ออ่านผิด เรียกด้วย ATR (ขนาดการเคลื่อนไหวของตลาด) จะตัดขาดทุนและกำหนดการปิดการเทรดในทันที กำหนดขนาดความเสียหายล่วงหน้า—กล่าวคือออกแบบให้ตัดหางขาดทุนให้
ไม่เหมือน Recovery Grid ที่ขาดทุนเริ่มทยอยจนล้น ใช้การตัดขาดทุนเพื่อคงทุนไว้ เมื่อแบบใดแบบหนึ่งนำผลลัพธ์ดี จุดเด่นคือ การซื้อ-ขายหนึ่งครั้งมีผลลัพธ์จำกัด 双月มีข้อด้อยคือ「จุดที่ตัดขาดทุนซ้อนกันในสถานการณ์」และข้อดีคือ「การโจมตีครั้งเดียวถูกจำกัด」 ฉันเลือกสลับข้อดีข้อด้อยเช่นนี้เอง
双月 เป็น EA แนวกลับด้าน เมื่อราคาตกลงมากเกินไปก็ซื้อ เมื่อราคาขึ้นมากเกินไปก็ขาย เป้าหมายคือผลสะท้อนจากการเคลื่อนไหวผิดพลาด
แนวกลับด้านมีจุดอ่อนที่รู้จักดี คือ อัตราการชนะสูงแต่เมื่อผิดพลาดจะเสียมากหากผิดพลาดครั้งใหญ่จะเสียมากตลาดที่ยืดเยื้อไปมากกว่านี้จะทำให้ EA แนวกลับด้านถูกลงโทษอย่างรุนแรง
ยานะแก้ไขที่ได้ผลที่สุดกับจุดอ่อนนี้คือ stop loss เพราะฉะนั้นฉันจึงรวมแนวกลับด้านและการตัดขาดทุนไว้ใน EA เดียวกัน โดยกำหนดการตอบโต้เมื่อผิดพลาดและลากสัญญาณออกด้วย SL
双月 หมายถึง พระจันทร์สองดวง EA นี้ถือครองฝั่งซื้อและฝั่งขายอย่างอิสระคนละหนึ่งตัว เป็นพระจันทร์สองดวงที่ลอยอยู่บนฟากฟ้า นี่คือที่มาของชื่อ
เพื่อให้สามารถถือทั้งสองฝั่งพร้อมกัน จึงออกแบบให้双月 ใช้งานบนบัญชีเฮดจ์จิง เพราะเหตุใดจึงถือทั้งสองฝั่งแยกออกมา เราจะอธิบายในตอนต่อไป
双月 ยังเป็น EA ที่ยังขายไม่ใช่เรื่องที่รวม ทั้งซีรีส์นี้จะแสดงเส้นทางสู่การ完成อย่างโปร่งใส ทั้งจุดเด่นและจุดอันตราย เราจะพูดถึงหัวข้อดังนี้
- ทำไมถึงทำให้เฉพาะ EURUSD (ยูโรดอลลาร์)
- ทำไมถึงถือทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายแยกกัน
- “行き過ぎ” จะวัดอย่างไร
- ระยะห่าง (กำไร-หยุดขาดทุน- trailing) ตัดสินด้วย ATR ทำไม
- สิ่งที่เห็นจากแบ็คเทสประมาณ 7 ปีครึ่ง (Profit Factor, Recovery Factor, Maximum Drawdown)
- และตรงไปตรงมา จุดอ่อนของ双月
双月เป็น EA ที่มี stop loss แต่ไม่ได้ลบล้างการขาดทุน มันอ่อนแอต่อเทรนด์ที่แข็งแกร่งและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากมีการตัดขาดทุนซ้อนกัน เงินทุนก็จะถูกลดลง ฉันบอกคุณตั้งแต่ต้นว่ามันไม่ใช่วิชาอมตะ
อย่างไรก็ตาม การออกแบบที่ตัดหางล่วงหน้ากับการตัดขาดทุนให้ความมั่นใจต่างไปจาก Recovery Grid และในครั้งถัดไป เราจะลงลึกถึงแนวคิดของการ “行き過ぎは戻る” ซึ่งคือแนวคิดของแนวกลับด้าน ฉันหวังว่าคุณจะติดตามจนจบ
※บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ไม่ใช่การชักชวนลงทุน ผลการดำเนินงานที่แสดงไว้เป็นประวัติศาสตร์ และไม่รับประกันผลกำไรในอนาคต การซื้อขาย FX・CFD มีความเสี่ยง กรุณาตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบของตนเอง