“EA ไม่มีการตัดขาดทุน” เป็นความจริงเบื้องหลัง — ตัวเลขสามตัวเพื่อความปลอดภัยในการคบหา
“ไม่ควรซื้อ EA ที่ไม่มีการตัดขาด” เป็นความเห็นที่พบได้บ่อย บางส่วนถูกต้อง บางส่วนดูไม่มีความละเอียดป้องกันที่เพียงพอ ปัญหาคือ“มีการตัดขาดหรือไม่” ไม่ใช่คำถามที่สำคัญเท่านั้น แต่คือ “คุณจับความเสี่ยงด้วยตัวเลขแล้วจัดสรรทุนให้สอดคล้องกับมันหรือไม่”。คราวนี้ จะสรุป3 ตัวเลขที่ควรทราบเมื่อคบหาร่วมกับ EA แบบไม่ตัดขาด
ที่นี่ EA ที่ไม่มีการตัดขาดส่วนใหญ่เป็นกลยุทธ์ฟื้นฟูด้วยแนวคิดนา้นพิน/กริดเมื่อราคาตลาดเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม จะมีการซื้อเพิ่มในระยะห่างคงที่เพื่อทำให้ทุนเฉลี่ยต่ำลง เมื่อราคาฟื้นตัว จะใช้กำไรจากตำแหน่งที่ชนะมากดทิ้งตำแหน่งที่ขาดทุน หรือหากทั้งพอร์ตมีผลกำไร จะทำกำไรแบบรวมทั้งหมด“จำกัดขาดทุนทีละรายการ” เปลี่ยนเป็น “ทำให้หลายตำแหน่งฟื้นฟูพร้อมกัน”เป็นเพียงความแตกต่างในทางปฏิบัติในการทำกำไร
มีอัตราชนะสูง และวันส่วนใหญ่จบด้วยกำไรที่คาดหวัง แต่จุดอ่อนชัดเจนตลาดที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวต่อเนื่อง (เทรนด์ต่อเนื่อง/เปลี่ยนแปลงรุนแรง) จะมีการขาดทุนที่ยังไม่ถูกปิดและสะสมขึ้น นี่คือความจริงที่ถูกเรียกว่า “น่ากลัว” และเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยนได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องวัดด้วยตัวเลข ไม่ใช่ด้วยอารมณ์
โฆษณาที่อวด “ผลกำไรทั้งหมด ◯◯ ล้านเยน” หรือ “อัตราชนะ ◯%” ไม่ค่อยมีความหมายเท่าไร สิ่งที่ต้องดูจริงสำหรับ EA ที่ไม่มีการตัดขาดคือ 3 ตัวนี้
① 最大ドローダウン（％）：สูงสุดที่ทุนจมลงเมื่อเทียบกับทุนรวม ไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดล็อต ค่านี้จะเปลี่ยนไม่มากนัก (จำนวนเงินจะเคลื่อนไหวสัดส่วน) เป็นตัวบ่งชี้ “ความผันผวนของระบบ EA”
② 最悪の含み損(金額)：จุดที่ขาดทุนแบบไม่ระมัดระวังที่สุดในช่วงทดสอบ คืนค่าเป็นเงินเป็นฐานในการกำหนดทุนที่แนะนำการดูที่ “최악” คือสิ่งสำคัญ ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย
③ ストレス耐性：ไม่ใช่แค่ข้อมูลจากอดีตเท่านั้น แต่ยังทดสอบด้วย“หากเกิดการเปลี่ยนแปลงหนึ่งทิศทางอย่างรุนแรง” ผลลัพธ์ เช่นการทดสอบด้วยสภาวะตลาดที่บิดเบือนไปทางเดียว จะดูได้ว่า บัญชีรอดได้หรือไม่ และระดับการจมลงเป็นเท่าไร ที่นี่คือเส้นชีวิตของ EA แบบไม่ตัดขาด
ทุนที่แนะนำสำหรับ EA ที่ไม่ตัดขาด ไม่ได้มาจากผลตอบแทนที่คาดหวังจากการคำนวณหาความเสียหายที่แย่ที่สุด ฉันมักจะใช้แนวคิดว่า“ขาดทุนรวมที่เลวร้ายที่สุด x 2” หากแย่ที่สุดคือ 100,000 เยน อย่างน้อยควรเตรียม 200,000 เยน
เมื่ออยากเพิ่มผลกำไร ไม่ใช่การปรับกลยุทธ์ให้ซับซ้อน แต่เพิ่มล็อตและทุนในอัตราส่วนเดียวกัน ค่า drawdown% คงที่ ดังนั้นสามารถขยายขนาดได้โดยไม่เปลี่ยนลักษณะความเสี่ยง หากพูดง่ายๆ คือการเพิ่มล็อตโดยยังคงรักษาทุนเดิมเป็นสิ่งที่ควรทำ การเพิ่มล็อตอย่างไม่สอดคล้องกับทุนคือสิ่งที่ควรงด
① โยกทุนจนอยู่แค่พอดีที่แนะนำ เพราะเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดมักมากกว่าคาด หากไม่มีทุนมากพอ จะไปต่อไม่ไหวก่อนการฟื้นตัว
② จำนวนโพซิชันสูงเกินไป จำนวนโพซิชันคือระดับความเสี่ยง ยิ่งมาก ยิ่งจมลึกมาก
③ ความกว้างของนา้นพินสั้นลง ระยะห่างลดลง ตำแหน่งจะเปิดขึ้นมามากขึ้น ความเสียหายจะเร็วขึ้น
④ ปิดขาดทุนด้วยมือ EA ถูกออกแบบให้รอการฟื้นตัว หากตัดสินใจปิดก่อนด้วยความกังวล จะทำให้ขาดทุนบรรลุเร็วกว่าการรอ事故ที่พบมากที่สุดคือสิ่งนี้ คือ
Grid ฟื้นฟู คือ EA ที่รอดรอแบบมีระบบ แต่อย่าพึ่งพา “การรอ” ด้วยความหวังเพียงอย่างเดียว หากทำให้ระบบเป็นรูทีนที่มั่นคงเงินทุนสูงขึ้น/จำนวนตำแหน่งสูงขึ้น/การใช้งานอัตโนมัติที่เปิดอยู่ มั่นคงด้วยระบบ จัดการความเสี่ยงด้วยตัวเลข แล้วบริหารงานในขอบเขตนั้น หากทำได้ EA ที่ไม่มีการตัดขาดจะไม่ใช่แค่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นตัวเลือกหนึ่งในการใช้งาน
เพื่อความแน่ใจ EA ที่ไม่มีการตัดขาด ไม่สามารถทำให้ความเสี่ยงล้มละลายเป็นศูนย์ได้เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกินกว่าการทดสอบก็เกิดขึ้นได้ บทความนี้ไม่ได้แนะนำสินค้าบางชนิด แต่เพื่อให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยง การพนันการลงทุนควรทำด้วยความรับผิดชอบของตนเอง
- ประเด็นอยู่ที่ไม่ใช่การมีหรือไม่มีการตัดขาด“การรับรู้ความเสี่ยงด้วยตัวเลขและปรับทุนให้เหมาะสมกับมัน”
- สิ่งที่ควรมองคือ① 最大ドローダウン％ ②最悪の含み損(金額) ③ストレス耐性
- ทุนแนะนำ =最悪の含み損 × 安全係数（ฉันใช้ประมาณ 2 เท่า）／หากต้องการเพิ่ม ให้เพิ่มล็อตและทุนในอัตราส่วนเดียวกัน
- NG＝ทุนใกล้เคียงกับทุนขั้นต่ำ／เพิ่มจำนวนโพซิชัน／นา้นพินหดลง／ปิดขาดทุนด้วยมือ
※บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ไม่ใช่การชักชวนลงทุน ผลการดำเนินการที่แสดงเป็นประวัติการณ์ ไม่รับประกันกำไรในอนาคต การเทรด FX/CFD มีความเสี่ยง กรุณากำหนดการตัดสินใจลงทุนด้วยความรับผิดชอบของตนเอง