EA แนะนำที่ ⑪: คำคิดเกี่ยวกับการคำนวณล็อตและการบริหารความเสี่ยง พิจารณาเลเวอเรจที่มีประสิทธิภาพและความเสี่ยงของการเทรดหนึ่งครั้งจากมุมมองของนักพัฒนา

สวัสดีทุกคน ผม/ฉัน เร็นมิ่ นะครับ/ค่ะ

นี่เป็นบทความลำดับที่ 11 ก่อนหน้านี้ (⑩) ผม/ฉัน เขียนวิธีรับมือเมื่อ EA เริ่มแพ้โดยฉับพลัน ในเรื่องการตัดสินใจว่าจะหยุดหรือรอ มีการพูดถึงว่า “เมื่อเพิ่มรอบล็อตมากเกินไป จะทำให้ DD สูงสุดกระโดดขึ้น” แต่คราวนี้จะลงลึกในการคำนวณล็อตมากขึ้นอีกนิดหนึ่ง

บทความก่อนหน้านี้อยู่ที่นี่

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/117640

มีข้อสงสัยว่า “ล็อตที่เหมาะสมมีมากี่ล็อตกันแน่” ผม/ฉันมีแนวคิดของตัวเองมาถ่ายทอดให้ฟัง

ทำไมการคำนวณล็อตจึงสำคัญ

ล็อตคือพารามิเตอร์ที่ตัดสิน “ความเสี่ยงที่คุณยอมรับในการเทรดหนึ่งครั้ง” ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุด

หากล็อตสูงเกินไป ก็จะมีผลให้บัญชีเกิดความเสียหายมากหลังแพ้ติดต่อกันไม่กี่ครั้ง ในทางกลับกันถ้าล็อตต่ำเกินไป กำไรแทบจะไม่เกิด การทำสมดุลตรงนี้เป็นตัวกำหนดความมั่นคงของการใช้งาน EA

แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามตำรา

ค่าชี้วัดที่มักใช้ในการบริหารล็อตคือมูลค่าประสิทธิภาพของลีย์ (Active Leverage)คือ

Active Leverage = มูลค่าพอร์ตทั้งหมด ÷ เงินหลักประกัน

ตัวอย่าง หากเงินหลักประกัน 1 ล้านบาท และถือตำแหน่งดอลลาร์/เยน 1 ล็อต (100,000 หน่วย) มูลค่าพอร์ตจะอยู่ที่ประมาณ 15,000,000 เยน (คำนวณที่ 1 ดอลลาร์ = 150 เยน) Active Leverage จะเท่ากับ 15 เท่า

โดยทั่วไปActive Leverage 1–3 เท่า,最大การขาดทุนต่อการเทรดหนึ่งครั้งควรอยู่ที่ 1–2% ของทุนประกันเป็นเกณฑ์ที่มักใช้

หาก EA ที่止损 20 pips และทุนประกัน 1,000,000 ได้ความเสี่ยง 1% ต่อการเทรด จะคำนวณล็อตที่เหมาะสมได้ดังนี้

ล็อต = （1,000,000 × 0.01）÷（20 × 1,000）= 0.5 ล็อต

เมื่อดูจากตัวเลขแบบนี้ จะเห็นเหตุผลในการเลือกล็อตที่เหมาะสม

แต่ท้ายที่สุด สิ่งสำคัญคือ “คุณยอมรับมันได้หรือไม่”

ตั้งแต่ตรงนี้เป็นประเด็นหลัก

ข้อสรุปเปอร์เซ็นต์เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ไม่ใช่กฎที่แน่นอน

แก่นแท้ของการบริหารความเสี่ยงคือ “เมื่อขาดทุน จะทนกับมันได้หรือไม่”

หากการเทรดหนึ่งครั้งทำให้เงินทุนลดลง 5% แล้วจำนวนนี้สามารถทนได้ทั้งด้านจิตใจและด้านการเงิน ก็ไม่เป็นปัญหา ในทางกลับกัน หากแม้จะเป็น 1% ตามตำรา แต่จำนวนนี้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ก็มีปัญหา

บางสถานการณ์ การคิดเป็นมูลค่าเงินจริงสำคัญกว่าการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นนั้นแหละ

กำหนดก่อนว่า “สูงสุดจะขาดทุนเท่าไรได้บ้าง” แล้วจึงคำนวณล็อตย้อนกลับจากจุดนั้น นี่ก็เป็นวิธีบริหารความเสี่ยงที่ดีเช่นกัน

ลองคิดด้วยตัวเลข GTX

เป็นตัวอย่าง ผม/ฉัน จะดูตัวเลข GTX ที่ผม/ฉันขาย

เมื่อใช้งาน 0.01 ล็อต ขาดทุนสูงสุดต่อการเทรดหนึ่งครั้งจะอยู่ที่ประมาณ 1,100 เยน, drawdown สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 เยน

ตัวเลขนี้ “ยอมรับได้หรือไม่” ขึ้นอยู่กับแต่ละคน

มีบางคนที่พอเงินในบัญชีลดลงเหลือ 5,000 เยนก็ไม่เป็นไร แต่มีบางคนที่มันเป็นความเครียดอย่างมาก ในกรณีหลัง ควรเพิ่มเงินหลักประกันและลดล็อตลง หรือเลือก EA อื่นที่เหมาะกว่า

สิ่งสำคัญคือ GTX มีความเสี่ยงสูงหรือต่ำไม่ใช่คำถาม แต่คือคุณสามารถยอมรับตัวเลขนั้นได้หรือไม่

• ผลงานการเทรดจริงของ GTX https://real-trade.tech/accounts/52392

• หน้าเว็บจำหน่าย GTX https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/34527

สรุป

• Active Leverage 1–3 เท่า และ 1–2% ต่อการเทรดเป็นเพียงแนวทาง ไม่ใช่กฎที่แน่นอน

• แก่นแท้ของการบริหารความเสี่ยงคือ “คุณสามารถทนต่อการขาดทุนนี้ได้หรือไม่”

• การคิดไม่เฉพาะเปอร์เซ็นต์ แต่คิดเป็นมูลค่าจริงก็สำคัญ

• กำหนดขอบเขตของคุณเองล่วงหน้า แล้วคิดล็อตย้อนกลับจากตรงนั้น

ไม่ใช่แค่ “ประมาณ 0.1 ล็อต” แต่บริหารความเสี่ยงด้วยเกณฑ์ที่คุณกำหนดไว้เท่านั้น จะทำให้ความมั่นคงในการใช้งาน EA เปลี่ยนแปลงไปมาก

เอาล่ะ แล้วพบกันใหม่ในการบทความถัดไป!

รายชื่อ EA ของเร็นมิ่

https://www.gogojungle.co.jp/users/189446/products