EAのすすめ⑩：EAが急に負け始めたときの対処法について思うこと、止めるべきか待つべきかを開発者目線で考えてみる - Navi+ - GogoJungle | Auto Trading - Market Analysis

皆さん、おはようございます。れんみぃです。

10本目の記事です。前回（⑨）は複数EA運用の話をしました。今回は、EAを動かしていると必ず一度は直面する「急に負け始めた」ときの話です。

前回の記事はこちら。

「先月まで順調だったのに、今月に入って急に連敗が続いている」「ドローダウンがどんどん増えている、このまま動かし続けていいのか」——こういう状況、EAを使っていれば誰でも経験します。このときにどう判断するかが、EA運用の明暗を分けます。

まず「正常な負け」と「異常な負け」を区別する

最初にやるべきことは、今の負けが想定内かどうかを確認することです。

どんなEAにも「最大ドローダウン」という指標があります。これはバックテストやリアル実績の中で、最も資産が下落した局面の割合です。

今のドローダウンがこの数値の範囲内であれば、それは正常な負けです。EAは必ずしも毎月プラスになるわけではなく、一定の不調期間は統計的に起こりえます。ここで焦って止めてしまうのは早計です。

問題なのは、過去の最大ドローダウンを大きく超えてきたときです。これは「何かが変わった」サインかもしれません。

EAが急に負け始める原因はいくつかあります。

EAのロジックは、ある相場環境を前提に設計されています。トレンドフォロー系のEAはレンジ相場が続くと苦しくなりますし、スキャルピング系はボラティリティが変わると影響を受けます。

こういった相場環境の変化による不調は、「相場が戻れば回復する」可能性もありますが、「新しい相場環境に合わなくなった」可能性もあります。判断が難しいところです。

相場は生き物です。長年使われたロジックは、市場参加者に対応されて機能しなくなることがあります。

特にバックテスト期間が短いEAや、特定の期間に最適化されすぎたEAは、陳腐化のリスクが高い。これは残念ながら「待っても戻らない」ケースが多いです。

以前「EAのパラメータ設定について思うこと（⑧）」でも書きましたが、ロットを上げすぎていたり、パラメータをいじっていたりすると、EA本来の挙動とズレが生じます。設定を変えた覚えがあれば、推奨設定に戻してみることも選択肢のひとつです。

正直、これに明確な正解はありません。ただ、私が意識している基準を共有します。

待つ方向で考えるとき：

止めることを検討するとき：

感情で判断することです。

「もう嫌だ、止めよう」という判断も、「きっと戻るから待とう」という判断も、感情ベースだと失敗しやすい。数字と事実を見て、冷静に判断することが大切です。

また、以前「EAのパラメータ設定について思うこと（⑧）」でも書きましたが、不調だからといってパラメータをいじるのは厳禁です。設定を変えるたびに評価がリセットされ、EA自体の本当の実力が見えなくなります。

ちなみに私のGTXは、リアルトレードの実績を2021年末から公開しています。不調の時期もそのまま記録していますので、「どんな相場で苦しんだか」「そこから回復したか」を実際のデータで確認できます。EA選びの参考にどうぞ。

EAは止めどきも判断のうちです。焦らず、データを見て、落ち着いて判断してください。

それでは、また次回！

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