ข้อเสนอ EA⑦: ความคิดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการทดสอบย้อนหลังและการทดสอบล่วงหน้า ลองคิดว่าทำไมถึงแพ้ในสถานะจริง
สวัสดีทุกคน ผม/ฉันเป็น Lenmi
นี่เป็นบทความที่ 7 ก่อนหน้านี้ (⑥) ผากล่าวถึงเกณฑ์การประเมินการเลือก EA ไว้แล้ว ดังนั้นในตอนนี้ขอเจาะลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “จะเชื่อถือจำนวนการทดสอบหลังจากทำ Backtest ได้แค่ไหน” เพื่อสืบค้นให้ลึกยิ่งขึ้น
บทความก่อนหน้ามีที่นี่
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/117629
ทีนี้ ปัญหาคลางๆ ที่มักได้ยินในวงการ EA ก็คือ
「แม้จะชนะในการ Backtest แต่เมื่อใช้งานจริงกลับทำงานไม่ดีเลย」
ปรากฏการณ์นี้ทำไมถึงเกิดขึ้น ครั้งนี้เราจะเจาะลึกถึงสาเหตุนี้
バックテストคืออะไร？
ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อน
バックテストคือการจำลองว่า EA สามารถทำกำไรจากข้อมูลราคาที่ผ่านมาได้มากน้อยเพียงใด
หากใช้ฟังก์ชัน Strategy Tester ของ MT4/MT5 คุณสามารถสร้างผลลัพธ์ว่า “หากให้ EA นี้ทำงานในช่วงปี 2010–2025 จะได้ผลลัพธ์แบบนี้” ในไม่กี่นาที
ขั้นตอนพัฒนากลายเป็นส่วนสำคัญ และเมื่อขาย EA มักจะระบุเป็น「ผลการทดสอบ Backtest」
フォワードテストとは？
フォワードテストคือการใช้งาน EA ในสภาวะตลาดจริงและบันทึกผลลัพธ์
โดยทั่วไปจะใช้งาน EA กับตลาดจริง โดยต่างจาก Backtest เพราะใช้งานในสภาพแวดล้อมตลาดจริง ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น
ทำไม “Backtest ชนะ แต่จริงๆ แล้วแพ้”
นี่คือประเด็นหลัก เราจะยกสาเหตุสำคัญๆ มาให้ดู
① ความผันผวนของสเปรด
ใน Backtest มักตั้งค่าสเปรดเป็นค่าคงที่ แต่ในตลาดจริง สเปรดจะทวีคูณขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจ หรือในช่วงเวลาที่สภาพคล่องต่ำ
EA ประเภทสแกลป์มักได้รับผลกระทบจากสเปรดมาก ทำให้ความแตกต่างระหว่าง Backtest กับจริงมีมาก
② สแคริปต์/สลิปเพจ (Slippage)
คือความคลาดเคลื่อนระหว่างราคาที่ส่งคำสั่งและราคาที่ทำธุรกรรมจริง
ใน Backtest มักคำนวณโดยสมมติว่าการทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้นที่ราคาที่กำหนดเสมอ แต่จริงๆ แล้วในตลาดอาจไม่สามารถทำธุรกรรมตามราคาที่ต้องการได้
③ การปฏิเสธคำสั่ง (Requote)
เมื่อเวลาส่งคำสั่ง ราคาตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไป ทำให้คำสั่งถูกปฏิเสธ
สำหรับ EA ประเภทสแกลป์หรือคำสั่งที่เป็น Limit Orders จะ受ผลกระทบนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
④ Overfitting
อย่างที่เขียนไว้ในบทความก่อน (④) ยิ่ง Backtest แสดงผลลัพธ์ได้ดีมากเท่าไร EA ที่ติดข้อมูลมากเกินไปจะไม่ได้ผลในตลาดอนาคต
ยิ่งไปจาก Backtest ที่ได้ดี ควรตั้งข้อสงสัยมากขึ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/83010
⑤ ปัญหาคุณภาพข้อมูล
หากข้อมูลราคาที่ใช้ใน Backtest มีคุณภาพต่ำ ผลลัพธ์จะไม่แม่นยำ
ข้อมูล историчภัณฑ์ของ MT4 บางครั้งมีความละเอียดต่ำ หากไม่ใช้ข้อมูลคุณภาพ 99% อาจทำให้การ検証 EA สแกร์ลป์ไม่แม่นยำ
วิธีใช้งาน Backtest และ Forward Test อย่างถูกต้อง
แล้วควรใช้อย่างไรที่ถูกต้อง
Backtest: เครื่องมือสำหรับการพัฒนาและคัดกรอง
ใช้ในการตรวจสอบว่า Logic ของ EA ทำงานระยะยาวได้หรือไม่ นี่คือฟิลเตอร์ขั้นต้น หาก EA ล้มเหลวที่จุดนี้ก็จะไม่ทำงานในการใช้งานจริง
Forward Test: การยืนยันขั้นสุดท้ายก่อนใช้งานจริง
หลังผ่าน Backtest แล้ว ให้ลองใช้งาน EA บนตลาดจริงอย่างน้อย 3–6 เดือน เพื่อยืนยันว่าใช้งานได้จริงหรือไม่
การใช้งานในบัญชีจริงตั้งแต่แรกถือเป็นการข้ามขั้น Forward Test ไปนิดหน่อย แม้จะมีทุนเพียงเล็กน้อย ควรเริ่มจากบัญชีทดลองก่อน
อันที่จริง GTX ที่ผมขาย เปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมจริงตั้งแต่ปลายปี 2021 เพื่อให้คุณประเมินด้วยข้อมูลจริง ไม่ใช่แค่ Backtest เอาไว้ เพื่อความสะดวก โปรดดู
ผลงานการทำธุรกรรมจริง GTX https://real-trade.tech/accounts/52392
หน้าการจำหน่าย GTX https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/34527
สรุป
Backtest คือการจำลองด้วยข้อมูลย้อนหลัง คู่กับความจริงมีความแตกต่าง
สเปรดที่เปลี่ยนแปลง ความล่าช้าในการยอมรับคำสั่ง และการปฏิเสธคำสั่ง ไม่สามารถทำซ้ำใน Backtest ได้
ควรยืนยันด้วย Forward Test ด้วยผลลัพธ์จากตลาดจริง
ดำเนินการอย่างระมัดระวัง Backtest → Forward Test → บัญชีจริง
“อย่าวางใจตัวเลข Backtest มากเกินไป” เป็นแนวป้องกันที่ดีที่สุดในการไม่ถูกหลอกในการเลือก EA
แล้วพบกันใหม่ในการอัปเดตครั้งหน้า!
รายการ EA ของ Lenmi
https://www.gogojungle.co.jp/users/189446/products