เหตุผลที่เลิกตามหาศีลศักดิ์เงินชุบ

“ระบบชนะ 90%” “ตรรกะที่ใช้งานได้ในทุกสภาวะตลาด” — เคยมีความตั้งใจจริงในการค้นหาสิ่งเหล่านี้ แต่เมื่อมองย้อนหลัง นั่นคือการไล่ตามบางสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง บทความนี้บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการตามหาศีลศักดิ์

ในวงการ FX คำว่า “Holy Grail” หมายถึง “กฎการซื้อขายที่ไม่แพ้เลย” แทบผู้เทรดทุกคนอยากได้ นานวันเข้าใช้เวลาและเงินไปกับการค้นหานี้

ฉันก็เป็นเช่นนั้น ทดลองชุดอินดิเคเตอร์ใหม่ๆ แล้วคิดว่า “นี่คือใช่” แต่ไม่กี่วันต่อมาก็คิดว่า “ยังไม่ใช่” แล้วเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่น ความวงจรนี้วนซ้ำไม่รู้จบ

เมื่อเข้าสู่วงจรนี้ จะทำให้คุณติดอยู่ในสถานะ “กำลังเตรียมการ” ตลอดไป ตลาดจริงยังไม่เริ่ม เพราะความคิดว่า “อาจมีวิธีที่ดีกว่านี้” ทำให้การเริ่มความจริงถูกเลื่อนออกไป จุดนี้คือปัญหาพื้นฐานของการตามหาศีลศักดิ์

วันหนึ่งขณะทบทวนบันทึกการเทรด ฉันพบสิ่งหนึ่ง

ถึงแม้สัญญาณจะเหมือนเดิม แต่วันที่มีกำไรเกิดขึ้นคือทำตามกฎ ทั้งวันที่ขาดทุนกลับเปลี่ยนการตัดสินใจกลางทาง ไม่ใช่ปัญหาของวิธีการ แต่เป็นการที่ฉันเองยังมั่วไปมาของการลงมือ

ดังนั้นแก่นแท้ของปัญหาคือ “จะใช้วิธีไหน” ไม่ใช่เรื่องว่า “วิธีนั้นดีเพียงใด” แต่ถ้าคนที่ลงมือทำหันหน้าลงอารมณ์ ผลลัพธ์ก็ไม่มีความหมาย

ข้อสรุปคือ การไม่ให้การตัดสินใจของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง

เมื่อเริ่มพัฒนา EA มุมมองฉันเปลี่ยนไปมาก

ในช่วงที่เทรดโดยมีอิสระในการตัดสินใจ ฉันคิดถึงว่า “เงื่อนไขเข้าที่ถูกต้องคืออะไร” แต่ในกระบวนการสร้าง EA คำถามเปลี่ยนเป็น “เมื่อทดสอบและใช้งานซ้ำๆ หลายพันครั้ง กฎนี้จะให้ผลบวกทางสถิติหรือไม่”

คำถามว่า “การเข้าเทรดนี้ถูกต้องหรือไม่” จะสั่นคลอนเมื่อแพ้ชนะในรอบเดียว แต่คำถามว่า “ถ้าเลือกทำตามกฎนี้ 10,000 ครั้ง จะได้ผลบวกหรือไม่” จะตอบด้วยสถิติ

ช่วงเวลาที่เลิกตามหาศีลศักดิ์คือเมื่อเปลี่ยนจาก “หาวิธีชนะอย่างแน่นอนในหนึ่งรอบ” ไปสู่ “สร้างกฎที่ต้องทำให้บวกทางสถิติในระยะยาวและทำให้มันถูกใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ”

ตอนที่ฉันตามหาศีลศักดิ์ยังคิดว่า “วิธีที่มีการแพ้บ่อยๆ คือวิธีที่ยังต้องปรับปรุง” แต่ตอนนี้ฉันมองตรงกันข้าม

ไม่มีวิธีการที่ไม่แพ้เลย หากมีระบบชนะ 100% ก็ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่สอดคล้อง เช่น จำนวนตัวอย่างน้อยเกินไป หรือข้อมูลในอดีตถูกปรับให้เข้ากับข้อมูลเกินจริง (overfitting)

อัตราชนะของ昇金竜อยู่ที่ประมาณ 84% นั่นคือแพ้ 16% แต่ใน 84% ของการเทรดที่เหลือมีกำไรเพียงพอที่จะทำให้รวมในระยะยาวเป็นบวก อย่างการแพ้ 16% นี้ถูกมองว่าเป็น “ข้อบกพร่อง” หรือ “ต้นทุนที่อยู่ในขอบเขตคาดการณ์ได้” ก็จะเปลี่ยนวิธีคิดต่อระบบอย่างสิ้นเชิง

เมื่อทบทวนเวลาที่ใช้กับการตามหาศีลศักดิ์ ฉันคิดว่าสิ่งที่จำเป็นจริงๆ ไม่ใช่ “วิธีที่ดีกว่า” แต่มีสามอย่างต่อไปนี้

ถ้าสามข้อเหล่านี้มีครบ ก็ไม่จำเป็นต้องมี “วิธีที่สมบูรณ์แบบ” เพียงแค่ลงมือได้ตามกฎก็เพียงพอ และหากขาดข้อใดข้อหนึ่ง ไม่ว่าจะมีวิธีที่ยอดเยี่ยมแค่ไหน มันก็จะไม่ยั่งยืน

ฉันใช้เวลากว่า 11 ปีในการ backtest ของ昇金竜 เพราะอยากให้ตัวเองมั่นใจว่าวิธีนี้แท้จริงทำงานในระยะยาว ไม่ใช่เพื่อหาความสมบูรณ์แบบ แต่เพื่อสะสมหลักฐานที่เพียงพอ และผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็นเช่นนั้น

• “ศีลศักดิ์ = วิธีการที่ไม่แพ้ไม่มีอยู่จริง”
• ปัญหาไม่ใช่วิธีการ แต่คือการทำงานของอารมณ์ที่ทำให้การลงมือไม่เสถียร
• การเปลี่ยนจาก “หาวิธีชนะในหนึ่งรอบ” ไปสู่ “สร้างกฎที่ทำให้บวกในระยะยาวและทำให้ทำตามได้อย่างสมบูรณ์แบบ” คือจุดเปลี่ยน
• การแพ้ในการเทรดไม่ใช่ข้อบกพร่อง แต่เป็นต้นทุนที่มาพร้อมกับวิธีที่ให้ผลบวก
• สิ่งจำเป็นคือสามอย่าง: การBacktest อย่างเพียงพอ การกำจัดอารมณ์ และการบริหารเงินที่เหมาะสม

※บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ไม่ใช่การชักชวนลงทุน ผลการใช้งานที่แสดงเป็นประวัติในอดีต มิได้รับประกันผลกำไรในอนาคต การทำธุรกรรม FX/CFD มีความเสี่ยง กรุณาตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง